博时平衡配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

　　博时平衡配置混合型证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年3月28日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2基金简介

　　2.1基金基本情况

　　2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金合同于2006年5月31日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金2006年实际运作期间为2006年5月31日（基金合同生效日）至2006年12月31日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　§4管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6%；璟安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。

　　博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年12月31日，博时基金公司共管理二十六只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模近1807亿元人民币，公募基金累计分红556亿元人民币，是我国目前资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

　　1、基金业绩

　　根据银河证券数据显示，截至2011年12月30日，博时主题行业2011年度净值增长率在218只标准股票型基金中名列第一，博时价值增长、博时价值增长贰号2011年度净值增长率在29只混合偏股型基金(股票上限80%)中分别名列第一、第二，博时裕隆2011年度净值增长率在25只封闭式普通股票型基金中名列第一，博时宏观回报债券基金A/B 2011年度净值增长率位居64只普通二级债基第二。

　　2、客户服务

　　1) 2011年，博时基金共举办博时基金大学、理财沙龙、渠道培训等各类活动共计145场，累计参与人数约超过万人。通过网络会议室举办的博时快e财富论坛、博时e视界等活动共计63场，累计在线人数近5000人次。通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

　　2) 2011年7月11日,博时基金客服中心推出的“一线通”服务正式上线。“一线通”是基金行业内首次整合了业务咨询、信息查询、交易办理、资料修改、投资理财等诸多功能的“一站式”综合投资理财平台。“一线通”推出后,一通电话就能解决客户基金投资理财的所有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。

　　3、品牌获奖

　　1) 2011年1月19日，博时公司获得由《亚洲资产管理》（Asia Asset Management）杂志颁发的“2010年度中国最佳投资者教育奖”。

　　2) 2011年4月，在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中，博时平衡配置混合型证券投资基金再度荣膺2010年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，博时稳定价值债券投资基金荣获2010年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。

　　3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届（2010年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继2009年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同一金牛奖项。

　　4) 2011年6月28日，世界品牌实验室发布了2011年中国500最具价值品牌榜，博时基金管理公司凭着2010年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破50亿元，以56.24亿元的品牌价值，位列品牌榜227名，连续8年成为国内最具品牌价值的基金公司。

　　5) 2011年7月7日，博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的2010－2011第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。

　　6) 2011年10月10日，博时基金荣获香港知名财经杂志《资本杂志》颁发“资本卓越大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。

　　7) 2011年12月9日，由证券时报主办的“第十二届金融IT创新暨优秀财经网站评选”结果揭晓，博时基金荣获“最佳客服热线”奖项，成为基金行业内唯一获此殊荣的公司。

　　4、其他大事件

　　1) 2011年3月19日，博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”，自2003年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园等地开辟了七片“博时林”。

　　2) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2011年6月10日成立。深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金于7月13日起在深圳证券交易所上市交易，交易代码为159908。

　　3) 博时裕祥分级债券型证券投资基金于2011年 6月10日成立，裕祥B于2011年9月2日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：裕祥B，代码：150043。

　　4) 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基金合同于2011年4月22日生效，5月份进行了集中申购，并于2011年6月30日在深交所上市交易。

　　5) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于2011年11月8日成立。

　　6) 2011年11月14日,香港Citigroup"s Global Markets旗下的花旗集团基金管理有限公司(CFIM)与博时基金(国际)有限公司宣布联手推出“中国平衡基金”,并于同日开始在香港公开发售。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　股票投资部分

　　2011年度，我们对国内外经济和金融市场，持谨慎的态度。08年的金融危机后，基于高金融杠杆和资产财富效应基础的全球消费动能，处于持续衰减之中。在去杠杆和财富缩水的大背景下，全球总需求不足和全球政府与央行动用财政货币手段对抗总需求不足型的经济衰退，是近四年来宏观经济的总背景，而未来的希望，在于经济发展模式的转换和企业经营模式的创新。这是我们进行2011年投资的出发点。

