富国天惠精选成长混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

　　富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2012年03月28日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1重要提示

　　§2 基金简介

　　2.1基金基本情况

　　 2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：

　　根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普300指数×70%＋中信国债指数×25%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

　　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：截止日期为2011年12月31日。本基金于2005年11月16日成立，建仓期6个月，从2005年11月16日至2006年5月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　§4 管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

　　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　宏观调控贯穿了2011年中国的整个经济年度。持续紧缩的国内政策叠加了欧债危机等国际经济增长乏力的影响，使得A股市场一路下行。全年上证综指下跌21.68%

　　本基金延续一贯的淡化选时，注重自下而上个股选择的风格，全年保持较高仓位运作。2011年指数单边下行，本基金在大类资产配置上为负收益。从风格资产表现上来看，价值类资产相对抗跌，全年回报超越成长类风格资产。本基金在成长股上的投资占比很高，风格资产配置的超额收益为负。高仓位和成长性风格超配是影响基金绩效主要因素。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至2011年12月31日，本基金份额净值为1.2317元，份额累计净值为2.9947元。报告期内，本基金份额净值增长率为-25.30%，同期业绩比较基准收益率为-17.46%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　对于2012年的A股市场我们有如下判断：

　　本轮的实体经济的衰退已经进入后期。从较短的时间维度来看，欧债危机的后期演变途径是个重要的不确定因素。国内政策在通胀水平确定下行前也不会大幅放松，经济复苏的进程势必会有所反复。放在较长的时间维度来看，我们认同未来中国经济的潜在增长水平将逐级下调，但目前的市场的估值水平较大程度反映了这种增长放缓的预期。

　　个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理优秀的企业。我们认为此类企业，有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。城市化、产业结构升级、政府主导投资等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在本基金组合的构建和调整过程中。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金于2011年1月17日公告对2010年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.83元，共计派发红利251,562,915.71元。

　　根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，2011年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年，富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人——富国基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为251,562,915.71元。

　　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　中国工商银行股份有限公司资产托管部

　　2012年3月26日

　　§6 审计报告

　　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

　　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.2317元，基金份额总额3,953,194,749.18份。

　　7.2利润表

　　会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　　本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　　本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

　　窦玉明 林志松 雷青松

　　————————— ————————— ————————

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4报表附注

　　7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

　　7.4.2会计差错更正的说明

　　本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。

　　7.4.3税项

　　(1)印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

　　(2)营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　7.4.4关联方关系

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.

　　7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.5.1.1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5.1.2权证交易

　　注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.5.1.3债券交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5.1.4回购交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7.4.5.2关联方报酬

　　7.4.5.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.50%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。

　　7.4.5.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。

　　7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金2011年度及2010年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本基金的基金管理人2011年度及2010年度均未运用固有资金投资本基金。

　　7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：本基金关联方认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

　　7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金于2011年度及2010年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。

　　7.4.5.7其他关联交易事项的说明

　　本基金2011年度及2010年度均无其他关联方交易事项。

　　7.4.6期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　7.4.6.1.1受限证券类别：股票

　　金额单位：人民币元

　　注：1：该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。2：本基金持有的非公开发行股票美菱电器，于2011年08月10日实施2010年度利润分配方案，向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元（含税），本基金新增460,000股。

　　3：本基金持有的非公开发行股票东方雨虹，于2011年06月13日实施2010年度利润分配方案，向全体股东每10股送10股并派发现金红利2.50元（含税），本基金新增500,000股。

　　7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

　　注：截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2011年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币60,000,000.00元，于2012年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：买入股票成本（成交）总额 和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9投资组合报告附注

　　8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　　8.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2期末上市基金前十名持有人

　　注：持有人为场内持有人等。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4基金投资策略的改变

　　本报告期本基金投资策略无改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为10万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为9年。

　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　　11.6

　　11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

　　注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：

　　新增租用交易单元：华创证券上海25295，深圳390822、红塔证券上海25547，深圳391108、东兴证券上海23087，深圳391071、民生证券上海25687，深圳391291、中邮证券深圳390458。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

　　基金简称

　　富国天惠成长混合(LOF)(场内简称：富国天惠）

　　基金主代码

　　161005

　　交易代码

　　前端交易代码：161005

　　后端交易代码：161006

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2005年11月16日

　　基金管理人

　　富国基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　3,953,194,749.18份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　基金份额上市的证券交易所

