(上接27版)
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
87,662,333.15
2.00
C
制造业
1,581,844,147.66
36.11
C0
食品、饮料
280,552,591.20
6.40
C1
纺
相关公司股票走势
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织、服装、皮毛
63,565,776.27
1.45
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
63,446,000.00
1.45
C4
石油、化学、塑胶、塑料
143,460,751.02
3.27
C5
电子
100,885,871.40
2.30
C6
金属、非金属
168,304,217.94
3.84
C7
机械、设备、仪表
556,474,226.55
12.70
C8
医药、生物制品
205,154,713.28
4.68
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
152,637,283.09
3.48
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
259,677,148.85
5.93
H
批发和零售贸易
164,258,427.71
3.75
I
金融、保险业
902,022,087.69
20.59
J
房地产业
13,629,000.00
0.31
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
3,161,730,428.15
72.18
2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
000858
五 粮 液
6,701,409
219,806,215.20
5.02
2
601601
中国太保 10,051,050
193,080,670.50
4.41
3
000001
深发展Ａ
9,618,634
149,954,504.06
3.42
4
601166
兴业银行 11,200,000
140,224,000.00
3.20
5
600000
浦发银行 15,999,994
135,839,949.06
3.10
6
600030
中信证券 12,000,636
116,526,175.56
2.66
7
002161
远 望 谷
6,264,780
108,881,876.40
2.49
8
600765
中航重机 11,871,889
106,253,406.55
2.43
9
600153
建发股份 16,114,702
102,811,798.76
2.35
10
600104
上海汽车
6,900,000
97,566,000.00
2.23
2.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
200,410,000.00
4.57
2
央行票据
97,654,000.00
2.23
3
金融债券
79,483,000.00
1.81
-
其中：政策性金融债
79,483,000.00
1.81
4
企业债券
231,706,379.50
5.29
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
226,692,399.70
5.17
8
其他
-
-
9
合计
835,945,779.20
19.08
2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
110018
11附息国债18
1,000,000
100,410,000.00
2.29
2
110011
11附息国债11
1,000,000
100,000,000.00
2.28
3
1101022
11央票22
800,000
77,392,000.00
1.77
4
113002
工行转债
593,450
63,178,687.00
1.44
5
113001
中行转债
650,000
61,477,000.00
1.40
2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
2.8投资组合报告附注
2.8.1 2011年5月27日，
五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2.8.3 其他资产构成
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,754,020.70
2
应收证券清算款
8,688,809.40
3
应收股利
-
4
应收利息
11,473,101.12
5
应收申购款
2,210,246.90
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
24,126,178.12
2.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113002
工行转债
63,178,687.00
1.44
2
113001
中行转债
61,477,000.00
1.40
3
110015
石化转债
45,229,500.00
1.03
4
125709
唐钢转债
26,608,837.15
0.61
5
110013
国投转债
15,931,414.80
0.36
6
110007
博汇转债
4,804,000.00
0.11
7
125887
中鼎转债
2,145,491.35
0.05
8
110012
海运转债
1,376,550.00
0.03
2.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截至时间2011年12月31日）。
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自2004-8-24（合同生效日）至2004-12-31
0.20%
0.32%
-1.66%
0.52%
1.86%
-0.20%
2005-1-1至2005-12-31
12.75%
0.79%
3.14%
0.49%
9.61%
0.30%
2006-1-1至2006-12-31
124.82%
1.15%
48.50%
0.61%
76.32%
0.54%
2007-1-1至2007-12-31
108.00%
1.53%
80.75%
1.25%
27.25%
0.28%
2008-1-1至2008-12-31
-38.20%
1.68%
-30.84%
1.22%
-7.36%
0.46%
2009-1-1至2009-12-31
60.64%
1.37%
39.49%
1.05%
21.15%
0.32%
2010-1-1至2010-12-31
7.53%
1.18%
-7.08%
0.68%
14.61%
0.50%
2011-1-1至2011-12-31
-15.12%
1.01%
-11.14%
0.55%
-3.98%
0.46%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下：
H ＝ E ×1.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）投资交易费用
（4）基金信息披露费用
（5）基金份额持有人大会费用
（6）与基金相关的会计师费和律师费
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
3、费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。
（1）投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M）
申购费率
0≤M<100万
1.2%
100万≤M<1000万
1.1%
M≥1000万
每笔1000元
（2）投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：
持有期限Y
后端申购费率
Y<1年
1.50%
1年≤Y＜2年
1.20%
2年≤Y＜3年
1.00%
3年≤Y＜4年
0.80%
4年≤Y＜5年
0.40%
Y≥5年
0.00
（3）本基金的申购费用不列入基金资产。
2、赎回费用
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用的75%做为本基金的注册登记费用，剩余25%留做基金资产。具体费率如下：
持有期限Y
赎回费率
Y＜1年
0.50%
Y≥1年
0.25%
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
3、转换费用
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额(转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额/（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额/（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入基金份额的计算结果四舍五入，保留到0.01份基金份额，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节
主要更新内容
三、基金管理人
更新了基金管理人相关资料。
四、基金托管人
更新了基金托管人的有关资料。
五、相关服务机构
更新了直销机构的有关资料；
更新了代销机构的有关资料；
六、基金日常申购、赎回及基金转换
更新了“（二）日常申购、赎回与转换的场所” 直销机构的相关信息；
九、基金的投资
更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩
更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十二、对基金份额持有人的服务
更新了“（六）基金电子交易”中的有关内容；
二十二、其他应披露事项
披露了自2011年8月24日至2012年2月24日期间本基金的公告信息。
华安基金管理有限公司
二○一二年四月九日 (来源：上海证券报)
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