　　我们从三条主线展开2011年度的股票投资，第一条主线就是在全球货币超发的大背景下，通过对具备金融属性的资源品、与中国内需密切相关的资源品和新的经济结构下转为稀缺的资源品的投资，来对冲币值衰减的风险，为此，我们对黄金、橡胶、稀土等资源领域进行了重点投资。第二条主线，就是对代表中国经济未来转型方向的领域及进行营业模式创新的公司，进行投资和布局。第三条主线，就是在市场整体下跌的过程中，结合阶段性的反弹，进行了波段操作。

　　从投资的效果来看，并不理想。2011年度，在全球货币宽松的大背景下，中国为对抗通胀，严重收紧了流动性。在流动性收紧到一定程度时，金融市场上各类资产的收益变得高度相关，体现出一致性的下跌。基于未来的考虑，我们主动回避了代表过去30年传统经济模式的主体行业和公司，因此整个组合表现为较强的个性和较高的波动性，总结2011年，我们的经验和教训是，对在过去若干年中行之有效的基于宏观视野的投资手段的运用，必须与基于年度收益波动控制的风控手段相结合，在追求长期卓越回报的同时，应该对组合的中短期波动进行更为积极主动的管理。

　　债券投资方面：

　　债券方面2011年信用债投资比例基本保持稳定，虽然净价略有损失，但全价来看表现尚可，3-4季度组合配置的利率产品表现也不错，不过2011年可转债受各种因素的影响表现不佳。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.773元，份额累计净值为2.188元。报告期内，本基金份额净值增长率为-28.55%，同期业绩基准增长率为-10.50%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　股票投资部分

　　展望未来，世界经济继续增长的新动力，以及中国未来经济增长的新模式，目前仍未清晰。过去三十年每年近10%的GDP增长速度，在中国成长为第二大经济体后将会有比较大的压力。我们感到,经济增速下台阶是一个长期过程，对经济增长率下降的容忍度也在提升，同时宏观政策大的调整可能会比较缓慢。世界经济在危机后的再平衡，仍然需要大量的货币润滑，中国的通胀压力缓解后，流动性也会有实质性改善。过量的货币带来的资产领域的投资机会，仍然是对冲全球经济格局动荡的主要工具。

　　过去近四年的反危机措施，避免了经济的立即衰退，但经济重回旧增长模式的机会已经消失，未来的发展，需要经济的转型、政府管理经济的体制与企业应对市场的模式的创新。继续寻找新的经济增长点和创新型企业，寻找新的成长源泉，是我们2012年乃至今后若干年的努力方向。

　　在中国经济和上市公司增长势能减弱的大背景下，随着成长型投资机会的减少，以股利为代表的现金流回报，可能更为投资者和市场重视，随着市场整体估值水平逐渐回归合理，高股息公司有望迎来估值的修复和市场的认可，寻找营业模式简单清晰、现金流机制良好和派息丰厚的现金牛公司，是未来若干年投资者不能忽视的投资机会。

　　债券投资方面：

　　2012年债券市场预期相对不错，尤其是到期收益率价高的信用产品，利率产品也有一定机会，但机会相对有限。2012年组合将着力寻找一个合适的时机在利率产品与信用产品之间的进行转换。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次最多为四次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%，《基金合同》当年生效不满3个月，收益可不分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。

　　本基金管理人已于2011年1月14日发布公告，以2010年12月31日已实现的可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利1.36元。

　　根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

　　§5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管人在对博时平衡配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年，博时平衡配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时平衡配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时平衡配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为397,905,594.15元。

　　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时平衡配置混合型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6审计报告

　　本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.773元，基金份额总额2,803,505,648.29份。

　　7.2利润表

　　会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

　　———————— ————————— ————————

　　基金管理公司负责人：何宝 ，主管会计工作负责人：王德英 ，会计机构负责人：成江

　　7.4报表附注

　　7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.2税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　(d) 基金买卖股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.3关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.4.1.1股票交易

