南方现金增利基金招募说明书（更新）摘要

　　(上接A50版)

　　69

　　财富证券有限责任公司

　　客服电话：0731-4403360

　　公司网站:www.cfzq.com

　　70

　　恒泰证券股份有限公司

　　联系电话：0471-4979037

　　网址：www.cnht.com.cn

　　71

　　华龙证券有限责任公司

　　客服电话：4006-89-8888

　　网址：www.hlzqgs .com

　　72

　　华鑫证券有限责任公司

　　客服电话：021-32109999,029-68918888

　　网址：www.cfsc.com.cn

　　73

　　日信证券有限责任公司

　　联系电话：010-83991737

　　公司网站：www.rxzq.com.cn

　　74

　　英大证券有限责任公司

　　客服电话：4000-188-688

　　公司网站：www.ydsc.com.cn

　　75

　　中天证券有限责任公司

　　客服电话：4006180315

　　公司网站：www.stockren.com

　　76

　　五矿证券有限公司

　　客服电话：40018-40028

　　网址：www.wkzq.com.cn

　　77

　　大通证券股份有限公司

　　客服电话：4008-169-169

　　网址：www.daton.com.cn

　　78

　　天相投资顾问有限公司

　　公司网址：http://www.txsec.com

　　公司基金网网址：www.jjm.com.cn

　　79

　　诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　　客服电话：400-821-5399

　　网址：www.noah-fund.com

　　80

　　深圳众禄基金销售有限公司

　　客服电话：4006-788-887

　　网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

　　81

　　上海好买基金销售有限公司

　　客服电话：400-700-9665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　82

　　杭州数米基金销售有限公司

　　客服电话：4000-766-123

　　网址：http://www.fund123.cn/

　　83

　　上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　客服电话：

　　网址：www.erichfund.com

　　84

　　其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

　　以上代销银行和代销券商均代销本基金A级份额；代销银行中，除广东发展银行外，均代销本基金B级份额，代销券商全部代销本基金B级份额，中国建设银行自2012年9月7日起代销本基金B级份额。

　　(二)注册登记机构

　　南方基金管理有限公司

　　住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

　　法定代表人：吴万善

　　电话：（0755）82763849

　　传真：（0755）82763889

　　联系人：古和鹏

　　（三）律师事务所和经办律师

　　广东华瀚律师事务所

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

　　负责人：李兆良

　　电话：（0755）82687860

　　传真：（0755）82687861

　　经办律师：杨忠、戴瑞冬

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：陈熹

　　经办会计师：薛竞、陈熹

　　四、基金名称

　　南方现金增利基金

　　五、基金的类型

　　契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资标的物包括剩余期限在397天以内（含397天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　八、 投资策略

　　本基金可投资的大类资产主要为货币市场工具，这些金融工具的投资期限较短，因此本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分，主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短期债券投资等将由基金经理根据当时的市场情况，充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例，以期达到优化配置效果。

　　九、 业绩比较基准

　　本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）。

　　十、 风险收益特征

　　本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。

　　十一、基金投资组合报告(未经审计)

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2012年9月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日（未经审计）。

　　1 基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　固定收益投资

　　18,190,235,897.84

　　41.27

　　其中：债券

　　18,190,235,897.84

　　41.27

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　2

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　3

　　银行存款和结算备付金合计

　　24,737,480,500.22

　　56.12

　　4

　　其他各项资产

　　1,150,808,430.28

　　2.61

　　5

　　合计

　　44,078,524,828.34

　　100.00

　　2 报告期债券回购融资情况

　　序号

　　项目

　　占基金资产净值的比例（％）

　　1

　　报告期内债券回购融资余额

　　8.72

　　其中：买断式回购融资

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金资产净值的比例（％）

　　2

　　报告期末债券回购融资余额

　　5,522,711,687.59

　　14.37

　　其中：买断式回购融资

　　-

　　-

　　注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

　　3 期末基金组合剩余期限

　　3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　项目

　　天数

　　报告期末投资组合平均剩余期限

　　170

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值

　　173

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值

　　139

　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

　　3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占基金资产净值的比例（%）

　　各期限负债占基金资产净值的比例（%）

　　1

　　30天以内

　　5.86

　　14.37

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　1.83

　　-

　　2

　　30天(含)—60天

　　13.46

　　-

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　1.67

　　-

　　3

　　60天(含)—90天

　　17.01

　　-

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　2.62

　　-

　　4

　　90天(含)—180天

　　28.50

　　-

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　0.29

　　-

　　5

　　180天(含)—397天（含）

　　47.02

　　-

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　-

　　-

　　合计

　　111.85

　　14.37

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　摊余成本(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　1,145,425,834.27

　　2.98

　　3

　　金融债券

　　2,825,628,087.25

　　7.35

　　其中：政策性金融债

　　2,625,431,080.33

　　6.83

　　4

　　企业债券

　　680,878,389.14

　　1.77

　　5

　　企业短期融资券

　　13,314,938,123.34

　　34.64

　　6

　　中期票据

　　223,365,463.84

　　0.58

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合计

　　18,190,235,897.84

　　47.33

　　9

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　2,465,949,543.13

　　6.42

　　5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　债券数量(张)

