东吴中证新兴产业指数证券投资基金2012年第三季度报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　东吴中证新兴产业指数证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2011年2月1日至2012年9月30日）

　　注：1、业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率。

　　2、本基金于2011年2月1日成立。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、王少成先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度，从上游原材料价格，到制造业投资，再到耐用消费品增速，都反映出经济仍然维持下行态势，企业的去库存进程因为总需求疲软而被拉长，工业企业收入和利润增速均接近09年以来的低点。而政策方面，央行仍然维持谨慎的货币政策，基建投资处于高位，房地产新开工有所回升，会促进去库存，但因为产能过剩，对经济增速的拉动作用有限。总体来看，市场博弈点还是在政策面，而利好政策一再拖延，预期落空造成冲高回落的走势，对投资者信心造成严重打击，主要股指均呈现震荡下行走势。报告期内，本基金采用复制指数配置的策略，努力控制仓位和成份股上的偏离，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，尽量减少跟踪误差。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金份额净值为0.640元，累计净值0.640元；本报告期份额净值增长率-7.38%，同期业绩比较基准收益率为-7.04%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　经过数十年的高速发展，国家经济体量大幅提升，客观规律决定了单纯依靠要素投入的发展模式难以支撑高速发展。从去年开始，经济增速逐季下滑，今年二季度GDP增速降至7.6%，三季度可能继续维持，已经接近政府底线，预计在未来一段时间里，中国会更为频繁地使用行政手段为经济托底。但随着各要素的边际贡献越来越小，甚至已经成为制约经济增长的因素，市场将倒逼经济结构转型。

　　经济结构转型是指经济中各个结构向着一个更合理更协调的方向发展，包括产业结构、分配结构、劳动力结构、价格结构等等。实现转型的途径就是依靠市场机制，在资源的配置中既要考虑经济发展水平的基础与发展方向，也要充分考虑国际经济与科技发展的趋势，以使国民经济发展更协调，在国际社会中更具竞争力，使得生产要素获得最有效使用，环境得到更大限度的保护。

　　如果要从行业层面看，目前中国在传统行业上产能过剩，在新兴产业上投入不足，这正是经济结构失衡的主要表现，转型的趋势不可阻挡。在较长的经济转型阶段，新兴产业相关的上市公司将会持续快速发展，包括新能源、新技术以及相关的现代服务业。中证新兴产业指数正是基于以上转型思路优选出的主题策略指数，具备长期投资价值。

　　作为被动投资的基金，本基金将继续坚持指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.8.3 其他各项资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

　　§7 影响投资者决策的其他重要信息

　　报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司原总经理徐建平同志因组织安排和个人工作调动原因辞去总经理职务。公司聘任任少华同志为新任基金管理公司总经理。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，已按规定向中国证监会和上海证监局报告。2012年9月13日，中国证监会（证监许可【2012】1218号文）核准了任少华同志的基金行业高级管理人员任职资格，并对其担任公司总经理出具了无异议函。2012年9月18日，公司对此进行了披露。

　　§8 备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；

　　2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；

　　3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；

　　4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

　　5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

　　8.2 存放地点

　　基金管理人处、基金托管人处

　　8.3 查阅方式

　　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

　　网站：http：//www.scfund.com.cn

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

　　客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

　　东吴基金管理有限公司

　　二〇一二年十月二十五日

　　基金简称

　　东吴中证新兴指数

　　基金主代码

　　585001

　　交易代码

　　585001

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年2月1日

　　报告期末基金份额总额

　　1,734,361,049.71份

　　投资目标

　　本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。

　　投资策略

　　本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。

　　业绩比较基准

　　基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

　　风险收益特征

　　本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

　　基金管理人

　　东吴基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

　　1.本期已实现收益

　　-72,653,909.58

　　2.本期利润

　　-92,797,911.01

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.0513

　　4.期末基金资产净值

　　1,109,912,938.19

　　5.期末基金份额净值

　　0.640

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-7.38%

　　1.27%

　　-7.04%

　　1.28%

　　-0.34%

　　-0.01%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　王少成

　　本基金基金经理、公司投资管理部副总经理

　　2011-2-1

　　-

　　9年

　　硕士，复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，现担任公司投资管理部副总经理、东吴双动力股票基金经理、东吴新创业股票基金经理、东吴中证新兴指数基金经理。

　　周 健

　　本基金基金经理

　　2012-5-3

　　-

　　5.5年

　　硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴中证新兴产业指数基金经理

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,050,054,142.38

　　92.73

　　其中：股票

　　1,050,054,142.38

　　92.73

　　2

　　固定收益投资

　　38,682,000.00

　　3.42

　　其中：债券

　　38,682,000.00

　　3.42

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　42,570,808.81

　　3.76

　　6

　　其他各项资产

　　1,117,434.48

　　0.10

　　7

　　合计

　　1,132,424,385.67

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　19,988,251.35

　　1.80

　　B

　　采掘业

　　23,750,789.62

　　2.14

　　C

　　制造业

　　764,309,141.49

　　68.86

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　61,957,466.50

　　5.58

　　C5

　　电子

　　53,358,053.11

　　4.81

　　C6

　　金属、非金属

　　109,876,746.98

　　9.90

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　327,662,520.81

　　29.52

　　C8

　　医药、生物制品

　　205,814,579.61

　　18.54

　　C99

　　其他制造业

　　5,639,774.48

　　0.51

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　18,031,140.12

　　1.62

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　160,139,583.97

　　14.43

　　H

　　批发和零售贸易

　　12,170,689.92

　　1.10

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　22,459,281.46

　　2.02

　　L

　　传播与文化产业

　　9,478,776.21

　　0.85

　　M

　　综合类

　　19,726,488.24

　　1.78

　　合计

　　1,050,054,142.38

　　94.61

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600062

　　华润双鹤

　　742,144

　　16,943,147.52

　　1.53

　　2

　　600867

　　通化东宝

　　1,754,969

　　16,198,363.87

　　1.46

　　3

　　600517

　　置信电气

　　1,141,725

　　15,641,632.50

　　1.41

　　4

　　002230

　　科大讯飞

　　516,981

　　14,692,600.02

　　1.32

　　5

　　002008

　　大族激光

　　1,841,324

　　13,699,450.56

　　1.23

　　6

　　002038

　　双鹭药业

　　373,234

　　13,361,777.20

　　1.20

　　7

　　600703

　　三安光电

　　865,368

　　13,248,784.08

　　1.19

　　8

　　600309

　　烟台万华

　　956,465

　　13,237,475.60

　　1.19

　　9

　　600104

　　上汽集团

　　976,747

　　13,225,154.38

　　1.19

　　10

　　600522

　　中天科技

　　1,593,617

　　13,211,084.93

　　1.19

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　38,682,000.00

　　3.49

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　38,682,000.00

　　3.49

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1101096

　　11央票96

　　200,000

　　19,342,000.00

　　1.74

　　2

　　1101094

　　11央票94

　　200,000

　　19,340,000.00

　　1.74

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　1,094,093.71

　　5

　　应收申购款

　　23,340.77

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　1,117,434.48

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,852,920,256.68

　　本报告期基金总申购份额

　　46,975,935.13

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　165,535,142.10

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,734,361,049.71

　　东吴中证新兴产业指数证券投资基金

　　2012年第三季度报告

　　2012年9月30日

　　基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日 (来源：上海证券报)