（上接21版）
基金托管人中国
工商银行根据本基金合同规定，于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日。
1 报告期末基金资产
相关公司股票走势
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组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
788,960,345.36
99.54
其中：股票
788,960,345.36
99.54
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
3,370,808.13
0.43
6
其他各项资产
279,920.76
0.04
7
合计
792,611,074.25
100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
86,874,950.56
10.97
C
制造业
204,555,444.22
25.83
C0
食品、饮料
20,427,794.64
2.58
C1
纺织、服装、皮毛
794,962.50
0.10
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
1,195,029.50
0.15
C5
电子
11,475,524.02
1.45
C6
金属、非金属
49,855,866.84
6.30
C7
机械、设备、仪表
107,515,127.32
13.58
C8
医药、生物制品
13,291,139.40
1.68
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
22,097,400.30
2.79
E
建筑业
82,910,983.45
10.47
F
交通运输、仓储业
33,501,629.40
4.23
G
信息技术业
38,948,493.71
4.92
H
批发和零售贸易
12,266,975.68
1.55
I
金融、保险业
252,313,551.52
31.86
J
房地产业
42,320,647.68
5.34
K
社会服务业
4,875,488.11
0.62
L
传播与文化产业
2,530,750.86
0.32
M
综合类
5,764,029.87
0.73
合计
788,960,345.36
99.62
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
601668
中国建筑 27,183,929
82,910,983.45
10.47
2
600036
招商银行 6,079,655
72,347,894.50
9.14
3
601318
中国平安 1,386,334
50,712,097.72
6.40
4
600104
上汽集团 2,720,126
40,339,468.58
5.09
5
600028
中国石化 5,605,521
40,303,695.99
5.09
6
601288
农业银行 13,557,900
36,335,172.00
4.59
7
600030
中信证券 2,966,752
34,384,655.68
4.34
8
601088
中国神华 1,142,759
29,266,057.99
3.70
9
600019
宝钢股份
6,126,052
29,221,268.04
3.69
10
601601
中国太保 1,336,111
25,773,581.19
3.25
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
279,231.08
4
应收利息
689.68
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
279,920.76
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一) 基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间2011年6月30日）
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2011年1月1日至2011年12月31日
-20.92%
1.22%
-20.46%
1.21%
-0.46%
0.01%
自基金成立(2010年11月18日)至2010年12月31日
-2.22%
0.90%
-2.51%
1.24%
0.29%
-0.34%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的标的指数使用费；
9、基金上市费及年费；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）基金的标的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。指数使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5万元，当季标的指数使用费不足5万元的，按照5万元支付。指数使用费适用比例费率时，计算方法如下：
H＝E×0.03%÷当年天数
H为每日计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，按季支付。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购、赎回费用：
投资者在申购或赎回基金份额时，需按照本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”的规定，交纳一定的申购、赎回佣金。
本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：
申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×佣金比率
本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资者申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节
主要更新内容
三、基金管理人
更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人
更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构
更新了部分申购赎回代办证券公司的信息。
十、基金份额的申购与赎回
更新了申购、赎回的清单信息。
十一、基金的投资
更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩
更新了基金合同生效以来的业绩表现。
二十三、对基金份额持有人的服务
更新了对基金份额持有人服务的相关信息。
二十四、其他应披露事项
披露了自2011年11月18日至2012年5月18日期间本基金的公告信息。
华安基金管理有限公司
二○一二年七月二日 (来源：上海证券报)
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