华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告摘要

　　华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

　　§1重要提示及目录

　　1.1重要提示

　　基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2基金简介

　　2.1基金基本情况

　　2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2006年4月13日至2011年12月31日）

　　3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

　　过去五年净值增长率图

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　金额单位：人民币元

　　§4管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

　　截至2011年12月31日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安深证300指数(LOF)、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（QDII）、华安大中华升级股票（QDII）等24只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 795.34亿元人民币。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

　　对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

　　对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

　　公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金为交易型开放式指数证券投资基金，按照基金合同规定，本基金主要投资于上证180指数的指数成份股、备选成份股，其投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　2011年没有出现异常交易。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2011年，国内宏观经济处在较为复杂的环境，海外欧债危机和美国经济缓慢曲折复苏，使得出口环境再度恶化。国内劳动力成本上升，资源价格居高不下，通胀快速攀升，资金价格迅速提升，实体经济增长出现一定压力。国内A股全年呈现较大幅度下跌，体现了投资者对国内经济持续高增长的担心，特别中小企业的盈利增长情况可能更糟，中小市值的公司跌幅相对更大。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内上证180ETF指数基金份额净值增长率为-22.58%，同期业绩比较基准增长率为-23.14%，基金净值表现领先比较基准0.56%，截至2011年12月31日，本基金本报告期累积跟踪偏离度为0.56％，日跟踪误差为0.07％。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　对2012年的经济，海外经济依然处在缓慢的复苏阶段，国内内需依然较为旺盛，经济的转型在稳步推进，经济增长尽管可能有所回落，但幅度比较温和，经济增长呈现软着陆的可能性较大，通胀依然保持逐步回落态势，下半年可能逐步稳定。房地产市场还将保持有保有压的态势，在房价有所回落，有效供给加大，收入平稳增长的前提下，刚需可能逐步回升，加上保障房项目的推进，市场对房地产的担忧将有所缓解。

　　国内A股，特别是以上证180指数为代表的国内蓝筹股的估值，已经处在6年来的底部区域，我们依然坚信国内经济未来稳定持续的增长能力和成功的转型能力，我们对国内A股中长期的表现保持乐观。

　　作为上证180ETF的管理人，我们将继续秉承既定的投资目标与策略，规范运作、勤勉尽责，充分拟合指数，减少跟踪误差，为投资者提供优质的上证180指数投资工具。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　1、估值政策及重大变化

　　无。

　　2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

　　无。

　　3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　　（1）公司方面

　　公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

　　主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

　　相关人员专业胜任能力及工作经历:

　　尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

　　李炳旺先生，研究生学历，24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，2011年8月24日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。

　　杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

　　宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

　　黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

　　许之彦,金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。

　　陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

　　（2）托管银行

　　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

　　（3）会计师事务所

　　对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

　　4、基金经理参与或决定估值的程度：

　　本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

　　5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：

　　参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　　6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：

　　无。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期不进行收益分配。

　　§5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6审计报告

　　本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字(2012)第20646号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.504元，基金份额总额17,870,226,740.00份。

　　7.2利润表

　　会计主体：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

　　7.4报表附注

　　7.4.1基金基本情况

　　上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第30号《关于同意上证180交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,072,807,826.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第35号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,072,822,105.00份基金份额，其中认购资金利息折合14,279.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　为了与上证180指数进行对比，根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定2006年5月10日为本基金的基金份额折算日。当日上证180指数收盘值为2,919.214点，本基金资产净值为1,167,168,017.51元，折算前基金份额总额为1,072,822,105.00份，折算前基金份额净值为1.088元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.37268313，折算后基金份额总额为399,822,674.00份，折算后基金份额净值为2.919元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于2006年5月11日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上证债字 [2006] 第39号文审核同意，本基金399,822,674.00份基金份额于2006年5月18日在上交所挂牌交易。

　　根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于华安上证180ETF实施份额拆分和修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于2009年5月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为10:1，并于2009年5月19日进行了变更登记。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证180指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：上证180指数。

　　本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2009年9月29日募集成立了华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证180ETF联接基金”)。上证180ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

　　本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

　　7.4.2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1会计政策变更的说明

　　无。

　　7.4.5.2会计估计变更的说明

　　无。

　　7.4.5.3差错更正的说明

　　无。

　　7.4.6税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1股票交易

　　无。

　　7.4.8.1.2权证交易

　　无。

　　7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

　　无。

　　7.4.8.2关联方报酬

　　7.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。

　　7.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：于本报告期末，上证180ETF联接基金持有本基金份额为一级市场申购和二级市场买入的份额。