　　深圳证券交易所

　　上市日期

　　2006年2月16日

　　投资目标

　　本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

　　投资策略

　　本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。

　　业绩比较基准

　　中信标普300指数×70%＋中信国债指数×25%＋同业存款利率×5%

　　风险收益特征

　　本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　富国基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　李长伟

　　赵会军

　　联系电话

　　021-20361858

　　010—66105799

　　电子邮箱

　　public@fullgoal.com.cn

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　95105686、4008880688

　　95588

　　传真

　　021-20361634

　　010—66105798

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.fullgoal.com.cn

　　基金年度报告备置地点

　　富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

　　3.1.1期间数据和指标

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　本期已实现收益

　　-308,453,247.26

　　481,112,155.23

　　663,986,683.70

　　本期利润

　　-1,765,415,395.48

　　677,899,079.69

　　1,320,482,548.00

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.4337

　　0.3106

　　0.7292

　　本期基金份额净值增长率

　　-25.30%

　　19.37%

　　75.80%

　　3.1.2期末数据和指标

　　2011年12月31日

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.2317

　　0.7048

　　0.6427

　　期末基金资产净值

　　4,869,269,594.73

　　4,767,131,876.45

　　3,065,808,425.16

　　期末基金份额净值

　　1.2317

　　1.7422

　　1.6427

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-12.32%

　　1.36%

　　-5.76%

　　0.98%

　　-6.56%

　　0.38%

　　过去六个月

　　-19.82%

　　1.22%

　　-15.84%

　　0.95%

　　-3.98%

　　0.27%

　　过去一年

　　-25.30%

　　1.15%

　　-17.46%

　　0.91%

　　-7.84%

　　0.24%

　　过去三年

　　56.77%

　　1.40%

　　24.68%

　　1.17%

　　32.09%

　　0.23%

　　过去五年

　　66.31%

　　1.72%

　　25.18%

　　1.50%

　　41.13%

　　0.22%

　　自基金合同生效日起至今

　　298.68%

　　1.64%

　　134.01%

　　1.41%

　　164.67%

　　0.23%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式

　　发放总额

　　再投资形式

　　发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2011年

　　0.830

　　147,479,342.74

　　104,083,572.97

　　251,562,915.71

　　1次分红

　　2010年

　　1.800

　　158,767,818.35

　　185,180,151.17

　　343,947,969.52

　　1次分红

　　2009年

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　合计

　　2.630

　　306,247,161.09

　　289,263,724.14

　　595,510,885.23

　　－

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　朱少醒

　　本基金基金经理兼任公司总经理助理、研究部总经理

　　2005-11-16

　　－

　　12年

　　博士，曾任华夏证券研究所分析师、2000年6月至今担任富国基金管理有限公司分析师、产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理，2008年11月至2010年1月任汉盛基金经理；2005年11月至今任富国天惠精选成长基金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。

