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(91) 中银国际证券
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联系人: 李丹
相关公司股票走势
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(92) 中原证券
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联系人：程月艳、耿铭
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（二）注册登记机构
易方达基金管理有限公司
地址：广州市体育西路189号城建大厦25-28楼
法定代表人：叶俊英
电话：400 881 8088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所： 北京市天元律师事务所
地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
负责人：王立华
电话：010-88092188
传真：010-88092150
经办律师：王振强 高爱国
联系人：王立华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：昌华、周刚
联系人：许建辉
四、基金的名称
本基金名称：易方达50指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金主要投资于目标指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
八、基金的投资策略
本基金为增强型指数基金，以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越业绩比较基准的收益水平。
1．资产配置策略
本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资，基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。
在实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动，基金经理将及时进行调整。
2．股票投资策略
本基金以指数化投资为主，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的目标指数为上证50指数。基金将基本依据目标指数的成分股构成权重，基于基本面研究进行有限度的优化调整，并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
3．其它投资策略
本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具，以减少基金资产的风险并提高基金的收益。
4．投资决策程序
（1）投资决策依据
①国家有关法律、法规和《基金合同》的规定。
②政治形势、政策趋势和宏观经济形势。
③行业和上市公司基本面。
④证券市场发展趋势。
⑤目标指数的编制方法。
（2）投资决策流程
①基金经理拟定资产配置计划，按照公司制度提交审议并实施；
②基金经理根据指数成份股名单及权重，参考有关研究报告，进行投资组合构建；
③基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等，参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，适时进行投资组合调整。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：上证50指数
十、基金的风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越基准的收益。长期来看，具有与目标指数相近的风险水平。
十一、基金的投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人
交通银行根据本基金合同的规定，已于2012年10月29 日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2012年7月1日至2012年9月30日。
1.报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
15,753,655,587.76
94.46
其中：股票
15,753,655,587.76
94.46
2
固定收益投资
576,480,000.00
3.46
其中：债券
576,480,000.00
3.46
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
299,089,991.30
1.79
6
其他各项资产
49,070,491.16
0.29
7
合计
16,678,296,070.22
100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
341,314,725.63
2.05
C0
食品、饮料
94,436,927.50
0.57
C1
纺织、服装、皮毛
25,258,921.44
0.15
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
221,618,876.69
1.33
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
341,314,725.63
2.05
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
29,897,940.91
0.18
B
采掘业
2,203,091,440.11
13.25
C
制造业
3,105,630,114.02
18.67
C0
食品、饮料
1,194,565,594.90
7.18
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
1,070,567,606.20
6.44
C7
机械、设备、仪表
840,496,912.92
5.05
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
172,996,500.24
1.04
E
建筑业
478,821,409.42
2.88
F
交通运输、仓储业
172,370,176.60
1.04
G
信息技术业
155,831,419.53
0.94
H
批发和零售贸易
69,360,346.16
0.42
I
金融、保险业
8,512,765,675.00
51.19
J
房地产业
511,575,840.14
3.08
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
15,412,340,862.13
92.68
3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行 140,012,841
1,422,530,464.56
8.55
2
601318
中国平安 32,420,438
1,359,713,169.72
8.18
3
601166
兴业银行 86,459,777
1,038,381,921.77
6.24
4
600016
民生银行 177,881,301
1,005,029,350.65
6.04
5
600519
贵州茅台 3,721,756
914,807,624.80
5.50
6
600000
浦发银行 118,174,102
872,124,872.76
5.24
7
601601
中国太保 38,617,942
781,240,966.66
4.70
8
601088
中国神华 26,408,283
607,654,591.83
3.65
9
600030
中信证券 42,074,543
496,058,861.97
2.98
10
601699
潞安环能 23,300,852
436,890,975.00
2.63
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000651
格力电器 9,743,710
208,320,519.80
1.25
2
000568
泸州老窖 995,368
38,321,668.00
0.23
3
000895
双汇发展 515,209
31,170,144.50
0.19
4
002293
罗莱家纺 541,108
25,258,921.44
0.15
5
600600
青岛啤酒 767,542
24,945,115.00
0.15
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
377,120,000.00
2.27
3
金融债券
199,360,000.00
1.20
其中：政策性金融债
199,360,000.00
1.20
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
576,480,000.00
3.47
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101094
11央行票据94
2,900,000
280,430,000.00
1.69
2
120228
12国开28
2,000,000
199,360,000.00
1.20
3
1101096
11央行票据96
500,000
48,355,000.00
0.29
4
1101088
11央行票据88
500,000
48,335,000.00
0.29
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
335,517.69
2
应收证券清算款
26,790,793.35
3
应收股利
8,011,082.17
4
应收利息
12,209,124.79
5
应收申购款
1,723,973.16
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
49,070,491.16
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）A.期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（5）B.期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2004年3月22日，基金合同生效以来（截至2012年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效至2004年12月31日
-12.30%
0.89%
-21.37%
1.06%
9.07%
-0.17%
2005年1月1日至2005年12月31日
-0.43%
1.16%
-5.50%
1.25%
5.07%
-0.09%
2006年1月1日至2006年12月31日
126.72%
1.32%
126.68%
1.38%
0.04%
-0.06%
2007年1月1日至2007年12月31日
123.25%
2.07%
134.13%
2.27%
-10.88%
-0.20%
2008年1月1日至2008年12月31日
-63.94%
2.83%
-67.23%
3.08%
3.29%
-0.25%
2009年1月1日至2009年12月31日
77.36%
1.99%
84.40%
2.07%
-7.04%
-0.08%
2010年1月1日至2010年12月31日
-19.18%
1.53%
-22.57%
1.56%
3.39%
-0.03%
2011年1月1日至2011年12月31日
-18.06%
1.25%
-18.19%
1.28%
0.13%
-0.03%
2012年1月1日至2012年6月30日
5.90%
1.18%
5.64%
1.23%
0.26%
-0.05%
自基金合同生效起至2012年6月30日
98.22%
1.74%
59.45%
1.86%
38.77%
-0.12%
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金信息披露费用；
（4）基金份额持有人大会费用；
（5）与基金相关的会计师费和律师费 ；
（6）证券交易费；
（7）按照国家有关规定和《基金合同》的规定可以列入的其他费用；
法律法规另有规定时从其规定。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计算。计算方法如下：
H=E×1.2%÷当年天数；H为每日应支付的基金管理费；E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数；H为每日应计提的基金托管费；E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）上述1款中（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4.基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1.申购费率：
申购金额M（元）（含申购费）
申购费率
M≥1000万
按笔收取，1000元/笔
500万≤M＜1000万
0.3%
100万≤M＜500万
1.2%
M＜100万
1.5%
本基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产。
2.赎回费率:
持有期（天）
赎回费率
0-364
0.50%
365-729
0.25%
730及以上
0.00%
本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。
3.转换费率:
目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。本基金的转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。
4．投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率，上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
6．基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达50指数证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2012年4月27日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“三、基金管理人”部分，更新了“主要人员情况”部分的内容。
2.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3.在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的内容和会计师事务所的信息。
4.在“六、基金份额的申购、赎回和转换”部分，更新了部分内容。
5.在“八、基金的投资”部分，更新了“（六）基金的风险收益特征”的部分内容，补充了本基金2012年第3季度投资组合报告的内容。
6.在“九、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7.在“十五、基金的信息披露”部分，更新了部分内容。
8.在“十六、风险揭示”部分，更新了部分内容。
9.在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
10.在“二十一、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2012年11月5日 (来源：上海证券报)
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