中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书

　　一、重要声明与提示

　　中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易 所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

　　凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2012 年4月5日刊登在《上海证券报》及中银基金管理有限公司网站(http://www.bocim.com )、2012年4月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

　　二、基金概览

　　1、基金名称：中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）

　　2、基金类型：股票型

　　3、基金简称：中银沪深300等权重指数（LOF）

　　4、基金场内简称：中银300E

　　5、交易代码：163821

　　6、基金份额总额：1,490,796,733.31份（截至：2012年7月6日）

　　7、基金份额净值：1.003 元（截至：2012年7月6日）

　　8、本次上市交易份额：1,229,720份（截至：2012年7月6日）

　　9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　10、上市交易日期：2012年7月13日

　　11、基金管理人：中银基金管理有限公司

　　12、基金托管人：招商银行股份有限公司

　　13、上市推荐人：无

　　14、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情况

　　1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2011 年11月4日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1752号文

　　2、基金运作方式：上市契约型开放式

　　3、基金合同期限：不定期

　　4、基金募集时间：自2012年4月9日到2012年5月11日

　　5、发售价格：1.00 元人民币。

　　6、发售方式：场内、场外发售

　　7、发售机构：

　　（1）场内发售机构

　　办理本基金场内认购的销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深圳证券交易所网站查询。

　　（2）场外发售机构

　　①直销机构

　　中银基金管理有限公司

　　②代销机构

　　中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、宏源证券股份有限责任公司、天相投资顾问有限公司、国元证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、银河证券股份有限公司

　　8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　9、募集资金总额及入账情况：经普华永道会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为12,138户；净销售金额为人民币1,490,416,219.01元；认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币380,514.30元。按照每份基金份额面值 1.00 元计算，本次募集期的有效认购份额1,490,416,219.01份，利息结转的基金份额380,514.30份，合计共1,490,796,733.31份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为56,468.59份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.0038%。上述认购款项已于2012年5月17日全额到达本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）托管专户。

　　10、本基金募集备案情况

　　本基金已于2012年5月17日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2012年5月17日获书面确认，本基金《基金合同》自该日起正式生效。

　　11、基金合同生效日：2012年5月17日

　　12、基金合同生效日的基金份额总额：1,490,796,733.31份

　　（二）本基金上市交易的主要内容

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2012]219号

　　2、上市交易日期：2012 年7月13日

　　3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　　4、基金简称：中银沪深300等权重指数（LOF）

　　5、基金场内简称：中银300E

　　6、交易代码：163821

　　7、本次上市交易份额：1,229,720份（截至：2012年7月6日）

　　8、基金净值的披露：基金管理人每个估值日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。本基金上市交易后，基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于下个工作日通过行情系统揭示。

　　9、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中基金份额持有人的开放式基金账户下，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。

　　（三）本基金的转托管

　　本基金募集期内，本基金已通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统（“注册登记系统”）中基金份额持有人的开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统（“证券登记结算系统”）中基金份额持有人的深圳证券账户下。

　　1、本基金的系统内转托管

　　1）系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。

　　2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理场外基金赎回业务的销售机构（网点）时，应依照销售机构（网点）规定办理基金份额系统内转托管。

　　3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位（席位）时，应办理已持有基金份额的系统内转托管。

　　4）本基金系统内转托管按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。

　　2、本基金的跨系统转托管

　　1）跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

　　2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。

　　3）通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基金账户下，在本基金上市交易后，可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统中后上市交易；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统中基金份额持有人的深圳证券账户下，在基金上市交易后，可直接在深圳证券交易所上市交易。

　　4）为保证基金份额持有人的利益，根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的有关规定，本基金管理人经向深圳证券交易所提出申请，自2012年 6月15日起开始办理本基金的跨系统转托管业务。自2012年6月15日起，通过场内、场外方式认购本基金的基金份额持有人可以通过认购本基金的销售机构办理本基金的跨系统转托管业务。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）场内基金份额持有人户数

　　截至2012 年7月6日，本基金场内份额持有人户数为16户，平均每户持有的场内基金份额为76,857.50份。

　　（二）场内基金份额持有人结构

　　截至2012年7月6日，场内机构投资者持有的基金份额为0份，占场内基金总份额的0%；场内个人投资者持有的基金份额为1,229,720份，占场内基金总份额的100%。

　　（三）前十名场内基金份额持有人的情况

　　截至2012年7月6日，前十名场内基金份额持有人的情况如下表：

　　序号

　　持有人名称（全称）

　　持有基金份额（份）

　　占场内基金总份额比例（%）

　　1

　　胡春生

　　994,000

　　80.83%

　　2

　　沈鹰文

　　50,007

　　4.07%

　　3

　　余恩秀

　　40,003

　　3.25%

　　4

　　司徒百行

　　30,001

　　2.44%

　　4

　　崔海

　　30,001

　　2.44%

　　6

　　马建军

　　29,700

　　2.42%

　　7

　　伍君俊

　　10,005

　　0.81%

　　8

　　戴国美

　　10,001

　　0.81%

　　9

　　周利民

　　7,000

　　0.57%

　　10

　　杨建明

　　6,000

　　0.49%

　　10

　　陈海燕

　　6,000

　　0.49%

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　1、名称：中银基金管理有限公司

　　2、法定代表人：谭炯

　　3、总经理：谭炯（代行）

　　经本基金管理人董事会审议通过，自2012年4月26日起，陈儒先生不再担任本基金管理人执行总裁职务，在新任执行总裁正式就任前，由董事长谭炯先生代为履行执行总裁职责，上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，详情请参见2012年4月28日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》

