（上接B160版）
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月3
相关公司股票走势
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1日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
7.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.2.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.2.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资人只能选择现金红利。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.2.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.2.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.2.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国
工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司
基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司
基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司
基金管理人的股东
璟安实业有限公司
基金管理人的股东
上海盛业资产管理有限公司
基金管理人的股东
丰益实业发展有限公司
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.2.4.8.2 关联方报酬
7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
2011年4月22日(基金合同生效日)至
2011年12月31日止期间
当期发生的基金应支付的管理费
5,496,145.62
其中：支付销售机构的客户维护费
642,571.34
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.2.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
2011年4月22日(基金合同生效日)至
2011年12月31日止期间
当期发生的基金应支付的托管费
916,024.26
注：支付基金托管人
中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
2011年4月22日(基金合同生效日)至
2011年12月31日止期间
期初持有的基金份额
2,500,000.00
期间申购/买入总份额
-
期间因拆分变动份额
53,075.00
减：期间赎回/卖出总份额
-
期末持有的基金份额
2,553,075.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.58%
7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方
名称
2011年4月22日(基金合同生效日)至
2011年12月31日止期间
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
招商证券
1,276,537.00
0.29%
7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
73,273,015.86
555,018.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.2.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002051
中工国际 11/12/08
公告重大事项
25.18
12/3/19
30.00
559,000
15,544,158.35
14,075,620.00
合计
15,544,158.35
14,075,620.00
注：本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.2.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为314,444,016.67元，属于第二层级的余额为14,075,620.00元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
8 投资组合报告
8.1 裕泽证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
345,470,257.17
62.50
2
其中：股票
345,470,257.17
62.50
3
固定收益投资
118,614,000.00
21.46
4
其中：债券
118,614,000.00
21.46
5
资产支持证券
-
-
6
金融衍生品投资
-
-
7
买入返售金融资产
-
-
8
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
9
银行存款和结算备付金合计
83,963,048.69
15.19
10
其他各项资产
4,668,795.55
0.84
11
合计
552,716,101.41
100.00
8.1.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
农、林、牧、渔业
-
-
2
采掘业
-
-
3
制造业
118,498,767.01
22.14
4
食品、饮料
69,083,644.01
12.91
5
纺织、服装、皮毛
-
-
6
木材、家具
-
-
7
造纸、印刷
-
-
8
石油、化学、塑胶、塑料
5,150,871.25
0.96
9
电子
-
-
10
金属、非金属
-
-
11
机械、设备、仪表
30,742,751.75
5.74
12
医药、生物制品
13,521,500.00
2.53
13
其他制造业
-
-
14
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
15
建筑业
-
-
16
交通运输、仓储业
21,015,882.00
3.93
17
信息技术业
27,425,645.76
5.12
18
批发和零售贸易
19,020,888.16
3.55
19
金融、保险业
143,130,374.24
26.75
20
房地产业
-
-
21
社会服务业
16,378,700.00
3.06
22
传播与文化产业
-
-
23
综合类
-
-
24
合计
345,470,257.17
64.56
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600015
华夏银行 2,770,363
36,014,719.00
6.73
2
601318
中国平安 600,000
31,776,000.00
5.94
3
601939
建设银行 5,857,501
30,693,305.24
5.74
4
000063
中兴通讯 934,116
27,425,645.76
5.12
5
000858
五 粮 液
700,000
22,365,000.00
4.18
6
000527
美的电器 1,000,000
18,190,000.00
3.40
7
600195
中牧股份 699,901
17,504,524.01
3.27
8
600030
中信证券 1,183,550
17,137,804.00
3.20
9
002051
中工国际
430,000
16,378,700.00
3.06
10
000895
双汇发展 258,100
16,234,490.00
3.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
