泰信优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　（上接39版）

　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　法定代表人：刘军

　　电话：0571-85783750

　　传 真: 0571-85783771

　　联系人：俞会亮

　　客户热线： 96598

　　网址： www.bigsun.com.cn

　　（59）华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四 路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人：黄金琳

　　电话：0591-87383623

　　传真: 0591-87383610

　　联系人：张腾

　　客户热线：96326（福建省外请先拨0591）

　　网址：www.hfzq.com.cn

　　（60）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　联系人：李良

　　电话：027-65799999

　　传真：027-85481900

　　客户服务热线：95579或4008-888-999

　　网址：www.95579.com

　　（61）大通证券股份有限公司

　　注册地址：大连市中山区人民路24号

　　办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

　　法定代表人：张智河

　　电话： 0411-39673202

　　传真：0411-39673219

　　联系人：谢立军

　　客户服务电话: 4008-169-169

　　网址：www.daton.com.cn

　　（62）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

　　联系电话：010-63081000

　　传真：010-63080978

　　客服电话：400-800-8899

　　公司网址：www.cindasc.com

　　（63）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　法定代表人：李晓安

　　电话： 0931-8888088

　　传真： 09131-4890515

　　联系人：李昕田

　　客户服务电话: 0931-96668、4890208

　　网址：www.hlzqgs.com

　　（64）国联证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

　　办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼

　　法定代表人：雷建辉

　　联系人：徐 欣

　　联系电话：0510-82831662

　　联系传真：0510-82830162

　　客服电话：400-888-5288

　　公司网址：www.glsc.com.cn

　　（65）恒泰长财证券有限责任公司

　　注册地址：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段

　　办公地址：长春市宽城区珠江路439号

　　法定代表人：奚星华

　　联系人：吴德生

　　联系电话：0431-82951765

　　联系传真：0431-82946531

　　客服电话：0431-82951765

　　公司网址：http://www.cczq.net

　　（66）广州证券有限责任公司

　　注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

　　办公地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

　　法定代表人：吴志明

　　联系人：吴志明

　　电话：020-87322668

　　传真：020-87325036

　　客服电话：020-961303

　　网址：www.gzs.com.cn

　　（67）五矿证券有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

　　法定代表人：高竹

　　客服电话： 40018-40028

　　网址： www.wkzq.com.cn

　　（二）注册登记机构

　　名称: 泰信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36、37层

　　法定代表人：孟凡利

　　总经理：高清海

　　成立日期：2003 年 5 月 23 日

　　电话：（021）20899188

　　传真：（021）20899008

　　联系人：韩波

　　网址：www.ftfund.com

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海源泰律师事务所

　　地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　负责人：廖海

　　电话：021-51150298

　　传真：021-51150398

　　经办律师：廖海、田卫红

　　联系人：田卫红

　　（四） 审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼

　　办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：薛竞、张振波

　　五、基金的名称

　　基金名称：泰信优质生活股票型证券投资基金

　　基金简称：泰信优质生活股票

　　六、基金的类型

　　契约型开放式

　　七、基金的投资目标

　　分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　八、基金的投资方向

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在征得有关监管机构许可后，可以将其纳入投资范围，不需召开基金份额持有人大会。

　　九、基金的投资策略

　　本基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景，长期持有消费类行业中的持续成长型公司，同时注重挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。本基金的股票资产主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的持续成长型的大消费类生产和服务类公司，同时在间接提供优质生活产品和服务的非消费类行业中选择价值低估、经营稳健、稳定增长的优质公司。

　　本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。

　　（一）决策依据

　　1、国家有关法律法规和基金合同的规定；

　　2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；

　　3、证券市场发展趋势。

　　（二）决策程序

　　本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部。具体程序如下：

　　（1）金融工程人员选择合适的金融工具，对市场各类收益率曲线进行拟合，并对各类收益率曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析；

