长盛成长价值证券投资基金2012年第二季度报告

　　长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标单位：人民币元

　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、所列数据截止到2012年6月30日。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

　　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

　　投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

　　交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

　　投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

　　公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年二季度，国际市场方面，欧洲危机持续升温，全球资本市场呈现不断下跌状态。

　　国内市场，虽然宏观预期经济政策有所放松和金融市场改革升温，但是实际宏观经济和上市公司业绩不断低于预期，打击国内市场不断下跌。

　　本基金虽然在股票、债券资产配置选择方面没有出现偏差，但是二季度在行业和个股选择方面由于过于分散，没有十分突出的食品饮料和生物医药等非周期和持续成长行业和个股，因此表现欠佳，没有战胜基准和指数。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为0.807元，本报告期份额净值增长率为1.89%，同期业绩比较基准增长率为0.70%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　国内市场由于上市公司业绩整体低于预期，政策放松力度可能低于预期，行业和股票之间的表现差异会越来越大，未来股票市场在行业集中度和重点持续个股方面这种表现差异会越来越大。

　　本基金下半年将继续积极调整组合，保持组合弹性，持续投资价值成长公司和行业股票。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.8.3 其他资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　　2、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》；

　　3、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》；

　　4、《长盛成长价值证券投资基金招募说明书》；

　　5、法律意见书；

　　6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　7.2 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

　　7.3 查阅方式

　　投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

　　网址：http://www.csfunds.com.cn。

　　基金简称

　　长盛成长价值混合

　　交易代码

　　080001

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2002年9月18日

　　报告期末基金份额总额

　　1,014,160,484.93份

　　投资目标

　　本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略

　　本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。

　　业绩比较基准

　　中信标普A股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%

　　风险收益特征

　　本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。

　　基金管理人

　　长盛基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（2012年4月1日－2012年6月30日）

　　1.本期已实现收益

　　-36,309,198.14

　　2.本期利润

　　15,707,758.06

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　0.0154

　　4.期末基金资产净值

　　818,884,544.27

　　5.期末基金份额净值

　　0.807

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　1.89%

　　0.70%

　　1.15%

　　0.89%

　　0.74%

　　-0.19%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　王宁

　　本基金基金经理，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理，投资管理部总监。

　　2007年12月29日

　　—

　　14年

　　男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监，长盛成长价值证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　475,007,654.23

　　57.76

　　其中：股票

　　475,007,654.23

　　57.76

　　2

　　固定收益投资

　　202,554,000.00

　　24.63

　　其中：债券

　　202,554,000.00

　　24.63

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　128,297,167.87

　　15.60

　　6

　　其他各项资产

　　16,507,160.25

　　2.01

　　7

　　合计

　　822,365,982.35

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　9,887,448.58

　　1.21

　　B

　　采掘业

　　12,209,413.92

　　1.49

　　C

　　制造业

　　262,572,679.77

　　32.06

　　C0

　　食品、饮料

　　93,876,950.90

　　11.46

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　27,558,789.05

　　3.36

　　C2

　　木材、家具

　　0.00

　　0.00

　　C3

　　造纸、印刷

　　0.00

　　0.00

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　16,342,226.73

　　2.00

　　C5

　　电子

　　27,578,875.16

　　3.37

　　C6

　　金属、非金属

　　0.00

　　0.00

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　55,076,260.07

　　6.73

　　C8

　　医药、生物制品

　　42,139,577.86

　　5.15

　　C99

　　其他制造业

　　0.00

　　0.00

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　56,517,890.52

　　6.90

　　E

　　建筑业

　　11,632,928.00

　　1.42

　　F

　　交通运输、仓储业

　　1,981,006.30

　　0.24

　　G

　　信息技术业

　　0.00

　　0.00

　　H

　　批发和零售贸易

　　22,003,203.14

　　2.69

　　I

　　金融、保险业

　　68,618,527.92

　　8.38

　　J

　　房地产业

　　5,177,592.09

　　0.63

　　K

　　社会服务业

　　24,406,963.99

　　2.98

　　L

　　传播与文化产业

　　0.00

　　0.00

　　M

　　综合类

　　0.00

　　0.00

　　合计

　　475,007,654.23

　　58.01

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000651

　　格力电器

　　1,098,990

　　22,913,941.50

　　2.80

　　2

　　600030

　　中信证券

　　1,543,225

　　19,490,931.75

　　2.38

　　3

　　600837

　　海通证券

　　1,986,401

　　19,129,041.63

　　2.34

　　4

　　600016

　　民生银行

　　3,170,800

　　18,993,092.00

　　2.32

　　5

　　600900

　　长江电力

　　2,737,101

　　18,612,286.80

　　2.27

　　6

　　002138

　　顺络电子

　　1,143,778

　　13,050,506.98

　　1.59

　　7

　　601989

　　中国重工

　　2,381,284

　　12,358,863.96

　　1.51

　　8

　　601918

　　国投新集

　　999,952

　　12,209,413.92

　　1.49

　　9

　　000598

　　兴蓉投资

　　1,300,123

　　10,596,002.45

　　1.29

　　10

　　000726

　　鲁 泰Ａ

　　1,402,019

　　10,150,617.56

　　1.24

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　31,419,000.00

　　3.84

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　171,135,000.00

　　20.90

　　其中：政策性金融债

　　171,135,000.00

　　20.90

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　可转债

　　-

　　-

　　7

　　中期票据

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　202,554,000.00

　　24.74

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　080308

　　08进出08

　　500,000

　　50,615,000.00

　　6.18

　　2

　　120218

　　12国开18

　　500,000

　　50,220,000.00

　　6.13

　　3

　　080207

　　08国开07

　　400,000

　　40,204,000.00

　　4.91

　　4

　　010107

　　21国债⑺

　　200,000

　　21,392,000.00

　　2.61

　　5

　　070311

　　07进出11

　　200,000

　　20,078,000.00

　　2.45

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　1,000,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　11,050,347.65

　　3

　　应收股利

　　669，591.57

　　4

　　应收利息

　　3,716,055.95

　　5

　　应收申购款

　　71,165.08

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　16,507,160.25

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,022,416,878.59

　　本报告期基金总申购份额

　　19,141,292.15

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　27,397,685.81

　　本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,014,160,484.93

　　长盛成长价值证券投资基金

　　2012年第二季度报告

　　2012年6月30日

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月20日 (来源：上海证券报)