基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标
相关公司股票走势
、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2012年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2012年第2季度,A股市场呈现较大波幅的震荡态势。4月份市场在政策放松预期中反弹,5月份后疲弱的经济数据带动市场快速下滑。政策放松也如期而至,但是其力度不够扭转市场悲观情绪,市场跌幅超过投资者预期。从外围市场看,欧债危机始终没有出台治本方案,在希腊、西班牙、意大利等国经济增长乏力的背景下,市场依然担心其债务危机随时再度爆发。从德国在这次危机处理过程中的表现看,一味的通过资金放水来挽救欧元国家危机已经难以忍受,其要求的加强共同财政约束的政策需要其他各国的认同却也有很大难度。所以,欧债危机还有一个反复的过程。美国的经济从整体上看确实已经平稳筑底,其房地产销售情况和价格走势已经走稳回升,表现不错。但从就业、消费者信心和制造业数据看,其实体经济的复苏尚不稳固。而考虑到未来的市场变化及通胀趋势,美联储会议也没有继续推出QE3定量宽松措施,伯南克只是表示如果美国金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济。“美联储面临的中心问题是是否有足够的增长使得压低失业率取得进展”。由此,在全球经济疲弱和美元宽松的预期的暂时落空下,原油、煤炭、有色金属等全球大宗商品价格出现较大跌幅。
随着我国GDP增速回落,通胀压力减轻,政府的稳经济政策也逐步出台。6月8日和7月6日,人民银行在一个月之内连续两次降息。贷款利率下降幅度达到0.56个百分点,再加上最低7折的下浮空间,利率下降幅度还是比较客观的。但是市场注意到新增贷款数量并没有如期增长。由此,对本次降息的经济刺激作用,市场表示了怀疑和悲观情绪,认为新增贷款增量疲弱,显示实体经济缺乏投资机会,资金难以以银行和企业都接受的价格水平和条件进入实体经济。市场以脚投票,在降息后都是略高开然后大幅下滑。
我们预期随着货币政策宽松基调的酝酿,政府对项目投资的管制将放松。部分前期停滞的项目以及各地符合要求的新项目获批速度将大大加快。因此,我们逐步增加了仓位,同时也增加了持仓组合的弹性。但是,由于换届年导致的特殊情况,市场认为短期内强劲的刺激计划难以出台,虽然很多股价在我们看来已经比较合理,但是周期股等股价依然随之大幅回落。在第2季度,本基金损失明显,对此我们深表歉意。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.7631元,本报告期份额净值增长率为0.82%,同期本基金业绩比较基准收益率为0.59%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然在时间把握上,我们组合调整不尽如人意。但是,我们相信在企业盈利下滑、通胀压力减小的情况下,政府政策放松空间加大。人民银行这两次降息对经济和市场的短期刺激虽然不强,但是已经表明政府对经济的立场方向发生了改变,从打压转向了维护。弱势经济中,需求不好,但是原材料成本下降却为具备长期竞争力的企业准备好了再次发展的基础。在整体弱势的环境中,结构性投资机会和自下而上的选股策略更加重要。我们下半年的总体策略是维持仓位、精选个股、争取把握我们预期中的反弹机会,通过把握好成长性和估值优势的平衡,发掘长期前景良好的投资品种。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同智优势成长混合型证券投资基金的批复;
2、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
基金简称
长盛同智优势混合(LOF)
基金主代码
160805
交易代码
160805
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年1月5日
报告期末基金份额总额
2,491,022,462.94份
投资目标
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金,对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径,投资策略上偏重选股能力的发挥。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)
1.本期已实现收益
20,207,111.95
2.本期利润
16,948,370.88
3.加权平均基金份额本期利润
0.0067
4.期末基金资产净值
1,900,790,299.41
5.期末基金份额净值
0.7631
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.82%
0.93%
0.59%
0.73%
0.23%
0.20%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
丁骏
本基金基金经理,同盛证券投资基金基金经理。
2007年2月27日
—
11年
男,1974年11月出生,中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国
建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师;国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理;2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理,同盛证券投资基金基金经理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产比例(%)
1
权益投资
1,721,337,749.43
90.24
其中:股票
1,721,337,749.43
90.24
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
177,275,928.34
9.29
6
其他资产
8,993,293.17
0.47
7
合计
1,907,606,970.94
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,224,927.47
0.96
B
采掘业
202,449,433.26
10.65
C
制造业
796,711,992.20
41.91
C0
食品、饮料
121,904,242.91
6.41
C1
纺织、服装、皮毛
71,726,640.92
3.77
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
84,373,305.21
4.44
C5
电子
20,377,450.44
1.07
C6
金属、非金属
50,972,752.84
2.68
C7
机械、设备、仪表
366,588,209.11
19.29
C8
医药、生物制品
80,768,998.77
4.25
C99
其他制造业
392.00
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
17,624,098.65
0.93
F
交通运输、仓储业
87,995,689.04
4.63
G
信息技术业
8,611,298.20
0.45
H
批发和零售贸易
23,299,005.80
1.23
I
金融、保险业
326,199,123.56
17.16
J
房地产业
239,907,315.49
12.62
K
社会服务业
314,865.76
0.02
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
1,721,337,749.43
90.56
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行 12,970,501
141,637,870.92
7.45
2
600048
保利地产
7,033,087
79,755,206.58
4.20
3
601318
中国平安 1,349,217
61,713,185.58
3.25
4
601699
潞安环能 2,824,623
58,582,681.02
3.08
5
600518
康美药业 3,567,406
55,009,400.52
2.89
6
600009
上海机场 3,894,577
49,616,910.98
2.61
7
000858
五 粮 液
1,479,925
48,482,343.00
2.55
8
600582
天地科技 3,352,409
48,442,310.05
2.55
9
600383
金地集团 6,948,201
45,024,342.48
2.37
10
000581
威孚高科 1,623,999
44,497,572.60
2.34
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,250,000.00
2
应收证券清算款
7,268,000.55
3
应收股利
425,753.10
4
应收利息
42,231.68
5
应收申购款
7,307.84
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,993,293.17
本报告期期初基金份额总额
2,533,718,683.37
本报告期期间基金总申购份额
2,679,667.19
减:本报告期期间基金总赎回份额
45,375,887.62
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额
2,491,022,462.94
长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
2012年第二季度报告
2012年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月20日 (来源:上海证券报)
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