汉兴证券投资基金2012年第三季度报告

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位： 人民币元

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本期已实现收益指基金本期利息 收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：过去三个月指2012年7月1日－2012年9月30日

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：截止日期为2012年9月30日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

　　本基金于1999年12月30日成立，建仓期6个月，从1999年12月30日至2000年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　　事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

　　事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

　　事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年3季度，由于对国内宏观经济的担忧，市场呈现弱势下跌格局。政策面，房价抬头后房地产政策又重新收紧。在非银金融方面，创新的步伐也低于预期。失去了房地产和非银金融这两个市场主导板块的支持，市场又重新回到成长股的投资中。展望四季度，随着国内政治不确定性的消除以及上半年一系列保增长政策的累积效应，经济将从三季度开始逐步企稳回升，只是在找到新的增长引擎前，复苏力度将会比较微弱，因此投资策略还将以成长股为主。

　　本基金3季度投资策略：（1）坚持非银金融创新是未来的一个重要方向，配置了保险和券商，降低了银行的配置；（2）未来几个季度，火电板块都将受益于成本下降，增长比较确定，继续这一板块的配置；（3）在成长股中，重点配置了医药板块。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期，本基金净值增长率为-5.54%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8投资组合报告附注

　　5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本期，本基金持有的*ST领先于2012年1月12日公告公司实际控制人及公司高级管理人员在公司2009年筹划重组期间利用内幕信息进行交易的行为受到中国证券监督管理委员会行政处罚。

　　基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

　　本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.8.3其他资产构成

　　5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准设立汉兴基金的文件

　　2、汉兴证券投资基金基金合同

　　3、汉兴证券投资基金托管协议

　　4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

　　5、汉兴证券投资基金财务报表及报表附注

　　6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　　7.2存放地点

　　上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　7.3 查阅方式

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

　　咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

　　公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

　　富国基金管理有限公司

　　2012年10月25日

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。

　　基金简称

　　富国汉兴封闭

　　基金主代码

　　500015

　　交易代码

　　500015

　　基金运作方式

　　契约型封闭式

　　基金合同生效日

　　1999年12月30日

　　报告期末基金份额总额（单位：份）

　　3,000,000,000.00

　　投资目标

　　本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。

　　投资策略

　　坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。

　　业绩比较基准

　　无

　　风险收益特征

　　无

　　基金管理人

　　富国基金管理有限公司

　　基金托管人

　　交通银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（2012年07月01日-2012年09月30日）

　　1.本期已实现收益

　　-101,812,182.64

　　2.本期利润

　　-156,698,971.53

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.0522

　　4.期末基金资产净值

　　2,667,642,948.09

　　5.期末基金份额净值

　　0.8892

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-5.54%

　　2.17%

　　－

　　－

　　－

　　－

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　刘魁

　　本基金基金经理

　　2012-05-16

　　－

　　7年

　　博士，曾任嘉实基金管理有限公司任研究员；诺安基金管理有限公司投资经理；自2010年4月至2012年5月任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理，2012年5月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,981,477,251.78

　　74.05

　　其中：股票

　　1,981,477,251.78

　　74.05

　　2

　　固定收益投资

　　545,545,601.00

　　20.39

　　其中：债券

　　545,545,601.00

　　20.39

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　121,540,372.77

　　4.54

　　6

　　其他资产

　　27,316,796.00

　　1.02

　　7

　　合计

　　2,675,880,021.55

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　15,678,451.60

　　0.59

　　B

　　采掘业

　　36,467,404.00

　　1.37

　　C

　　制造业

　　845,679,450.43

　　31.70

　　C0

　　食品、饮料

　　248,257,969.70

　　9.31

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　5,355,955.88

　　0.20

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　65,546,022.76

　　2.46

　　C5

　　电子

　　50,425,358.80

　　1.89

　　C6

　　金属、非金属

　　90,417,365.65

　　3.39

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　158,723,466.38

　　5.95

　　C8

　　医药、生物制品

　　226,953,311.26

　　8.51

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　215,248,287.55

　　8.07

　　E

　　建筑业

　　70,692,054.15

　　2.65

　　F

　　交通运输、仓储业

　　2,492,000.00

　　0.09

　　G

　　信息技术业

　　209,838,807.61

　　7.87

　　H

　　批发和零售贸易

　　117,195,842.55

　　4.39

　　I

　　金融、保险业

　　236,279,122.79

　　8.86

　　J

　　房地产业

　　182,192,685.23

　　6.83

　　K

　　社会服务业

　　21,563,563.75

　　0.81

　　L

　　传播与文化产业

　　12,010,542.00

　　0.45

　　M

　　综合类

　　16,139,040.12

　　0.60

　　合计

　　1,981,477,251.78

　　74.28

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　300146

　　汤臣倍健

　　2,150,320

　　113,988,463.20

　　4.27

　　2

　　601318

　　中国平安

　　2,340,158

　　98,146,226.52

　　3.68

　　3

　　600011

　　华能国际

　　13,847,825

　　87,656,732.25

　　3.29

　　4

　　600519

　　贵州茅台

　　299,513

　　73,620,295.40

　　2.76

　　5

　　002482

　　广田股份

　　4,107,615

　　70,692,054.15

　　2.65

　　6

　　002269

　　美邦服饰

　　3,620,866

　　69,158,540.60

　　2.59

　　7

　　600570

　　恒生电子

　　5,338,899

　　67,163,349.42

　　2.52

　　8

　　002422

　　科伦药业

　　1,226,990

　　61,226,801.00

　　2.30

　　9

　　000669

　　*ST领先

　　2,165,771

　　57,176,354.40

　　2.14

　　10

　　600521

　　华海药业

　　3,638,015

　　51,077,730.60

　　1.91

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　155,959,001.00

　　5.85

　　2

　　央行票据

　　174,489,000.00

　　6.54

　　3

　　金融债券

　　215,097,600.00

　　8.06

　　其中：政策性金融债

　　215,097,600.00

　　8.06

　　4

　　企业债券

　　－

　　－

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　－

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　545,545,601.00

　　20.45

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　010308

　　03国债⑻

　　951,430

　　95,809,001.00

　　3.59

　　2

　　1101082

　　11央行票据82

　　700,000

　　67,592,000.00

　　2.53

　　3

　　019202

　　12国债02

　　600,000

　　60,150,000.00

　　2.25

　　4

　　110258

　　11国开58

　　500,000

　　50,055,000.00

　　1.88

　　5

　　110233

　　11国开33

　　500,000

　　49,065,000.00

　　1.84

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　1,212,764.81

　　2

　　应收证券清算款

　　15,424,284.35

　　3

　　应收股利

　　315,921.33

　　4

　　应收利息

　　10,363,825.51

　　5

　　应收申购款

　　－

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　27,316,796.00

　　报告期期初管理人持有的封闭式基金份额

　　10,000,000.00

　　报告期期间买入总份额

　　－

　　报告期期间卖出总份额

　　－

　　报告期期末管理人持有的封闭式基金份额

　　10,000,000.00

　　报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）

　　0.33

　　汉兴证券投资基金

　　2012年第三季度报告

　　2012年9月30日

　　基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月25日 (来源：上海证券报)