基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国
工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
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报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。
§2 基金产品概况
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方消费”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月,至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金接受投资者大额申赎后被动增减仓位所致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
出于对经济增速下滑,企业盈利恶化以及内外部较多不确定性的担忧,三季度市场连续阴跌。报告期内各行业出现普跌,具体来看,上游资源板块和业绩成长性较强的TMT、医药相对抗跌,而销售数据欠佳的服装、零售和限购政策影响的地产、汽车等行业下跌幅度较大。
宏观经济上,我们判断目前处于本轮周期的GDP增速筑底阶段,未来几个季度或可看到经济温和回升的局面,但考虑到大规模刺激政策的可能性较小,经济复苏的力度会比较平缓。通胀方面短期压力较小,不会成为市场操作的主线。国内政策层面上,我们观察到各地一系列重大项目的出台,然而资金的来源和落实问题仍然值得关注。海外方面,我们看到欧债危机随着各项救助措施的明确,其爆发风险正在逐渐减弱,同时美国无限期QE3的推出,对维护风险资产偏好和大宗商品价格提供了一定支撑。
报告期内本基金已完成建仓。按照基金契约要求,股票部分仓位将持续维持80%以上。行业上我们严格遵照契约投资范围,重点配置了食品饮料、TMT、医药等板块。四季度我们在做好自上而下行业配置的基础上,结合前期市场跌幅较大的情况,我们在选股思路上主要是两条主线,一是选择估值有较大吸引力,前期超跌错杀,同时行业地位仍然较为稳固,有可能走出估值修复行情的公司;二是选择业绩成长确定性强,行业前景良好的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金净值增长率-4.51%
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
5.8.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议》。
3、 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2012年3季度报告原文。
7.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
7.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
基金简称
南方新兴消费增长分级股票
交易代码
160127
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2012年3月13日
报告期末基金份额总额
504,142,267.59份
投资目标
通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合资产的稳定增值。
业绩比较基准
中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称
南方新兴消费增长分级股票
南方消费收益
南方消费进取
下属三级基金的交易代码
160127
150049
150050
报告期末下属三级基金的份额总额
363,524,936.59份
70,308,665.00份
70,308,666.00份
主要财务指标
报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )
1.本期已实现收益
-5,837,706.14
2.本期利润
-23,877,067.24
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0445
4.期末基金资产净值
479,774,500.48
5.期末基金份额净值
0.952
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.51%
0.95%
-3.92%
0.97%
-0.59%
-0.02%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杜冬松
本基金的基金经理
2012年3月13日
-
10
第三军医大学医学硕士,具有基金从业资格。曾担任天津272医院外科主治医师、深圳健安医药市场部部长、
中新药业成药分公司学术推广部部长;2002年4月至2008年8月,历任平安证券研究所研究员、医药行业首席研究员、行业部副总经理。2008年9月加入南方基金,任研究部医药行业首席研究员和消费组组长;2012年3月至今,任南方消费基金经理。
张旭
本基金的基金经理
2012年3月13日
-
4
毕业于中央财经大学, 获金融学硕士学位,具有基金从业资格。2008年加入南方基金,曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理;2012年3月至今,任南方消费基金经理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
408,066,939.35
84.64
其中:股票
408,066,939.35
84.64
2
固定收益投资
30,290,000.00
6.28
其中:债券
30,290,000.00
6.28
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
30,739,301.59
6.38
6
其他资产
13,037,956.61
2.70
7
合计
482,134,197.55
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
246,024.00
0.05
C
制造业
301,531,903.50
62.85
C0
食品、饮料
151,089,306.94
31.49
C1
纺织、服装、皮毛
15,722,616.18
3.28
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
2,638,566.00
0.55
C5
电子
11,304,190.48
2.36
C6
金属、非金属
6,466,214.80
1.35
C7
机械、设备、仪表
82,452,283.05
17.19
C8
医药、生物制品
19,208,128.95
4.00
C99
其他制造业
12,650,597.10
2.64
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
32,991,798.78
6.88
H
批发和零售贸易
32,463,187.51
6.77
I
金融、保险业
4,977,739.00
1.04
J
房地产业
5,024,004.24
1.05
K
社会服务业
22,541,708.00
4.70
L
传播与文化产业
8,290,574.32
1.73
M
综合类
-
-
合计
408,066,939.35
85.05
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台 148,767
36,566,928.60
7.62
2
000651
格力电器 1,205,182
25,766,791.16
5.37
3
000858
五粮液 714,676
24,227,516.40
5.05
4
002304
洋河股份 191,248
23,906,000.00
4.98
5
000069
华侨城A
4,025,305
22,541,708.00
4.70
6
000895
双汇发展 294,586
17,822,453.00
3.71
7
600104
上汽集团 1,130,900
15,312,386.00
3.19
8
000799
酒鬼酒 262,090
14,336,323.00
2.99
9
600702
沱牌舍得 428,790
13,939,962.90
2.91
10
600086
东方金钰 739,801
12,650,597.10
2.64
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,008,000.00
2.09
其中:政策性金融债
10,008,000.00
2.09
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
20,282,000.00
4.23
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
30,290,000.00
6.31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
041164007
11
营口港CP001
200,000
20,282,000.00
4.23
2
120216
12国开16
100,000
10,008,000.00
2.09
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
470,209.25
2
应收证券清算款
11,378,438.98
3
应收股利
-
4
应收利息
1,180,418.17
5
应收申购款
8,890.21
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,037,956.61
项目
南方新兴消费增长分级股票
南方消费收益
南方消费进取
本报告期期初基金份额总额
414,791,109.97
87,086,820.00
87,086,821.00
本报告期基金总申购份额
4,416,670.77
-
-
减:本报告期基金总赎回份额
89,239,154.15
-
-
本报告期基金拆分变动份额
33,556,310.00
-16,778,155.00
-16,778,155.00
本报告期期末基金份额总额
363,524,936.59
70,308,665.00
70,308,666.00
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月26日 (来源:上海证券报)
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