富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2012年第三季度报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。

　　投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2011年8月2日至2012年9月30日）

　　注：1、本基金的基金合同生效日为2011年8月2日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　　2、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的30%－80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%－70%。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%”。

　　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

　　3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　随着国内经济增速继续下滑，企业盈利持续恶化，而宏观经济政策低于预期，投资者信心在三季度大幅下滑，大小非的减持更使得股票市场雪上加霜。如果扣除三季度末最后两天的反弹，A股市场出现了接近5个月连续下跌。总体而言，在三季度消费类行业的表现好于周期性行业。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.819元，本报告期净值增长率为-3.65%，同期业绩比较基准增长率为-4.47%，本基金战胜业绩比较基准0.82%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　　5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.8.3 其他各项资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

　　2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

　　3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

　　4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

　　5、中国证监会要求的其他文件

　　7.2 存放地点

　　基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

　　7.3 查阅方式

　　1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

　　2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　二〇一二年十月二十五日

　　基金简称

　　国富策略回报混合

　　基金主代码

　　450010

　　交易代码

　　450010

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年8月2日

　　报告期末基金份额总额

　　564,531,190.66份

　　投资目标

　　本基金基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略，合理配置股票、债券和现金资产比重，以及各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

　　投资策略

　　其他衍生工具投资策略：

　　本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。

　　业绩比较基准

　　60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率（全价）

　　风险收益特征

　　本基金是混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的品种。

　　基金管理人

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

　　1.本期已实现收益

　　6,349,863.38

　　2.本期利润

　　-18,616,000.65

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.0315

　　4.期末基金资产净值

　　462,319,572.47

　　5.期末基金份额净值

　　0.819

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-3.65%

　　1.01%

　　-4.47%

　　0.71%

　　0.82%

　　0.30%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　朱国庆

　　本基金基金经理及富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理，权益投资总监

　　2011-8-2

　　-

　　14年

　　朱国庆先生，CFA，注册会计师，复旦大学应用数学学士，复旦大学应用经济学硕士。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员及行业研究员。现任本基金和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理并兼任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　366,250,946.10

　　78.90

　　其中：股票

　　366,250,946.10

　　78.90

　　2

　　固定收益投资

　　90,368,284.00

　　19.47

　　其中：债券

　　90,368,284.00

　　19.47

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　5,147,028.98

　　1.11

　　6

　　其他各项资产

　　2,429,415.25

　　0.52

　　7

　　合计

　　464,195,674.33

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　4,545,138.48

　　0.98

　　B

　　采掘业

　　6,501,150.18

　　1.41

　　C

　　制造业

　　178,810,775.96

　　38.68

　　C0

　　食品、饮料

　　21,185,240.76

　　4.58

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　21,635,973.37

　　4.68

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　2,345,428.35

　　0.51

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　9,081,926.00

　　1.96

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　72,758,482.79

　　15.74

　　C8

　　医药、生物制品

　　51,803,724.69

　　11.21

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　4,838,582.37

　　1.05

　　E

　　建筑业

　　7,031,395.80

　　1.52

　　F

　　交通运输、仓储业

　　15,623,255.00

　　3.38

　　G

　　信息技术业

　　39,065,411.45

　　8.45

　　H

　　批发和零售贸易

　　35,879,470.32

　　7.76

　　I

　　金融、保险业

　　37,725,032.14

　　8.16

　　J

　　房地产业

　　19,262,994.72

　　4.17

　　K

　　社会服务业

　　16,967,739.68

　　3.67

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　366,250,946.10

　　79.22

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　000063

　　中兴通讯

　　2,255,565

　　25,172,105.40

　　5.44

　　2

　　002022

　　科华生物

　　2,077,502

　　22,520,121.68

　　4.87

　　3

　　600582

　　天地科技

　　1,947,565

　　20,040,443.85

　　4.33

　　4

　　601318

　　中国平安

　　477,325

　　20,019,010.50

　　4.33

　　5

　　002291

　　星期六

　　2,738,562

　　16,458,757.62

　　3.56

　　6

　　600276

　　恒瑞医药

　　527,340

　　15,983,675.40

　　3.46

　　7

　　600741

　　华域汽车

　　1,618,475

　　15,343,143.00

　　3.32

　　8

　　300171

　　东富龙

　　530,490

　　14,737,012.20

　　3.19

　　9

　　002563

　　森马服饰

　　648,113

　　13,351,127.80

　　2.89

　　10

　　600837

　　海通证券

　　1,373,458

　　13,157,727.64

　　2.85

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　49,836,000.00

　　10.78

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　40,532,284.00

　　8.77

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　90,368,284.00

　　19.55

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1101078

　　11央票78

　　300,000

　　30,522,000.00

　　6.60

　　2

　　1280247

　　12常交通债

　　250,000

　　25,112,500.00

　　5.43

　　3

　　1101084

　　11央票84

　　200,000

　　19,314,000.00

　　4.18

　　4

　　122065

　　11上港01

　　100,000

　　10,063,000.00

　　2.18

　　5

　　122126

　　11庞大02

　　50,920

　　5,356,784.00

　　1.16

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　31,744.99

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　64,438.88

　　4

　　应收利息

　　2,328,096.57

　　5

　　应收申购款

　　5,134.81

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　2,429,415.25

　　本报告期期初基金份额总额

　　615,321,374.16

　　本报告期基金总申购份额

　　442,318.58

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　51,232,502.08

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　564,531,190.66

　　富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

　　2012年第三季度报告

　　2012年9月30日

　　基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日 (来源：上海证券报)