　　无。

　　7.4.4.1.2权证交易

　　无。

　　7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

　　无。

　　7.4.4.2关联方报酬

　　7.4.4.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/当年天数。

　　7.4.4.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。

　　7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

　　无。

　　7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

　　无。

　　7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1) 公允价值

　　(a) 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(b) 以公允价值计量的金融工具

　　（i）金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　(ii)各层次金融工具公允价值

　　于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,205,605,411.10元，属于第二层级的余额为641,812,897.26元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级2,504,954,587.78元，第二层级661,594,897.26元，无第三层级)。

　　(iii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

　　(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者预了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9投资组合报告附注

　　8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末不持有处于转股期的可转换债券明细。

　　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9基金份额持有人信息

　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开持有人大会。

　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2011年7月30日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，肖风先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。2）基金管理人于2011年10月28日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1710号文核准，博时基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理有限公司总经理。

　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金投资策略未改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费100,000元。

　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

　　1、基金专用交易席位的选择标准如下：

　　(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　2、基金专用交易席位的选择程序如下：

　　(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

　　(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　博时基金管理有限公司

　　2012年3月28日

　　基金简称

　　博时平衡配置混合

　　基金主代码

　　050007

　　交易代码

　　050007

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2006年5月31日

　　基金管理人

　　博时基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　2,803,505,648.29份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。

　　投资策略

　　本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。

　　业绩比较基准

　　45%×富时中国A600指数＋50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率

　　风险收益特征

　　本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　博时基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　孙麒清

　　赵会军

　　联系电话

　　0755-83169999

　　010-66105799

　　电子邮箱

　　service@bosera.com

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　95105568

　　95588

　　传真

　　0755-83195140

　　010-66105798

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.bosera.com

　　基金年度报告备置地点

　　基金管理人、基金托管人处

　　3.1.1期间数据和指标

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　本期已实现收益

　　-615,645,017.47

　　363,463,579.69

　　802,140,920.74

　　本期利润

　　-928,621,374.68

　　102,531,414.75

　　1,231,863,986.97

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.3098

　　0.0357

　　0.4749

　　本期基金份额净值增长率

　　-28.55%

　　2.76%

　　51.50%

　　3.1.2期末数据和指标

　　2011年末

　　2010年末

　　2009年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.2268

　　0.2261

　　0.3627

　　期末基金资产净值

　　2,167,778,081.71

　　3,643,179,226.81

　　3,619,118,957.75

　　期末基金份额净值

　　0.773

　　1.226

　　1.412

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-10.74%

　　0.83%

　　-2.46%

　　0.65%

　　-8.28%

　　0.18%

　　过去六个月

　　-21.84%

　　0.76%

　　-9.32%

　　0.62%

　　-12.52%

　　0.14%

　　过去一年

　　-28.55%

　　0.79%

　　-10.50%

　　0.59%

　　-18.05%

　　0.20%

　　过去三年

　　11.23%

　　1.02%

　　20.03%

　　0.75%

　　-8.80%

　　0.27%

　　过去五年

　　62.26%

　　1.13%

　　26.90%

　　0.97%

　　35.36%

　　0.16%

　　自基金合同生效起至今

　　114.66%

　　1.10%

　　51.22%

　　0.94%

　　63.44%

　　0.16%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2011

　　1.360

　　215,675,620.07

　　182,229,974.08

　　397,905,594.15

　　分配2010年度红利

　　2010年

　　2.180

　　344,639,163.95

　　246,633,011.49

　　591,272,175.44

　　分配2009年度红利

　　2009年

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　3.540

　　560,314,784.02

　　428,862,985.57

　　989,177,769.59

　　-

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理

　　（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　杨锐

　　基金经理/副总裁/混合组投资总监

　　2006-5-31

　　-

　　12

　　1999年加入博时公司，任研究员；2004任研究部副总经理、高级策略分析师；2005纽约大学进修；2006.5兼任平衡配置基金经理；2007.1起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理。现任公司副总裁、混合组投资总监、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金、博时回报混合基金的基金经理。

