汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2012年第三季度报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008 年7 月8 日）起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

　　本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

　　本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有一次。投资组合经理因指数投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度，由于美国QE3实施和欧洲债务危机的缓解，海外市场风险偏好上升，欧美股市和大宗商品都大幅反弹。但国内A股市场由于经济延续探底走势和其他诸多不确定因素叠加，市场情绪低落，股指延续调整走势。以医药和消费电子为代表的成长性板块受到资金追逐，而地产、工程机械这类周期性板块在三季度调整幅度较大。

　　本基金对市场一直持相对谨慎的判断，三季度在操作上维持较低的股票仓位，坚持以消费成长类资产为组合的核心配置，这一相对防御的总体思路使得组合表现相对抗跌，基金净值领先于业绩比较基准。但是本季度操作上也有不尽如人意的地方，对电力和服装股上的配置在基本面出现偏离先前预期的情况下，未能果断处置，对净值造成一定拖累。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本基金三季度收益率为-1.39%，同期业绩比较基准收益率为-3.78%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从近期的数据来看，经济低迷的迹象从投资和进出口进一步蔓延到消费。经济增长的动力不足，部分周期性行业的去产能化压力延续，经济底部徘徊和企业盈利下滑的趋势短期难以改观。虽然近期部分国企和民间产业资本的增持回购逐渐增多，监管层对市场的态度也趋于积极，但市场的供求矛盾仍未得到有效缓解，对目前的市场环境我们仍持相对谨慎的看法。市场参与者信心的稳定和恢复不仅需要经济基本面的配合，而在这之外的关于经济、社会和资本市场的制度设计对整个市场信心的长远影响更值得关注。

　　虽然过去一年多国内经济形势严峻，但A股市场依然涌现出一批优秀的成长性标的，正是这类优质公司的存在，让我们对未来经济和资本市场仍然充满希望。展望四季度，我们在坚持前期以消费成长类资产为基本配置的前提下，着眼于明年，进一步加强调研，争取在低迷的经济环境中寻找出更多商业模式清晰，成长前景明朗，治理规范的优质成长股标的优化组合，力求在有效控制风险的前提下取得较好的基金业绩。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.8.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.8.3 其他资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

　　2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

　　6、中国证监会要求的其他文件。

　　7.2 存放地点

　　上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

　　7.3 查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

　　汇添富基金管理有限公司

　　2012年10月26日

　　基金简称

　　汇添富蓝筹稳健混合

　　交易代码

　　519066

　　前端交易代码

　　519066

　　后端交易代码

　　519067

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2008年7月8日

　　报告期末基金份额总额

　　353,257,588.31份

　　投资目标

　　通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金资产的长期增值。

　　投资策略

　　本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。

　　业绩比较基准

　　沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

　　风险收益特征

　　本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

　　基金管理人

　　汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）

　　1.本期已实现收益

　　1,406,497.14

　　2.本期利润

　　-4,937,276.90

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.0144

　　4.期末基金资产净值

　　399,984,668.56

　　5.期末基金份额净值

　　1.132

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-1.39%

　　0.77%

　　-3.78%

　　0.71%

　　2.39%

　　0.06%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　苏竞

　　本基金的基金经理，汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。

　　2008年7月8日

　　-

　　9年

　　国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师，2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　240,749,917.00

　　58.43

　　其中：股票

　　240,749,917.00

　　58.43

　　2

　　固定收益投资

　　64,064,126.00

　　15.55

　　其中：债券

　　64,064,126.00

　　15.55

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　60,000,000.00

　　14.56

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　30,535,129.18

　　7.41

　　6

　　其他资产

　　16,665,721.59

　　4.04

　　7

　　合计

　　412,014,893.77

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　135,816,741.26

　　33.96

　　C0

　　食品、饮料

　　22,290,535.78

　　5.57

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　4,039,000.00

　　1.01

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　7,000,485.60

　　1.75

　　C5

　　电子

　　20,278,000.00

　　5.07

　　C6

　　金属、非金属

　　22,900,009.16

　　5.73

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　6,140,921.00

　　1.54

　　C8

　　医药、生物制品

　　53,167,789.72

　　13.29

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　7,965,000.00

　　1.99

　　E

　　建筑业

　　41,085,753.48

　　10.27

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　13,941,000.00

　　3.49

　　I

　　金融、保险业

　　4,920,000.00

　　1.23

　　J

　　房地产业

　　4,304,000.00

　　1.08

　　K

　　社会服务业

　　11,293,298.58

　　2.82

　　L

　　传播与文化产业

　　21,424,123.68

　　5.36

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　240,749,917.00

　　60.19

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600019

　　宝钢股份

　　5,000,002

　　22,900,009.16

　　5.73

　　2

　　600594

　　益佰制药

　　1,000,058

　　20,941,214.52

　　5.24

　　3

　　600702

　　沱牌舍得

　　500,078

　　16,257,535.78

　　4.06

　　4

　　300027

　　华谊兄弟

　　1,000,008

　　15,460,123.68

　　3.87

　　5

　　002038

　　双鹭药业

　　400,044

　　14,321,575.20

　　3.58

　　6

　　002325

　　洪涛股份

　　800,046

　　13,104,753.48

　　3.28

　　7

　　300039

　　上海凯宝

　　500,000

　　11,755,000.00

　　2.94

　　8

　　002140

　　东华科技

　　500,000

　　11,700,000.00

　　2.93

　　9

　　002672

　　东江环保

　　200,023

　　11,293,298.58

　　2.82

　　10

　　002081

　　金 螳 螂

　　300,000

　　11,100,000.00

　　2.78

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　20,022,000.00

　　5.01

　　其中：政策性金融债

　　20,022,000.00

　　5.01

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　41,452,000.00

　　10.36

　　7

　　可转债

　　2,590,126.00

　　0.65

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　64,064,126.00

　　16.02

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1182293

　　11铜有色MTN1

　　200,000

　　20,854,000.00

　　5.21

　　2

　　1182312

　　11五矿MTN2

　　200,000

　　20,598,000.00

　　5.15

　　3

　　120405

　　12农发05

　　200,000

　　20,022,000.00

　　5.01

　　4

　　110015

　　石化转债

　　26,620

　　2,590,126.00

　　0.65

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　486,440.81

　　2

　　应收证券清算款

　　14,112,413.66

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　2,034,471.76

　　5

　　应收申购款

　　32,395.36

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　16,665,721.59

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110015

　　石化转债

　　2,590,126.00

　　0.65

　　本报告期期初基金份额总额

　　354,009,666.10

　　本报告期基金总申购份额

　　40,433,397.94

　　减:本报告期基金总赎回份额

　　41,185,475.73

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　353,257,588.31

　　汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金

　　2012年第三季度报告

　　2012年9月30日

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月26日 (来源：上海证券报)