易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

　　一、重要声明与提示

　　易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人交通银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在中国证监会指定信息披露媒体和易方达基金管理有限公司网站（www.efunds.com.cn）上的本基金招募说明书。

　　二、基金概览

　　1、基金二级市场交易简称：H股ETF。

　　2、二级市场交易代码：510900。

　　3、基金申购、赎回简称：H股申赎。

　　4、申购、赎回代码：510901。

　　5、2012年10月15日基金份额总额：2,016,021,934份。

　　6、2012年10月15日基金份额净值：1.0061元。

　　7、本次上市交易份额：2,016,021,934份。

　　8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　9、上市交易日期：2012年10月22日。

　　10、基金管理人：易方达基金管理有限公司。

　　11、基金托管人：

　　基金托管人为交通银行股份有限公司

　　境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）

　　12、上市推荐人：广发证券股份有限公司。

　　13、目前，本基金的申购、赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）如下：广发证券、渤海证券、长城证券、东方证券、光大证券、海通证券、平安证券、高华证券。若有新增本基金的申购、赎回代办券商，我司将另行公告。

　　本公司可根据情况变更申购赎回代办券商，并及时公告。

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情况

　　1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2012年6月18日中国证监会证监许可[2012]823号文。

　　2、基金运作方式：交易型、开放式。

　　3、基金合同期限：不定期。

　　4、发售方式：投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。

　　5、发售日期：本基金自2012年7月9日至2012年8月3日进行发售。其中，网下现金认购的日期为2012年7月9日至2012年8月3日，网上现金认购的日期为2012年8月1日至2012年8月3日。

　　6、发售价格：1.00元人民币。

　　7、发售期限：网下现金发售20个工作日，网上现金发售3个工作日。

　　8、发售机构

　　（1）直销机构

　　投资者可通过基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。

　　（2）代销机构

　　本基金网下现金发售的发售代理机构为：广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司。

　　本基金的网上现金发售代理机构：具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司等。

　　（二）基金合同生效

　　本基金根据中国证监会证监许可[2012]823号文批准，自2012年7月9日起向全社会公开募集，截至2012年8月3日，募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为1,616,499,000元人民币，有效净认购金额产生的利息共计42,259元人民币。本次募集所有资金已于2012年8月9日划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为3,092户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算。设立募集期间募集的有效份额为1,616,499,000份基金份额；利息结转的基金份额为42,259份基金份额。两项合计共1,616,541,259份基金份额，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本公司及本公司基金从业人员没有认购本基金。

　　本基金于2012年8月9日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2012年8月9日正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　　（三）本基金的联接基金于2012年8月31日以份额净值1.0013元人民币进行了本基金的特殊申购。

　　（四）基金上市交易

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字［2012］74号。

　　2、上市交易日期：2012年10月22日。

　　3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　4、基金二级市场交易简称：H股ETF。

　　5、二级市场交易代码：510900。

　　投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

　　6、基金申购、赎回简称：H股申赎。

　　7、申购、赎回代码：510901。

　　投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

　　目前，本基金的一级交易商包括广发证券、渤海证券、长城证券、东方证券、光大证券、海通证券、平安证券、高华证券。若有新增本基金的申购、赎回代办券商，我司将另行公告。

　　本公司可根据情况变更申购赎回代办券商，并及时公告。

　　8、本次上市交易份额：2,016,021,934份。

　　9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至2012年10月15日，本基金份额持有人户数为3093户，平均每户持有的基金份额为651,801.47份。

　　（二）持有人结构

　　截至2012年10月15日，本基金份额持有人结构如下：

　　机构投资者持有的基金份额为1,873,162,934份，占基金总份额的92.91%；个人投资者持有的基金份额为142,859,000份，占基金总份额的7.09%。

　　（三）前十名基金份额持有人的情况：

　　截至2012年10月15日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

　　序号

　　持有人名称（全称）

　　持有基金份额（份）

　　占场内总份额比例（%）

　　1

　　易方达基金公司－交行－中信证券股份有限公司

　　400,020,579

　　19.84

　　2

　　交通银行股份有限公司－易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　399,480,675

　　19.82

　　3

　　高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.