600029
南方航空 29,206,869.83
5.02
2
601939
建设银行
29,179,152.98
5.02
3
600660
福耀玻璃 28,891,367.36
4.97
4
000063
中兴通讯
28,576,354.90
4.91
5
600048
保利地产
25,497,641.34
4.38
6
000527
美的电器
18,480,148.00
3.18
7
600030
中信证券
17,506,723.00
3.01
8
601601
中国太保 16,909,726.28
2.91
9
002008
大族激光 16,887,185.45
2.90
10
601919
中国远洋 16,872,535.67
2.90
11
601179
中国西电 16,498,680.00
2.84
12
000895
双汇发展
15,965,108.00
2.74
13
600837
海通证券 15,326,252.76
2.63
14
600016
民生银行 14,519,385.64
2.50
15
601808
中海油服 13,846,614.81
2.38
16
002165
红 宝 丽
13,513,943.84
2.32
17
600809
山西汾酒 11,940,699.40
2.05
18
000625
长安汽车 11,830,417.40
2.03
19
300169
天晟新材 11,769,941.52
2.02
20
601166
兴业银行 11,670,000.00
2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
000527
美的电器
62,721,964.81
10.78
2
600875
东方电气 38,282,829.96
6.58
3
600029
南方航空
32,770,761.91
5.63
4
601601
中国太保
32,638,504.63
5.61
5
600660
福耀玻璃
30,778,207.00
5.29
6
002165
红 宝 丽
24,531,389.73
4.22
7
600048
保利地产
24,083,546.67
4.14
8
600312
平高电气 21,965,845.82
3.78
9
600970
中材国际 19,576,055.55
3.36
10
601919
中国远洋
16,314,013.10
2.80
11
000983
西山煤电 16,103,143.45
2.77
12
601808
中海油服
15,847,411.07
2.72
13
600741
华域汽车 15,719,584.27
2.70
14
600837
海通证券
15,648,162.46
2.69
15
601179
中国西电
15,204,497.07
2.61
16
002008
大族激光
15,052,634.96
2.59
17
600809
山西汾酒
12,679,825.19
2.18
18
600066
宇通客车 12,443,844.75
2.14
19
000625
长安汽车
11,857,518.58
2.04
20
300169
天晟新材
11,739,324.38
2.02
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
437,870,154.52
卖出股票的收入（成交）总额
545,013,700.78
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
68,419,000.00
12.79
3
金融债券
50,195,000.00
9.38
其中：政策性金融债
50,195,000.00
9.38
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
118,614,000.00
22.17
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
080412
08农发12
500,000
50,195,000.00
9.38
2
1101018
11央行票据18
500,000
48,415,000.00
9.05
3
0801047
08央行票据47
200,000
20,004,000.00
3.74
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.9投资组合报告附注
8.1.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
8.1.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.1.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,294,129.31
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
498,665.34
4
应收利息
2,876,000.90
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,668,795.55
8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.1.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
328,519,636.67
81.30
其中：股票
328,519,636.67
81.30
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
73,758,286.49
18.25
6
其他各项资产
1,816,820.23
0.45
7
合计
404,094,743.39
100.00
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
123,840,958.80
31.32
C0
食品、饮料
36,583,850.00
9.25
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
5,131,140.39
1.30
C5
电子
9,723,913.65
2.46
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
62,196,784.76
15.73
C8
医药、生物制品
10,205,270.00
2.58
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
46,296,586.89
11.71
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
4,561,763.64
1.15
H
批发和零售贸易
40,456,732.26
10.23
I
金融、保险业
59,856,733.48
15.14
J
房地产业
39,431,241.60
9.97
K
社会服务业
14,075,620.00
3.56
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
328,519,636.67
83.09
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
000895
双汇发展
523,000
36,583,850.00
9.25
2
600729
重庆百货 849,929
27,146,732.26
6.87
3
601318
中国平安
742,350
25,566,534.00
6.47
4
000616
亿城股份 7,653,513
24,491,241.60
6.19
5
600015
华夏银行
1,770,276
19,880,199.48
5.03
6
000527
美的电器
1,599,882
19,582,555.68
4.95
7
600967
北方创业 1,021,499
17,150,968.21
4.34
8
000002
万 科Ａ
2,000,000
14,940,000.00
3.78
9
601288
农业银行 5,500,000