　　皮敏

　　基金经理

　　2009-12-8

　　-

　　7

　　2005年至2009年在国信证券经济研究所任分析师。2009年6月加入博时基金管理有限公司，任固定收益部固定收益研究员。现任博时平衡配置混合基金、博时宏观回报债券基金的基金经理。

　　资产

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资产：

　　银行存款

　　311,980,582.20

　　509,921,594.96

　　结算备付金

　　3,536,937.02

　　18,644,375.67

　　存出保证金

　　1,490,132.97

　　522,945.02

　　交易性金融资产

　　1,847,418,308.36

　　3,166,549,485.04

　　其中：股票投资

　　992,055,735.41

　　1,860,456,007.35

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　855,362,572.95

　　1,306,093,477.69

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　-

　　应收利息

　　14,810,727.04

　　21,297,184.31

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　148,797.01

　　2,980,710.93

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　2,179,385,484.60

　　3,719,916,295.93

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　61,472,801.73

　　应付赎回款

　　4,332,246.70

　　2,621,754.78

　　应付管理人报酬

　　2,884,234.37

　　4,568,506.66

　　应付托管费

　　480,705.72

　　761,417.74

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　3,100,671.10

　　6,705,096.47

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　809,545.00

　　607,491.74

　　负债合计

　　11,607,402.89

　　76,737,069.12

　　所有者权益：

　　实收基金

　　2,803,505,648.29

　　2,971,315,647.51

　　未分配利润

　　-635,727,566.58

　　671,863,579.30

　　所有者权益合计

　　2,167,778,081.71

　　3,643,179,226.81

　　负债和所有者权益总计

　　2,179,385,484.60

　　3,719,916,295.93

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　一、收入

　　-848,338,141.32

　　188,436,230.43

　　1.利息收入

　　49,839,946.33

　　45,082,537.80

　　其中：存款利息收入

　　3,303,974.04

　　2,660,449.17

　　债券利息收入

　　46,494,987.64

　　41,048,007.61

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　90,410.73

　　买入返售金融资产收入

　　40,984.65

　　1,283,670.29

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“－”填列）

　　-586,241,476.34

　　402,556,148.50

　　其中：股票投资收益

　　-556,546,626.72

　　368,128,936.52

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　-34,703,169.36

　　25,921,836.96

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-173,999.80

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　5,008,319.74

　　8,679,374.82

　　3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　-312,976,357.21

　　-260,932,164.94

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“－”号填列）

　　1,039,745.90

　　1,729,709.07

　　减：二、费用

　　80,283,233.36

　　85,904,815.68

　　1．管理人报酬

　　43,742,257.83

　　50,764,751.74

　　2．托管费

　　7,290,376.28

　　8,460,791.84

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　27,307,181.37

　　25,519,973.78

　　5．利息支出

　　1,508,279.94

　　712,723.56

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　1,508,279.94

　　712,723.56

　　6．其他费用

　　435,137.94

　　446,574.76

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　-928,621,374.68

　　102,531,414.75

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　-928,621,374.68

　　102,531,414.75

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　2,971,315,647.51

　　671,863,579.30

　　3,643,179,226.81

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-928,621,374.68

　　-928,621,374.68

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　-167,809,999.22

　　18,935,822.95

　　-148,874,176.27

　　其中：1.基金申购款

　　841,923,523.07

　　9,246,209.22

　　851,169,732.29

　　2.基金赎回款

　　-1,009,733,522.29

　　9,689,613.73

　　-1,000,043,908.56

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　-

　　-397,905,594.15

　　-397,905,594.15

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　2,803,505,648.29

　　-635,727,566.58

　　2,167,778,081.71

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　2,563,521,292.58

　　1,055,597,665.17

　　3,619,118,957.75

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　102,531,414.75

　　102,531,414.75

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　407,794,354.93

　　105,006,674.82

　　512,801,029.75

　　其中：1.基金申购款

　　1,807,434,550.55

　　399,735,546.27

　　2,207,170,096.82

　　2.基金赎回款

　　-1,399,640,195.62

　　-294,728,871.45

　　-1,694,369,067.07

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　-

　　-591,272,175.44

　　-591,272,175.44

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　2,971,315,647.51

　　671,863,579.30

　　3,643,179,226.81

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　博时基金管理有限公司(“博时基金”)