　　127,255,000

　　6.31

　　4

　　东方证券股份有限公司

　　70,000,000

　　3.47

　　5

　　中信证券股份有限公司

　　64,000,000

　　3.17

　　6

　　华福证券有限责任公司

　　63,002,779

　　3.13

　　7

　　平安证券有限责任公司

　　63,002,779

　　3.13

　　8

　　广发证券股份有限公司

　　63,000,780

　　3.13

　　9

　　兴业证券股份有限公司

　　63,000,000

　　3.12

　　10

　　海通证券股份有限公司

　　62,402,743

　　3.10

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　1．名称：易方达基金管理有限公司

　　2．法定代表人：叶俊英

　　3．总裁：刘晓艳

　　4．注册资本：壹亿贰仟万元人民币

　　5．注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

　　6．设立批准文号：证监基金字[2001]4号

　　7．工商登记注册的法人营业执照文号：440000000002868

　　8．经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。

　　9．股权结构：广东粤财信托有限公司，持有股份25%；广发证券股份有限公司，持有股份25%；盈峰投资控股集团有限公司，持有股份25%；广东省广晟资产经营有限公司，持有股份16.67%；广州市广永国有资产经营有限公司，持有股份8.33%。

　　10．内部组织结构及职能：

　　自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。

　　公司下设二十四个部门：基金投资部、机构理财部、固定收益部、指数与量化投资部、研究部、投资发展部、集中交易室、投资风险管理部、养老金部、市场部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司、南京分公司、系统研发部、技术运营部、核算部、注册登记部、宣传策划部、综合管理部、人力资源部、监察部、北京代表处。

　　各部门的主要职责概述如下：

　　基金投资部负责公募基金资产的日常管理和运作。

　　机构理财部负责社保基金、企业年金和其他受托资产的投资管理工作。

　　固定收益部负责公司管理的固定收益资产的投资管理。

　　指数与量化投资部主要负责指数基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。

　　研究部的主要工作职责是对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种进行研究。

　　投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发；为市场营销工作提供专业支持。

　　集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作，保存交易记录，备份交易数据。

　　投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估，负责投资研究系统建设相关的工作，以及与投资研究跨部门流程相关的支持性工作。

　　养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等职能。

　　市场部主要负责公司市场营销和销售支持工作，为渠道、机构客户、电子商务业务的客户和大客户提供服务支持，研究和开发设计基金行业电子商务模式等。

　　宣传策划部负责制作宣传材料，传播公司信息，管理媒体关系，管理广告投放及维护公司网站等。

　　北京分公司负责组织实施以北京为中心的华北和西北地区的销售工作。

　　上海分公司负责组织实施以上海为中心的华东地区及西南、东北部分地区的销售工作。

　　广州分公司负责组织实施以广州为中心的华南地区的销售工作。

　　成都分公司负责组织实施以四川省为中心的销售工作。

　　南京分公司负责组织以江苏省为中心的销售工作。

　　系统研发部负责公司信息系统的需求管理、规划设计、项目管理、开发测试、以及上线运营后的应用支持工作。

　　技术运营部负责公司IT基础设施的规划与建设，公司日常运营的技术支持与服务，保障公司信息系统安全可靠高效运行。

　　核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作，负责开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。

　　注册登记部主要工作是进行开放式基金和特定多个客户资产管理计划的注册登记业务。

　　综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会联络及日常工作，负责公司财务会计、行政保卫和文书档案等工作。

　　人力资源部负责拟订公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。

　　监察部独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督，协助并督促各部门履行内控职责，确保公司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。