　　（2）研究部与基金投资部联合对宏观经济和债券市场深入研究，初步确定资产配置方案；

　　（3）基金经理构造投资组合计划；

　　（4）金融工程人员对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略分析师通过宏观经济以及债券市场分析，对投资组合的资产配置提出调整意见；

　　（5）投资决策委员会最后确定投资组合方案；

　　（6）基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建；

　　（7）金融工程人员对投资组合进行跟踪评估，提出风险控制意见，按照风险大小，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告；

　　（8）风险管理部、监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控；

　　（9）评估和调整决策程序：投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的程序，基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行；

　　（10）在确保基金份额持有人合法权益的前提下，基金管理人有权根据市场变化和实际需要对上述程序做适当的调整。

　　（三）投资组合管理的方法和标准

　　1、投资组合限制

　　使用积极管理的投资策略获取超出业绩比较基准的回报的前提是充分保障基金资产的稳妥和流动性，本基金通过科学的分析方法和数量化分析工具来降低非系统性风险。本基金投资组合将遵循以下限制：

　　（1）现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；

　　（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

　　（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（5）运用基金财产进行权证投资时，不得有下列情形：

　　本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5％。；

　　本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　　基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10％；

　　（6）本基金若投资非公开发行证券，应严格遵守证监会关于投资非公开发行证券的有关规定；

　　（7）法律法规和基金合同规定的其他限制。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　2、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　十、基金的业绩比较标准

　　本基金业绩比较基准为：75%*富时中国A600指数 + 25%*富时中国国债指数

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

　　十二、基金的投资组合报告(未经审计)

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于2012年6月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、 截至2012年3月31日基金资产组合情况

　　2、 截至2012年3月31日按行业分类的股票投资组合

　　3、 截至2012年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4、 截至2012年3月31日按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、截至2012年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、截至2012年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、截至2012年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票.

　　（3）其他资产构成

　　（4）截至2012年3月31日本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）截至2012年3月31日本基金前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　（6）报告期末本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本基金合同生效日为2006年12月15日。基金合同生效以来（截至2012年3月31日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：

　　（2006年12月15日至2012年3月31日）

　　注：1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。

　　2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

　　十四、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　4、其它与基金运作有关的费用

　　（1）基金合同生效后的信息披露费用；

　　（2）基金份额持有人大会费用；

　　（3）基金合同生效后的会计师费和律师费；

　　（4）基金的证券交易费用；

　　（5）银行汇划费用；

　　（6）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费

　　本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为五档，具体如下表所示：

　　2.赎回费率

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归入基金财产，75%用于支付注册登记费、市场推广等相关费用。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减，具体如下表所示：

　　3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　4.各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式（如网上交易、电话交易）。电子交易方式适用的申购、赎回费率可不受上述费率结构限制，具体费率由基金管理人与各销售机构约定。

　　5、本基金采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

　　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　申购的有效份额计算保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　6、本基金的赎回金额由赎回总额扣除赎回费用后确定，计算公式如下：

　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　赎回金额的计算保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信优质生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年以来的投资经营情况，本基金管理人对2012年1月20日公告的《泰信优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

　　具体情况说明如下：

　　1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2、“三、基金管理人”部分：

　　在“（一）基金管理人概况”中，更新了公司内部机构设置及旗下基金的情况；

　　在“（三）主要人员情况”中，对基金经理任职情况进行了更新。

　　3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况进行了更新。

　　4、在“五、相关服务机构”部分，对本基金的代销机构的概况进行了更新。

　　5、在“六、基金份额的申购与赎回”部分，在“（十）基金的转换”中补充了截至2012年6月15日，泰信优质生活股票基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况；在“（三）定期定额投资计划”更新可办理本基金定期定额投资的销售机构名单。