　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　截至报告期末2011年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　截至报告期末2011年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)基金申购款

　　于2011年度，本基金申购基金份额的对价总额为28,076,434,062.61元，其中包括以股票支付的申购款26,956,490,587.30元和以现金支付的申购款 1,119,943,475.31元(2010年度：对价总额为45,881,869,938.60元，其中包括以股票支付的申购款44,089,969,793.54元和以现金支付的申购款1,791,900,145.06元)。

　　(2)公允价值

　　(a)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(b)以公允价值计量的金融工具

　　(i)金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　(ii)各层次金融工具公允价值

　　于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为8,949,195,191.20元，属于第二层级的余额为21,507,261.15元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级5,826,423,977.14元，第二层级69,992,845.19元，无第三层级)。

　　(iii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

　　(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　注：此处股票投资含可退替代款估值增值12,676.22元。8.2期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极股票投资。

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。

　　8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极股票投资。

　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9投资组合报告附注

　　8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。

　　8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票未出现流通受限情况。

　　§9基金份额持有人信息

　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2期末上市基金前十名持有人

　　9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1. 基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动：

　　2011年8月26日，基金行业高级管理人员变更公告，李炳旺副总经理因个人原因辞职。

　　2011年9月17日，关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事。

　　2011年9月17日，关于基金行业高级管理人员变更公告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务。

　　2011年9月24日，关于基金行业高级管理人员变更公告，韩勇副总经理因个人原因辞职。

　　2011年11月12日，关于基金行业高级管理人员变更公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职。

　　2011年12月16日，关于基金行业高级管理人员变更公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。

　　2. 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

　　本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

　　11.4基金投资策略的改变

　　报告期内无基金投资策略的改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。

　　报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：人民币124,000.00元。

　　目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、券商专用交易单元选择标准：

　　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

　　（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

　　（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

　　（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

　　2、券商专用交易单元选择程序：

　　(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

　　由研究发展部或基金投资部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

　　(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

　　研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

　　(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

　　公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

　　(4)协议签署及通知托管人

　　基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

　　3、报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。

　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

　　1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

　　2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

　　华安基金管理有限公司

　　二〇一二年三月二十九日

　　基金简称

　　华安上证180ETF

　　基金主代码

　　510180

　　交易代码

　　510180

　　基金运作方式

　　交易型开放式(ETF)

　　基金合同生效日

　　2006年4月13日

　　基金管理人

　　华安基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　17,870,226,740.00份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　基金份额上市的证券交易所

　　上海证券交易所

　　上市日期

　　2006年5月18日

　　投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　投资策略

　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

　　业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为标的指数－“上证180指数”。

　　风险收益特征

　　本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　华安基金管理有限公司

　　中国建设银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　冯颖

　　尹东

　　联系电话

　　021-38969999

　　010-67595003

　　电子邮箱

　　fengying@huaan.com.cn

　　yindong.zh@ccb.com

　　客户服务电话

　　4008850099

　　010-67595096

　　传真

　　021-68863414

　　010-66275833

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.huaan.com.cn

　　基金年度报告备置地点

　　上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　本期已实现收益

　　-881,014,848.77

　　-385,557,009.91

　　331,221,488.17

　　本期利润

　　-1,965,074,553.36

　　-690,252,959.56

　　890,861,221.17

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.1692

　　-0.0816

　　0.2980

　　本期基金份额净值增长率

　　-22.58%

　　-15.45%

　　87.82%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2011年末

　　2010年末

　　2009年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.2354

　　0.3094

　　0.3849

　　期末基金资产净值

　　9,001,223,059.34

　　5,978,387,466.35

　　4,069,342,048.73

　　期末基金份额净值

　　0.504

　　0.651

　　0.770

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-7.18%

　　1.41%

　　-7.28%

　　1.40%

　　0.10%

　　0.01%

　　过去六个月

　　-21.74%

　　1.37%

　　-21.83%

　　1.37%

　　0.09%

　　0.00%

　　过去一年

　　-22.58%

　　1.30%

　　-23.14%

　　1.30%

　　0.56%

　　0.00%

　　过去三年

　　22.94%

　　1.66%

　　23.75%

　　1.68%

　　-0.81%

　　-0.02%

　　过去五年

　　7.37%

　　2.12%

　　4.79%

　　2.16%

　　2.58%

　　-0.04%

　　自基金合同生效起至今

　　95.01%

　　2.05%

　　96.30%

　　2.10%

　　-1.29%

　　-0.05%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2011年

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2010年

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2009年

　　1.490

　　24,349,979.02

　　-

　　24,349,979.02

　　-

　　合计

　　1.490

　　24,349,979.02

　　-

　　24,349,979.02

　　-

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　许之彦

　　本基金的基金经理，指数投资部总监

　　2009-09-05

　　-

　　8年

　　理学博士，8年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任本基金及华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。

