长城稳健增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

　　(上接A39版)

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年9月10日复核了本基金招募说明书 更新中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投资

　　132,469,103.58

　　95.81

　　其中：债券

　　132,469,103.58

　　95.81

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　2,045,321.95

　　1.48

　　6

　　其他资产

　　3,742,737.57

　　2.71

　　7

　　合计

　　138,257,163.10

　　100.00

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有股票投资。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有股票投资。

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　21,004,656.20

　　15.43

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　51,249,000.00

　　37.66

　　其中：政策性金融债

　　51,249,000.00

　　37.66

　　4

　　企业债券

　　55,257,733.38

　　40.60

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　4,957,714.00

　　3.64

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　132,469,103.58

　　97.34

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110226

　　11国开26

　　400,000

　　41,060,000.00

　　30.17

　　2

　　110216

　　11国开16

　　100,000

　　10,189,000.00

　　7.49

　　3

　　100002

　　10附息国债02

　　100,000

　　10,127,000.00

　　7.44

　　4

　　122013

　　08北辰债

　　80,000

　　8,328,000.00

　　6.12

　　5

　　122030

　　09京综超

　　44,560

　　4,545,120.00

　　3.34

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

　　（2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　　（3）其他资产的构成：

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　1,170,504.84

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　2,555,485.58

　　5

　　应收申购款

　　16,747.15

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　3,742,737.57

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　3,814,650.00

　　2.80

　　2

　　110003

　　新钢转债

　　1,027,300.00

　　0.75

　　3

　　110007

　　博汇转债

　　111,144.00

　　0.08

　　注：1、工行转债转股期为2011-03-01至2016-08-31。

　　2、新钢转债转股期为2009-02-23至2013-08-20。

　　3、博汇转债转股期为2010-03-23至2014-09-23。

　　十二、基金的业绩

　　过往一定阶段长城稳健增利债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2012年6月30日)

　　时间段

　　净值增长率①

　　净值增长率

　　标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基

　　准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　08年8月27日（基金合同生效日）至12月31日

　　8.40%

　　0.32%

　　11.52%

　　0.31%

　　-3.12%

　　0.01%

　　09年1月1日至12月31日

　　5.56%

　　0.27%

　　-1.24%

　　0.10%

　　6.80%

　　0.17%

　　2010年1月1日至12月31日

　　4.16%

　　0.23%

　　1.92%

　　0.10%

　　2.24%

　　0.13%

　　2011年1月1日至12月31日

　　-4.28%

　　0.25%

　　5.72%

　　0.11%

　　-10.00%

　　0.14%

　　2012年1月1日至6月30日

　　5.30%

　　0.17%

　　2.35%

　　0.08%

　　2.95%

　　0.09%

　　基金合同生效日至2012年6月30日

　　20.13%

　　0.25%

　　21.46%

　　0.14%

　　-1.33%

　　0.11%

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一） 与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金财产拨划支付的银行费用；

　　（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　（7）基金的证券交易费用；

　　（8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　　（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　本基金的申购费按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：

　　申购金额（含申购费）

　　申购费率

　　100万元以下

　　0.8％

　　100万元（含）-300万元

　　0.5％

　　300万元（含）-500万元

　　0.3％

　　500万元以上（含）

　　每笔1000元

　　本基金申购份额的计算方式如下：

　　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

　　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于500万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值

　　2、赎回费用

　　本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下：

　　持有期

　　赎回费率

　　30天以内

　　0.3％

　　30天（含）－1年

　　0.1％

　　1年（含）－2年

　　0.05％

　　2年（含）以上

　　0

　　本基金赎回金额的计算方式如下：

　　本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

　　赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　3、转换费用

　　(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

　　①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

　　转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

　　转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

　　转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

　　转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

　　转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

　　基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

　　例：某投资者持有本基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为长城久泰沪深300指数证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是1.185元，转入基金（长城久泰沪深300指数证券投资基金）份额净值是1.5800元，转出基金对应赎回费率为0.1%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额及基金转换费为：

　　转出金额＝100,000×1.185＝118,500元

　　转出基金赎回费＝118,500×0.1%＝118.50元

　　转入总金额＝118,500－118.50＝118,381.50元

　　转入基金申购费补差＝118,381.50－118,381.50/（1+0.7%）＝822.91元

　　转入净金额＝118,381.50－822.91＝117,558.59元

　　转入份额＝117,558.59/1.58＝74,404.17份

　　基金转换费＝118.50＋822.91＝941.41元

　　②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

　　基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　　例：某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为本基金，假设转换当日转出基金（长城久泰沪深300指数证券投资基金）份额净值是1.5800元，转入基金（本基金）份额净值是1.185元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：

　　转出金额＝100,000×1.58＝158,000 元

　　转出基金赎回费＝158,000×0.5%＝790元

　　转入总金额＝158,000－790＝157,210元

　　转入基金申购费补差＝0

　　转入净金额＝157,210－0＝157,210元

　　转入份额＝157,210/1.185＝132,666.66份

　　基金转换费＝158,000×0.5%＝790元

　　(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

　　(3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。

　　(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

　　基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　4、本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时适用的费率收取，所收取赎回费的25％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（五）基金的税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2012年4月11日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　　1、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。

　　2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人概况和主要人员情况。

　　3、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息和律师事务所与经办律师信息。

　　4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了基金的转换与定期定额投资的内容。

　　5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2012年6月30日的数据。

　　6、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2012年6月30日本基金的业绩数据。

　　7、在第二十一部分“其他应披露事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。

　　长城基金管理有限公司

　　二○一二年十月九日 (来源：上海证券报)