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　招商证券股份有限公司(“招商证券”商

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　中国长城资产管理公司

　　基金管理人的股东

　　广厦建设集团有限责任公司

　　基金管理人的股东

　　天津港(集团)有限公司

　　基金管理人的股东

　　璟安实业有限公司

　　基金管理人的股东

　　上海盛业资产管理有限公司

　　基金管理人的股东

　　丰益实业发展有限公司

　　基金管理人的股东

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　43,742,257.83

　　50,764,751.74

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　5,628,916.30

　　4,625,205.34

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　7,290,376.28

　　8,460,791.84

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　银行间市场交易的

　　各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金

　　卖出

　　交易

　　金额

　　利息

　　收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国工商银行

　　-

　　-

　　-

　　-

　　370,000,000.00

　　430,765.96

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　银行间市场交易的

　　各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金

　　卖出

　　交易

　　金额

　　利息

　　收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国工商银行

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行

　　311,980,582.20

　　3,138,404.46

　　509,921,594.96

　　2,493,469.49

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　关联方名称

　　证券代码

　　证券名称

　　发行方式

　　基金在承销期内买入

　　数量（单位：股/张）

　　总金额

　　招商证券

　　110015

　　石化转债

　　网下申购中签

　　195,210

　　19,521,000.00

　　招商证券

　　110024

　　11附息国债24

　　簿记建档集中配售

　　150,000

　　14,940,885.00

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　关联方名称

　　证券代码

　　证券名称

　　发行方式

　　基金在承销期内买入

　　数量（单位：股/张）

　　总金额

　　招商证券

　　019004

　　10国债04

　　簿记建档集中配售

　　2,600,000

　　259,870,000.00

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　证券

　　代码

　　证券

　　名称

　　成功

　　认购日

　　可流

　　通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　（单位：股）

　　期末

　　成本总额

　　估值

　　总额

　　备注

　　601336

　　新华

　　保险

　　11/12/09

　　12/03/16

　　新股网下申购

　　23.25

　　27.87

　　139,906

　　3,252,814.50

　　3,899,180.22

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　992,055,735.41

　　45.52

　　其中：股票

　　992,055,735.41

　　45.52

　　2

　　固定收益投资

　　855,362,572.95

　　39.25

　　其中：债券

　　855,362,572.95

　　39.25

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　315,517,519.22

　　14.48

　　6

　　其他各项资产

　　16,449,657.02

　　0.75

　　7

　　合计

　　2,179,385,484.60

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　102,898,471.10

　　4.75

　　B

　　采掘业

　　143,395,000.00

　　6.61

　　C

　　制造业

　　436,963,507.18

　　20.16

　　C0

　　食品、饮料

　　42,477,675.00

　　1.96

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　34,224,000.00

　　1.58

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　142,334,999.20

　　6.57

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　147,236,580.54

　　6.79

　　C8

　　医药、生物制品

　　44,590,252.44

　　2.06

　　C99

　　其他制造业

　　26,100,000.00

　　1.20

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　122,403,457.14

　　5.65

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　28,164,125.05

　　1.30

　　G

　　信息技术业

　　36,679,968.56