　　牛勇

　　本基金的基金经理

　　2010-06-18

　　-

　　7年

　　复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,7年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010年8月担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理，2010年6月起同时担任本基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安A股增强指数基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

　　资 产

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　30,313,142.35

　　65,469,658.98

　　结算备付金

　　686,618.32

　　4,159,520.61

　　存出保证金

　　-

　　-

　　交易性金融资产

　　8,970,702,452.35

　　5,896,416,822.33

　　其中：股票投资

　　8,965,583,135.35

　　5,896,416,822.33

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　5,119,317.00

　　-

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　5,472,795.19

　　16,999,991.09

　　应收利息

　　17,110.94

　　12,812.24

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　-

　　-

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　9,007,192,119.15

　　5,983,058,805.25

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　80,343.33

　　-

　　应付赎回款

　　-

　　-

　　应付管理人报酬

　　3,814,861.13

　　2,521,631.18

　　应付托管费

　　762,972.21

　　504,326.25

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　459,960.30

　　815,837.79

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　850,922.84

　　829,543.68

　　负债合计

　　5,969,059.81

　　4,671,338.90

　　所有者权益：

　　实收基金

　　4,795,019,303.30

　　2,463,011,238.75

　　未分配利润

　　4,206,203,756.04

　　3,515,376,227.60

　　所有者权益合计

　　9,001,223,059.34

　　5,978,387,466.35

　　负债和所有者权益总计

　　9,007,192,119.15

　　5,983,058,805.25

　　项 目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　一、收入

　　-1,919,176,699.10

　　-653,840,801.75

　　1.利息收入

　　326,755.83

　　482,300.53

　　其中：存款利息收入

　　314,069.76

　　461,433.02

　　债券利息收入

　　12,686.07

　　20,867.51

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　-

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-834,113,147.70

　　-351,154,636.18

　　其中：股票投资收益

　　-921,531,595.64

　　-420,049,413.41

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　1,664,752.78

　　4,339,572.19

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　85,753,695.16

　　64,555,205.04

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-1,084,059,704.59

　　-304,695,949.65

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　-1,330,602.64

　　1,527,483.55

　　减：二、费用

　　45,897,854.26

　　36,412,157.81

　　1．管理人报酬

　　34,907,969.40

　　27,336,360.93

　　2．托管费

　　6,981,593.89

　　5,467,272.19

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　3,562,702.29

　　3,177,077.87

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　445,588.68

　　431,446.82

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-1,965,074,553.36

　　-690,252,959.56

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列

　　-1,965,074,553.36

　　-690,252,959.56

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　2,463,011,238.75

　　3,515,376,227.60

　　5,978,387,466.35

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-1,965,074,553.36

　　-1,965,074,553.36

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　2,332,008,064.55

　　2,655,902,081.80

　　4,987,910,146.35

　　其中：1.基金申购款

　　12,328,973,209.10

　　15,747,460,853.51

　　28,076,434,062.61

　　2.基金赎回款

　　-9,996,965,144.55

　　-13,091,558,771.71

　　-23,088,523,916.26

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　4,795,019,303.30

　　4,206,203,756.04

　　9,001,223,059.34

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,417,350,740.03

　　2,651,991,308.70

　　4,069,342,048.73

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-690,252,959.56

　　-690,252,959.56

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　1,045,660,498.72

　　1,553,637,878.46

　　2,599,298,377.18

　　其中：1.基金申购款

　　19,041,646,712.37

　　26,840,223,226.23

　　45,881,869,938.60

　　2.基金赎回款

　　-17,995,986,213.65

　　-25,286,585,347.77

　　-43,282,571,561.42

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　2,463,011,238.75

　　3,515,376,227.60

　　5,978,387,466.35

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　华安基金管理有限公司

　　基金管理人

　　中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

　　基金托管人

　　上海国际信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　上海电气(集团)总公司

　　基金管理人的股东

　　上海工业投资(集团)有限公司

　　基金管理人的股东

　　上海锦江国际投资管理有限公司

　　基金管理人的股东

　　国泰君安投资管理股份有限公司

　　基金管理人的股东

　　华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“上证180ETF联接基金”)