　　资 产

　　本期末

　　（2011年12月31日）

　　上年度末

　　（2010年12月31日）

　　资 产：

　　银行存款

　　128,227,167.05

　　178,298,662.20

　　结算备付金

　　7,903,735.06

　　10,839,131.48

　　存出保证金

　　3,768,179.61

　　2,705,293.93

　　交易性金融资产

　　4,727,266,939.25

　　4,625,575,587.13

　　其中：股票投资

　　4,567,538,939.25

　　4,524,855,587.13

　　基金投资

　　－

　　－

　　债券投资

　　159,728,000.00

　　100,720,000.00

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　65,987,978.35

　　90,446,024.42

　　应收利息

　　3,339,718.57

　　578,630.54

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　24,867,412.99

　　19,959,446.45

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　4,961,361,130.88

　　4,928,402,776.15

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　（2011年12月31日）

　　上年度末

　　（2010年12月31日）

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　60,000,000.00

　　70,000,000.00

　　应付证券清算款

　　－

　　－

　　应付赎回款

　　17,505,348.60

　　78,846,555.58

　　应付管理人报酬

　　7,094,467.82

　　5,712,876.24

　　应付托管费

　　1,182,411.29

　　952,146.05

　　应付销售服务费

　　－

　　－

　　应付交易费用

　　3,826,295.22

　　4,511,314.36

　　应交税费

　　－

　　－

　　应付利息

　　5,965.35

　　－

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　2,477,047.87

　　1,248,007.47

　　负债合计

　　92,091,536.15

　　161,270,899.70

　　所有者权益：

　　实收基金

　　3,953,194,749.18

　　2,736,252,697.85

　　未分配利润

　　916,074,845.55

　　2,030,879,178.60

　　所有者权益合计

　　4,869,269,594.73

　　4,767,131,876.45

　　负债和所有者权益总计

　　4,961,361,130.88

　　4,928,402,776.15

　　项 目

　　本期

　　（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间

　　（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　一、收入

　　-1,623,546,345.07

　　759,508,953.60

　　1.利息收入

　　7,262,796.62

　　3,082,037.55

　　其中：存款利息收入

　　1,788,201.00

　　1,007,838.67

　　债券利息收入

　　5,474,595.62

　　2,074,198.88

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　－

　　－

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-176,491,825.00

　　558,017,521.47

　　其中：股票投资收益

　　-217,435,958.66

　　544,901,425.94

　　基金投资收益

　　－

　　－

　　债券投资收益

　　-2,085,224.55

　　-1,610,864.29

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具投资收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　43,029,358.21

　　14,726,959.82

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-1,456,962,148.22

　　196,786,924.46

　　4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　－

　　－

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　2,644,831.53

　　1,622,470.12

　　减：二、费用

　　141,869,050.41

　　81,609,873.91

　　1．管理人报酬

　　92,191,328.47

　　47,470,202.45

　　2．托管费

　　15,365,221.40

　　7,911,700.36

　　3．销售服务费

　　－

　　－

　　4．交易费用

　　33,182,491.34

　　25,027,844.06

　　5．利息支出

　　649,164.97

　　719,983.09

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　649,164.97

　　719,983.09

　　6．其他费用

　　480,844.23

　　480,143.95

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-1,765,415,395.48

　　677,899,079.69

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-1,765,415,395.48

　　677,899,079.69

　　项目

　　本期

　　（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　2,736,252,697.85

　　2,030,879,178.60

　　4,767,131,876.45

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　-1,765,415,395.48

　　-1,765,415,395.48

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　1,216,942,051.33

　　902,173,978.14

　　2,119,116,029.47

　　其中：1.基金申购款

　　2,723,717,648.12

　　1,521,822,627.53

　　4,245,540,275.65

　　2.基金赎回款

　　-1,506,775,596.79

　　-619,648,649.39

　　-2,126,424,246.18

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　-251,562,915.71

　　-251,562,915.71

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　3,953,194,749.18

　　916,074,845.55

　　4,869,269,594.73

　　项目

　　上年度可比期间

　　（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,866,346,951.13

　　1,199,461,474.03

　　3,065,808,425.16

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　677,899,079.69

　　677,899,079.69

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　869,905,746.72

　　497,466,594.40

　　1,367,372,341.12

　　其中：1.基金申购款

　　1,717,211,133.75

　　962,892,502.68

　　2,680,103,636.43

　　2.基金赎回款

　　-847,305,387.03

　　-465,425,908.28

　　-1,312,731,295.31

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　-343,947,969.52

　　-343,947,969.52

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　2,736,252,697.85

　　2,030,879,178.60

　　4,767,131,876.45

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　富国基金管理有限公司

　　基金管理人、基金销售机构

　　海通证券股份有限公司（“海通证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　山东省国际信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　蒙特利尔银行