　　1.69

　　H

　　批发和零售贸易

　　56,753,231.56

　　2.62

　　I

　　金融、保险业

　　64,797,974.82

　　2.99

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　992,055,735.41

　　45.76

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600031

　　三一重工

　　8,004,427

　　100,375,514.58

　　4.63

　　2

　　600010

　　包钢股份

　　20,000,000

　　82,400,000.00

　　3.80

　　3

　　600795

　　国电电力

　　24,999,819

　　69,749,495.01

　　3.22

　　4

　　600489

　　中金黄金

　　3,500,000

　　61,285,000.00

　　2.83

　　5

　　600547

　　山东黄金

　　2,000,000

　　56,780,000.00

　　2.62

　　6

　　600519

　　贵州茅台

　　219,750

　　42,477,675.00

　　1.96

　　7

　　600027

　　华电国际

　　12,869,348

　　41,954,074.48

　　1.94

　　8

　　600655

　　豫园商城

　　4,500,000

　　37,710,000.00

　　1.74

　　9

　　600111

　　包钢稀土

　　983,011

　　36,990,703.93

　　1.71

　　10

　　600050

　　中国联通

　　6,999,994

　　36,679,968.56

　　1.69

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　600010

　　包钢股份

　　497,662,245.43

　　13.66

　　2

　　601118

　　海南橡胶

　　456,069,577.06

　　12.52

　　3

　　600547

　　山东黄金

　　364,050,205.57

　　9.99

　　4

　　600030

　　中信证券

　　360,071,868.39

　　9.88

　　5

　　600489

　　中金黄金

　　326,754,321.38

　　8.97

　　6

　　601088

　　中国神华

　　311,854,451.18

　　8.56

　　7

　　000039

　　中集集团

　　287,289,338.19

　　7.89

　　8

　　600031

　　三一重工

　　281,505,126.18

　　7.73

　　9

　　600111

　　包钢稀土

　　251,199,821.70

　　6.90

　　10

　　000629

　　攀钢钒钛

　　240,771,254.53

　　6.61

　　11

　　600188

　　兖州煤业

　　209,076,349.65

　　5.74

　　12

　　600583

　　海油工程

　　208,353,084.55

　　5.72

　　13

　　600837

　　海通证券

　　175,896,700.08

　　4.83

　　14

　　000063

　　中兴通讯

　　159,408,501.43

　　4.38

　　15

　　601808

　　中海油服

　　146,658,174.92

　　4.03

　　16

　　600096

　　云天化

　　145,722,538.99

　　4.00

　　17

　　600050

　　中国联通

　　140,802,760.11

　　3.86

　　18

　　600531

　　豫光金铅

　　122,319,388.38

　　3.36

　　19

　　000768

　　西飞国际

　　110,972,427.71

　　3.05

　　20

　　000758

　　中色股份

　　109,769,872.29

　　3.01

　　21

　　600497

　　驰宏锌锗

　　108,214,155.22

　　2.97

　　22

　　600028

　　中国石化

　　101,124,337.67

　　2.78

　　23

　　600058

　　五矿发展

　　97,843,881.36

　　2.69

　　24

　　601628

　　中国人寿

　　93,586,719.62

　　2.57

　　25

　　601898

　　中煤能源

　　93,057,006.92

　　2.55

　　26

　　601166

　　兴业银行

　　91,467,319.99

　　2.51

　　27

　　601600

　　中国铝业

　　90,720,158.68

　　2.49

　　28

　　601901

　　方正证券

　　90,588,915.95

　　2.49

　　29

　　000002

　　万 科Ａ

　　80,677,520.60

　　2.21

　　30

　　600362

　　江西铜业

　　73,629,671.63

　　2.02

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　601118

　　海南橡胶

　　371,293,832.64

　　10.19

　　2

　　600030

　　中信证券

　　359,776,345.41

　　9.88

　　3

　　600547

　　山东黄金

　　304,007,335.01

　　8.34

　　4

　　600111

　　包钢稀土

　　295,420,054.80

　　8.11

　　5

　　600489

　　中金黄金

　　287,458,846.38

　　7.89

　　6

　　601808

　　中海油服

　　281,842,612.34

　　7.74

　　7

　　601088

　　中国神华

　　278,187,668.21

　　7.64

　　8

　　600583

　　海油工程

　　272,395,384.82

　　7.48

　　9

　　600010

　　包钢股份

　　267,631,803.17

　　7.35

　　10

　　600188

　　兖州煤业

　　250,845,886.88

　　6.89

　　11

　　000039

　　中集集团