　　北京代表处负责与在京监管部门的日常联系工作。

　　11．人员情况

　　截止到2012年9月30日，本公司有员工389人，其中211人具有硕士学历，23人具有博士学历。90%的公司员工具有基金从业资格。

　　12．信息披露负责人：张南

　　电话：020-85102688

　　13．基金管理业务介绍

　　截至2012年9月30日，本公司旗下共管理37只开放式基金和1只封闭式基金，公募基金资产管理规模1496.07亿元。旗下管理的封闭式基金有科瑞证券投资基金。开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达量化衍伸股票型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金。

　　14、本基金基金经理

　　张胜记先生，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2010年3月29日起任职）、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2010年3月31日起任职）、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理（自2011年1月1日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2012年8月9日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2012年8月21日起任职）、易方达50指数证券投资基金基金经理（自2012年9月26日起任职）。

　　（二）基金托管人情况

　　1、基本情况

　　公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

　　公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

　　法定代表人：胡怀邦

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　邮政编码：200120

　　注册时间：1987年3月30日

　　注册资本：618.85亿元

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

　　联系人：裴学敏

　　电话：021-32169999

　　2、主要人员情况

　　牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。

　　钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长，2007年8月起任交通银行执行董事。

　　刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理，2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。

　　3、基金托管业务经营情况

　　截止2012年三季度末，交通银行共托管证券投资基金70只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模实现一点三万亿元。

　　（三）上市推荐人

　　广发证券

　　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

　　法定代表人：孙树明

　　联系人：黄岚

　　客户服务电话：95575

　　开放式基金业务传真：020-87555305

　　网址：www.gf.com.cn

　　（四）一级交易商

　　(1) 广发证券

　　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

　　法定代表人：孙树明

　　联系人：黄岚

　　客户服务电话：95575

　　开放式基金业务传真：020-87555305

　　网址：www.gf.com.cn

　　(2) 渤海证券

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人：杜庆平

　　联系人：王兆权

　　联系电话：022-28451861

　　客户服务电话: 400-651-5988

　　传真：022-28451892

　　网址：www.bhzq.com

　　(3) 长城证券

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：黄耀华

　　联系人：刘阳

　　联系电话：0755-83516289

　　客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888

　　传真：0755-83515567

　　网址：www.cgws.com

　　(4) 东方证券

　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

　　法定代表人：潘鑫军

　　联系人：吴宇

　　联系电话：021-63325888

　　客户服务电话：95503

　　传真：021-63326173

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　(5) 光大证券

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　联系电话：021-22169999

　　客户服务电话：400-8888-788、10108998

　　传真：021-22169134

　　网址：www.ebscn.com

　　(6) 海通证券

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　联系电话：021-23219000

　　客户服务电话：95553、400-8888-001

　　传真：021-23219100

　　网址：www.htsec.com

　　(7) 平安证券

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：郑舒丽

　　客户服务电话：400-881-6168

　　开放式基金业务传真：0755-82400862

　　网址：www.pingan.com

　　(8) 高华证券

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室

　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室

　　法定代表人：章星

　　客户服务电话：400-888-1988

　　网址：www.ghsl.cn

　　（五）基金验资机构

　　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（021）23238888

　　传真电话：（021）23238800

　　经办注册会计师：薛竞、庄贤

　　联系人：沈兆杰

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　本基金截至2012年10月15日的资产负债表如下： 单位：人民币元

　　资 产

　　本报告期末

　　资 产：

　　银行存款

　　2,027,754,882.01

　　结算备付金

　　-

　　存出保证金

　　-

　　交易性金融资产

　　303,509,082.26

　　其中：股票投资

　　303,509,082.26

　　债券投资

　　-

　　资产支持证券投资

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　应收利息

　　194,150.55

　　应收股利

　　2,001.86

　　应收申购款

　　-

　　其他资产

　　197,624.75

　　资产总计

　　2,331,657,741.43

　　负债和所有者权益

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　应付证券清算款

　　302,504,882.08

　　应付赎回款

　　-

　　应付管理人报酬

　　498,164.30

　　应付托管费

　　166,054.75

　　应付销售服务费

　　-

　　应付交易费用

　　-

　　应交税费

　　-

　　应付利息

　　-

　　应付利润

　　-

　　其他负债

　　83,944.64

　　负债合计

　　303,253,045.77

　　所有者权益：

　　实收基金

　　2,016,021,934.00

　　未分配利润

　　12,382,761.66

　　所有者权益合计

　　2,028,404,695.66

　　负债和所有者权益总计

　　2,331,657,741.43

　　八、基金投资组合

　　截至2012年10月15日，本基金的投资组合情况如下：

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（人民币元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　303,509,082.26