　　基金管理人的股东

　　中国工商银行股份有限公司

　　基金托管人、基金代销机构

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　海通证券

　　3,272,671,271.22

　　14.65

　　3,723,284,883.80

　　22.17

　　申银万国

　　1,370,219,499.63

　　6.13

　　1,167,749,196.83

　　6.95

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　海通证券

　　2,897,919.80

　　2.22

　　99,280,285.71

　　23.12

　　申银万国

　　36,846,181.34

　　28.28

　　－

　　－

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例（%）

　　海通证券

　　225,000,000.00

　　15.13

　　－

　　－

　　申银万国

　　414,000,000.00

　　27.84

　　215,100,000.00

　　7.56

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例（%）

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例（%）

　　海通证券

　　2,704,760.43

　　14.54

　　739,020.29

　　19.32

　　申银万国

　　1,164,685.07

　　6.26

　　195,655.76

　　5.11

　　关联方名称

　　上年度可比期间（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例（%）

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例（%）

　　海通证券

　　3,047,498.67

　　21.80

　　1,006,296.98

　　22.31

　　申银万国

　　992,581.91

　　7.10

　　374,042.77

　　8.29

　　项目

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　92,191,328.47

　　47,470,202.45

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　6,763,460.26

　　5,431,807.54

　　项目

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　15,365,221.40

　　7,911,700.36

　　关联方名称

　　本期末（2011年12月31日）

　　上期末（2010年12月31日）

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额占基金总份额的比例(%)

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额占基金总份额的比例(%)

