基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年8月7日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有一次。投资组合经理因指数投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年三季度A股市场呈现单边下跌走势,宏观经济和企业盈利超预期下滑依然是制约市场的主要因素,同时政策持续低于预期也导致市场情绪低迷,上证指数本季度累计下跌6.26%。三季度市场延续了结构性行情的特点,消费类板块表现抗跌而周期性板块跌幅较大。本基金坚持相对防御的投资策略,三季度小幅降低了股票仓位并继续调整组合结构,减持了部分周期性资产,同时进一步向增长确定的成长股集中。该策略取得了较好的效果,三季度本基金跑赢业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
三季度本基金净值下跌1.50%,同期业绩比较基准下跌5.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,我们认为经济快速下行趋势有望得以遏制,GDP同比增速在基数效应下会有所回升。虽然出口形势仍不乐观,但未来消费增速将有所改善,同时受基建和地产投资增速回升的带动,四季度固定资产投资增速有望保持平稳,从而带动经济增速出现企稳。四季度通胀将温和上行,因此央行在货币政策上会保持谨慎,逆回购仍将是主要调节工具,从而保持流动性紧平衡的局面。从微观层面看,企业去库存仍未结束,企业盈利难有趋势性好转,但在基数效应下企业盈利增速会出现企稳。四季度最大的影响因素是即将召开的十八大,它将为中国的改革与长期发展指明方向,同时也为A股市场带来短暂偏暖的政策环境。
在经济企稳预期和政策维稳的双重作用下,我们对四季度A股市场谨慎乐观。当然,在流动性偏紧以及企业盈利没有实质性改善之前,市场仍会以结构性行情为主,增长确定的行业和个股仍然会受到市场追捧。本基金将坚持精选个股的策略,重点在消费服务行业中寻找高增长的优质品种,同时密切关注经济企稳预期下部分周期性行业的反弹机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富均衡增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2012年10月26日
基金简称
汇添富均衡增长股票
交易代码
519018
前端交易代码
519018
后端交易代码
519010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年8月7日
报告期末基金份额总额
22,352,825,737.71份
投资目标
本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略
本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。
基金管理人
汇添富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )
1.本期已实现收益
-231,068,001.92
2.本期利润
-212,108,624.55
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0094
4.期末基金资产净值
13,817,843,712.13
5.期末基金份额净值
0.6182
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.50%
0.91%
-5.31%
0.95%
3.81%
-0.04%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
苏竞
本基金的基金经理,汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2007年12月17日
-
9年
国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
韩贤旺
本基金的基金经理,研究总监
2012年3月2日
-
14年
国籍:中国。学历:复旦大学经济学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任君安证券有限责任公司分析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添富基金管理有限公司任研究总监,2012年3月2日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
叶从飞
本基金的基金经理
2012年3月2日
-
8年
国籍:中国。学历:南京大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任中原证券股份有限公司资产管理部交易员、投资经理助理。2005年10月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管,2010年9月21日至2012年3月1日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理助理,2012年3月2日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
10,373,610,748.27
74.76
其中:股票
10,373,610,748.27
74.76
2
固定收益投资
801,769,843.10
5.78
其中:债券
801,769,843.10
5.78
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
1,764,724,394.09
12.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
915,759,388.97
6.60
6
其他资产
20,232,120.75
0.15
7
合计
13,876,096,495.18
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
443,188,051.52
3.21
C
制造业
5,646,557,393.88
40.86
C0
食品、饮料
1,681,934,341.31
12.17
C1
纺织、服装、皮毛
107,988,704.00
0.78
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
84,720,620.89
0.61
C5
电子
1,237,920,817.60
8.96
C6
金属、非金属
137,400,032.06
0.99
C7
机械、设备、仪表
357,790,425.44
2.59
C8
医药、生物制品
1,962,605,452.58
14.20
C99
其他制造业
76,197,000.00
0.55
D
电力、煤气及水的生产和供应业
216,697,965.02
1.57
E
建筑业
1,229,631,693.50
8.90
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
588,589,767.38
4.26
H
批发和零售贸易
1,081,748,826.90
7.83
I
金融、保险业
576,686,886.95
4.17
J
房地产业
201,883,807.33
1.46
K
社会服务业
172,495,992.91
1.25
L
传播与文化产业
216,130,362.88
1.56
M
综合类
-
-
合计
10,373,610,748.27
75.07
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台 2,387,045
586,735,661.00
4.25
2
002081
金 螳 螂
14,051,839
515,577,294.04
3.73
3
002241
歌尔声学 13,648,357
508,947,232.53
3.68
4
002236
大华股份 8,139,383
333,714,703.00
2.42
5
600594
益佰制药 14,038,427
293,964,661.38
2.13
6
002304
洋河股份 2,123,948
265,493,500.00
1.92
7
002230
科大讯飞 9,064,902
257,624,514.84
1.86
8
600702
沱牌舍得 7,838,804
254,839,518.04
1.84
9
600694
大商股份 6,383,190
246,008,142.60
1.78
10
000501
鄂武商A
20,559,856
243,017,497.92
1.76
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
19,640,000.00
0.14
2
央行票据
290,010,000.00
2.10
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
479,720,000.00
3.47
6
中期票据
-
-
7
可转债
12,399,843.10
0.09
8
其他
-
-
9
合计
801,769,843.10
5.80
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1101088
11央行票据88
3,000,000
290,010,000.00
2.10
2
041251014
12国电集CP001
1,000,000
100,310,000.00
0.73
3
041252023
12大唐集CP001
1,000,000
99,740,000.00
0.72
4
041251015
12铁道CP001
800,000
79,968,000.00
0.58
5
041254038
12电网CP001
700,000
69,748,000.00
0.50
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
4,795,116.10
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
342,597.91
4
应收利息
14,967,792.52
5
应收申购款
126,614.22
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20,232,120.75
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110015
石化转债
7,675,024.00
0.06
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002081
金 螳 螂
82,007,483.04
0.59
非公开发行
本报告期期初基金份额总额
22,713,264,066.35
本报告期基金总申购份额
21,950,078.26
减:本报告期基金总赎回份额
382,388,406.90
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
22,352,825,737.71
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月26日 (来源:上海证券报)
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