　　13.02

　　其中：普通股

　　303,509,082.26

　　13.02

　　存托凭证

　　-

　　-

　　2

　　基金投资

　　-

　　-

　　3

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　4

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　其中：远期

　　-

　　-

　　期货

　　-

　　-

　　期权

　　-

　　-

　　权证

　　-

　　-

　　5

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　6

　　货币市场工具

　　-

　　-

　　7

　　银行存款和结算备付金合计

　　2,027,754,882.01

　　86.97

　　8

　　其他各项资产

　　393,777.16

　　0.02

　　9

　　合计

　　2,331,657,741.43

　　100.00

　　（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

　　国家（地区）

　　公允价值(人民币元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　香港

　　303,509,082.26

　　14.96

　　合计

　　303,509,082.26

　　14.96

　　注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

　　（三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　　行业类别

　　公允价值（人民币元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　能源

　　72,070,442.76

　　3.55

　　材料

　　15,343,861.69

　　0.76

　　工业

　　9,679,269.78

　　0.48

　　非必需消费品

　　6,122,342.87

　　0.30

　　必需消费品

　　2,134,701.30

　　0.11

　　保健

　　4,602,292.25

　　0.23

　　金融

　　180,329,971.06

　　8.89

　　信息技术

　　894,132.10

　　0.04

　　电信服务

　　8,583,746.28

　　0.42

　　公用事业

　　3,748,322.17

　　0.18

　　合计

　　303,509,082.26

　　14.96

　　注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　　（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　　序号

　　证券代码

　　公司名称

　　（英文）

　　公司名称

　　（中文）

　　所在证

　　券市场

　　所属国家

　　（地区）

　　数量

　　（股）

　　公允价值（人民币元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1398 HK

　　Industrial And Commercial Bank Of China Limited

　　中国工商银行股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　7,977,000.00

　　32,082,704.28

　　1.58

　　2

　　939 HK

　　China Construction Bank Corporation

　　中国建设银行股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　6,571,000.00

　　30,975,224.17

　　1.53

　　3

　　3988 HK

　　Bank Of China Limited

　　中国银行股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　11,851,000.00

　　29,717,354.28

　　1.47

　　4

　　857 HK

　　PetroChina Company Limited

　　中国石油天然气股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　3,484,000.00

　　29,669,775.36

　　1.46

　　5

　　2628 HK

　　China Life Insurance Company Limited

　　中国人寿保险股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　1,229,000.00

　　23,263,725.64

　　1.15

　　6

　　386 HK

　　China Petroleum And Chemical Corporation

　　中国石油化工股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　2,772,000.00

　　17,806,339.78

　　0.88

　　7

　　2318 HK

　　Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

　　中国平安保险(集团)股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　336,000.00

　　16,645,785.24

　　0.82

　　8

　　1088 HK

　　China Shenhua Energy Company Limited

　　中国神华能源股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　561,500.00

　　14,285,788.28

　　0.70

　　9

　　1288 HK

　　Agricultural Bank Of China Limited

　　中国农业银行股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　3,807,000.00

　　9,980,290.34

　　0.49

　　10

　　728 HK

　　China Telecom Corporation Limited

　　中国电信股份有限公司

　　香港证券交易所

　　香港

　　2,292,000.00

　　8,583,746.28

　　0.42

　　注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　　（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　本基金本报告期末未持有基金。

