东吴深证100指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接A70版)

　　（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　4、截至2012年06月30日按券种分类的债券投资组合

　　5、截至2012年06月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　6、截至2012年06月30日按公允价值 占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7、截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3）期末其他资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（1）东吴深证100指数增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

　　注：统计截至2012年06月30日，比较基准=95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税后）

　　（2）东吴深证100指数增强型证券投资基金累计净值增长率历史走势图（2012年3月9日至2012年06月30日）

　　注：东吴深证100指数增强型证券投资基金从2012年3月9日起正式运作。

　　十三、基金费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后的信息披露费用；

　　4、基金份额持有人大会费用；

　　5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金财产拨划支付的银行费用；

　　8、基金上市费及年费；

　　9、基金的指数使用费；

　　10、基金的开户费用、账户维护费用；

　　11、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　　12、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1%

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、基金的指数使用费

　　本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提，且收取下限为每季度（《基金合同》生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限）人民币5万元。计算方法如下：

　　H=E×0.02%÷当年天数

　　H 为每日计提的指数使用费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

　　指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每季度结束后10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

　　4、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（六)基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、其他应披露事项

　　在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。

　　(1) 2012年3月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴深证100指数增强型证券投资基金合同生效公告》；

　　(2) 2012年3月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司吴深证100基金经理变更公告》；

　　(3) 2012年4月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司 东吴深证100上市交易公告书》；

　　(4) 2012年4月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于关于参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠的公告》；

　　(5) 2012年4月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》；

　　(6) 2012年4月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券推出定期定投并参加其定期定额申购费率优惠的公告》；

　　(7) 2012年4月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴深证100上市交易提示性公告》；

　　(8) 2012年6月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中信银行网上银行、移动银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　(9) 2012年6月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　(10) 2012年6月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　(11) 2012年6月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　(12) 2012年6月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　(13) 2012年7月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务的公告》；

　　(14) 2012年7月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在深圳众禄基金销售有限公司网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

　　(15) 2012年7月11日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增华鑫证券为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

　　(16) 2012年7月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴深证100指数增强型证券投资基金第二季度报告》；