　　山东国际信托

　　－

　　－

　　1,706,636.09

　　0.06

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间（2010年01月01日至2010年12月31日）

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行股份有限公司

　　128,227,167.05

　　1,515,850.25

　　178,298,662.20

　　833,514.37

　　证券代码

　　证券名称

　　成功认购日

　　可流通日

　　流通受

　　限类型

　　认购

　　价格

　　期末估

　　值单价

　　数量

　　（单位：股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　002161

　　远 望 谷

　　2011-06-22

　　2012-06-25

　　非公开发行股票

　　19.26

　　17.38

　　3,000,000

　　57,780,000.00

　　52,140,000.00

　　－

　　600546

　　山煤国际

　　2011-12-05

　　2012-12-03

　　非公开发行股票

　　22.80

　　22.92

　　4,350,000

　　99,180,000.00

　　99,702,000.00

　　注1

　　601669

　　中国水电

　　2011-09-29

　　2012-01-18

　　新股认购

　　4.50

　　4.09

　　8,021,696

　　36,097,632.00

　　32,808,736.64

　　－

　　000521

　　美菱电器

　　2011-01-07

　　2012-01-11

　　非公开发行股票

　　10.28

　　4.43

　　2,300,000

　　23,644,000.00

　　10,189,000.00

　　－

　　000521

　　美菱电器

　　2011-08-10

　　2012-01-11

　　非公开发行股票送股

　　－

　　4.43

　　460,000

　　－

　　2,037,800.00

　　注2

　　002271

　　东方雨虹

　　2011-01-24

　　2012-01-30

　　非公开发行股票

　　35.00

　　12.24

　　500,000

　　17,500,000.00

　　6,120,000.00

　　－

　　002271

　　东方雨虹

　　2011-06-13

　　2012-01-30

　　非公开发行股票转增

　　－

　　12.24

　　500,000

　　－

　　6,120,000.00

　　注3

　　股票代码

　　股票名称

　　停牌

　　日期

　　停牌

　　原因

　　期末估

　　值单价

　　复牌

　　日期

　　复牌

　　开盘单价

　　数量

　　（单位：股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　002214

　　大立科技

　　2011-11-10

　　筹划重大事项

　　37.90

　　2012-02-29

　　34.11

　　150,000

　　5,919,458.40

　　5,685,000.00

　　－

　　600132

　　重庆啤酒

　　2011-12-23

　　筹划重大事项

　　28.45

　　2012-01-10

　　25.61

　　1,000,000

　　65,663,861.14

　　28,450,000.00

　　－

　　600315

　　上海家化

　　2011-12-30

　　筹划重大事项

　　34.09

　　2012-01-04

　　34.75

　　50,000

　　929,072.79

　　1,704,500.00

　　－

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　4,567,538,939.25

　　92.06

　　其中：股票

　　4,567,538,939.25

　　92.06

　　2

　　固定收益投资

　　159,728,000.00

　　3.22

　　其中：债券

　　159,728,000.00

　　3.22

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　136,130,902.11

　　2.74

　　6

　　其他各项资产

　　97,963,289.52

　　1.97

　　7

　　合计

　　4,961,361,130.88

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采掘业

　　116,995,067.42

　　2.40

　　C

　　制造业

　　1,574,982,490.30

　　32.35

　　C0

　　食品、饮料

　　472,191,340.80

　　9.70

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　202,874,075.00

　　4.17

　　C2

　　木材、家具

　　563,164.95

　　0.01

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　218,877,692.04

　　4.50

　　C5

　　电子

　　91,717,147.10

　　1.88

　　C6

　　金属、非金属

　　35,422,440.50

　　0.73

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　409,872,999.17

　　8.42

　　C8

　　医药、生物制品

　　143,463,630.74

　　2.95

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　10,733,230.60

　　0.22

　　E

　　建筑业

　　74,337,633.24

　　1.53

　　F

　　交通运输、仓储业

　　10,489,820.48

　　0.22

　　G

　　信息技术业

　　778,859,254.57

　　16.00

　　H

　　批发和零售贸易

　　998,964,007.76

　　20.52

　　I

　　金融、保险业

　　404,341,089.45

　　8.30

　　J

　　房地产业

　　573,838,560.00

　　11.78

　　K

　　社会服务业

　　21,055,285.43

　　0.43

　　L

　　传播与文化产业

　　2,942,500.00

　　0.06

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　4,567,538,939.25

　　93.80

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600859

　　王府井

　　10,006,338

　　321,303,513.18

　　6.60

　　2

　　600694

　　大商股份

　　9,000,000

　　299,520,000.00

　　6.15

　　3

　　600519

　　贵州茅台

　　1,500,000

　　289,950,000.00

　　5.95

　　4

　　002153

　　石基信息

　　11,135,521

　　284,289,851.13

　　5.84

　　5

　　600208

　　新湖中宝

　　80,000,000

　　273,600,000.00

　　5.62

　　6

　　000061

　　农 产 品

　　20,692,900

　　230,725,835.00

　　4.74

　　7

　　002293

　　罗莱家纺

　　2,669,733

　　200,229,975.00

　　4.11

　　8

　　000656

　　金科股份

　　15,800,000

　　186,440,000.00

　　3.83

　　9

　　600016

　　民生银行

　　30,000,000

　　176,700,000.00

　　3.63

　　10

　　002161

　　远 望 谷

　　9,600,000

　　166,848,000.00