　　（十）投资组合报告附注

　　1.自基金合同生效日至2012年10月15日，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　3.其他各项资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（人民币元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　2,001.86

　　4

　　应收利息

　　194,150.55

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　197,624.75

　　9

　　合计

　　393,777.16

　　4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　九、重大事件揭示

　　本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

　　十、基金管理人承诺

　　基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

　　（二）根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

　　十二、基金上市推荐人意见

　　本基金上市推荐人为广发证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：

　　1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；

　　2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。

　　十三、基金份额的申购与赎回

　　（一）申购、赎回办理的场所

　　投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回的营业场所或按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

　　目前，本基金的申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括广发证券、渤海证券、长城证券、东方证券、光大证券、海通证券、平安证券、高华证券。若有新增本基金的申购、赎回代办券商，我司将另行公告。

　　本公司可根据情况变更申购赎回代办券商，并及时公告。

　　（二）申购、赎回的开放日和开放时间

　　1、申购、赎回的开始时间

　　自2012年10月22日起，本基金开始办理申购、赎回业务。

　　2、开放日及开放时间

　　投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所和香港证券交易所同时开放交易的每个工作日（基金管理人决定暂停申购或赎回时除外），开放时间为上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

　　若上海证券交易所、香港证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。

　　（三）申购、赎回的数额限制

　　投资者日常申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

　　本基金最小申购、赎回单位为100万份。

　　基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

　　（四）申购、赎回的原则

　　1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

　　2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。

　　3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

　　4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

　　基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人利益、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。

　　（五）申购、赎回的程序

　　1、申购与赎回申请的提出

　　投资者须按基金合同、招募说明书以及申购赎回代理券商规定，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。

　　投资者申购本基金时，须备足相应数量的现金。投资者提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。

　　2、申购与赎回申请的确认

　　基金投资者T日的申购、赎回申请由登记结算机构在T+1日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请失败。

　　基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。

　　3、日常申购和赎回的清算交收与登记

　　本基金申购赎回过程中涉及的现金和基金份额交收适用《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》。

　　投资者T日申购成功后，登记结算机构在T+1日收市后为投资者办理基金份额与现金替代等的交收以及现金差额等的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。

　　投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T+1日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金差额等的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起10个工作日内划往基金份额持有人账户。外汇局相关规定有变更或本基金境外投资主要市场的交易清算规则有变更时，赎回现金替代款支付时间将相应调整。当基金境外投资主要市场休市或暂停交易时，赎回现金替代款支付时间顺延。

　　如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

　　登记结算机构、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　（六）申购、赎回的对价、费用及用途

　　1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回投资者的现金替代、现金差额及其他对价。

　　2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日通过基金管理人网站披露，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　3、申购对价、赎回对价的数额根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

　　4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　5、本基金申购、赎回的币种为人民币。在未来市场和技术成熟时，本基金可开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回，该事项无须基金份额持有人大会通过。如本基金开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回，更新的申赎原则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人确定并提前公告。

　　（七）申购赎回清单的内容与格式

　　1、申购、赎回清单的内容

　　T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T日预估现金部分、T-1日（指T日前一申赎开放日，下同）现金差额、基金份额净值以及其他。

　　2、组合证券

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　3、现金替代

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（1）现金替代分为两种类型：退补现金替代（标志为“退补”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份证券的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资者进行相应结算。

　　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。

　　（2）退补现金替代

　　本部分“T+2日”指T日后的第2个上海证券交易所和香港证券交易所同时开放交易的工作日。

　　1）适用情形：退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代投资者买入或卖出的证券。

　　2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的证券, 申购现金替代保证金的计算公式为：

　　替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率

　　申购现金替代保证金＝替代金额×(1＋现金替代溢价比例)

　　收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　3）申购现金替代保证金的处理程序

　　T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。

　　对于确认成功的T日申购申请， T＋2日日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和被替代证券的T+2日收盘价（被替代证券T+2日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调整。T+2日后的第2个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