　　东吴基金管理有限公司

　　二零一二年十月二十三日

　　46

　　000917

　　电广传媒

　　44,426

　　1,098,654.98

　　0.68

　　47

　　000422

　　湖北宜化

　　88,635

　　1,085,778.75

　　0.67

　　48

　　000933

　　神火股份

　　118,526

　　1,080,957.12

　　0.66

　　49

　　000729

　　燕京啤酒

　　139,924

　　1,021,445.20

　　0.63

　　50

　　000625

　　长安汽车

　　208,778

　　1,018,836.64

　　0.63

　　51

　　000401

　　冀东水泥

　　71,524

　　1,005,627.44

　　0.62

　　52

　　002106

　　莱宝高科

　　50,063

　　1,004,764.41

　　0.62

　　53

　　000869

　　张 裕Ａ

　　14,787

　　994,573.62

　　0.61

　　54

　　000825

　　太钢不锈

　　278,041

　　981,484.73

　　0.60

　　55

　　002007

　　华兰生物

　　38,780

　　953,212.40

　　0.59

　　56

　　002092

　　中泰化学

　　117,291

　　897,276.15

　　0.55

　　57

　　002001

　　新 和 成

　　42,357

　　895,003.41

　　0.55

　　58

　　000778

　　新兴铸管

　　130,625

　　873,881.25

　　0.54

　　59

　　000969

　　安泰科技

　　69,422

　　849,031.06

　　0.52

　　60

　　000839

　　中信国安

　　125,268

　　841,800.96

　　0.52

　　61

　　000876

　　新 希 望

　　56,053

　　839,673.94

　　0.52

　　62

　　000718

　　苏宁环球

　　99,680

　　807,408.00

　　0.50

　　63

　　000061

　　农 产 品

　　136,447

　　791,392.60

　　0.49

　　64

　　002146

　　荣盛发展

　　71,678

　　781,290.20

　　0.48

　　65

　　000877

　　天山股份

　　76,787

　　748,673.25

　　0.46

　　66

　　000762

　　西藏矿业

　　51,521

　　737,780.72

　　0.45

　　67

　　002069

　　獐 子 岛

　　35,091

　　731,647.35

　　0.45

　　68

　　000898

　　鞍钢股份

　　174,757

　　681,552.30

　　0.42

　　69

　　000059

　　辽通化工

　　86,058

　　680,718.78

　　0.42

　　70

　　000540

　　中天城投

　　91,006

　　671,624.28

　　0.41

　　71

　　000046

　　泛海建设

　　145,340

　　649,669.80

　　0.40

　　72

　　002073

　　软控股份

　　77,374

　　648,394.12

　　0.40

　　73

　　000027

　　深圳能源

　　98,013

　　634,144.11

　　0.39

　　74

　　002008

　　大族激光

　　99,068

　　622,147.04

　　0.38

　　75

　　000539

　　粤电力Ａ

　　92,491

　　610,440.60

　　0.38

　　76

　　000780

　　平庄能源

　　53,375

　　559,370.00

　　0.34

　　77

　　000031

　　中粮地产

　　122,137

　　554,501.98

　　0.34

　　78

　　002128

　　露天煤业

　　41,086

　　537,404.88

　　0.33

　　79

　　000559

　　万向钱潮

　　104,978

　　528,039.34

　　0.32

　　80

　　000652

　　泰达股份

　　132,278

　　517,206.98

　　0.32

　　81

　　000612

　　焦作万方

　　42,775

　　496,617.75

　　0.31

　　82

　　000680

　　山推股份

　　81,591

　　477,307.35

　　0.29

　　83

　　000550

　　江铃汽车

　　22,180

　　473,543.00

　　0.29

　　84

　　000686

　　东北证券

　　27,255

　　467,150.70

　　0.29

　　85

　　002122

　　天马股份

　　71,598

　　462,523.08

　　0.28

　　86

　　000021

　　长城开发

　　75,992

　　408,836.96

　　0.25

　　87

　　002006

　　精功科技

　　37,962

　　403,915.68

　　0.25

　　88

　　002056

　　横店东磁

　　24,632

　　392,141.44

　　0.24

　　89

　　002233

　　塔牌集团

　　41,845

　　386,647.80

　　0.24

　　90

　　000927

　　一汽夏利

　　52,133

　　382,134.89

　　0.23

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600048

　　保利地产

　　178,006

　　2,018,588.04

　　1.24

　　2

　　600837

　　海通证券

　　137,000

　　1,319,310.00

　　0.81

　　3

　　000826

　　桑德环境

　　35,320

　　808,828.00

　　0.50

　　4

　　002241

　　歌尔声学

　　19,600

　　715,204.00

　　0.44

　　5

　　300291

　　华录百纳

　　11,500

　　660,330.00

　　0.41

　　6

　　000596

　　古井贡酒

　　10,736

　　507,168.64

　　0.31

　　7

　　600395

　　盘江股份

　　18,447

　　495,855.36

　　0.30

　　8

　　002041

　　登海种业

　　18,460

　　383,783.40

　　0.24

　　9

　　002269

　　美邦服饰

　　14,370

　　346,317.00

　　0.21

　　10

　　002292

　　奥飞动漫

　　13,970

　　292,531.80

　　0.18

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　3,030,000.00

　　1.86

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　3,030,000.00

　　1.86

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　019202

　　12国债02

　　30,000

　　3,030,000.00

　　1.86

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　3,871,161.47

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　36,223.31

　　5

　　应收申购款

　　2,179.08

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　51,380.86

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　3,960,944.72

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2012-3-9至2012-6-30

　　-7.20%

　　0.81%

　　-8.50%

　　1.26%

　　1.30%

　　-0.45% (来源：上海证券报)