南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　(上接A38版)

　　基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

　　九、业绩比较基准

　　本基金的业绩比 较基准为：

　　中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

　　本基金股票投资部分的业绩基准采用中证内地消费主题指数。为反映我国证券市场中消费类等股票的整体走势，中证指数有限公司于2009年10月28日发布了中证内地消费主题指数，以中证800指数样本股作为样本空间，选择具备消费主题的股票，具有较强的代表性。固定收益投资部分的业绩基准则采用上证国债指数。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　十、风险收益特征

　　本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

　　十一、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年9月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日（未经审计）。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　399,685,994.92

　　67.74

　　其中：股票

　　399,685,994.92

　　67.74

　　2

　　固定收益投资

　　90,962,000.00

　　15.42

　　其中：债券

　　90,962,000.00

　　15.42

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　30,000,000.00

　　5.08

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　26,785,318.42

　　4.54

　　6

　　其他资产

　　42,600,544.51

　　7.22

　　7

　　合计

　　590,033,857.85

　　100.00

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　304,985,708.48

　　51.95

　　C0

　　食品、饮料

　　139,645,247.80

　　23.79

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　12,241,279.60

　　2.09

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　13,775,795.00

　　2.35

　　C6

　　金属、非金属

　　12,529,003.46

　　2.13

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　89,679,566.42

　　15.28

　　C8

　　医药、生物制品

　　35,435,118.12

　　6.04

　　C99

　　其他制造业

　　1,679,698.08

　　0.29

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　18,393,638.61

　　3.13

　　H

　　批发和零售贸易

　　29,332,386.07

　　5.00

　　I

　　金融、保险业

　　11,986,048.07

　　2.04

　　J

　　房地产业

　　6,472,275.84

　　1.10

　　K

　　社会服务业

　　28,515,937.85

　　4.86

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　399,685,994.92

　　68.08

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　000651

　　格力电器

　　1,205,182

　　25,128,044.70

　　4.28

　　2

　　000858

　　五粮液

　　725,000

　　23,751,000.00

　　4.05

　　3

　　000069

　　华侨城Ａ

　　3,142,472

　　20,048,971.36

　　3.42

　　4

　　600519

　　贵州茅台

　　79,267

　　18,956,703.05

　　3.23

　　5

　　000895

　　双汇发展

　　294,586

　　18,228,981.68

　　3.11

　　6

　　002304

　　洋河股份

　　132,189

　　17,786,029.95

　　3.03

　　7

　　600199

　　金种子酒

　　631,600

　　15,777,368.00

　　2.69

　　8

　　002007

　　华兰生物

　　611,224

　　15,023,885.92

　　2.56

　　9

　　600742

　　一汽富维

　　755,028

　　14,760,797.40

　　2.51

　　10

　　600809

　　山西汾酒

　　375,400

　　14,148,826.00

　　2.41

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　20,086,000.00

　　3.42

　　其中：政策性金融债

　　20,086,000.00

　　3.42

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　70,876,000.00

　　12.07

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　90,962,000.00

　　15.49

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1181394

　　11湘投CP01

　　200,000

　　20,314,000.00

　　3.46

　　2

　　041169004

　　11北建工CP001

　　200,000

　　20,234,000.00

　　3.45

　　3

　　041154013

　　11海翼CP004

　　200,000

　　20,184,000.00

　　3.44

　　4

　　1181350

　　11镇江电CP01

　　100,000

　　10,144,000.00

　　1.73

　　5

　　120211

　　12国开11

　　100,000

　　10,043,000.00

　　1.71

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　8.1

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　8.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.3其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　222,137.75

　　2

　　应收证券清算款

　　39,222,450.66

　　3

　　应收股利

　　381,096.00

　　4

　　应收利息

　　2,763,396.01

　　5

　　应收申购款

　　11,464.09

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　42,600,544.51

　　8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

　　阶 段

　　净值增长率（1）

　　率标准差

　　（2）

　　基准收益

　　率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　（1）-（3）

　　（2）-（4）

　　2012.3.13-2012.6.30

　　-0.30%

　　0.46%

　　-5.62%

　　0.98%

　　5.32%

　　-0.52%

　　自基金成立起至今

　　-0.30%

　　0.46%

　　-5.62%

　　0.98%

　　5.32%

　　-0.52%

　　十三、基金费用概览

　　一、基金费用的种类

　　（一) 与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类：

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）《基金合同》生效后的信息披露费用；

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　（5）基金上市费及年费；

　　（6）基金份额持有人大会费用；

　　（7）基金的证券交易费用；

　　（8）基金的银行汇划费用；

　　（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用；

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述一、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　4、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外），须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。

　　5、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　(二)与基金销售有关的费用

　　1、认购费

　　本基金认购费率最高不高于1.2%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

　　购买金额（M）

　　认购费率

　　M＜100万

　　1.2%

　　100万≤M＜500万

　　0.8%

　　500万≤M＜1000万

　　0.2%

　　M≥1000万

　　每笔1,000元

　　投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

　　2、申购费用和赎回费用

　　（1）申购费

　　本基金申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

　　购买金额（M）

　　申购费率

　　M＜100万

　　1.5%

　　100万≤M＜500万

　　0.9%

　　500万≤M＜1000万

　　0.3%

　　M≥1000万

　　每笔1,000元

　　申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　（2）赎回费

　　本基金场外赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示：

　　申请份额持有时间（N）

　　赎回费率

　　N＜1年

　　0.5%

　　1年≤N＜2年

　　0.3%

　　N≥2年

　　0

　　本基金场内赎回费率为0.5%。

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

　　3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

　　4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“基金管理人”部分，更新了主要人员情况。

　　2、在“基金托管人”部分，对“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”和“基金托管人的内部控制制度”进行了更新。

　　3、在“相关服务机构”部分，对代销机构和注册登记机构进行了更新。

　　4、更新了“基金的募集”和“基金合同的生效”章节的。

　　5、补充了南方消费收益份额与南方消费进取份额上市交易的时间。

　　6、补充了本基金开放申购赎回业务的时间及开通定期定额业务的相关情况。

　　7、补充了本基金开放场内份额配对转换业务的时间。

　　8、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

　　9、在“基金的业绩”部分，补充了本基金最近一期的业绩报告。

　　10、对“基金份额持有人服务”进行了更新。

　　11、对“其他应披露事项”进行了更新。

　　12、对部分表述进行了更新。

　　南方基金管理有限公司

　　二〇一二年十月二十四日 (来源：上海证券报)