（上接B20版）
网址：www.s10000.com
(102) 民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16－18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16－18层
法定代表人：余政
电话：（010）85120190
相关公司股票走势
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传真：（010）85120211
客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com
(103) 财富里昂证券有限责任公司
注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877
公司网站：www.cf-clsa.com
(104) 财通证券有限责任公司
注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
客服电话：96336（浙江）,40086-96336（全国）
网址：www.ctsec.com
（二）基金注册与过户登记人
名称：华安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
法定代表人：李勍
电话：（021）38969999
传真：（021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099
（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：秦悦民
经办律师：秦悦民、王利民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区
陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：金毅
经办注册会计师：马颖旎、金毅
六、基金的名称
本基金名称：华安创新证券投资基金。
七、基金的类型
本基金类型：契约型开放式。
八、基金的投资目标
基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
本基金的投资原则：
1．本基金遵循诚信稳健原则，高度重视基金资产的安全性，力求更好地降低投资风险。
2．本基金主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券，以获取资本利得为主要投资目标。
3．本基金将根据市场变化，灵活选择一定比例的短期投资，在防范风险的前提下，力求增加基金的收益。
4．在严格遵守《基金法》、《试点办法》、《基金合同》等有关规定的前提下，基金管理人可根据具体情况，不断调整投资组合，提高投资组合的回报率，但基金的股票资产中至少有80%属于华安创新证券投资基金名称所显示的投资内容。
九、基金的投资方向
本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域，包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。
十、基金的投资决策
（一）决策依据
1．国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定；
2．国内国际宏观经济环境；
3．国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期；
4．国家产业政策；
5．各地区、各行业发展状况；
6．上市公司研究；
7．证券市场走势。
（二）投资流程
1．投资决策委员会会议形成由参加会议成员签字的书面决议，确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理提议，可临时召开投资决策委员会会议。
2．基金经理设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；《基金合同》的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；风险分析小组的建议等。
3．基金经理向集中交易室下达投资指令。交易员收到基金投资指令后，按时间优先、价格优先、综合平衡、比例分配原则完成指令。
4．风险分析小组对开放式基金投资组合进行评估，向基金经理提出调整建议。
5．监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。
（三）基金投资限制
基金管理人应依据有关法令及《基金合同》规定，运作管理本基金：
1．本基金投资组合应遵循下列规定：
① 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的80％；
② 本基金持有1家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的10％；
③ 本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10％；
④ 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
⑤ 本基金股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；
⑥ 中国证监会的其它比例限制。
2．禁止用本基金资产从事以下行为：
① 投资于其他证券投资基金；
② 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
③ 动用银行信贷资金从事基金投资；
④ 将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款；
⑤ 从事证券信用交易；
⑥ 以基金资产进行房地产投资；
⑦ 从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
⑧ 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
⑨ 当时有效的法律、法规、规章、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
十一、基金的业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信标普国债指数收益率（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数）。
当上述比较基准中参照的指数不再有效或被取消后，或基金管理人认为该等参照的指数收益率无法合理衡量本基金整体业绩时，基金管理人有权对上述基金整体业绩比较基准进行调整并公告。
十二、基金的风险收益特征
本基金的风险收益特征：无。
十三、基金的投资组合报告
（一）重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日。
（二）基金投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,764,142,801.26
66.45
其中：股票
3,764,142,801.26
66.45
2
固定收益投资
1,493,702,093.20
26.37
其中：债券
1,493,702,093.20
26.37
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
187,880,841.82
3.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
195,271,066.89
3.45
6
其他各项资产
23,889,445.88
0.42
7
合计
5,664,886,249.05
100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
37,814,144.59
0.67
B
采掘业
218,055,432.72
3.87
C
制造业
2,486,053,973.34
44.07
C0
食品、饮料
58,079,601.46
1.03
C1
纺织、服装、皮毛
127,137,767.68
2.25
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
13,947,119.00
0.25
C4
石油、化学、塑胶、塑料
691,147,912.83
12.25
C5
电子
105,033,464.80
1.86
C6
金属、非金属
239,403,831.11
4.24
C7
机械、设备、仪表
964,696,881.84
17.10
C8
医药、生物制品
286,607,394.62
5.08
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
158,917,253.60
2.82
F
交通运输、仓储业
2,131,322.00
0.04
G
信息技术业
147,216,099.00
2.61
H
批发和零售贸易
111,375,871.29
1.97
I
金融、保险业
410,688,378.27
7.28
J
房地产业
34,007,314.44
0.60
K
社会服务业
54,418,326.68
0.96
L
传播与文化产业
39,556,427.24
0.70
M
综合类
63,908,258.09
1.13
合计
3,764,142,801.26