　　4）赎回替代金额的处理程序

　　对于确认成功的T日赎回申请， T＋2日日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和被替代证券的T+2日收盘价（被替代证券T+2日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调整。T+2日后的第4个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

　　（3）必须现金替代

　　1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券；或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　2）替代金额：对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。

　　（4）预估现金部分

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　　T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

　　T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和）

　　如果T日前一香港证券交易所交易日非申赎开放日，则 T日预估现金部分的计算公式为：

　　T日预估现金部分＝估计的T日前一香港证券交易所交易日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和）

　　其中，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的"T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值"和“估计的T日前一香港证券交易所交易日基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　　（5）现金差额

　　T日现金差额在T日后的第一个上海证券交易所交易日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和）

　　T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　4、申购、赎回清单的格式

　　T日申购、赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息

　　最新公告日期 2012-06-26

　　一级市场基金代码 510901

　　2012年6月25日信息内容

　　现金差额（单位:元） 0.00

　　最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1,000,000

　　基金份额净值（单位:元） 1.0000

　　2012年6月26日信息内容

　　预估现金部分（单位:元） 3.29

　　现金替代比例上限 100%

　　是否需要公布IOPV 是

　　最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000

　　申购、赎回的允许情况 允许申购赎回

　　股票代码

　　股票简称

　　股票数量（股）

　　现金替代标志

　　现金替代溢价比率

　　替代金额（单位：人民币元）

　　1066

　　威高股份

　　922

　　退补

　　15%

　　6310.97

　　1088

　　中国神华

　　2079

　　退补

　　15%

　　43350.59

　　1099

　　国药控股

　　456

　　退补

　　15%

　　7406.51

　　1157

　　中联重科

　　831

　　退补

　　15%

　　6741.94

　　1171

　　兖州煤业

　　1198

　　退补

　　15%

　　11784.07

　　1211

　　比亚迪

　　315

　　退补

　　15%

　　3687.45

　　1288

　　农业银行

　　15606

　　退补

　　15%

　　37425.43

　　1336

　　新华保险

　　348

　　退补

　　15%

　　8105.07

　　1398

　　工商银行

　　28408

　　退补

　　15%

　　97686.42

　　168

　　青岛啤酒

　　180

　　退补

　　15%

　　6628.63

　　1800

　　中国交建

　　2708

　　退补

　　15%

　　14507.32

　　1898

　　中煤能源

　　2386

　　退补

　　15%

　　12181.01

　　1919

　　中国远洋

　　1579

　　退补

　　15%

　　4402.8

　　1988

　　民生银行

　　3358

　　退补

　　15%

　　18835.75

　　2238

　　广汽集团

　　1354

　　退补

　　15%

　　7187.62

　　2318

　　中国平安

　　1244

　　退补

　　15%

　　59362.42

　　2328

　　中国财险

　　1628

　　退补

　　15%

　　11461.08

　　2338

　　潍柴动力

　　248

　　退补

　　15%

　　6360.69

　　2600

　　中国铝业

　　2413

　　退补

　　15%

　　6277.12

　　2601

　　中国太保

　　1203

　　退补

　　15%

　　23373.12

　　2628

　　中国人寿

　　4552

　　退补

　　15%

　　69346.57

　　2883

　　中海油服

　　939

　　退补

　　15%

　　7969.28

　　2899

　　紫金矿业

　　3675

　　退补

　　15%

　　7677.92

　　3323

　　中国建材

　　1761

　　退补

　　15%

　　12554.87

　　3328

　　交通银行

　　0

　　必须

　　0

　　358

　　江西铜业

　　849

　　退补

　　15%

　　11429.34

　　386

　　中国石化

　　10265

　　退补

　　15%

　　56326.9

　　390

　　中国中铁

　　2445

　　退补

　　15%

　　6161.6

　　3968

　　招商银行

　　2708

　　退补

　　15%

　　30907.86

　　3988

　　中国银行

　　45024

　　退补

　　15%

　　105045.9

　　489

　　东风集团

　　1660

　　退补

　　15%

　　16544.43

　　728

　　中国电信

　　8489

　　退补

　　15%

　　22704.17

　　753

　　中国国航

　　1256

　　退补

　　15%

　　4798.89

　　763

　　中兴通讯

　　385

　　退补

　　15%

　　4607.04

　　857

　　中国石油

　　12589

　　退补

　　15%

　　102953.8

　　902

　　华能国际

　　1957

　　退补

　　15%

　　8940.88

　　914

　　海螺水泥

　　755

　　退补

　　15%

　　13134.51

　　916

　　龙源电力

　　1161

　　退补

　　15%

　　4747.37

　　939

　　建设银行

　　25234

　　退补

　　15%

　　105439.26

　　998

　　中信银行

　　5007

　　退补

　　15%

　　15630.11

　　（八）暂停申购、赎回和延缓支付赎回款项的情形

　　发生如下情况时，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：

　　1、不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受申购、赎回；

　　2、香港证券交易所或上海证券交易所决定临时停市；

　　3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

