博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书摘要

　　（上接26版）

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值

　　比例（%）

　　1

　　000630

　　铜陵有色

　　3,046,676

　　51,214,623.56

　　7.46

　　2

　　601668

　　中国建筑

　　4,364,237

　　12,699,929.67

　　1.85

　　3

　　002 606

　　大连电瓷

　　500,000

　　9,945,000.00

　　1.45

　　4

　　601118

　　海南橡胶

　　1,247,318

　　8,481,762.40

　　1.24

　　5

　　601113

　　华鼎锦纶

　　606,980

　　5,984,822.80

　　0.87

　　6

　　002233

　　塔牌集团

　　500,000

　　4,700,000.00

　　0.68

　　4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值

　　比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　38,656,000.00

　　5.63

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　68,249,000.00

　　9.94

　　5

　　企业短期融资券

　　20,128,000.00

　　2.93

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　513,866,944.92

　　74.86

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　640,899,944.92

　　93.37

　　5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　110011

　　歌华转债

　　858,840

　　79,459,876.80

　　11.58

　　2

　　110015

　　石化转债

　　730,000

　　73,372,300.00

　　10.69

　　3

　　110016

　　川投转债

　　784,780

　　72,325,324.80

　　10.54

　　4

　　113001

　　中行转债

　　650,000

　　61,477,000.00

　　8.96

　　5

　　110012

　　海运转债

　　642,370

　　58,950,294.90

　　8.59

　　6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8投资组合报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（人民币元）

　　1

　　存出保证金

　　260,477.62

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　4,693,965.20

　　5

　　应收申购款

　　161,728.80

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　5,116,171.62

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产的

　　净值比例(%)

　　1

　　110011

　　歌华转债

　　79,459,876.80

　　11.58

　　2

　　110015

　　石化转债

　　73,372,300.00

　　10.69

　　3

　　110016

　　川投转债

　　72,325,324.80

　　10.54

　　4

　　113001

　　中行转债

　　61,477,000.00

　　8.96

　　5

　　110012

　　海运转债

　　58,950,294.90

　　8.59

　　6

　　113002

　　工行转债

　　36,196,400.00

　　5.27

　　7

　　125731

　　美丰转债

　　34,452,905.65

　　5.02

　　8

　　110007

　　博汇转债

　　28,586,682.40

　　4.16

　　9

　　126729

　　燕京转债

　　25,245,974.85

　　3.68

　　10

　　125887

　　中鼎转债

　　12,690,688.04

　　1.85

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　七.基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　自基金合同生效开始至2011年12月31日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