　　4、注册资本：1亿元人民币

　　5、注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

　　6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字[2004]93号

　　7、工商登记注册的法人营业执照文号：100000400010694

　　8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务

　　9、股权结构：

　　股 东

　　出资额

　　占注册资本的比例

　　中国银行股份有限公司

　　相当于人民币8350万元的美元

　　83.5%

　　贝莱德投资管理（英国）有限公司

　　相当于人民币1650万元的美元

　　16.5%

　　10、内部组织结构及职能：

　　公司拥有健全的法人治理结构体系，贯彻民主集中制原则，建立了股东会、董事会、监事等组织机构。公司在董事会层面设置有风险管理委员会、合规审计委员会和薪酬委员会三个专业委员会；在管理层面设置有管理执行委员会、风险控制委员会、营运委员会、投资决策委员会四个专业委员会。各专业委员会均建立了完善的议事规则，定期召开会议，民主讨论、集中决策，为公司科学决策、高效开展工作奠定了规范的组织基础和民主机制。

　　公司在整体章程和各个组织机构的议事规则中，明晰了各组织的职责，对股东会、董事会、监事、管理层等各个法人治理组织权力进行相互制衡。董事会充分重视独立董事的作用，七位董事会成员中有三位独立董事，董事会下设的各专业委员会至少有一名独立董事。独立董事具有明确的职责、权利和义务，独立监督公司做出客观决策。

　　公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。公司下设投资管理部、市场营销部、基金运营部、法律合规与稽核部、风险管理部、信息资讯部、人力资源部、公司行政部、公司财务部等部门。公司按照合理配置技能、有效激励和强调从业经验等原则，严把人员聘用关，公司员工覆盖基金运作的各个环节，确保本基金顺利、规范运作。

　　11、人员情况：

　　截止到2012年6月30日，公司有员工194人，其中74% 以上具有硕士以上学历。

　　12、信息披露负责人：程明

　　电话：（021）38834999

　　13、基金管理业务情况简介

　　截至2012 年6月30日，中银基金管理有限公司旗下共管理17只开放式基金，资产规模达521.86亿元人民币。旗下管理的基金包括：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）。

　　14、本基金基金经理

　　周小丹先生：中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），香港城市大学金融数学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，先后担任数量研究员、中银中证100指数基金经理助理、中银蓝筹基金经理助理等职。2010年11月至今任中银中证100指数基金经理，2011年6月至今任国企ETF基金经理，2012年5月至今任中银沪深300等权重指数（LOF）基金经理。具有5年证券从业年限。具备基金从业资格。

　　（二）基金托管人

　　1、基本情况

　　名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

　　设立日期：1987年4月8日

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　注册资本：215.77亿元

　　法定代表人：傅育宁

　　行长：马蔚华

　　资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

　　电话：0755—83199084

　　传真：0755—83195201

　　资产托管部信息披露负责人：张燕

　　2、发展概况：

　　招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2012年3月31日，招商银行总资产2.964万亿元人民币，核心资本充足率8.31%。

　　2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

　　招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

　　经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2011年，招商银行实现托管费收入5.10亿元，托管资产突破5000亿元，托管日均存款达到274亿元，各项指标均创历史新高。托管产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一，开放式基金托管新增数量与首发规模规模居股份制托管银行第一，内部控制连续五年年通过ISAE3402国际认证，第二次被境外权威媒体《财资》评为“中国最佳托管专业银行”，被《21世纪经济报道》评为“2011年度VC/PE最佳托管银行”。

　　3、主要人员情况

　　傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长，及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

　　马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999 年1 月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002 年7 月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

　　唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

　　吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

　　4、基金托管业务经营情况

　　截至2012年5月31日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)共45只开放式基金及其它托管资产，托管资产为8656.87亿元人民币。

　　（三）基金验资机构

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话： 021-23238888

　　传真：021-23238800

　　联系人：汪棣

　　经办注册会计师：汪棣、徐振晨

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件：《基金合同摘要》。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　深圳证券交易所在中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不由基金资产承担。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　本基金截至2012年7月6日的资产负债表如下：