14,410,000.00
3.64
10
002051
中工国际
559,000
14,075,620.00
3.56
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
000063
中兴通讯
63,150,663.53
15.97
2
000895
双汇发展
49,084,813.39
12.41
3
601318
中国平安
37,675,870.10
9.53
4
600835
上海机电 36,811,468.46
9.31
5
600066
宇通客车
33,278,051.53
8.42
6
000002
万 科Ａ
32,128,610.00
8.13
7
600729
重庆百货
31,588,582.32
7.99
8
600967
北方创业
31,060,540.35
7.86
9
000616
亿城股份
30,000,309.48
7.59
10
000527
美的电器
29,008,937.21
7.34
11
600875
东方电气
23,425,699.90
5.92
12
600489
中金黄金 21,326,331.82
5.39
13
600016
民生银行
21,046,340.00
5.32
14
601668
中国建筑 20,871,193.00
5.28
15
601628
中国人寿 20,573,224.41
5.20
16
601006
大秦铁路 18,080,681.71
4.57
17
600887
伊利股份 17,949,636.75
4.54
18
600862
南通科技 16,793,430.17
4.25
19
000550
江铃汽车 15,744,400.61
3.98
20
600325
华发股份 15,259,329.15
3.86
21
600362
江西铜业 14,901,783.01
3.77
22
600395
盘江股份 14,475,070.89
3.66
23
601288
农业银行
14,410,000.00
3.64
24
600694
大商股份 13,763,060.68
3.48
25
000963
华东医药 13,739,459.07
3.47
26
601088
中国神华 12,926,849.00
3.27
27
002024
苏宁电器 12,785,762.76
3.23
28
600642
申能股份 12,604,714.17
3.19
29
600563
法拉电子 12,494,226.76
3.16
30
000999
华润三九 12,169,361.75
3.08
31
002142
宁波银行 11,979,379.83
3.03
32
600970
中材国际
11,621,871.37
2.94
33
601117
中国化学 11,569,130.73
2.93
34
000600
建投能源 11,078,892.59
2.80
35
600015
华夏银行
10,875,291.14
2.75
36
600011
华能国际 10,671,629.44
2.70
37
300210
森远股份 10,528,633.87
2.66
38
000571
新大洲Ａ
10,145,902.58
2.57
39
600858
银座股份 9,416,104.82
2.38
40
600221
海南航空 9,000,000.00
2.28
41
000969
安泰科技 8,917,200.00
2.26
42
002158
汉钟精机 8,682,413.15
2.20
43
000513
丽珠集团 8,171,288.05
2.07
44
002564
张化机 7,965,989.44
2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
000063
中兴通讯
88,012,211.72
22.26
2
601318
中国平安
39,494,329.45
9.99
3
600016
民生银行
36,279,035.19
9.18
4
000895
双汇发展
34,166,931.34
8.64
5
600887
伊利股份
31,173,331.26
7.88
6
600835
上海机电
29,749,240.88
7.52
7
601939
建设银行
28,584,604.88
7.23
8
600066
宇通客车
28,422,981.68
7.19
9
000858
五 粮 液
24,168,735.81
6.11
10
600875
东方电气
23,186,796.00
5.86
11
600015
华夏银行
22,343,307.39
5.65
12
601628
中国人寿
19,647,546.09
4.97
13
601668
中国建筑
18,598,732.34
4.70
14
000527
美的电器
18,504,196.13
4.68
15
600489
中金黄金
17,455,769.55
4.41
16
600862
南通科技
17,307,118.30
4.38
17
600195
中牧股份
16,105,530.65
4.07
18
600030
中信证券
16,099,260.36
4.07
19
600325
华发股份
15,840,449.84
4.01
20
600631
百联股份 15,355,391.89
3.88
21
600029
南方航空
15,183,958.62
3.84
22
601006
大秦铁路
14,739,277.45
3.73
23
600362
江西铜业
14,368,847.28
3.63
24
600395
盘江股份
14,123,008.38
3.57
25
000002
万 科Ａ
14,079,423.65
3.56
26
600694
大商股份
13,695,361.95
3.46
27
600967
北方创业
13,307,552.71
3.37
28
002024
苏宁电器
13,206,078.85
3.34
29
300210
森远股份
13,101,198.10
3.31
30
601088
中国神华
12,551,966.61
3.17
31
600970
中材国际
11,807,753.57
2.99
32
601117
中国化学
11,517,971.82
2.91
33
002142
宁波银行
11,320,330.23
2.86
34
601166
兴业银行
10,713,238.36
2.71
35
600858
银座股份
9,704,749.84
2.45
36
002158
汉钟精机
9,666,059.82
2.44
37
000969
安泰科技
8,593,619.29
2.17
38
600221
海南航空
8,500,154.80
2.15
39
002564
张化机
8,335,570.78
2.11
40
000571
新大洲Ａ
8,309,612.20
2.10
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
888,395,203.49
卖出股票的收入（成交）总额
839,403,716.14
注：本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券投资。
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券投资。
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.9投资组合报告附注
8.2.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
8.2.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.2.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,800,196.24
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
16,525.18
5
应收申购款
98.81
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,816,820.23
