安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年第三季度报告

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 （不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：业绩比较基准收益率＝60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、根据基金合同的规定：本基金将基金资产的30％-80％投资于股票，将基金资产的20％-70％投资于债券和其他金融工具（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5％）。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。本基金的建仓期为2012年6月20日至2012年12月19日，截至本报告期期末（2012年9月30日），本基金仍处于建仓期中。

　　2、本基金基金合同生效日为2012年6月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2012年6月20日至2012年9月30日。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

　　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2012年3季度，固定投资增速继续回落、消费和出口增长持续低于预期，使得市场对经济见底的预期不断推后，加上财政政策和货币政策放松力度有限，实体经济和资本市场的流动性整体偏紧，A 股市场整体疲软，报告期内全部申万一级行业均呈现负收益。

　　3季度，本基金在做好资金使用效率管理的同时，逐步买入了具有一定安全边际、业绩增长确定、具有长期投资价值的品种，配置的医药生物、公用事业等行业都有一定的超额收益。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至2012年9月30日，本基金份额净值为1.004元，本报告期份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准增长率为-4.51%。

　　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　未来一段时期内，"稳增长"力度加大和经济结构转型可能给市场带来结构性机会，但房地产投资恢复缓慢、政府投资能力受限、欧美经济复苏反复等使得国内经济增长前景仍然不容乐观，而银行惜贷情绪不利于资金成本的下降，叠加中小盘股估值回归和大小非解禁压力，市场上涨空间短期可能有限。

　　本基金将秉承价值投资理念，坚持"持有人利益高于一切"，充分利用混合基金的灵活性动态调整大类资产配置比例，勤勉尽责地为基金资产保值增值。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　5.8.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：申购含红利再投份额。

　　§7 影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒体和管理人网站进行了如下信息披露：

　　1、2012年7月5日披露了《安信基金管理有限责任公司北京分公司成立的公告》；

　　2、2012年7月21日披露了《安信基金管理有限责任公司上海分公司成立的公告》；

　　3、2012年8月16日披露了《关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构的公告》；

　　4、2012年9月10日披露了《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务公告》；

　　5、2012年9月10日披露了《安信基金管理有限责任公司关于开展基金网上直销相关费率优惠活动的公告》；

　　6、本报告期内，公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

　　§8 备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

　　2、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

　　5、中国证监会要求的其他文件。

　　8.2 存放地点

　　安信基金管理有限责任公司

　　地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

　　8.3 查阅方式

　　上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

　　客户服务电话：4008-088-088

　　网址：http://www.essencefund.com

　　安信基金管理有限责任公司

　　二〇一二年十月二十五日

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

　　基金简称

　　安信灵活配置混合

　　基金主代码

　　750001

　　交易代码

　　750001

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年6月20日

　　报告期末基金份额总额

　　315,536,828.95份

　　投资目标

　　灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报

　　投资策略

　　本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式，在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上，以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本，结合金融市场行为分析，根据大类资产的收益与风险特征及其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、权证投资策略等多种策略，实现基金资产长期稳定增值

　　业绩比较基准

　　60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率

　　风险收益特征

　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种

　　基金管理人

　　安信基金管理有限责任公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（2012年7月1日-2012年9月30日）

　　1.本期已实现收益

　　4,078,903.99

　　2.本期利润

　　2,923,638.09

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　0.0043

　　4.期末基金资产净值

　　316,938,948.88

　　5.期末基金份额净值

　　1.004

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　0.30%

　　0.06%

　　-4.51%

　　0.71%

　　4.81%

　　-0.65%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　陈振宇

　　本基金的基金经理、基金投资部总经理

　　2012年6月20日

　　－

　　18

　　陈振宇先生，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作）。现任安信基金管理有限责任公司基金投资部总经理。

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　39,399,630.47

　　12.15

　　其中：股票

　　39,399,630.47

　　12.15

　　2

　　固定收益投资

　　53,697,500.00

　　16.56

　　其中：债券

　　53,697,500.00

　　16.56

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　195,000,000.00

　　60.15

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　30,347,400.49

　　9.36

　　6

　　其他各项资产

　　5,762,452.60

　　1.78

　　7

　　合计

　　324,206,983.56

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采掘业

　　2,848,178.05

　　0.90

　　C

　　制造业

　　7,061,651.60

　　2.23

　　C0

　　食品、饮料

　　－

　　－

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　4,547,878.40

　　1.43

　　C5

　　电子

　　－

　　－

　　C6

　　金属、非金属

　　－

　　－

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　17,200.00

　　0.01

　　C8

　　医药、生物制品

　　2,496,573.20

　　0.79

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　14,588,914.82

　　4.60

　　E

　　建筑业

　　－

　　－

　　F

　　交通运输、仓储业

　　4,924,770.00

　　1.55

　　G

　　信息技术业

　　－

　　－

　　H

　　批发和零售贸易

　　－

　　－

　　I

　　金融、保险业

　　9,976,116.00

　　3.15

　　J

　　房地产业

　　－

　　－

　　K

　　社会服务业

　　－

　　－

　　L

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　39,399,630.47

　　12.43

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600900

　　长江电力

　　1,552,717

　　10,030,551.82

　　3.16

　　2

　　600036

　　招商银行

　　972,600

　　9,881,616.00

　　3.12

　　3

　　600009

　　上海机场

　　417,000

　　4,924,770.00

　　1.55

　　4

　　600098

　　广州发展

　　724,700

　　4,558,363.00

　　1.44

　　5

　　000792

　　盐湖股份

　　157,040

　　4,547,878.40

　　1.43

　　6

　　601808

　　中海油服

　　175,705

　　2,848,178.05

　　0.90

　　7

　　002007

　　华兰生物

　　96,170

　　2,496,573.20

　　0.79

　　8

　　601628

　　中国人寿

　　5,000

　　94,500.00

　　0.03

　　9

　　002662

　　京威股份

　　2,000

　　17,200.00

　　0.01

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　19,334,000.00

　　6.10

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　4,313,500.00

　　1.36

　　5

　　企业短期融资券

　　30,050,000.00

　　9.48

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　－

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　53,697,500.00

　　16.94

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　041255016

　　12新业国资CP001

　　200,000

　　20,016,000.00

　　6.32

　　2

　　1101088

　　11央行票据88

　　200,000

　　19,334,000.00

　　6.10

　　3

　　041260065

　　12华电能源CP001

　　100,000

　　10,034,000.00

　　3.17

　　4

　　126018

　　08江铜债

　　50,000

　　4,313,500.00

　　1.36

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　5,132,789.69

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　618,889.51

　　5

　　应收申购款

　　10,773.40

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　5,762,452.60

　　本报告期期初基金份额总额

　　743,426,623.31

　　本报告期基金总申购份额

　　117,947.91

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　428,007,742.27

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　315,536,828.95

　　安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

　　2012年第三季度报告

　　2012年9月30日

　　基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月25日 (来源：上海证券报)