　　本基金的基金管理人管理的其他基金

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　34,907,969.40

　　27,336,360.93

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　-

　　-

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　6,981,593.89

　　5,467,272.19

　　关联方名称

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额占基金总份额的比例

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额占基金总份额的比例

　　上证180ETF联接基金

　　1,595,191,061.00

　　8.93%

　　1,403,653,130.00

　　15.29%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国建设银行

　　30,313,142.35

　　287,110.16

　　65,469,658.98

　　436,867.34

　　股票代码

　　股票名称

　　停牌日期

　　停牌原因

　　期末

　　估值单价

　　复牌日期

　　复牌

　　开盘单价

　　数量（股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　600132

　　重庆啤酒

　　2011-12-23

　　重大事项公告

　　28.45

　　2012-01-10

　　25.61

　　755,967

　　47,168,442.99

　　21,507,261.15

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　8,965,583,135.35

　　99.54

　　其中：股票

　　8,965,583,135.35

　　99.54

　　2

　　固定收益投资

　　5,119,317.00

　　0.06

　　其中：债券

　　5,119,317.00

　　0.06

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　30,999,760.67

　　0.34

　　6

　　其他各项资产

　　5,489,906.13

　　0.06

　　7

　　合计

　　9,007,192,119.15

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　52,846,698.90

　　0.59

　　B

　　采掘业

　　1,152,536,439.37

　　12.80

　　C

　　制造业

　　2,174,073,966.81

　　24.15

　　C0

　　食品、饮料

　　431,798,676.96

　　4.80

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　55,472,082.91

　　0.62

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　79,731,638.50

　　0.89

　　C5

　　电子

　　57,499,878.51

　　0.64

　　C6

　　金属、非金属

　　564,421,457.38

　　6.27

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　738,885,247.56

　　8.21

　　C8

　　医药、生物制品

　　246,264,984.99

　　2.74

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　261,766,396.73

　　2.91

　　E

　　建筑业

　　284,292,898.20

　　3.16

　　F

　　交通运输、仓储业

　　351,409,945.70

　　3.90

　　G

　　信息技术业

　　316,050,145.79

　　3.51

　　H

　　批发和零售贸易

　　106,397,468.48

　　1.18

　　I

　　金融、保险业

　　3,647,203,118.17

　　40.52

　　J

　　房地产业

　　417,761,978.85

　　4.64

　　K

　　社会服务业

　　53,016,510.63

　　0.59

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　148,214,891.50

　　1.65

　　合计

　　8,965,570,459.13

　　99.60

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　36,184,042

　　429,504,578.54

　　4.77

　　2

　　600016

　　民生银行

　　66,367,423

　　390,904,121.47

　　4.34

　　3

　　601318

　　中国平安

　　9,745,878

　　335,648,038.32

　　3.73

　　4

　　601328

　　交通银行

　　66,859,563

　　299,530,842.24

　　3.33

　　5

　　601398

　　工商银行

　　65,647,322

　　278,344,645.28

　　3.09

　　6

　　600000

　　浦发银行

　　32,718,002

　　277,775,836.98

　　3.09

　　7

　　601166

　　兴业银行

　　22,135,384

　　277,135,007.68

　　3.08

　　8

　　601088

　　中国神华

　　9,615,156

　　243,551,901.48

　　2.71

　　9

　　600519

　　贵州茅台

　　1,203,704

　　232,675,983.20

　　2.58

　　10

　　600030

　　中信证券

　　20,288,905

　　197,005,267.55

　　2.19

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601398

　　工商银行

　　99,988,078.56

　　1.67

　　2

　　600837

　　海通证券

　　66,978,375.28

　　1.12

　　3

　　601288

　　农业银行

　　43,176,317.99

　　0.72

　　4

　　600406

　　国电南瑞

　　40,493,500.51

　　0.68

　　5

　　600999

　　招商证券

　　36,969,325.21

　　0.62

　　6

　　600276

　　恒瑞医药

　　34,402,586.38

　　0.58

　　7

　　600000

　　浦发银行

　　34,136,683.91

　　0.57

　　8

　　600252

　　中恒集团

　　27,747,739.64

　　0.46

　　9

　　601668

　　中国建筑

　　24,205,565.13

　　0.40

　　10

　　600016

　　民生银行

　　22,670,134.00

　　0.38

　　11

　　601600

　　中国铝业

　　22,470,509.77

　　0.38

　　12

　　601117

　　中国化学

　　22,430,093.47

　　0.38

　　13

　　600036

　　招商银行

　　22,354,832.02

　　0.37

　　14

　　601989

　　中国重工

　　22,165,762.60

　　0.37