　　238,682,036.24

　　6.55

　　12

　　600029

　　南方航空

　　232,080,371.08

　　6.37

　　13

　　601111

　　中国国航

　　216,381,013.26

　　5.94

　　14

　　600031

　　三一重工

　　213,453,391.15

　　5.86

　　15

　　000629

　　攀钢钒钛

　　191,413,950.51

　　5.25

　　16

　　600837

　　海通证券

　　176,777,477.91

　　4.85

　　17

　　600549

　　厦门钨业

　　150,602,068.87

　　4.13

　　18

　　000063

　　中兴通讯

　　145,535,699.92

　　3.99

　　19

　　000768

　　西飞国际

　　136,363,947.41

　　3.74

　　20

　　601958

　　金钼股份

　　125,392,281.24

　　3.44

　　21

　　600050

　　中国联通

　　104,477,397.45

　　2.87

　　22

　　600531

　　豫光金铅

　　102,347,012.19

　　2.81

　　23

　　600497

　　驰宏锌锗

　　102,080,584.70

　　2.80

　　24

　　601901

　　方正证券

　　99,183,912.80

　　2.72

　　25

　　600028

　　中国石化

　　98,981,809.46

　　2.72

　　26

　　000758

　　中色股份

　　97,722,032.58

　　2.68

　　27

　　600096

　　云天化

　　96,355,426.11

　　2.64

　　28

　　600875

　　东方电气

　　96,206,545.94

　　2.64

　　29

　　600058

　　五矿发展

　　87,981,088.33

　　2.41

　　30

　　000002

　　万 科Ａ

　　87,686,790.05

　　2.41

　　31

　　601600

　　中国铝业

　　87,005,886.81

　　2.39

　　32

　　601898

　　中煤能源

　　85,529,208.17

　　2.35

　　33

　　601166

　　兴业银行

　　85,237,963.00

　　2.34

　　34

　　600312

　　平高电气

　　84,655,507.74

　　2.32

　　35

　　600259

　　广晟有色

　　84,446,998.85

　　2.32

　　36

　　000983

　　西山煤电

　　79,933,039.85

　　2.19

　　37

　　600089

　　特变电工

　　76,980,535.63

　　2.11

　　买入股票的成本（成交）总额

　　9,123,531,221.74

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　9,117,505,468.51

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　56,892,000.00

　　2.62

　　2

　　央行票据

　　198,050,000.00

　　9.14

　　3

　　金融债券

　　219,172,000.00

　　10.11

　　其中：政策性金融债

　　219,172,000.00

　　10.11

　　4

　　企业债券

　　381,248,572.95

　　17.59

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　855,362,572.95

　　39.46

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　080225

　　08国开25

　　1,000,000

　　98,060,000.00

　　4.52

　　2

　　090202

　　09国开02

　　900,000

　　89,757,000.00

　　4.14

　　3

　　098069

　　09海投债

　　600,000

　　57,426,000.00

　　2.65

　　4

　　1101078

　　11央票78

　　500,000

　　50,665,000.00

　　2.34

　　5

　　1101081

　　11央票81

　　500,000

　　50,655,000.00

　　2.34

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　1,490,132.97

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　14,810,727.04

　　5

　　应收申购款

　　148,797.01

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　16,449,657.02

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　145,274

　　19,298.06

　　482,906,899.67

　　17.23%

　　2,320,598,748.62

　　82.77%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　165,659.32

　　0.006%

　　基金合同生效日(2006年5月31日)基金份额总额

　　2,364,760,040.49

　　本报告期期初基金份额总额

　　2,971,315,647.51

　　本报告期基金总申购份额

　　841,923,523.07

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　1,009,733,522.29

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　2,803,505,648.29

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　长江证券

　　1

　　3,684,748,585.74

　　20.20%

　　3,130,826.93

　　21.24%

　　-

　　申银万国

　　1

