华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

　　(上接A30版)

　　通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固 定收益类证券组合，在一定的风险度下能提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。

　　5、其他金融工具投资策略

　　在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得用于投机交易目的。

　　（二）投资限制

　　1、组合限制

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

　　(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%，但标的指数成份股不受此限；

　　(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

　　(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但标的指数成份股不受此限；

　　(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

　　(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　　(6) 本基金投资于华安上证180ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%；

　　(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的5%；

　　(8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的5%；

　　(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　(12)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

　　(14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成分股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　(1)承销证券；

　　(2)向他人贷款或者提供担保；

　　(3)从事承担无限责任的投资；

　　(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定和指定的目标ETF除外；

　　(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但是指定的目标ETF除外；

　　(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

　　法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　（三）基金的融资、融券

　　本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

　　十一、基金的业绩比较基准

　　本基金以上证180指数为标的指数。若本基金标的指数发生变更，则本基金业绩比较基准随之改变。

　　本基金业绩比较基准为：95%×上证180指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。

　　本基金的标的指数为上证180指数，同时考虑到投资于华安上证180 ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此本基金设定上述业绩比较基准。

　　随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用于本基金或投资的目标ETF变更标的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在取得基金托管人的同意后，履行适当的程序变更本基金的标的指数，同时变更本基金的基金名称与业绩比较基准，并报中国证监会备案。此项变更应至少提前5个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　十二、基金的风险收益特征

　　本基金为华安上证180ETF的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。

　　十三、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2012年7月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　38,052,857.38

　　2.92

　　其中：股票

　　38,052,857.38

　　2.92

　　2

　　基金投资

　　1,195,785,397.65

　　91.62

　　3

　　固定收益投资

　　19,396,000.00

　　1.49

　　其中：债券

　　19,396,000.00

　　1.49

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　4

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　5

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　6

　　银行存款和结算备付金合计

　　49,075,307.63

　　3.76

　　7

　　其他各项资产

　　2,792,133.24

　　0.21

　　8

　　合计

　　1,305,101,695.90

　　100.00

　　2、期末投资目标基金明细

　　序号

　　基金名称

　　基金类型

　　运作方式

　　管理人

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

　　股票型

　　交易型开放式（ETF）

　　华安基金管理有限公司

　　1,195,785,397.65

　　91.72

　　3、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　14,091,919.66

　　1.08

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　14,091,919.66

　　1.08

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　7,072,536.60

　　0.54

　　J

　　房地产业

　　16,888,401.12

　　1.30

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　38,052,857.38

　　2.92

　　4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600048

　　保利地产

　　1,071,000

　　12,145,140.00

　　0.93

　　2

　　600031

　　三一重工

　　522,723

　　7,276,304.16

　　0.56

　　3

　　601601

　　中国太保

　　318,870

　　7,072,536.60

　　0.54

　　4

　　600104

　　上海汽车

　　476,950

　　6,815,615.50

　　0.52

　　5

　　600239

　　云南城投

　　558,688

　　4,743,261.12

　　0.36

　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　19,396,000.00

　　1.49

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　19,396,000.00

　　1.49

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1101096

　　11央票96

　　200,000

　　19,396,000.00

　　1.49

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、投资组合报告附注

　　9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　9.3 其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　2,141,075.82

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　377,413.18

　　5

　　应收申购款

　　273,644.24

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　2,792,133.24

　　9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　十四、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金净值表现

　　历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

　　（截止时间2012年6月30日）

　　阶段

　　净值

　　增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　自2012年1月1日至2012年6月30日

　　6.67%

　　1.23%

　　5.15%

　　1.22%

　　1.52%

　　0.01%

　　自2011年1月1日至2011年12月31日

　　-21.96%

　　1.23%

　　-21.96%

　　1.23%

　　0.00%

　　0.00%

　　自2010年1月1日至2010年12月31日

　　-14.43%

　　1.46%

　　-15.22%

　　1.48%

　　0.79%

　　-0.02%

　　自2009 年9 月29（合同生效日）起至2009 年12月31 日止

　　12.30%

　　1.62%

　　18.01%

　　1.77%

　　-5.71%

　　-0.15%

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　十五、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，本基金投资于目标ETF的部分豁免管理费，其他部分基金资产基金管理费按前一日该部分基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝MAX（E×年管理费率÷当年天数，0）

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产中非投资目标ETF的部分基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，本基金投资于目标ETF的部分豁免托管费，其他部分基金资产基金托管费按前一日该部分基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝MAX（E×年托管费率÷当年天数，0）

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产中非投资目标ETF的部分基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费

　　本基金最高申购费率不超过1.2%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　本基金的申购费率见下表：

　　申购金额（M）

　　费率

　　M＜100万元

　　1.2%

　　100万元≤M＜300万元

　　0.8%

　　300万元≤M＜500万元

　　0.4%

　　M≥500万元

　　每笔1000元

　　本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　2、赎回费

　　本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取赎回费用。其中，须依法扣除所收取的赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。具体费率如下：

　　持有期限（Y）

　　赎回费率

　　Y＜1年

　　0.5%

　　1年≤Y＜2年

　　0.25%

　　Y≥2年

　　0

　　注：一年指365天，两年为730天，依此类推。

　　3、转换费

　　基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率

　　转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费

　　基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0

　　转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费

　　转入份额 = 转入金额÷转入基金T日基金份额净值

　　转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　其中：

　　转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额

　　转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额

　　注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

　　（三）其他费用

　　1、基金财产拨划支付的银行费用；

　　2、基金合同生效后的信息披露费用；

　　3、基金份额持有人大会费用；

　　4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　5、基金的证券交易费用；

　　6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定；由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（五）费用调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在指定媒体上刊登公告。

　　（六）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十六、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　章节

　　主要更新内容

　　三、基金管理人

　　更新了基金管理人的相关信息。

　　四、基金托管人

　　更新了基金托管人的有关资料。

　　五、相关服务机构

　　更新了直销机构的相关信息；

　　更新了代销机构的信息。

　　八、基金份额的申购、赎回与转换

　　在“（一）日常申购、赎回与转换的场所”部分，更新了“直销机构”和“代销机构”的相关信息。

　　九、基金的投资

　　更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

　　十、基金的业绩

　　更新了本基金最近一期投资业绩。

　　二十一、对基金投资人的服务

　　更新了整个章节的内容。

　　二十二、其他应披露事项

　　披露了自2012年3月29日至2012年9月29日期间本基金的公告信息。

　　华安基金管理有限公司

　　二○一二年十一月七日 (来源：上海证券报)