华安中小盘成长股票型证券投资基金2012年第三季度报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　华安中小盘成长股票型证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2007年4月10日至2012年9月30日）

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的MSN群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年三季度本基金表现的比较中庸，无论在仓位还是在行业配置上都采取了相对中性的策略，在成长股冲高的过程中适当减持了部分仓位，并且增持了保险证券汽车等周期性行业。我们在整个三季度都在耐心等待经济数据筑底，而不着急立马行动。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至2012年9月30日，本基金份额净值为0.8899元，本报告期份额净值增长率为 -4.78%，同期业绩比较基准增长率为-4.93%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我们预计进入到全年最后一个季度，经济将逐步展现出向上的力量，尽管可能会比较微弱。但是如果将视线再拓展远些，展望2013年上半年，我们倾向于认为经济自从2011年三季度见顶以来长达6个季度的回落将趋于结束。再考虑到政治的因素会在11月逐步明朗化，这对于2013年政策方面的举措都是可以值得期待的。华安中小盘成长会在第四季度逐步加大组合调整的步伐，一是要提升仓位至85%以上，二是要在行业配置上加大周期性行业比重。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　截止本报告期末，本基金未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.8.3 其他各项资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　截止本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　1、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》

　　2、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》

　　3、《华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》

　　7.2 存放地点

　　基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

　　7.3 查阅方式

　　投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

　　华安基金管理有限公司

　　二〇一二年十月二十六日

　　基金简称

　　华安中小盘成长股票

　　基金主代码

　　040007

　　前端交易代码

　　040007

　　后端交易代码

　　041007

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2007年4月10日

　　报告期末基金份额总额

　　6,267,492,767.48份

　　投资目标

　　主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。

　　投资策略

　　主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。

　　业绩比较基准

　　40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数

　　风险收益特征

　　本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

　　基金管理人

　　华安基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

　　1.本期已实现收益

　　-158,625,885.13

　　2.本期利润

　　-282,875,423.12

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.0449

　　4.期末基金资产净值

　　5,577,575,844.99

　　5.期末基金份额净值

　　0.8899

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-4.78%

　　1.03%

　　-4.93%

　　1.16%

　　0.15%

　　-0.13%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　於震騋

　　本基金的基金经理

　　2011-7-19

　　-

　　7年

　　硕士研究生，7年证券、基金行业从业经历。曾在百德能（亚洲）证券有限公司上海代表处、毕马威会计师事务所、上海慧恒投资有限公司、银河基金有限公司工作。2009年5月加入华安基金管理有限公司任研究发展部研究员。2011年7月起担任本基金的基金经理。

　　康平

　　本基金的基金经理

　　2012-5-30

　　-

　　15年

　　上海财经大学证券期货专业硕士，15年证券、基金行业从业经历，曾在大连环宇通信设备公司、上海瑞恒投资有限公司、平安证券有限责任公司研究所、天同证券有限责任公司研究所、光大证券有限责任公司研究所工作。2005年1月加入华安基金管理有限公司，先后在研究发展部、基金投资部任高级研究员、基金经理助理职务。2012年5月起同时担任本基金及华安宝利配置证券投资基金的基金经理。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　4,592,729,076.59

　　81.73

　　其中：股票

　　4,592,729,076.59

　　81.73

　　2

　　固定收益投资

　　463,415,232.00

　　8.25

　　其中：债券

　　463,415,232.00

　　8.25

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　70,000,225.00

　　1.25

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　447,377,809.83

　　7.96

　　6

　　其他各项资产

　　46,154,820.72

　　0.82

　　7

　　合计

　　5,619,677,164.14

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　38,709,894.93

　　0.69

　　C

　　制造业

　　2,136,497,829.38

　　38.31

　　C0

　　食品、饮料

　　184,361,640.05

　　3.31

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　138,821,583.12

　　2.49

　　C5

　　电子

　　479,656,629.63

　　8.60

　　C6

　　金属、非金属

　　225,280,075.17

　　4.04

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　701,895,369.04

　　12.58

　　C8

　　医药、生物制品

　　406,482,532.37

　　7.29

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　85,318,580.00

　　1.53

　　E

　　建筑业

　　39,948,988.56

　　0.72

　　F

　　交通运输、仓储业

　　91,945,805.31

　　1.65

　　G

　　信息技术业

　　501,500,742.88

　　8.99

　　H

　　批发和零售贸易

　　87,234,550.38

　　1.56

　　I

　　金融、保险业

　　718,338,713.73

　　12.88

　　J

　　房地产业

　　615,511,516.19

　　11.04

　　K

　　社会服务业

　　9,338,674.08

　　0.17

　　L

　　传播与文化产业

　　268,383,781.15

　　4.81

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　4,592,729,076.59

　　82.34

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　002063

　　远光软件

　　18,250,000

　　282,875,000.00

　　5.07

　　2

　　600048

　　保利地产

　　25,648,896

　　275,982,120.96

　　4.95

　　3

　　600518

　　康美药业

　　16,400,000

　　259,448,000.00

　　4.65

　　4

　　601318

　　中国平安

　　4,239,640

　　177,810,501.60

　　3.19

　　5

　　600741

　　华域汽车

　　17,000,000

　　161,160,000.00

　　2.89

　　6

　　002025

　　航天电器

　　12,456,050

　　160,184,803.00

　　2.87

　　7

　　000776

　　广发证券

　　11,130,401

　　151,373,453.60

　　2.71

　　8

　　600239

　　云南城投

　　22,329,407

　　143,578,087.01

　　2.57

　　9

　　601601

　　中国太保

　　6,999,992

　　141,609,838.16

　　2.54

　　10

　　002415

　　海康威视

　　5,052,010

　　140,041,717.20

　　2.51

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　330,425,000.00

　　5.92

　　其中：政策性金融债

　　330,425,000.00

　　5.92

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　50,345,000.00

　　0.90

　　6

　　中期票据

　　61,560,000.00

　　1.10

　　7

　　可转债

　　21,085,232.00

　　0.38

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　463,415,232.00

　　8.31

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　120302

　　12进出02

　　1,900,000

　　190,076,000.00

　　3.41

　　2

　　120406

　　12农发06

　　600,000

　　60,066,000.00

　　1.08

　　3

　　041261007

　　12华电CP001

　　500,000

　　50,345,000.00

　　0.90

　　4

　　120304

　　12进出04

　　500,000

　　49,935,000.00

　　0.90

　　5

　　1182334

　　11滨海建MTN1

　　300,000

　　30,627,000.00

　　0.55

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　6,039,555.06

　　2

　　应收证券清算款

　　29,370,018.69

　　3

　　应收股利

　　579,101.40

　　4

　　应收利息

　　9,988,829.27

　　5

　　应收申购款

　　177,316.30

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　46,154,820.72

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110015

　　石化转债

　　12,199,474.00

　　0.22

　　2

　　110018

　　国电转债

　　6,809,358.00

　　0.12

　　3

　　110013

　　国投转债

　　2,076,400.00

　　0.04

　　本报告期期初基金份额总额

　　6,344,385,260.18

　　本报告期基金总申购份额

　　19,200,862.87

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　96,093,355.57

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　6,267,492,767.48

　　华安中小盘成长股票型证券投资基金

　　2012年第三季度报告

　　2012年9月30日

　　基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十六日 (来源：上海证券报)