　　6、在“八、基金的投资”部分，根据本基金2012年第1季度报告的，补充了 “（十）基金投资组合报告”的内容。

　　7、 在“九、基金的业绩”部分，更新了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

　　泰信基金管理有限公司

　　2012年7月30日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,065,318,965.09

　　79.95

　　其中：股票

　　1,065,318,965.09

　　79.95

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　129,180,273.77

　　9.69

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　116,787,198.53

　　8.76

　　6

　　其他资产

　　21,258,802.83

　　1.60

　　7

　　合计

　　1,332,545,240.22

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　40,888,068.33

　　3.14

　　B

　　采掘业

　　7,946,263.50

　　0.61

　　C

　　制造业

　　658,130,505.17

　　50.50

　　C0

　　食品、饮料

　　126,784,926.54

　　9.73

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　26,981,423.76

　　2.07

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　60,480,633.90

　　4.64

　　C5

　　电子

　　70,546,105.65

　　5.41

　　C6

　　金属、非金属

　　81,256,833.84

　　6.23

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　90,409,557.50

　　6.94

　　C8

　　医药、生物制品

　　187,014,821.88

　　14.35

　　C99

　　其他制造业

　　14,656,202.10

　　1.12

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　1,030,721.63

　　0.08

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　22,031,137.08

　　1.69

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　42,559,625.74

　　3.27

　　I

　　金融、保险业

　　35,655,000.00

　　2.74

　　J

　　房地产业

　　8,126,000.00

　　0.62

　　K

　　社会服务业

　　202,865,109.36

　　15.57

　　L

　　传播与文化产业

　　46,086,534.28

　　3.54

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　1,065,318,965.09

　　81.74

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　601888

　　中国国旅

　　2,990,000

　　76,364,600.00

　　5.86

　　2

　　300070

　　碧水源

　　2,000,000

　　75,800,000.00

　　5.82

　　3

　　600750

　　江中药业

　　2,700,000

　　64,098,000.00

　　4.92

　　4

　　000551

　　创元科技

　　7,070,000

　　61,155,500.00

　　4.69

　　5

　　000423

　　东阿阿胶

　　1,270,000

　　51,206,400.00

　　3.93

　　6

　　600519

　　贵州茅台

　　237,000

　　46,679,520.00

　　3.58

　　7

　　002241

　　歌尔声学

　　1,579,927

　　40,999,105.65

　　3.15

　　8

　　601928

　　凤凰传媒

　　5,009,906

　　40,981,031.08

　　3.14

　　9

　　000639

　　西王食品

　　1,525,200

　　37,977,480.00

　　2.91

　　10

　　300005

　　探路者

　　1,697,197

　　33,774,220.30

　　2.59

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　3,250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　17,873,223.79

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　46,546.99

　　5

　　应收申购款

　　89,032.05

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　21,258,802.83

　　阶段

　　净值增长率 ①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①- ③

　　②-④

　　2012-01-01至2012-03-31

　　-6.58%

　　1.88%

　　3.75%

　　1.17%

　　-10.33%

　　0.71%

　　2011-01-01至2011-12-31

　　-34.09%

　　1.43%

　　-20.58%

　　0.99%

　　-13.51%

　　0.44%

　　2010-01-01至2010-12-31

　　0.54%

　　1.89%

　　-5.17%

　　1.17%

　　5.71%

　　0.72%

　　2009-01-01至2009-12-31

　　65.11%

　　2.07%

　　66.03%

　　1.53%

　　-0.92%

　　0.54%

　　2008-01-01至2008-12-31

　　-55.01%

　　2.22%

　　-52.90%

　　2.28%

　　-2.11%

　　-0.06%

　　2007-01-01至2007-12-31

　　111.00%

　　2.30%

　　102.36%

　　1.72%

　　8.64%

　　0.58%

　　2006-12-15至2012-03-31

　　5.08%

　　2.01%

　　33.27%

　　1.60%

　　-28.19%

　　0.41%

　　申购费率

　　申购金额≥500万

　　固定收取1000元/笔

　　200万元≤申购金额<500万元

　　0.8%

　　50万元≤申购金额<200万元

　　1.2%

　　申购金额<50万元

　　1.5%

　　赎回费率

　　持有期< 365天

　　0.5%

　　365天≤持有期< 730天

　　0.25%

　　持有期≥730天

　　0 % (来源：上海证券报)