　　2,656,423,579.60

　　14.57%

　　2,256,582.27

　　15.31%

　　新增

　　华泰联合

　　2

　　2,361,349,303.52

　　12.95%

　　1,987,036.82

　　13.48%

　　新增一个

　　安信证券

　　1

　　1,988,255,729.02

　　10.90%

　　1,689,536.00

　　11.46%

　　-

　　中信建投

　　1

　　889,956,065.30

　　4.88%

　　543,477.46

　　3.69%

　　-

　　国元证券

　　1

　　868,923,364.36

　　4.76%

　　705,956.85

　　4.79%

　　新增

　　国金证券

　　1

　　736,456,502.30

　　4.04%

　　625,757.75

　　4.25%

　　新增

　　德邦证券

　　1

　　640,101,429.89

　　3.51%

　　415,855.78

　　2.82%

　　新增

　　方正证券

　　1

　　582,362,590.41

　　3.19%

　　472,966.58

　　3.21%

　　新增

　　西部证券

　　1

　　542,781,179.49

　　2.98%

　　352,435.19

　　2.39%

　　新增

　　平安证券

　　1

　　517,283,866.90

　　2.84%

　　437,984.32

　　2.97%

　　新增

　　广发证券

　　1

　　434,785,416.68

　　2.38%

　　369,550.05

　　2.51%

　　新增

　　银河证券

　　1

　　431,813,350.20

　　2.37%

　　366,808.88

　　2.49%

　　-

　　五矿证券

　　1

　　399,842,596.50

　　2.19%

　　259,354.48

　　1.76%

　　新增

　　兴业证券

　　1

　　393,143,057.70

　　2.16%

　　319,425.60

　　2.17%

　　新增

　　开源证券

　　1

　　317,913,491.11

　　1.74%

　　194,337.54

　　1.32%

　　新增

　　光大证券

　　1

　　257,877,620.57

　　1.41%

　　209,528.63

　　1.42%

　　新增

　　中金公司

　　1

　　230,662,727.97

　　1.26%

　　187,415.64

　　1.27%

　　新增

　　中航证券

　　1

　　119,797,960.82

　　0.66%

　　77,868.67

　　0.53%

　　新增

　　华西证券

　　1

　　107,046,725.44

　　0.59%

　　86,976.30

　　0.59%

　　-

　　齐鲁证券

　　1

　　76,258,732.23

　　0.42%

　　49,566.27

　　0.34%

　　新增

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　安信证券

　　42,349,743.66

　　2.73%

　　200,000,000.00

　　16.07%

　　-

　　-

　　长江证券

　　126,579,931.13

　　8.15%

　　315,000,000.00

　　25.31%

　　-

　　-

　　德邦证券

　　19,047,740.90

　　1.23%

　　40,000,000.00

　　3.21%

　　-

　　-

　　方正证券

　　5,657,288.55

　　0.36%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　光大证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　广发证券

　　1,488,405.41

　　0.10%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国金证券

　　19,865,830.89

　　1.28%

　　10,000,000.00

　　0.80%

　　-

　　-

　　国元证券

　　2,942,205.51

　　0.19%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　华泰联合

　　816,084,332.67

　　52.55%

　　515,800,000.00

　　41.45%

　　-

　　-

　　华西证券

　　77,469,077.86

　　4.99%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　开源证券

　　30,158,008.91

　　1.94%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　平安证券

　　154,694,173.77

　　9.96%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　申银万国

　　120,729,928.22

　　7.77%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　五矿证券

　　49,298,745.48

　　3.17%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　西部证券

　　33,924,160.13

　　2.18%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　兴业证券

　　-

　　-

　　23,700,000.00

　　1.90%

　　-

　　-

　　银河证券

　　20,203,834.61

　　1.30%

　　140,000,000.00

　　11.25%

　　-

　　-

　　中航证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中金公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中信建投

　　32,550,556.74

　　2.10%

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)