　　资产

　　本报告期末

　　（除特别注明外，单位为人民币元）

　　资 产：

　　银行存款

　　1,346,871,476.19

　　结算备付金

　　2,925,000.00

　　存出保证金

　　-

　　交易性金融资产

　　-

　　其中： 股票投资

　　-

　　债券投资

　　-

　　资产支持证券投资

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　买入返售金融资产

　　143,800,000.00

　　应收证券清算款

　　-

　　应收利息

　　2,180,202.94

　　应收股利

　　-

　　应收申购款

　　-

　　其他资产

　　-

　　资产总计

　　1,495,776,679.13

　　负债和所有者权益

　　本报告期末

　　（除特别注明外，单位为人民币元）

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　应付赎回款

　　-

　　应付管理人报酬

　　183,830.79

　　应付托管费

　　36,766.14

　　应付销售服务费

　　-

　　应付交易费用

　　-

　　应交税费

　　-

　　应付利息

　　-

　　应付利润

　　-

　　其他负债

　　116,807.80

　　负债合计

　　337,404.73

　　所有者权益：

　　实收基金

　　1,490,796,733.31

　　未分配利润

　　4,642,541.09

　　所有者权益合计

　　1,495,439,274.40

　　负债和所有者权益总计

　　1,495,776,679.13

　　八、基金投资组合

　　截至2012年7月6日，本基金的投资组合情况如下：

　　（一）基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产

　　比例（%）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　143,800,000.00

　　9.61

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　1,349,796,476.19

　　90.24

　　6

　　其他资产

　　2,180,202.94

　　0.15

　　7

　　合计

　　1,495,776,679.13

　　100.00

　　（二）按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（四）按券种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、自基金合同生效日至2012年7月6日，本基金前十名证券中有无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、其他资产构成如下：

　　序号

　　其他资产

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收利息

　　2,180,202.94

　　4

　　应收股利

　　-

　　5

　　合计

　　2,180,202.94

　　4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　九、重大事件揭示

　　经本基金管理人股东会、董事会审议通过，自2012年4月26日起，陈儒先生不再担任本基金管理人第三届董事会董事职务，亦不再担任本基金管理人执行总裁职务，在新任执行总裁正式就任前，由董事长谭炯先生代为履行执行总裁职责。上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，详情请参见2012年4月28日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

　　十、基金管理人承诺

　　基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

　　（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

　　（三）基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

　　（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

　　十二、基金上市推荐人意见

　　本基金无上市推荐人。

　　十三、备查文件目录

　　（一） 中国证监会批准中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）设立的文件

　　（二） 《中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》

　　（三） 《中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议》

　　（四） 基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（五） 基金托管人业务资格批件、营业执照

　　（六） 关于募集中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的法律意见书

　　以上各项文件存放于基金管理人和基金托管人处，投资人可到基金管理人和基金托管人所在地，在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

　　中银基金管理有限公司

　　二(一二年七月十日

　　附：基金合同摘要

　　一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

　　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

　　1.自本基金合同生效日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

　　2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　　3.发售基金份额；

　　4.依照有关规定为基金利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　　5.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

　　6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

　　7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

　　8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

　　9.自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

　　10.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

　　11.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

　　12.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　13.依法召集基金份额持有人大会；

　　14.法律法规和基金合同规定的其他权利。

　　（二）基金管理人的义务

　　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

　　1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2.办理基金备案手续；

　　3.自基金合同生效日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　7.依法接受基金托管人的监督；

　　8.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

　　10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　12.编制季度、半年度和年度基金报告；

　　13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　　15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

　　23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　24.执行生效的基金份额持有人大会决议；

　　25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

　　26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

　　27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

　　（三）基金托管人的权利

　　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

　　1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　　2.监督基金管理人对本基金的投资运作；

　　3.自本基金合同生效日起，依法保管基金资产；

　　4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

　　5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会；

　　6.依法召集基金份额持有人大会；

　　7.按规定取得基金份额持有人名册资料；

　　8.法律法规和基金合同规定的其他权利。

　　（四）基金托管人的义务

　　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

　　1.以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　　2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

　　4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　　7.保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　　8.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；

　　10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

　　13.按照规定监督基金管理人的投资运作；

　　14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

　　19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

　　21.执行生效的基金份额持有人大会决议；

　　22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

　　23.建立并保存基金份额持有人名册；

　　24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

　　（五）基金份额持有人的权利

　　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

　　1.分享基金财产收益；

　　2.参与分配清算后的剩余基金财产；

　　3.依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

　　4.按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　7.监督基金管理人的投资运作；

　　8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　　9.法律法规和基金合同规定的其他权利。

　　每份基金份额具有同等的合法权益。

　　（六）基金份额持有人的义务

　　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

　　1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

　　2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

　　3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　　4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

　　5.执行生效的基金份额持有人大会决议；

　　6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

　　7.法律法规和基金合同规定的其他义务。

　　二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

　　(二)召开事由

　　1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

　　(1)终止基金合同；

　　(2)转换基金运作方式；

　　(3)变更基金类别；

　　(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　　(5)变更基金份额持有人大会程序；

　　(6)更换基金管理人、基金托管人；

　　(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

　　(8)本基金与其他基金的合并；

　　(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

　　(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

　　2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

　　(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

　　(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率；

　　(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

　　(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

　　(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　　(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

　　(三)召集人和召集方式

　　1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

　　2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

　　3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

　　(下转B34版)

　　基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所

　　上市时间：2012年7月13日 公告日期：2012年7月10日 (来源：上海证券报)