基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组
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合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2012年07月01日起至2012年09月30日止。
§2 基金产品概况
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方保本”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、任职日期指基金合同生效日；
2、离职日期为根据公司决定确定的解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金接受投资者大额申赎后被动增减仓位所致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年第3季度，国内经济维持低位运行，CPI探底略有回升、PPI下跌幅度持续扩大；8月PMI指数49.2%，创9个月新低，9月略有回升；固定资产投资、工业增加值同比增幅仍小幅下滑。受房地产调控掣肘，自7月降息后，货币政策保持稳定，主要使用逆回购进行资金面调节。3季度A股市场连续下跌，到9月份有所反弹，季度沪深300下跌6.85%。部分周期行业(如采掘、有色、建筑建材)及电子、医药行业表现强于大盘，前期较为强势以及与投资直接相关的行业如纺织服装、家用电器、房地产、黑色金属等表现相对较弱。三季度债券市场有所调整，中证国债（净价）指数下跌1.3%，中证企债（净价）指数下跌1.25%。
展望4季度，经济仍将处于底部徘徊阶段，尚未看到明确回升趋势。预判4季度受益于地方投资增速，经济或将有所回暖，GDP预计稍微上扬至7.6-7.8%，PMI也将有所上升。十八大已定于11月8日召开，平稳过渡将是4季度宏观政策的主旋律，年内政策大幅放松的概率不大，但政策基调将逐步转暖。
市场方面，股票市场经历前期调整后风险逐步释放，当前估值处于相对低位，估值吸引力凸显。行业配置方面，消费板块和高分红公用事业板块仍是我们配置的重点。在债券投资方面，我们延续2季度的思路，认为债券市场继续获得资本利得的空间已经有限，整体策略短期内仍将趋于保守，以获取稳定票息为主，因此将继续买入及持有中高评级信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012年第3季度，本基金净值增长率为0%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《南方保本混合型证券投资基金基金合同》
2、《南方保本混合型证券投资基金托管协议》
3、南方保本混合型证券投资基金2012年第3季度报告原文
7.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
7.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
基金简称
南方保本混合
交易代码
202212
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年6月21日
报告期末基金份额总额
3,940,134,930.36份
投资目标
本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准
3年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征
本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金保证人
中国投资担保有限公司
主要财务指标
报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）
1.本期已实现收益
41,101,476.11
2.本期利润
-1,201,519.90
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0003
4.期末基金资产净值
4,153,593,967.84
5.期末基金份额净值
1.054
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.00%
0.12%
1.20%
0.00%
-1.20%
0.12%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋峰
本基金的基金经理
2011年6月21日
-
11
经济学博士，具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司，2003年11月至2006年11月，担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 2007年加入南方基金，2007年6月至2010年12月，任南方避险基金经理；2008年1月至2009年2月，任南方宝元基金经理；2008年11月至今，任南方恒元基金经理，2010年10月至今，任南方盛元基金经理，2011年6月至今，任南方保本基金经理。
孙鲁闽
本基金的基金经理
2011年6月21日
-
9
南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理，2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今，任南方避险基金经理；2011年6月至今，任南方保本基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
442,407,965.89
9.63
其中：股票
442,407,965.89
9.63
2
固定收益投资
2,945,764,849.77
64.15
其中：债券
2,945,764,849.77
64.15
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,114,088,225.35
24.26
6
其他资产
89,727,462.90
1.95
7
合计
4,591,988,503.91
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
16,538,390.00
0.40
C
制造业
222,107,458.85
5.35
C0
食品、饮料
143,335,738.50
3.45
C1
纺织、服装、皮毛
18,688,950.00
0.45
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
28,135,156.08
0.68
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
1,277,846.64
0.03
C7
机械、设备、仪表
14,108,483.58
0.34
C8
医药、生物制品
16,561,284.05
0.40
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
66,743,020.00
1.61
E
建筑业
3,212,355.12
0.08
F
交通运输、仓储业
79,095,010.00
1.90
G
信息技术业
15,966,000.00
0.38
H
批发和零售贸易
14,461,481.51
0.35
I
金融、保险业
19,926,000.00
0.48
J
房地产业
4,358,250.41
0.10
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
442,407,965.89
10.65
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000858
五粮液 2,701,330
91,575,087.00
2.20
2
600098
广州发展 10,000,000
62,900,000.00
1.51
3
601006
大秦铁路 10,159,100
61,970,510.00
1.49
4
600309
烟台万华 2,032,887
28,135,156.08
0.68
5
000568
泸州老窖 599,939
23,097,651.50
0.56
6
600000
浦发银行 2,700,000
19,926,000.00
0.48
7
002154
报喜鸟 1,785,000
18,688,950.00
0.45
8
600009
上海机场 1,450,000
17,124,500.00
0.41
9
600028
中国石化 2,761,000
16,538,390.00
0.40
10
600406
国电南瑞 900,000
15,966,000.00
0.38
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
144,840,000.00
3.49
3
金融债券
89,979,000.00
2.17
其中：政策性金融债
89,979,000.00
2.17
4
企业债券
1,317,420,849.77
31.72
5
企业短期融资券
681,004,000.00
16.40
6
中期票据
712,521,000.00
17.15
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,945,764,849.77
70.92
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
122079
11上港02
1,500,010
152,986,019.90
3.68
2
115001
钒钛债1
1,494,201
148,717,825.53
3.58
3
115002
国安债1
1,520,000
147,155,760.00
3.54
4
1101082
11央行票据82
1,500,000
144,840,000.00
3.49
5
126014
08国电债
1,180,140
111,346,209.00
2.68
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
296,562.07
2
应收证券清算款
9,695,100.99
3
应收股利
-
4
应收利息
79,735,799.84
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
89,727,462.90
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600098
广州发展
62,900,000.00
1.51
非公开发行
2
600406
国电南瑞
15,966,000.00
0.38
重大资产重组
本报告期期初基金份额总额
4,124,187,201.45
本报告期基金总申购份额
-
减:本报告期基金总赎回份额
184,052,271.09
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
3,940,134,930.36
南方保本混合型证券投资基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月26日 (来源：上海证券报)
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