大成中证内地消费主题指数证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接B33版)

　　本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　十二、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2012年5月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据取自本基金2012年第1季度报告，截至2012年3月31日。（财务数据未经审计）

　　1．报告期末基金资产组合情况

　　2．报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8．投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2011年5月27日，本基金投资的前十名证券之一五粮液因信息披露违法被中国证券监督管理委员会罚款60万元。本基金认为，该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　　（3）基金的其他资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　十三、基金业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

　　本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2011年11月08日至2012年3月31日）

　　注：1、本基金合同于2011年11月8日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

　　2、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金处于建仓期。

　　十四、基金的费用与税收

　　(一)基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后的信息披露费用；

　　4、基金份额持有人大会费用；

　　5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金财产拨划支付的银行费用；

　　8、基金的指数许可使用费；

　　9、基金的证券账户开户费用和银行账户维护费；

　　10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

　　(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.75%

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、基金的指数许可使用费

　　本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。计算方法如下：

　　H=E×0.02%÷当年天数

　　H 为每日计提的指数许可使用费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

　　指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

　　上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　(四)不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

　　(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

　　(六)基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2011年9月27日公布的《大成中证内地消费主题指数证券投资基金招募说明书》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

　　1．根据最新情况，更新了“重要提示”部分。

　　2．根据最新情况，更新了“一、绪言”部分。

　　3．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

　　4．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

　　5．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

　　6．根据最新资料，更新了“六、基金的生效”部分。

　　7．根据最新资料，更新了“七、基金份额的申购与赎回”部分。

　　8．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。补充了（十三）投资组合报告）部分。

　　9．根据最新数据，增加了“九、基金的业绩”部分。

　　10．根据最新情况，更新了“二十、对基金份额持有人的服务”部分。

　　11．根据最新情况，更新了“二十一、其他应披露的事项”。 补充了2011年11月08日至2012年5月8日发布的公告。

　　12．根据最新情况，更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一二年六月二十日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　60,810,992.67

　　89.68

　　其中：股票

　　60,810,992.67

　　89.68

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　0.00

　　其中：债券

　　-

　　0.00

　　资产支持证券

　　-

　　0.00

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　0.00

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　6,872,182.78

　　10.13

　　6

　　其他资产

　　125,246.91

　　0.18

　　7

　　合计

　　67,808,422.36

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　1,882,665.83

　　2.81

　　B

　　采掘业

　　-

　　0.00

　　C

　　制造业

　　46,979,787.49

　　70.13

　　C0

　　食品、饮料

　　27,377,469.24

　　40.87

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　1,389,012.40

　　2.07

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　0.00

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　0.00

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　0.00

　　C5

　　电子

　　1,143,828.00

　　1.71

　　C6

　　金属、非金属

　　1,061,060.67

　　1.58

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　15,112,709.86

　　22.56

　　C8

　　医药、生物制品

　　708,927.32

　　1.06

　　C99

　　其他制造业

　　186,780.00

　　0.28

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　0.00

　　E

　　建筑业

　　-

　　0.00

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　0.00

　　G

　　信息技术业

　　-

　　0.00

　　H

　　批发和零售贸易

　　6,489,284.27

　　9.69

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　0.00

　　J

　　房地产业

　　-

　　0.00

　　K

　　社会服务业

　　2,516,532.79

　　3.76

　　L

　　传播与文化产业

　　437,206.04

　　0.65

　　M

　　综合类

　　2,505,516.25

　　3.74

　　合计

　　60,810,992.67

　　90.78

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600519

　　贵州茅台

　　34,321

　　6,759,864.16

　　10.09

　　2

　　000858

　　五 粮 液

　　156,923

　　5,153,351.32

　　7.69

　　3

　　000651

　　格力电器

　　174,053

　　3,538,497.49

　　5.28

　　4

　　002024

　　苏宁电器

　　347,105

　　3,384,273.75

　　5.05

　　5

　　002304

　　洋河股份

　　22,352

　　3,289,096.80

　　4.91

　　6

　　600887

　　伊利股份

　　132,197

　　2,913,621.88

　　4.35

　　7

　　600104

　　上汽集团

　　182,266

　　2,703,004.78

　　4.03

　　8

　　000568

　　泸州老窖

　　57,673

　　2,254,437.57

　　3.37

　　9

　　000527

　　美的电器

　　167,975

　　2,203,832.00

　　3.29

　　10

　　000895

　　双汇发展

　　27,549

　　1,898,126.10

　　2.83

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　5,108.61

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　18,167.65

　　4

　　应收利息

　　1,675.15

　　5

　　应收申购款

　　100,295.50

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　125,246.91

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值（元）

　　占基金资产比例（％）

　　流通受限情况说明

　　1

　　000895

　　双汇发展

　　1,898,126.10

　　2.83

　　审核重大资产重组事项

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2011.11.08（基金合同生效日）－2011.12.31

　　-0.30%

　　0.07%

　　-13.43%

　　1.12%

　　13.13%

　　-1.05%

　　2012.1.1－2012.3.31

　　4.01%

　　1.01%

　　4.08%

　　1.51%

　　-0.07%

　　-0.50%

　　2011.11.08－2012.3.31

　　3.70%

　　0.78%

　　-9.91%

　　1.38%

　　13.61%

　　-0.60% (来源：上海证券报)