66.72
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000001
深发展Ａ
15,208,887
237,106,548.33
4.20
2
000422
湖北宜化 12,503,805
220,692,158.25
3.91
3
601088
中国神华 8,608,584
218,055,432.72
3.87
4
600741
华域汽车 22,000,000
203,720,000.00
3.61
5
600875
东方电气 7,750,697
179,118,607.67
3.17
6
600309
烟台万华 13,620,305
175,701,934.50
3.11
7
601166
兴业银行 13,807,390
172,868,522.80
3.06
8
600426
华鲁恒升 21,068,420
159,066,571.00
2.82
9
002001
新 和 成
7,069,404
138,984,482.64
2.46
10
002152
广电运通 5,903,416
137,254,422.00
2.43
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
551,927,145.00
9.78
2
央行票据
77,386,000.00
1.37
3
金融债券
569,963,000.00
10.10
其中：政策性金融债
569,963,000.00
10.10
4
企业债券
118,657.10
0.00
5
企业短期融资券
150,717,000.00
2.67
6
中期票据
-
-
7
可转债
143,590,291.10
2.55
8
其他
-
-
9
合计
1,493,702,093.20
26.48
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110011
11附息国债11
3,700,000
370,000,000.00
6.56
2
070227
07国开27
1,200,000
124,536,000.00
2.21
3
080216
08国开16
1,000,000
106,290,000.00
1.88
4
110009
11附息国债09
600,000
60,000,000.00
1.06
5
080218
08国开18
600,000
59,346,000.00
1.05
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,016,302.20
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
21,704,203.56
5
应收申购款
168,940.12
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
23,889,445.88
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110015
石化转债
56,543,910.70
1.00
2
113001
中行转债
48,284,981.60
0.86
3
113002
工行转债
36,918,198.80
0.65
4
110016
川投转债
1,843,200.00
0.03
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截至时间2011年12月31日）
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2011年度
25.72%
1.06%
-18.14%
0.99%
-7.58%
0.07%
2010年度
5.04%
1.19%
-7.26%
1.17%
12.66%
0.02%
2009年度
43.20%
1.41%
71.48%
1.52%
-28.28%
-0.11%
2008年度
-45.44%
1.72%
-46.21%
2.25%
0.77%
-0.53%
2007年度
113.05%
1.59%
120.93%
1.72%
-7.88%
-0.13%
2006年度
112.08%
1.22%
92.61%
1.05%
19.47%
0.17%
2005年度
6.52%
1.03%
-3.11%
0.99%
9.63%
0.04%
2004年度
-2.29%
0.96%
-10.71%
0.97%
8.42%
-0.01%
2003年度
17.84%
0.75%
2.12%
0.82%
15.72%
-0.07%
2002年度
-7.51%
0.47%
-12.07%
1.20%
4.56%
-0.73%
2001-9-21（基金合同生效日）至2001-12-31
1.20%
0.12%
-6.42%
1.43%
7.62%
-1.31%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
① 基金管理人的管理费；
② 基金托管人的托管费；
③ 证券交易费用；
④ 基金信息披露费用；
⑤ 基金份额持有人大会费用；
⑥ 与基金相关的会计师费和律师费 ；
⑦ 按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
① 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计算。计算方法如下：
H=E×1.5％÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
② 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
③ 上述1中③至⑦项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4．基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1．申购费
（1）投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M）
申购费率
0≤M＜100万
1.5%
100万≤M＜1000万
1.2%
M≥1000万
每笔1000元
（2）投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：
持有期限Y
后端申购费率
Y<1年
1.80%
1年≤Y＜2年
1.50%
2年≤Y＜3年
1.20%
3年≤Y＜4年
1.00%
4年≤Y＜5年
0.50%
Y≥5年
0.00
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
（3）本基金的申购费用不列入基金资产。
2．赎回费
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。具体费率如下：
持有期（Y）
赎回费率
Y＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.3%
2年≤Y＜3年
0.2%
3年≤Y＜4年
0.1%
Y≥4年
0
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。
赎回费用由赎回人承担，在扣除不超过赎回总金额的0.1%的基金注册与过户登记费后，即当赎回费率大于0.1%（不包括0.1%）时，基金注册与过户登记费为赎回总金额的0.1%；当赎回费率小于或等于0.1%时，基金注册与过户登记费为赎回费用的75%，余额列入基金资产。
3．转换费
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下：
① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
② 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税(2003年：在年底前暂免征收营业税和企业所得税)。
③ 基金从证券市场中取得的其他收入包括股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
④基金买卖股票于2008年4月24日前按0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起，按0.1%的税率缴纳，自2008年9月19日起，由双边征收改为卖方单边征收，税率保持0.1%。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节
主要更新内容
三、基金管理人
更新了基金管理人的相关信息。
四、基金托管人
更新了基金托管人的有关情况。
五、相关服务机构
更新了部分直销机构和代销机构的信息；
更新了基金注册与过户登记人的传真号码。
六、基金份额的申购、赎回与转换
更新了“（二）日常申购、赎回与转换的场所”中直销机构和代销机构的信息。
九、基金的投资
更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩
更新了本基金2011年的投资业绩。
二十一、对基金份额持有人的服务
更新了“（六）基金电子交易”相关信息。
二十二、其他应披露事项
披露了自2011年9月21日至2012年3月21日期间本基金的公告信息。
华安基金管理有限公司
二○一二年五月三日 (来源：上海证券报)
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