8.2.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002051
中工国际
14,075,620.00
3.56
资产重组
8.2.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
10,177
43,366.20
162,432,181.68
36.80%
278,905,610.18
63.20%
9.1.2 裕泽证券投资基金
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
7,131
70,116.39
327,353,571.00
65.47%
172,646,429.00
34.53%
9.2期末上市基金前十名持有人
9.2.1博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险（集团）公司
49,992,367.00
20.10%
2
中国人寿保险股份有限公司
39,425,036.00
15.85%
3
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
34,684,421.00
13.94%
4
青岛国信资产管理有限公司
7,150,430.00
2.87%
5
红塔证券－华夏－红塔登峰1号集合资产管理计划
7,012,424.00
2.82%
6
华宝兴业基金公司－中行－华宝兴业封闭式基金组合资产管理计划
5,052,357.00
2.03%
7
长江养老保险股份有限公司－自有资金
4,084,919.00
1.64%
8
华宝兴业基金公司－建行－华宝兴业封闭式基金组合资产管理计划
3,280,197.00
1.32%
9
博时基金管理有限公司
2,553,075.00
1.03%
10
江苏鑫惠创业投资有限公司
2,300,000.00
0.92%
9.2.2 裕泽证券投资基金
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
125,381,875.00
25.08%
2
中国人寿保险股份有限公司
49,598,693.00
9.92%
3
中国人寿保险（集团）公司
49,541,116.00
9.91%
4
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
33,963,383.00
6.79%
5
厦门国际信托有限公司－潜龙低估资产一号集合资金信托
14,142,556.00
2.83%
6
黄永盘
12,118,349.00
2.42%
7
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
8,999,941.00
1.80%
8
青岛国信资产管理有限公司
7,001,783.00
1.40%
9
红塔证券－华夏－红塔登峰1号集合资产管理计划
6,866,646.00
1.37%
10
兵器财务有限责任公司
5,820,200.00
1.16%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册汇总编制。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
7,119.99
0.002%
9.3.2 裕泽证券投资基金
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年4月22日)基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
500,000,000.00
本报告期基金总申购份额
268,606,962.82
减：本报告期基金总赎回份额
337,884,101.96
本报告期基金拆分变动份额
10,614,931.00
本报告期期末基金份额总额
441,337,791.86
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
11.1.1 转型前—裕泽证券投资基金
裕泽证券投资基金自2011年1月31日起，至2011年2月28日17：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于裕泽证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监许可字[2011]434号《关于核准裕泽证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，本基金基金份额持有人大会决议生效。
11.1.2 转型后—博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2011年7月30日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。2）基金管理人于2011年10月28日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1710号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理有限公司总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费60,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
广发证券 1
523,956,646.73
30.33%
445,361.19
31.17%
新增
兴业证券 1
449,258,911.44
26.00%
365,025.84
25.55%
-
国泰君安
2
214,249,046.21
12.40%
182,111.60
12.75%
-
银河证券
1
159,134,713.87
9.21%
135,265.16
9.47%
新增
国海证券 1
91,534,914.99
5.30%
74,373.57
5.21%
新增
中信证券
1
84,111,351.21
4.87%
68,340.71
4.78%
新增
申银万国
1
73,225,709.58
4.24%
62,241.15
4.36%
-
平安证券
1
47,287,941.14
2.74%
40,194.01
2.81%
新增
中信建投
1
39,154,425.50
2.27%
23,982.25
1.68%
-
德邦证券
1
35,548,992.21
2.06%
23,106.80
1.62%
新增
海通证券
2
10,296,766.75
0.60%
8,752.12
0.61%
新增
华泰联合
2
-
-
-
-
-
光大证券 2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
中富证券
1
-
-
-
-
-
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2裕泽证券投资基金
11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
光大证券
1
423,697,336.14
43.12%
360,141.68
44.45%
-
海通证券
2
163,869,843.50
16.68%
139,286.69
17.19%
-
兴业证券
1
150,457,971.24
15.31%
122,248.30
15.09%
-
华泰联合
2
121,502,853.11
12.36%
99,809.14
12.32%
-
中信建投
1
67,109,329.25
6.83%
41,104.99
5.07%
-
国泰君安
1
56,059,982.06
5.70%
47,650.88
5.88%
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中富证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时基金管理有限公司
2012年3月28日 (来源：上海证券报)
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