（上接B30版）
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
2012年3月31日
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
2012年3月31日
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2012年3月31日
相关公司股票走势
![]()
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末未持有权证。
8. 投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产项目包括：
2012年3月31日
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
2012年3月31日
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（基金成立至2012年3月31日）
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金合同生效日为2009年11月24日。
②根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30％—80％；债券投资比例为基金资产的15％—65％；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
1.基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金财产拨划支付的银行费用；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。履行适当手续后基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
6.基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：
1、在“重要提示”部分更新了。
2、更新了“三、基金管理人”的相关信息。
3、更新了“四、基金托管人”的相关信息。
4、更新了“五、相关服务机构”中代销机构及会计师事务所的相关信息。
5、在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
6、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中更新了法定代表人相关信息。
7、更新了“二十、对基金份额持有人的服务”的相关信息
8、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
华商基金管理有限公司
2012年7月6日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
1,502,979,180.82
48.82
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
261,508,414.00
8.49
C4
石油、化学、塑胶、塑料
82,412,364.56
2.68
C5
电子
564,597,965.97
18.34
C6
金属、非金属
21,000,000.00
0.68
C7
机械、设备、仪表
345,666,391.97
11.23
C8
医药、生物制品
227,794,044.32
7.40
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
564,360,615.25
18.33
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
10,828,000.00
0.35
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
10,249,984.03
0.33
L
传播与文化产业
295,340,370.60
9.59
M
综合类
10,164,787.90
0.33
合计
2,393,922,938.60
77.76
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
000536
华映科技 19,924,202
301,054,692.22
9.78
2
002249
大洋电机 18,014,610
268,597,835.10
8.73
3
002292
奥飞动漫 11,550,725
261,508,414.00
8.49
4
002371
七星电子 7,525,019
199,036,752.55
6.47
5
000661
长春高新 5,801,836
197,958,644.32
6.43
6
000917
电广传媒 5,907,000
172,011,840.00
5.59
7
002089
新 海 宜
14,013,288
151,203,377.52
4.91
8
002313
日海通讯 2,512,313
107,351,134.49
3.49
9
002093
国脉科技 17,044,400
103,970,840.00
3.38
10
000547
闽福发Ａ
19,901,424
93,337,678.56
3.03
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
57,505,750.00
1.87
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
437,364,539.80
14.21
8
其他
-
-
9
合计
494,870,289.80
16.08
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
1,576,380
170,674,662.60
5.54
2
113001
中行转债
1,720,000
162,918,400.00
5.29
3
110011
歌华转债
1,125,260
103,771,477.20
3.37
4
010203
02国债⑶
575,000
57,505,750.00
1.87
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
952,701.86
2
应收证券清算款
15,954,859.15
3
应收股利
-
4
应收利息
3,107,467.06
5
应收申购款
3,150,664.46
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
23,165,692.53
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
170,674,662.60
5.54
2
113001
中行转债
162,918,400.00
5.29
3
110011
歌华转债
103,771,477.20
3.37
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
基金成立日
—2009/12/31
-3.00%
1.07%
-1.11%
1.05%
-1.89%
0.02%
2010/1/1—2010/12/31
24.64%
1.54%
-4.38%
0.86%
29.02%
0.68%
2011/1/1—2011/12/31
-31.10%
1.27%
-12.93%
0.71%
-18.17%
0.56%
2012/1/1—2012/ 3/31
1.68%
1.66%
2.86%
0.82%
-1.18%
0.84% (来源：上海证券报)
人参与)
我来说两句排行榜