　　4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回；

　　5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单，或在开市后发现申购、赎回清单编制错误或IOPV计算错误；

　　6、因上海证券交易所或香港证券交易所节假日休市可能对基金正常运作造成影响；

　　7、无法按时公布基金份额净值；

　　8、基金可用的外汇额度不足；

　　9、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时；

　　10、连续两个或两个以上开放日出现巨额赎回时；

　　11、基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金持有人利益时；

　　12、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

　　在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

　　发生上述1-10项情形之一的，基金管理人应当在网站及其他媒介上刊登暂停公告并报中国证监会备案。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

　　发生上述第2、3、6、7、10等项情形时，对于已经确认的赎回申请，基金管理人可以根据该情形的实际影响延缓支付赎回款项。

　　（九）实物申购与赎回

　　在条件允许时，本基金可采取实物申购与赎回，即以组合证券、现金替代、现金差额及其他对价进行的申购与赎回，本基金管理人将于新的申购与赎回方式开始执行前对有关规则和程序予以公告。

　　十四、备查文件目录

　　（一）中国证监会核准易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

　　（二）《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

　　（三）《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

　　（四）《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

　　（五）法律意见书；

　　（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；

　　（七）基金托管人业务资格批件和营业执照。

　　存放地点：基金管理人、基金托管人处。

　　查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　易方达基金管理有限公司

　　二○一二年十月十七日

　　附件：基金合同摘要

　　（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

　　1、基金份额持有人的权利、义务

　　（1）基金份额持有人的权利

　　1）分享基金财产收益；

　　2）参与分配清算后的剩余基金财产；

　　3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

　　4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　7）监督基金管理人的投资运作；

　　8）对基金管理人、基金托管人、登记结算机构、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　　9）法律法规、基金合同规定的其它权利。

　　（2）基金份额持有人的义务

　　1）遵守基金合同；

　　2）缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

　　3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　　4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动；

　　5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

　　6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利；

　　7）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

　　2、基金管理人的的权利、义务

　　（1）基金管理人的权利

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

　　1）依法申请和募集基金，办理基金备案手续；

　　2）自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理基金财产；

　　3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、收益分配等方面的业务规则，开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回及制定和调整相关业务规则；

　　4）根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

　　5）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

　　6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；

　　7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人；

　　8）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；

　　9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费用；

　　10）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请或者延缓支付赎回款项；

　　11）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资融券；

　　12）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案；

　　13）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利；

　　14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；

　　15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

　　16）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　17）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

　　18）选择、更换基金境外投资顾问；

　　19）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。

　　（2）基金管理人的义务

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

　　1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2）办理基金备案手续；

　　3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立，对所管理的不同基金和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　7）依法接受基金托管人的监督；

　　8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按照有关规定计算并公告基金份额净值，确定基金份额申购、赎回的对价；

　　9）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　10）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前，应予以保密，不得向他人泄露；