　　15

　　600160

　　巨化股份

　　21,477,835.94

　　0.36

　　16

　　600600

　　青岛啤酒

　　19,529,016.74

　　0.33

　　17

　　601088

　　中国神华

　　18,372,757.15

　　0.31

　　18

　　600150

　　中国船舶

　　18,173,506.17

　　0.30

　　19

　　600125

　　铁龙物流

　　17,442,356.78

　　0.29

　　20

　　600169

　　太原重工

　　17,385,594.87

　　0.29

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　47,375,594.71

　　0.79

　　2

　　601398

　　工商银行

　　33,990,882.09

　　0.57

　　3

　　600320

　　振华重工

　　28,185,894.76

　　0.47

　　4

　　601328

　　交通银行

　　26,191,915.88

　　0.44

　　5

　　600900

　　长江电力

　　24,670,986.02

　　0.41

　　6

　　600016

　　民生银行

　　23,209,698.34

　　0.39

　　7

　　601333

　　广深铁路

　　21,306,171.71

　　0.36

　　8

　　600997

　　开滦股份

　　21,191,948.00

　　0.35

　　9

　　600635

　　大众公用

　　18,998,195.03

　　0.32

　　10

　　600631

　　百联股份

　　16,665,093.96

　　0.28

　　11

　　600037

　　歌华有线

　　16,211,249.95

　　0.27

　　12

　　601088

　　中国神华

　　16,152,134.33

　　0.27

　　13

　　600508

　　上海能源

　　15,065,352.16

　　0.25

　　14

　　600839

　　四川长虹

　　14,978,228.65

　　0.25

　　15

　　601588

　　北辰实业

　　13,964,350.26

　　0.23

　　16

　　601318

　　中国平安

　　13,910,016.51

　　0.23

　　17

　　600183

　　生益科技

　　13,692,359.18

　　0.23

　　18

　　600808

　　马钢股份

　　13,630,461.61

　　0.23

　　19

　　600111

　　包钢稀土

　　13,468,145.80

　　0.23

　　20

　　600601

　　方正科技

　　13,265,101.46

　　0.22

　　买入股票的成本（成交）总额

　　1,570,568,632.05

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　926,555,233.10

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　5,119,317.00

　　0.06

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　5,119,317.00

　　0.06

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110018

　　国电转债

　　48,300

　　5,119,317.00

　　0.06

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　5,472,795.19

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　17,110.94

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　5,489,906.13

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　本基金的联接基金

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　63,436

　　281,704.82

　　12,081,558,777.00

　　67.61%

　　4,193,476,902.00

　　23.47%

　　1,595,191,061.00

　　8.93%

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占上市总份额比例

　　1

　　新华人寿保险股份有限公司

　　3,238,280,000.00

　　18.12%

　　2

　　中国人寿保险股份有限公司

　　1,214,858,413.00

　　6.80%

　　3

　　中国人寿保险（集团）公司

　　1,097,761,739.00

　　6.14%

　　4

　　中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红

　　737,922,436.00

　　4.13%

　　5

　　中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品

　　379,999,753.00

　　2.13%

　　6

　　中国人民财产保险股份有限公司

　　255,000,000.00

　　1.43%

　　7

　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪

　　221,735,249.00

　　1.24%

　　8

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红

　　185,200,000.00

　　1.04%

　　9

　　太平人寿保险有限公司

　　180,000,000.00

　　1.01%

　　10

　　广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划

　　176,094,964.00

　　0.99%

　　11

　　中国建设银行股份有限公司－华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　1,595,191,061.00

　　8.93%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　-

　　-

　　基金合同生效日(2006年4月13日)基金份额总额

　　1,072,822,105.00

　　本报告期期初基金份额总额

　　9,179,226,740.00

　　本报告期基金总申购份额

　　45,948,000,000.00

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　37,257,000,000.00

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　17,870,226,740.00

　　券商名称

　　交易单元

　　数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　国泰君安证券股份有限公司

　　2

　　2,483,634,716.57

　　100.00%

　　2,111,089.27

　　100.00%

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　国泰君安证券股份有限公司

　　22,916,293.10

　　100.00%

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)