　　本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）

　　期间

　　①净值增长率

　　②净值增长率标准差

　　③业绩比较基准收益率

　　④业绩比较基准收益率标准差

　　①-③

　　②-④

　　2005.8.24-2005.12.31

　　0.80%

　　0.01%

　　0.77%

　　0.01%

　　0.03%

　　0.00%

　　2006.1.1-2006.12.31

　　2.04%

　　0.01%

　　2.27%

　　0.01%

　　-0.23%

　　0.00%

　　2007.1.1-2007.9.5

　　1.25%

　　0.01%

　　1.95%

　　0.01%

　　-0.70%

　　0.00%

　　2005.8.24-2007.9.5

　　4.15%

　　0.01%

　　4.96%

　　0.01%

　　-0.82%

　　0.00%

　　本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）

　　博时稳定价值债券A

　　期间

　　①净值

　　增长率

　　②净值增长率标准差

　　③业绩比较基准

　　收益率

　　④业绩比较基准

　　收益率标准差

　　①-③

　　②-④

　　2007.9.6-2007.12.31

　　6.51%

　　0.33%

　　0.05%

　　0.06%

　　6.46%

　　0.27%

　　2008.1.1-2008.12.31

　　11.16%

　　0.14%

　　9.69%

　　0.10%

　　1.47%

　　0.04%

　　2009.1.1-2009.12.31

　　-0.54%

　　0.14%

　　0.27%

　　0.06%

　　-0.81%

　　0.08%

　　2010.1.1-2010.12.31

　　10.21%

　　0.31%

　　2.00%

　　0.07%

　　8.21%

　　0.24%

　　2011.1.1-2011.12.31

　　-10.55%

　　0.64%

　　3.79%

　　0.06%

　　-14.34%

　　0.58%

　　2007.9.6-2011.12.31

　　16.09%

　　0.36%

　　16.50%

　　0.08%

　　-0.41%

　　0.28%

　　博时稳定价值债券B

　　期间

　　①净值

　　增长率

　　②净值增长率标准差

　　③业绩比较基准收益率

　　④业绩比较基准收益率标准差

　　①-③

　　②-④

　　2007.9.6-2007.12.31

　　6.41%

　　0.32%

　　0.05%

　　0.06%

　　6.36%

　　0.26%

　　2008.1.1-2008.12.31

　　10.79%

　　0.14%

　　9.69%

　　0.10%

　　1.10%

　　0.04%

　　2009.1.1-2009.12.31

　　-0.90%

　　0.14%

　　0.27%

　　0.06%

　　-1.17%

　　0.08%

　　2010.1.1-2010.12.31

　　9.82%

　　0.31%

　　2.00%

　　0.07%

　　7.82%

　　0.24%

　　2011.1.1-2011.12.31

　　-10.88%

　　0.64%

　　3.79%

　　0.06%

　　-14.67%

　　0.58%

　　2007.9.6-2011.12.31

　　14.35%

　　0.37%

　　16.50%

　　0.08%

　　-2.15%

　　0.29%

　　八.基金的费用与税收

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1.费用种类

　　(1)基金管理人的管理费；

　　(2)基金托管人的托管费；

　　(3)销售服务费；

　　(4)基金证券交易费用；

　　(5)基金份额持有人大会费用；

　　(6)合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　(7)基金合同生效后的法定信息披露费；

　　(8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。

　　2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　(1)基金管理人的管理费

　　3.基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.60%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(1)基金托管人的托管费

　　基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(2)销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费按不高于前一日B类基金资产净值的0.30%的年费率计提。方法如下：

　　H=E×0.30%÷当年天数

　　H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费；E为B类基金份额前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　(3)其他费用

　　本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

　　4.不列入基金费用的项目

　　基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　5.基金管理费、托管费和销售服务费的调整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　本基金的申购费率见下表：

　　表 基金的申购费率结构

　　费用种类

　　A类基金份额

　　（申购金额M、持有年限Y）

　　B类基金份额

　　前端申购费

　　M<100万

　　0.8%

　　0%

　　100万≤M<300万

　　0.5%

　　300万≤M<500万

　　0.3%

　　500万≤M

　　按笔收取，1000元/笔

　　后端申购费

　　Y <1年

　　1.0%

　　0%

　　1年≤Y<2年

　　0.7%

　　2年≤Y<3年

　　0.5%

　　3年≤Y<5年

　　0.3%

　　5年≤Y

　　0%

　　注：1年指365天。

　　本基金的赎回费率见下表：

　　表 基金的赎回费率结构

　　费用种类

　　A类基金份额

　　（持有年限Y）

　　B类基金份额

　　赎回费

　　Y<1年

　　0.1%

　　0%

　　1年≤Y<2年

　　0.05%

　　2年≤Y

　　0%

　　注：1年指365天。

　　转换费用

　　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

　　(1)申购费补差

　　对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。

　　对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。

　　对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。

　　(2)转出基金赎回费

　　基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。

　　（三）基金税收

　　基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　九.其它应披露的事项

　　(一)2011年8月27日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2011年半年度报告（摘要）》。

　　(二) 2011年9月30日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2011年第2号（摘要）》。

　　(三)2011年10月14日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加青岛银行股份有限公司为代销机构的公告》。

　　(四)2011年10月26日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2011年第3季度报告》。

　　(五)2011年10月27日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加河北银行股份有限公司为代销机构的公告》。

　　(六)2011年11月11日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加重庆银行股份有限公司为代销机构的公告》。

　　(七)2011年12月1日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》。

　　(八)2011年12月8日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告》。

　　(九)2011年12月30日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告》。

　　(十)2012年1月4日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》。

　　(十一)2012年1月16日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司电子渠道申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》。

　　(十二)2012年1月20日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2011年第4季度报告》。

　　博时基金管理有限公司

　　2012年4月9日 (来源：上海证券报)