富国可转换债券证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

　　(上接B27版)

　　在个股选择过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，借鉴国外的投资管理经验，结合国内市场的特征，采用基本面研究与数量化分析相结合的方法，对以下三类上市公司进行重点投资：

　　(i)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金 分红潜力的优质上市公司；

　　(ii)投资价值明显被市场低估的上市公司；

　　(iii)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。

　　II.一级市场新股申购策略

　　本基金将深入研究首次公开发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票，本基金将在其上市流通之日起60个交易日内卖出。

　　③ 权证投资策略

　　在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是与纯债组合构造类可转债产品，其次是谋求基金资产的稳定增值。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准＝天相转债指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×20%。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

　　十一、基金的投资组合报告

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、富国可转换债券证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　2、自基金合同生效以来富国可转换债券证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　注：1.截止日期为2012年3月31日。

　　2.本基金于2010年12月8日成立，建仓期自2010年12月8日至2011年6月7日共6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、与基金运作有关费用列示

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金合同生效后的信息披露费用；

　　（4）基金份额持有人大会费用；

　　（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）基金财产拨划支付的银行费用；

　　（8）按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.7%

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　（2）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　（3）上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　3、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

　　4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

　　（1）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

　　（2）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　2、赎回费率

　　本基金赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

　　3、转换费

　　（1）前端转前端

　　基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式如下：

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转入金额＝转出金额－转出基金赎回费

　　净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）

　　申购补差费＝转入金额－净转入金额

　　转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

　　注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

　　（2）后端转后端

　　基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下：

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转出基金后端申购费＝转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后端申购费率

　　转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费

　　净转入金额＝转出金额-转出基金费用

　　转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

　　注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

　　基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　(三)基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

　　3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。

　　4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构、注册登记机构、会计师事务所等部分信息进行了更新。

　　5、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新，完善了可与本基金转换的基金名单。

　　6、“九、基金的投资”部分将基金投资组合报告更新至2012年3月31日。

　　7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2012年3月31日，并更新了历史走势对比图。

　　8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

　　9、“二十三、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

　　富国基金管理有限公司

　　二0一二年七月十日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　486,548,008.31

　　16.77

　　其中：股票

　　486,548,008.31

　　16.77

　　2

　　固定收益投资

　　2,336,705,860.58

　　80.55

　　其中：债券

　　2,336,705,860.58

　　80.55

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　61,097,535.84

　　2.11

　　6

　　其他资产

　　16,610,641.99

　　0.57

　　7

　　合计

　　2,900,962,046.72

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采掘业

　　－

　　－

　　C

　　制造业

　　249,996,526.72

　　9.13

　　C0

　　食品、饮料

　　60,369,985.74

　　2.21

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　19,777,472.46

　　0.72

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　4,452,500.00

　　0.16

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　76,804,700.00

　　2.81

　　C5

　　电子

　　－

　　－

　　C6

　　金属、非金属

　　41,288,392.00

　　1.51

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　47,303,476.52

　　1.73

　　C8

　　医药、生物制品

　　－

　　－

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　77,020,095.46

　　2.81

　　E

　　建筑业

　　－

　　－

　　F

　　交通运输、仓储业

　　27,916,011.54

　　1.02

　　G

　　信息技术业

　　1,643,000.00

　　0.06

　　H

　　批发和零售贸易

　　8,472,000.00

　　0.31

　　I

　　金融、保险业

　　110,248,000.00

　　4.03

　　J

　　房地产业

　　－

　　－

　　K

　　社会服务业

　　－

　　－

　　L

　　传播与文化产业

　　11,252,374.59

　　0.41

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　486,548,008.31

　　17.77

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600016

　　民生银行

　　17,000,000

　　106,590,000.00

　　3.89

　　2

　　600795

　　国电电力

　　18,500,037

　　47,730,095.46

　　1.74

　　3

　　000887

　　中鼎股份

　　3,230,000

　　35,820,700.00

　　1.31

　　4

　　000729

　　燕京啤酒

　　2,299,988

　　33,993,822.64

　　1.24

　　5

　　600600

　　青岛啤酒

　　809,830

　　26,376,163.10

　　0.96

　　6

　　000731

　　四川美丰

　　3,600,000

　　25,164,000.00

　　0.92

　　7

　　600674

　　川投能源

　　2,000,000

　　22,800,000.00

　　0.83

　　8

　　600219

　　南山铝业

　　2,991,325

　　20,939,275.00

　　0.76

　　9

　　002031

　　巨轮股份

　　2,987,117

　　20,670,849.64

　　0.76

　　10

　　601233

　　桐昆股份

　　1,703,486

　　19,777,472.46

　　0.72

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　150,215,000.00

　　5.49

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　81,862,128.60

　　2.99

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　2,104,628,731.98

　　76.87

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　2,336,705,860.58

　　85.35

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　5,300,000

　　573,831,000.00

　　20.96

　　2

　　113001

　　中行转债

　　5,540,000

　　524,748,800.00

　　19.17

　　3

　　110015

　　石化转债

　　4,943,300

　　499,668,764.00

　　18.25

　　4

　　019118

　　11国债18

　　1,000,000

　　100,200,000.00

　　3.66

　　5

　　110018

　　国电转债

　　870,000

　　90,767,100.00

　　3.32

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　105,622.49

　　2

　　应收证券清算款

　　4,770,705.70

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　11,528,867.43

　　5

　　应收申购款

　　205,446.37

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　16,610,641.99

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　573,831,000.00

　　20.96

　　2

　　113001

　　中行转债

　　524,748,800.00

　　19.17

　　3

　　110015

　　石化转债

　　499,668,764.00

　　18.25

　　4

　　110018

　　国电转债

　　90,767,100.00

　　3.32

　　5

　　110013

　　国投转债

　　88,551,000.00

　　3.23

　　6

　　110011

　　歌华转债

　　87,609,000.00

　　3.20

　　7

　　110003

　　新钢转债

　　76,034,623.20

　　2.78

　　8

　　110012

　　海运转债

　　47,620,050.00

　　1.74

　　9

　　110007

　　博汇转债

　　41,462,650.00

　　1.51

　　10

　　110016

　　川投转债

　　30,472,954.80

　　1.11

　　11

　　125731

　　美丰转债

　　19,655,460.00

　　0.72

　　12

　　125089

　　深机转债

　　11,698,883.18

　　0.43

　　13

　　110017

　　中海转债

　　10,307,446.80

　　0.38

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2011.1.1-2011.12.31

　　-11.43%

　　0.56%

　　-12.32%

　　0.56%

　　0.89%

　　0.00%

　　2012.1.1-2012.3.31

　　0.00%

　　0.52%

　　1.63%

　　0.57%

　　-1.63%

　　-0.05%

　　2010.12.8-2012.3.31

　　-11.70%

　　0.54%

　　-11.97%

　　0.56%

　　0.27%

　　-0.02%

　　申购金额（含申购费）

　　前端申购费率

　　100万元以下

　　0.8%

　　100万元（含）—500万元

　　0.5%

　　500万元（含）以上

　　1000元/笔

　　持有时间

　　后端申购费率

　　1年以内（含）

　　1.0%

　　1年—3年（含）

　　0.6%

　　3年—5年（含）

　　0.4%

　　5年以上

　　0

　　持有时间

　　赎回费率

　　1年以内（含）

　　0.1%

　　1年－2年（含）

　　0.05%

　　2年以上

　　0 (来源：上海证券报)