　　3.43

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　000061

　　农 产 品

　　495,255,619.17

　　10.39

　　2

　　600271

　　航天信息

　　371,418,534.93

　　7.79

　　3

　　600694

　　大商股份

　　313,748,502.71

　　6.58

　　4

　　600050

　　中国联通

　　295,699,049.59

　　6.20

　　5

　　600208

　　新湖中宝

　　286,636,724.23

　　6.01

　　6

　　600859

　　王府井

　　277,017,332.58

　　5.81

　　7

　　002215

　　诺 普 信

　　233,428,530.10

　　4.90

　　8

　　002293

　　罗莱家纺

　　231,233,889.58

　　4.85

　　9

　　600132

　　重庆啤酒

　　226,377,540.21

　　4.75

　　10

　　000656

　　金科股份

　　218,233,114.42

　　4.58

　　11

　　002161

　　远 望 谷

　　214,286,849.35

　　4.50

　　12

　　002007

　　华兰生物

　　197,729,157.39

　　4.15

　　13

　　601601

　　中国太保

　　188,859,240.90

　　3.96

　　14

　　600858

　　银座股份

　　182,797,536.54

　　3.83

　　15

　　600348

　　阳泉煤业

　　180,574,202.75

　　3.79

　　16

　　000063

　　中兴通讯

　　178,218,136.78

　　3.74

　　17

　　000937

　　冀中能源

　　173,421,714.10

　　3.64

　　18

　　002422

　　科伦药业

　　173,269,852.40

　　3.63

　　19

　　600519

　　贵州茅台

　　172,612,455.60

　　3.62

　　20

　　600036

　　招商银行

　　158,774,344.00

　　3.33

　　21

　　002304

　　洋河股份

　　156,437,302.35

　　3.28

　　22

　　600104

　　上海汽车

　　154,788,150.13

　　3.25

　　23

　　600016

　　民生银行

　　153,994,635.43

　　3.23

　　24

　　002375

　　亚厦股份

　　153,731,787.43

　　3.22

　　25

　　601318

　　中国平安

　　152,328,264.88

　　3.20

　　26

　　600887

　　伊利股份

　　140,583,611.10

　　2.95

　　27

　　600000

　　浦发银行

　　138,087,075.98

　　2.90

　　28

　　002153

　　石基信息

　　136,413,360.76

　　2.86

　　29

　　600146

　　大元股份

　　136,389,416.64

　　2.86

　　30

　　002528

　　英飞拓

　　133,057,582.12

　　2.79

　　31

　　000718

　　苏宁环球

　　119,457,017.82

　　2.51

　　32

　　002465

　　海格通信

　　119,259,818.68

　　2.50

　　33

　　000792

　　盐湖股份

　　118,680,989.06

　　2.49

　　34

　　600188

　　兖州煤业

　　116,970,079.71

　　2.45

　　35

　　300054

　　鼎龙股份

　　109,513,253.48

　　2.30

　　36

　　300124

　　汇川技术

　　106,611,484.76

　　2.24

　　37

　　000581

　　威孚高科

　　105,476,666.77

　　2.21

　　38

　　600588

　　用友软件

　　104,576,046.28

　　2.19

　　39

　　300007

　　汉威电子

　　102,125,385.30

　　2.14

　　40

　　600546

　　山煤国际

　　99,180,000.00

　　2.08

　　41

　　600816

　　安信信托

　　98,283,451.46

　　2.06

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　600050

　　中国联通

　　370,982,645.86

　　7.78

　　2

　　601318

　　中国平安

　　273,573,844.47

　　5.74

　　3

　　000937

　　冀中能源

　　246,951,461.71

　　5.18

　　4

　　600271

　　航天信息

　　235,595,057.90

　　4.94

　　5

　　000581

　　威孚高科

　　208,441,524.57

　　4.37

　　6

　　600859

　　王府井

　　194,510,665.48

　　4.08

　　7

　　002161

　　远 望 谷

　　191,777,709.56

　　4.02

　　8

　　600503

　　华丽家族

　　190,766,215.45

　　4.00

　　9

　　002375

　　亚厦股份

　　181,696,925.76

　　3.81

　　10

　　000895

　　双汇发展

　　174,905,972.04

　　3.67

　　11

　　601601

　　中国太保

　　171,547,886.62

　　3.60

　　12

　　000792

　　盐湖股份

　　161,160,424.91

　　3.38

　　13

　　600104

　　上海汽车

　　160,635,428.72

　　3.37

　　14

　　002422

　　科伦药业

　　155,667,115.43

　　3.27

　　15

　　600887

　　伊利股份

　　149,337,518.25

　　3.13

　　16

　　600585

　　海螺水泥

　　140,985,206.53

　　2.96

　　17

　　600694

　　大商股份

　　139,276,960.80

　　2.92

　　18

　　002007

　　华兰生物

　　138,443,323.88

　　2.90

　　19

　　600348

　　阳泉煤业

　　137,066,276.87

　　2.88

　　20

　　600395

　　盘江股份

　　128,953,187.81

　　2.71

　　21

　　000061

　　农 产 品

　　127,023,930.72

　　2.66

　　22

　　601299

　　中国北车

　　126,540,871.50

　　2.65

　　23

　　002304

　　洋河股份

　　125,402,955.49

　　2.63

　　24

　　600188

　　兖州煤业

　　124,867,714.81

　　2.62

　　25

　　000063

　　中兴通讯

　　121,011,075.69

　　2.54

　　26

　　600858

　　银座股份

　　110,493,302.92

　　2.32

　　27

　　002465

　　海格通信

　　104,558,275.38

　　2.19

　　28

　　600146

　　大元股份

　　101,300,196.14

　　2.12

　　29

　　600383

　　金地集团

　　97,613,413.66

　　2.05

　　30

　　600000

　　浦发银行

　　96,716,678.26

　　2.03

　　31

　　600048

　　保利地产

　　95,555,785.76

　　2.00

　　买入股票成本（成交）总额

　　12,160,093,580.87

　　卖出股票收入（成交）总额

　　10,442,197,002.27

