中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接24版)

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，鼎利A份额表现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额 。鼎利B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据取自本基金2012年第1季度报告，所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

　　（3）其他各项资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日2011年6月16日，基金业绩截止日2012年3月31日。

　　1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　数据来源：中欧基金 Wind

　　2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　数据来源： 中欧基金 Wind

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1．基金管理人的管理费；

　　2．基金托管人的托管费；

　　3．基金财产拨划支付的银行费用；

　　4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5．基金份额持有人大会费用；

　　6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　7．基金的证券交易费用；

　　8．基金上市费；

　　9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1．基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2．基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3．除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（五）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2012年2月刊登的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

　　（一）“重要提示”部分

　　更新本更新招募说明书所载内容的截止时间和有关财务数据和净值表现的截止时间。

　　（二）“释义”部分

　　更新了《销售办法》的修订信息。

　　（三） “三、基金管理人”部分

　　1、更新了“（一）基金管理人概况”中的联系人信息。

　　2、更新了“（二）主要人员情况”中高级管理人员、基金经理及公司投资决策委员会成员的信息。

　　（四）“四、基金托管人”的部分

　　更新了基金托管人的相关信息。

　　（五）“五、相关服务机构”部分

　　更新了直销机构、代销机构、会计师事务所和经办注册会计师的联系人和经办会计师的信息。

　　（六）“十、中欧鼎利份额的场外申购、转换与赎回”部分

　　增加了基金开始办理申购赎回业务的备注。

　　（七）“十一、中欧鼎利份额的场内申购与赎回”部分

　　增加了基金开始办理申购赎回业务的备注。

　　（八）“十三、基金的投资”部分

　　更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2012年3月31日。

　　（九）“十四、基金的业绩”部分

　　更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2012年3月31日。

　　（十）“二十二、基金合同的内容摘要”部分

　　更新了基金托管人的信息。

　　（十一）、“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分

　　更新了基金托管人的信息。

　　（十二）“二十五、其他应披露事项”部分

　　更新了涉及本基金的相关公告。以下为本基金管理人自2011年12月16日至2012年6月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