　　11）按基金合同确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　12）按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请，及时、足额支付对价；

　　13）不谋求对上市公司的控股和直接管理；

　　14）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会，或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　15）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；

　　16）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

　　17）编制季度、半年度和年度基金报告；

　　18）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料，能在规定时间内发出；保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　19）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　20）面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　22)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　23）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动；

　　24）公平对待所管理的不同基金和受托资产，防止在不同基金和受托资产间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配；

　　25）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　26）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

　　27）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　28）基金合同规定的其他义务。

　　3、基金托管人的权利和义务

　　（1）基金托管人的权利

　　1）自基金合同生效日起，依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产；

　　2）依照基金合同的约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　　3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的，不予执行并向中国证监会报告；

　　4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

　　5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

　　6）选择、更换境外托管人并与之签署有关协议；

　　7）法律法规、基金合同规定的其它权利。

　　（2）基金托管人的义务

　　1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；

　　2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　3）建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金和受托资产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金、受托资产之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　　4）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不以基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　5）按规定保管（或委托境外托管人保管）由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　　7）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　8)对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责，境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的，基金托管人承担相应责任。

　　9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

　　10）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基金份额申购、赎回价格；

　　11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　12）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　13）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存基金的会计账册、报表和记录等不少于15年；

　　14）根据有关法律法规，从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册；

　　15）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　16）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　17）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　18）按照规定监督基金管理人的投资运作；

　　19）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　20）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；

　　21）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿；

　　22）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

　　23）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动；

　　24）安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入；

　　25）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；

　　26）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；

　　27）保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；

　　28）本基金合同所规定的其他义务。

　　（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　1、基金份额持有人大会的组成

　　（1）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人共同组成，基金份额持有人可委托代理人在授权范围内代表基金份额持有人行使权利。本基金的基金份额持有人享有平等的表决权，每一基金份额具有一票表决权。

　　（2）鉴于本基金和本基金的联接基金（即“易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

　　联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

　　联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

　　2、有以下事由情形之一时，应召开基金份额持有人大会：

　　（1）终止基金合同；

　　（2）转换基金运作方式；

　　（3）更换基金托管人；

　　（4）更换基金管理人；

　　（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　（6）本基金与其它基金的合并；

　　（7）变更基金类别；

　　（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　　（9）变更基金份额持有人大会程序；

　　（10）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

　　（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

　　（12）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

　　（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

　　（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。

　　3、以下情况不需召开基金份额持有人大会：

　　（1）调低基金管理费、基金托管费；

　　（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

　　（3)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率；

　　（4）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而需要对《基金合同》进行修改；

　　（5）在不违反法律法规规定的情况下，开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回及制定和调整相关业务规则；

　　（6）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

　　（7）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　　（8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

　　（9）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它情形。

　　4、召集人和召集方式

　　（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

　　（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

　　（3）代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

　　（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

　　（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　　（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　（1）召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

　　1）会议召开的时间、地点和方式；

　　2）会议拟审议的主要事项；

　　3）会议形式；

　　4）议事程序；

　　5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；

　　6）授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；

　　7）表决方式；

　　8）会务常设联系人姓名、电话；

　　9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

　　10）召集人需要通知的其他事项。

　　（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式及截止时间。

　　（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票结果。

　　6、基金份额持有人出席会议的方式

　　（1）会议方式

　　基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。在法律法规或监管机构允许的情况下，在符合会议通知载明形式的前提下，基金份额持有人可以采用网络、电话或其他方式出席会议并表决，或者授权他人出席会议并表决。

　　现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席。

　　通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

　　会议的召开方式由召集人确定，但决定更换基金管理人、更换基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

　　（2）召开基金份额持有人大会的条件

　　1）现场开会方式

　　在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

　　a、对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，有效的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；

　　b、到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

　　未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

　　2）通讯开会方式

　　在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

　　a、召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

　　b、召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

　　c、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；

　　d、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记注册机构记录相符。

　　（下转A43版） (来源：上海证券报)