　　摊余成本

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1101088

　　11央行票据88

　　7,400,000

　　731,002,860.95

　　1.90

　　2

　　100236

　　10国开36

　　4,800,000

　　478,801,703.47

　　1.25

　　3

　　1101094

　　11央行票据94

　　4,200,000

　　414,422,973.32

　　1.08

　　4

　　041253028

　　12中粮CP002

　　3,900,000

　　391,768,831.78

　　1.02

　　5

　　110414

　　11农发14

　　3,700,000

　　370,257,426.03

　　0.96

　　6

　　1181375

　　11中铝业CP03

　　3,100,000

　　309,912,739.91

　　0.81

　　7

　　011209001

　　12国电集SCP001

　　2,800,000

　　280,899,552.18

　　0.73

　　8

　　068007

　　06首都机场债

　　2,700,000

　　262,783,837.15

　　0.68

　　9

　　041251014

　　12国电集CP001

　　2,400,000

　　240,913,888.35

　　0.63

　　10

　　090205

　　09国开05

　　2,400,000

　　240,457,957.38

　　0.63

　　6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　项目

　　偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

　　115

　　报告期内偏离度的最高值

　　0.4403%

　　报告期内偏离度的最低值

　　0.2336%

　　报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0.3484%

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8 投资组合报告附注

　　8.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

　　8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

　　8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.4 其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额 (元)

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　62,968,551.04

　　3

　　应收利息

　　688,852,016.62

　　4

　　应收申购款

　　398,737,862.62

　　5

　　其他应收款

　　-

　　6

　　待摊费用

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合计

　　1,150,808,430.28

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　A级

　　阶段

　　份额净值收益率（1）

　　份额净值收益率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　(1)－(3)

　　(2)－(4)

　　2004.3.5- 2004.12.31

　　2.26%

　　0.16%

　　1.32%

　　0.00%

　　0.94%

　　0.16%

　　2005.1.1- 2005.12.31

　　2.4948%

　　0.0027%

　　1.8000%

　　0.0003%

　　0.6948%

　　0.0024%

　　2006.1.1- 2006.12.31

　　1.9638%

　　0.0019%

　　1.8800%

　　0.0005%

　　0.0838%

　　0.0014%

　　2007.1.1- 2007.12.31

　　3.2640%

　　0.0046%

　　2.7150%

　　0.0018%

　　0.5490%

　　0.0028%

　　2008.1.1- 2008.12.31

　　3.9326%

　　0.0148%

　　3.1080%

　　0.0032%

　　0.8246%

　　0.0116%

　　2009.1.1- 2009.12.31

　　1.7435%

　　0.0069%

　　1.3781%

　　0.0001%

　　0.3654%

　　0.0068%

　　2010.1.1- 2010.12.31

　　2.1458%

　　0.0039%

　　1.3781%

　　0.0000%

　　0.7677%

　　0.0039%

　　2011.1.1- 2011.12.31

　　4.0274%

　　0.0030%

　　1.4909%

　　0.0001%

　　2.5365%

　　0.0029%

　　2012.1.1- 2012.06.30

　　2.3406%

　　0.0033%

　　0.7561%

　　0.0000%

　　1.5845%

　　0.0033%

　　自基金合同生效起至今

　　26.7881%

　　0.0068%

　　17.0854%

　　0.0021%

　　9.7027%

　　0.0047%

　　注：本基金收益分配为按月结转份额。

　　B级

　　阶段

　　份额净值收益率（1）

　　份额净值收益率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　(1)－(3)

　　(2)－(4)

　　2009.7.22- 2009.12.31

　　1.0266%

　　0.0096%

　　0.6093%

　　0.0000%

　　0.4173%

　　0.0096%

　　2010.1.1- 2010.12.31

　　2.3907%

　　0.0039%

　　1.3781%

　　0.0000%

　　1.0126%

　　0.0039%

　　2011.1.1- 2011.12.31

　　4.2760%

　　0.0030%

　　1.4909%

　　0.0001%

　　2.7851%

　　0.0029%

　　2012.1.1- 2012.06.30

　　2.4620%

　　0.0033%

　　0.7561%

　　0.0000%

　　1.7059%

　　0.0033%

　　自基金合同生效起至今

　　10.5199%

　　0.0057%

　　4.2955%

　　0.0002%

　　6.2244%

　　0.0055%

　　注：本基金收益分配为按月结转份额。

　　十三、基金费用概览

　　(一) 与基金运作有关的费用

　　1、与基金运作有关费用的种类：

　　（1）基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3) 证券交易费用； (4) 基金持续销售费用； （5）基金信息披露费用；(6) 基金持有人大会费用； (7) 与基金相关的会计师费和律师费； (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　2、与基金运作有关费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　（3）上述（一）中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　3、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　　4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　(二) 与基金销售有关的费用

　　1、认购费

　　本基金的认购费率为0。

　　2、申购费

　　本基金的申购费率为0。

　　3、赎回费

　　本基金的赎回费率为0。

　　4、持续销售费

　　在通常情况下，本基金A级基金份额的持续销售费年费率为0.25%，B级基金份额的持续销售费年费率为0.01%。各级基金份额的持续销售费计提的计算方法如下：

　　H＝E×R÷当年天数

　　H为每日应计提的持续销售费

　　E为前一日该级基金资产净值

　　R为该级基金份额的持续销售费率

　　基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率，但各级持续销售费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前3 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　各级基金份额持续销售费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　5、转换费

　　基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换，转换费的有关规定详见2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和2009年7月21日发布的《关于南方现金增利B级基金开通基金转换和AB级之间调级转换业务的公告》。

　　6、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　(三) 其他费用

　　本基金其他费用根据相关法律法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

　　1、在“基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新。

　　2、在“基金托管人”部分，对“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”进行了更新。

　　3、在“相关服务机构”部分，对代销机构信息进行了更新。

　　4、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

　　5、在“基金的业绩”部分，对基金的业绩进行了更新。

　　6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。

　　7、对“其他应披露事项”进行了更新。

　　8、对其他表述进行了更新。

　　南方基金管理有限公司

　　二〇一二年十月十九日 (来源：上海证券报)