　　上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

　　中欧基金管理有限公司

　　2012年7月30日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　24,288,145.00

　　2.76

　　其中：股票

　　24,288,145.00

　　2.76

　　2

　　固定收益投资

　　830,554,454.64

　　94.35

　　其中：债券

　　830,554,454.64

　　94.35

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　9,879,242.64

　　1.12

　　6

　　其他各项资产

　　15,609,573.93

　　1.77

　　7

　　合计

　　880,331,416.21

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　46,920.00

　　0.01

　　B

　　采掘业

　　6,165.00

　　0.00

　　C

　　制造业

　　921,000.00

　　0.10

　　C0

　　食品、饮料

　　301,770.00

　　0.03

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　85,500.00

　　0.01

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　249,800.00

　　0.03

　　C6

　　金属、非金属

　　165,300.00

　　0.02

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　118,630.00

　　0.01

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　2,580,000.00

　　0.29

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　5,880.00

　　0.00

　　G

　　信息技术业

　　359,100.00

　　0.04

　　H

　　批发和零售贸易

　　115,480.00

　　0.01

　　I

　　金融、保险业

　　19,157,000.00

　　2.18

　　J

　　房地产业

　　1,025,000.00

　　0.12

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　71,600.00

　　0.01

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　24,288,145.00

　　2.77

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　1,000,000

　　11,900,000.00

　　1.36

　　2

　　601166

　　兴业银行

　　400,000

　　5,328,000.00

　　0.61

　　3

　　600795

　　国电电力

　　1,000,000

　　2,580,000.00

　　0.29

　　4

　　601601

　　中国太保

　　100,000

　　1,929,000.00

　　0.22

　　5

　　000024

　　招商地产

　　50,000

　　1,025,000.00

　　0.12

　　6

　　000063

　　中兴通讯

　　20,000

　　328,600.00

　　0.04

　　7

　　000869

　　张 裕Ａ

　　2,000

　　188,440.00

　　0.02

　　8

　　002318

　　久立特材

　　10,000

　　165,300.00

　　0.02

　　9

　　300136

　　信维通信

　　8,000

　　144,240.00

　　0.02

　　10

　　300139

　　福星晓程

　　2,000

　　105,560.00

　　0.01

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　50,905,000.00

　　5.80

　　2

　　央行票据

　　48,370,000.00

　　5.51

　　3

　　金融债券

　　101,455,000.00

　　11.56

　　其中：政策性金融债

　　101,455,000.00

　　11.56

　　4

　　企业债券

　　214,578,212.59

　　24.46

　　5

　　企业短期融资券

　　50,145,000.00

　　5.72

　　6

　　中期票据

　　215,002,000.00

　　24.50

　　7

　　可转债

　　150,099,242.05

　　17.11

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　830,554,454.64

　　94.66

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113001

　　中行转债

　　800,000

　　75,776,000.00

　　8.64

　　2

　　1182226

　　11首钢MTN1

　　500,000

　　52,085,000.00

　　5.94

　　3

　　1182228

　　11龙煤MTN1

　　500,000

　　51,385,000.00

　　5.86

　　4

　　110412

　　11农发12

　　500,000

　　50,985,000.00

　　5.81

　　5

　　110022

　　11附息国债22

　　500,000

　　50,905,000.00

　　5.80

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　500,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　15,109,573.93

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　15,609,573.93

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　113001

　　中行转债

　　75,776,000.00

　　8.64

　　2

　　110018

　　国电转债

　　10,433,000.00

　　1.19

　　3

　　110017

　　中海转债

　　9,367,000.00

　　1.07

　　4

　　110016

　　川投转债

　　7,555,200.00

　　0.86

　　5

　　113002

　　工行转债

　　6,496,200.00

　　0.74

　　6

　　110003

　　新钢转债

　　6,129,600.00

　　0.70

　　7

　　110013

　　国投转债

　　4,919,500.00

　　0.56

　　8

　　125089

　　深机转债

　　4,759,921.78

　　0.54

　　9

　　110012

　　海运转债

　　4,753,450.50

　　0.54

　　10

　　110011

　　歌华转债

　　4,611,000.00

　　0.53

　　11

　　125887

　　中鼎转债

　　4,434,960.00

　　0.51

　　12

　　129031

　　巨轮转2

　　4,060,307.80

　　0.46

　　13

　　125731

　　美丰转债

　　3,277,001.97

　　0.37

　　14

　　110015

　　石化转债

　　2,527,000.00

　　0.29

　　15

　　110007

　　博汇转债

　　999,100.00

　　0.11

　　阶段

　　①净值增长率

　　②净值增长率标准差

　　③业绩比较基准收益率

　　④业绩比较基准收益率标准差

　　①-③

　　②-④

　　2011.6.16—2011.12.31

　　-0.60%

　　0.18%

　　0.47%

　　0.18%

　　-1.07%

　　0.00%

　　2012.1.4—2012.3.31

　　0.80%

　　0.09%

　　0.29%

　　0.16%

　　0.51%

　　-0.07%

　　2011.6.16—2012.3.31

　　0.20%

　　0.16%

　　0.76%

　　0.17%

　　-0.56%

　　-0.01%

　　序号

　　公告事项

　　披露日期

　　1

　　中欧基金管理有限公司旗下基金2011年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

　　2012.1.4

　　2

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金2011年第4季度报告

　　2012.1.18

　　3

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2012年第1号）

　　2012.1.20

　　4

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2012年第1号）

　　2012.1.20

　　5

　　中欧基金管理有限公司关于新增中信证券（浙江）有限责任公司为旗下部分基金代销机构的公告

　　2012.2.13

　　6

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金2011年年度报告（正文）

　　2012.3.27

　　7

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金2011年年度报告（摘要）

　　2012.3.27

　　8

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金2012年第1季度报告

　　2012.4.24

　　9

　　中欧基金管理有限公司关于成立北京分公司的公告

　　2012.5.17

　　10

　　中欧基金管理有限公司关于新任副总经理的公告

　　2012.6.1

　　11

　　中欧基金管理有限公司关于副总经理离任的公告

　　2012.6.2

　　12

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

　　2012.6.13 (来源：上海证券报)