基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2004年5月11日 至 2012年9月30日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年11月11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略增长基金在短期内出现过持有的个股市值占基金资产净值比高于10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资,隶属于风格轮动基金。
报告期内,市场整体上呈现盘整下跌的行情,大部分的个股在这一季度下跌幅度较大。从市场的结构来看,消费类、成长股、以及部分中小市值个股抗跌能力较强,这一类个股的特点是今年的业绩与所公布的业绩相吻合,都呈现较快的增长。但这一季度部分权重股表现一般,拖累了大盘的表现。同时,部分业绩增长放缓以及负增长的公司受到市场的抛弃。
由于本基金的资产在消费类行业、科技转型类公司、交通运输行业以及成长类公司配置较多,表现尚可。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率-2.77%,而业绩比较基准收益率-5.28%,基金表现领先基准2.51个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为,未来一段较长的时间内中国经济和A股市场可能呈现复杂的格局。加之,大小非的解禁和创业板的快速巨额融资,使得弱市平衡中的股票市场平添了一种不确定性。市场出现了一种弱市市场才有的格局,极度看中“市盈率”。在复杂的内外形势下,本基金依然认为中国经济未来的出路在于结构转型,主要体现于新兴产业和内需消费。在国内外形势都面临不确定的情况下,本基金的组合依然将全面坚守结构调整中的成长性子行业。并精选个股,适度优化,减少净值波动。其中,在新兴产业之中尤以信息技术的变革最为耀眼。“移动互联网”的出现使得商业模式出现一轮又一轮的创新,具有互联网功能的移动终端正在大量涌现;“云计算”的出现更将大量的存储置于后端;语音输入的流行将使人类感受到科技的便捷与美好。由此,将带动显示器、连接器、语音输入、软件、地理信息运用等一系列公司的增长。那些有着独特技术壁垒的公司将迎来重大的投资机会。这其中,可能孕育着能够产生“化学变化”的上市公司。而内需的重启,将会使得那些有着“护城河”壁垒的公司出现稳定和快速增长的契机。品牌消费以及消费升级的内在动力,将使该类公司受益。因而,本基金在配置中依然将着重上述几方面的投资。在个股的选择上,本基金已经逐步过渡到聚焦策略。“聚焦”于有坚强护城河属性、有高度客户粘性、有良好现金流、有巨大市值成长空间的公司;主要通过长期战略性持股,获得企业成长的价值。并坚持适度优化,减少净值的波动。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.8.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易,并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票,没有特定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同;
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书;
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012年10月26日
基金简称
华宝兴业多策略股票
基金主代码
240005
交易代码
240005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年5月11日
报告期末基金份额总额
8,786,868,346.93份
投资目标
通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略
本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。
业绩比较基准
复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)×深证100指数
成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )
1.本期已实现收益
-180,137,694.84
2.本期利润
-118,015,527.64
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0133
4.期末基金资产净值
4,094,776,630.99
5.期末基金份额净值
0.4660
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.77%
1.27%
-5.28%
0.95%
2.51%
0.32%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
牟旭东
投资副总监、本基金基金经理
2007年10月11日
-
15年
硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作,2003年1月加入本公司,任高级分析师,2004年9月起任研究部副总经理,2007年9月起任研究部总经理,2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2009年2月至2011年2月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年7月-2012年3月任国内投资部总经理,2012年4月起任投资副总监。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,407,640,958.34
82.84
其中:股票
3,407,640,958.34
82.84
2
固定收益投资
297,920,000.00
7.24
其中:债券
297,920,000.00
7.24
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
183,300,594.95
4.46
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
180,502,631.25
4.39
6
其他资产
44,098,713.25
1.07
7
合计
4,113,462,897.79
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
62,155,726.79
1.52
B
采掘业
13,288,933.12
0.32
C
制造业
1,607,060,537.41
39.25
C0
食品、饮料
745,388,127.16
18.20
C1
纺织、服装、皮毛
11,823,067.02
0.29
C2
木材、家具
16,019,175.66
0.39
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
76,628,050.69
1.87
C5
电子
209,469,381.24
5.12
C6
金属、非金属
37,680,234.60
0.92
C7
机械、设备、仪表
403,605,482.59
9.86
C8
医药、生物制品
51,588,027.10
1.26
C99
其他制造业
54,858,991.35
1.34
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
219,413,176.17
5.36
F
交通运输、仓储业
275,922,229.83
6.74
G
信息技术业
736,356,114.38
17.98
H
批发和零售贸易
64,063,639.26
1.56
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
125,148,063.47
3.06
K
社会服务业
304,232,537.91
7.43
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
3,407,640,958.34
83.22
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002230
科大讯飞 13,383,185
380,350,117.70
9.29
2
600809
山西汾酒 8,554,265
325,489,783.25
7.95
3
600125
铁龙物流 41,828,459
260,591,299.57
6.36
4
300144
宋城股份 17,854,308
235,319,779.44
5.75
5
000858
五 粮 液
5,139,417
174,226,236.30
4.25
6
002410
广联达 9,327,493
167,241,949.49
4.08
7
002006
精功科技 15,673,554
143,413,019.10
3.50
8
002475
立讯精密 4,357,364
134,163,237.56
3.28
9
000547
闽福发A
24,716,456
93,675,368.24
2.29
10
600559
老白干酒 2,829,795
80,564,263.65
1.97
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
297,920,000.00
7.28
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
297,920,000.00
7.28
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1001037
10央行票据37
1,500,000
149,730,000.00
3.66
2
1001032
10央行票据32
1,000,000
99,840,000.00
2.44
3
1101094
11央行票据94
500,000
48,350,000.00
1.18
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,245,093.89
2
应收证券清算款
38,308,340.45
3
应收股利
-
4
应收利息
4,383,101.41
5
应收申购款
162,177.50
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
44,098,713.25
本报告期期初基金份额总额
8,913,477,823.75
本报告期基金总申购份额
56,790,480.12
减:本报告期基金总赎回份额
183,399,956.94
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
8,786,868,346.93
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月26日 (来源:上海证券报)
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