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　99,770,000.00

　　2.05

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　59,958,000.00

　　1.23

　　其中：政策性金融债

　　59,958,000.00

　　1.23

　　4

　　企业债券

　　－

　　－

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　－

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　159,728,000.00

　　3.28

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　019001

　　10国债01

　　1,000,000

　　99,770,000.00

　　2.05

　　2

　　110222

　　11国开22

　　600,000

　　59,958,000.00

　　1.23

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　3,768,179.61

　　2

　　应收证券清算款

　　65,987,978.35

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　3,339,718.57

　　5

　　应收申购款

　　24,867,412.99

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　97,963,289.52

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　002161

　　远 望 谷

　　52,140,000.00

　　1.07

　　非公开发行股票

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例（%）

　　持有份额

　　占总份额比例（%）

　　157322

　　25,128.05

　　2,016,714,435.56

　　51.01

　　1,936,480,313.62

　　48.99

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占上市总份额比例（%）

　　1

　　季占柱

　　1,837,378

　　2.50

　　2

　　张红

　　963,833

　　1.31

　　3

　　邓智

　　520,181

　　0.71

　　4

　　黎逵

　　457,643

　　0.62

　　5

　　赵玉林

　　440,967

　　0.60

　　6

　　胡炼明

　　320,850

　　0.44

　　7

　　郭建华

　　307,048

　　0.42

　　8

　　王慕洁

　　304,546

　　0.41

　　9

　　于学普

　　300,000

　　0.41

　　10

　　袁轶

　　278,258

　　0.38

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例（%）

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　763,529.01

　　0.0193

　　基金合同生效日(2005年11月16日)基金份额总额

　　584,312,553.76

　　报告期期初基金份额总额

　　2,736,252,697.85

　　本报告期基金总申购份额

　　2,723,717,648.12

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　1,506,775,596.79

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　3,953,194,749.18

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　债券交易

　　债券回购交易

　　权证交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期权证

　　成交总额的比例（%）

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例（%）

　　安信证券

　　2

　　3,220,720,121.55

　　14.42

　　13,665,582.84

　　10.49

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2,643,676.15

　　14.21

　　－

　　东兴证券

　　2

　　318,268,677.01

　　1.42

　　2,811,302.31

　　2.16

　　60,000,000.00

　　4.03

　　－

　　－

　　260,496.86

　　1.40

　　－

　　国开证券

　　1

　　1,336,712,702.80

　　5.98

　　2,911,559.18

　　2.23

　　－

　　－

　　－

　　－

　　1,086,087.55

　　5.84

　　－

　　海通证券

　　2

　　3,272,671,271.22

　　14.65

　　2,897,919.80

　　2.22

　　225,000,000.00

　　15.13

　　－

　　－

　　2,704,760.43

　　14.54

　　－

　　红塔证券

　　2

　　634,467,763.47

　　2.84

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　530,427.88

　　2.85

　　－

　　华创证券

　　2

　　2,726,303,992.53

　　12.21

　　－

　　－

　　126,000,000.00

　　8.47

　　－

　　－

　　2,247,790.22

　　12.09

　　－

　　华西证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　民生证券

　　2

　　1,243,661,359.21

　　5.57

　　－

　　－

　　63,000,000.00

　　4.24

　　－

　　－

　　1,046,020.37

　　5.62

　　－

　　申银万国

　　1

　　1,370,219,499.63

　　6.13

　　36,846,181.34

　　28.28

　　414,000,000.00

　　27.84

　　－

　　－

　　1,164,685.07

　　6.26

　　－

　　湘财证券

　　1

　　814,590,871.83

　　3.65

　　35,556,858.78

　　27.29

　　－

　　－

　　－

　　－

　　692,400.35

　　3.72

　　－

　　兴业证券

　　1

　　414,211,834.27

　　1.85

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　352,077.40

　　1.89

　　－

　　银河证券

　　1

　　1,315,314,682.60

　　5.89

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　1,068,698.98

　　5.75

　　－

　　中投证券

　　1

　　2,152,081,427.85

　　9.63

　　－

　　－

　　20,000,000.00

　　1.34

　　－

　　－

　　1,829,268.58

　　9.84

　　－

　　中信证券

　　1

　　3,061,204,309.66

　　13.70

　　35,622,814.03

　　27.34

　　579,300,000.00

　　38.95

　　－

　　－

　　2,602,011.36

　　13.99

　　－

　　中邮证券

　　2

　　456,747,243.51

　　2.04

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　371,106.66

　　2.00

　　－ (来源：上海证券报)