海富通中证100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

　　（上接B22版）

　　1．资产配置比例

　　本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。如果法律法规允许，本基金在履行适当程序后可以将股票投资比例提高到基金资产净值的100%，业 绩比较基准同时相应变更，此事项无需召开基金份额持有人大会。

　　2．股票投资组合构建

　　（1）股票组合构建原则及方法

　　本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法进行投资。通常情况下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。但在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：

　　1）法律法规的限制；

　　2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；

　　3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；

　　4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；

　　5）预期标的指数的成份股即将调整。

　　为了减小跟踪误差，本基金按照同行业，相近市值，相关性高及β值相近等原则来选择替代股票。

　　（2） 股票组合调整

　　1）定期调整

　　本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告，对股票投资组合及时进行调整。

　　2）不定期调整

　　a）标的指数成份股日常跟踪

　　当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。

　　b）标的指数成份股票临时调整

　　在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

　　c）申购赎回调整

　　本基金将根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

　　3）跟踪偏离的监控与管理

　　本基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金与标的指数表现的偏离，并对跟踪误差等进行分析，确定跟踪误差来源，优化指数跟踪方案。

　　3．债券资产的配置策略

　　本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。

　　4．投资决策

　　1）决策依据

　　（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

　　（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

　　（3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

　　2）决策程序

　　本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：

　　（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

　　（2）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。

　　（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

　　（4）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。

　　（5）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在股票分析师设定的股票池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。

　　（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

　　（7）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

　　（8）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

　　投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。

　　九、业绩比较基准

　　基金业绩比较基准＝中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％

　　中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。在指数样本股选取方面，中证100指数以沪深 300 指数样本股作为样本空间。 根据总市值对样本空间内股票进行排名，挑选排名前 100 名的股票组成样本，但经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

　　如果中证100指数被停止编制及发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，在履行适当程序以后变更基金的投资目标、投资范围、标的指数和业绩比较基准。

　　十、风险收益特征

　　本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

　　十一、投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年5月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截止至2012年3月31日（“报告期末”）。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　(3)其他资产构成

　　(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　(5)-a 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　(5)-b 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2012年3月31日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

　　2009年10月30日至2012年3月31日

　　注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

　　十三、基金的费用和税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金上市费用；

　　4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　5、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　8、基金资产的资金汇划费用；

　　9、基金的指数使用费；

　　10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.7%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.7%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金财产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.12%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.12%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.12%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金财产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3. 基金的指数使用费

　　本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。计算方法如下：

　　H=E×0.02%/当年天数

　　H 为每日计提的指数使用费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。

　　指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季一个月内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

　　4、本条第（一）款第3 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（五）与基金销售有关的费用

　　（六）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　海富通中证100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　一、“第二节 释义” 部分，更新了关于《销售办法》的释义。

　　二、“第三节 基金管理人”部分：

　　1、更新了艾德加（Stewart Edgar）先生、郑国汉先生、巴约特（Marc Bayot）先生、杨国平先生、王明权先生、李础前先生、余毓繁先生和阎小庆先生的简历；

　　2、删除了牟永宁先生的简历并新增刘璎女士的简历；

　　3、新增了本基金历任基金经理的信息；

　　4、更新了投资决策委员会常设委员的相关信息。

　　三、“五、相关服务机构”部分：

　　1、新增天相投资顾问有限公司为代销机构；

　　2、对部分代销机构的相关信息进行了更新。

　　3、更新了“会计师事务所”的经办注册会计师及联系人信息。

　　四、“第九节 基金份额的申购与赎回”部分，关于单笔申购的最低金额，新增了销售机构在此最低起点金额以上有其他规定的，以销售机构的规定为准。

　　五、“十二、基金的投资”和 “十三、基金的业绩”部分，根据2012年第一季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2012年3月31日。

　　海富通基金管理有限公司

　　2012年6月13日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　885,069,273.32

　　89.30

　　其中：股票

　　885,069,273.32

　　89.30

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　55,192,123.17

　　5.57

　　6

　　其他各项资产

　　50,900,905.65

　　5.14

　　7

　　合计

　　991,162,302.14

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　1,412,676.43

　　0.14

　　B

　　采掘业

　　107,869,111.13

　　10.90

　　C

　　制造业

　　235,347,274.23

　　23.79

　　C0

　　食品、饮料

　　67,629,580.16

　　6.84

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　9,279,939.71

　　0.94

　　C5

　　电子

　　2,395,696.20

　　0.24

　　C6

　　金属、非金属

　　54,322,075.57

　　5.49

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　94,663,295.47

　　9.57

　　C8

　　医药、生物制品

　　7,056,687.12

　　0.71

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　18,877,615.67

　　1.91

　　E

　　建筑业

　　22,398,447.51

　　2.26

　　F

　　交通运输、仓储业

　　26,311,902.95

　　2.66

　　G

　　信息技术业

　　18,910,472.22

　　1.91

　　H

　　批发和零售贸易

　　11,546,125.50

　　1.17

　　I

　　金融、保险业

　　395,062,981.40

　　39.93

　　J

　　房地产业

　　42,035,391.54

　　4.25

　　K

　　社会服务业

　　5,297,274.74

　　0.54

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　885,069,273.32

　　89.46

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　3,642,568

　　43,346,559.20

　　4.38

　　2

　　600030

　　中信证券

　　3,704,819

　　42,938,852.21

　　4.34

　　3

　　600016

　　民生银行

　　6,726,862

　　42,177,424.74

　　4.26

　　4

　　601318

　　中国平安

　　920,715

　　33,679,754.70

　　3.40

　　5

　　601166

　　兴业银行

　　2,338,892

　　31,154,041.44

　　3.15

　　6

　　601328

　　交通银行

　　6,458,109

　　30,417,693.39

　　3.07

　　7

　　600000

　　浦发银行

　　3,165,935

　　28,271,799.55

　　2.86

　　8

　　600519

　　贵州茅台

　　123,748

　　24,373,406.08

　　2.46

　　9

　　601088

　　中国神华

　　920,036

　　23,562,121.96

　　2.38

　　10

　　000002

　　万 科Ａ

　　2,726,405

　　22,574,633.40

　　2.28

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　750,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　13,245.06

　　5

　　应收申购款

　　50,137,660.59

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　50,900,905.65

　　阶段

　　净值增长率（1）

　　净值增长率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准标准差（4）

　　(1)－(3)

　　(2)－(4)

　　2009年10月30日（基金合同生效日）-2009年12月31日

　　2.50%

　　1.53%

　　8.76%

　　1.61%

　　-6.26%

　　-0.08%

　　2010年1月1日-2010年12月31日

　　-18.24%

　　1.51%

　　-18.23%

　　1.50%

　　-0.01%

　　0.01%

　　2011年1月1日-2011年12月31日

　　-19.33%

　　1.21%

　　-19.87%

　　1.20%

　　0.54%

　　0.01%

　　2009年10月30日（基金合同生效日）-2012年3月31日

　　-29.20%

　　1.37%

　　-25.18%

　　1.37%

　　-4.02%

　　0.00% (来源：上海证券报)