东吴新产业精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接A51版)

　　考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

　　根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策 买入、持有或沽出权证。

　　九、业绩比较基准

　　基金业绩比较基准= 75%*中证新兴产业指数 + 25%*中国债券综合全价指数

　　本基金股票投资比例为60%-95%，债券投资比例为0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，根据相关法律法规定义，本基金为股票型基金。因此，本基金总体业绩比较基准中，股票资产业绩比较基准给予了75%的权重，而债券资产业绩比较基准给予了25%的权重。本基金选择中证新兴产业指数作为股票资产业绩比较基准，中证新兴产业指数由中证指数公司正式发布，是目前市场上唯一一支以新兴产业为主题并横跨跨沪深两市的指数，并且该指数采用等权重方式加权计算，综合反映沪深市场中新兴科技和新兴产业深度融合的战略性新兴产业在证券市场的发展变化。因此，本基金股票资产业绩比较基准选择中证新兴产业指数。

　　十、风险收益特征

　　本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

　　十一、基金投资组合报告

　　东吴新产业精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、截至2012年06月30日基金资产组合情况：

　　2、截至2012年06月30日按行业分类的股票投资组合：

　　3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　（1）截至2012年06月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：

　　4、截至2012年06月30日按券种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、截至2012年06月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）本报告期内，本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3）期末其他资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券

　　本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十、基金的业绩

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（1）东吴新产业精选基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

　　注：基金业绩比较基准=75%*中证新兴产业指数 + 25%*中国债券综合全价指数，数据截止到2012年06月30日。

　　（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

　　（2011年09月28日至2012年06月30日）

　　注：东吴新产业精选基金于2011年9月28日成立。

　　十三、基金转换

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　　1.基金转换业务的适用范围

　　本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费（基金代码：580002）、东吴行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：580003）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：580005）、东吴新经济股票型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴货币市场证券投资基金A（基金代码：583001）和东吴货币市场证券投资基金B（基金代码：583101）的基金转换业务、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（基金代码：585001）。

　　基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

　　2．开通转换的销售机构

　　投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

　　中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深发展银行股份有限公司、申银万国证券有限责任公司、民生银行股份有限公司、邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、财富证券有限公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、中信证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司。

　　根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

　　十四、基金费用与税收

　　(一)基金费用的种类

　　1.基金管理人的管理费；

　　2.基金托管人的托管费；

　　3.基金财产拨划支付的银行费用；

　　4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5.基金份额持有人大会费用；

　　6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　7.基金的证券交易费用；

　　8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1.基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2.基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　(四)不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　(六)基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”中，对进行了更新。

　　2、在“三、基金管理人”中，对进行了更新。

　　3、在“五、相关服务机构”中，对进行了更新。

　　4、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对进行了更新。

　　5、在“九、基金的投资”中，对进行了更新。

　　6、在“十、基金的业绩”中，对进行了更新。

　　7、在“二十二、其他应披露事项”中，对进行了更新。

　　(1)2012年3月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东关于继续参加工行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；

　　(2)2012年4月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴新产业精选股票型证券投资基金2012年第一季度报告》；

　　(3)2012年04月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券推出定期定投并参加其定期定额申购费率优惠的公告》；

　　(4)2012年04月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告》；

　　(5)2012年05月11日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴新产业精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2012年1号）》；

　　(6)2012年05月11日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴新产业精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2012年1号）》；

　　(7)2012年06月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在深圳众禄基金网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

　　(8)2012年06月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增深圳众禄基金为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

　　(9)2012年06月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中信银行网上银行、移动银行延长基金申购费率优惠的公告》；

　　(10)2012年07月11日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增华鑫证券为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

　　(11)2012年07月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴新产业精选股票型证券投资基金2012年第二季度报告》；

　　(12)2012年07月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在财富里昂开通转换业务的公告》；

　　(13)2012年08月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴新产业精选股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要》；

　　(14)2012年08月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴新产业精选股票型证券投资基金2012年半年度报告》；

　　(15)2012年09月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司行业高级管理人员变更公告》；

　　十六、签署日期

　　本基金更新招募说明书于2012年10月8日签署。

　　东吴基金管理有限公司

　　二零一二年十一月九日

　　序号

　　项目名称

　　金额(元)

　　占基金资产总值比例（%）

　　1

　　权益投资

　　88,059,277.74

　　88.16

　　其中：股票

　　88,059,277.74

　　88.16

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　10,902,830.22

　　10.92

　　6

　　其他各项资产

　　921,277.38

　　0.92

　　7

　　合计

　　99,883,385.34

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　15,146,467.34

　　15.55

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　2,013,742.55

　　2.07

　　C5

　　电子

　　3,163,274.79

　　3.25

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　5,488,650.00

　　5.64

　　C8

　　医药、生物制品

　　4,480,800.00

　　4.60

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　5,716,225.00

　　5.87

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　21,421,111.18

　　22.00

　　H

　　批发和零售贸易

　　2,530,400.00

　　2.60

　　I

　　金融、保险业

　　28,922,000.37

　　29.70

　　J

　　房地产业

　　11,739,173.85

　　12.05

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　2,583,900.00

　　2.65

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　88,059,277.74

　　90.42

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600588

　　用友软件

　　564,801

　　8,618,863.26

　　8.85

　　2

　　000063

　　中兴通讯

　　475,065

　　6,631,907.40

　　6.81

　　3

　　600030

　　中信证券

　　350,000

　　4,420,500.00

　　4.54

　　4

　　002140

　　东华科技

　　198,500

　　3,821,125.00

　　3.92

　　5

　　600048

　　保利地产

　　310,000

　　3,515,400.00

　　3.61

　　6

　　601318

　　中国平安

　　70,000

　　3,201,800.00

　　3.29

　　7

　　002063

　　远光软件

　　218,652

　　3,172,640.52

　　3.26

　　8

　　601628

　　中国人寿

　　170,000

　　3,111,000.00

　　3.19

　　9

　　601601

　　中国太保

　　140,000

　　3,105,200.00

　　3.19

　　10

　　000423

　　东阿阿胶

　　75,000

　　3,000,750.00

　　3.08

　　序号

　　项目名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　105,968.85

　　2

　　应收证券清算款

　　792,005.71

　　3

　　应收股利

　　16,920.00

　　4

　　应收利息

　　1,932.01

　　5

　　应收申购款

　　4,450.81

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　921,277.38

　　时间

　　净值增长率

　　①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2011.09.28-2011.12.31

　　-5.30%

　　0.56%

　　-10.99%

　　1.24%

　　5.69%

　　-0.68%

　　2012.01.01-2012.06.30

　　2.01%

　　1.31%

　　3.08%

　　1.21%

　　-1.07%

　　0.10%

　　2011.09.28-2012.06.30

　　-3.40%

　　1.11%

　　-8.32%

　　1.22%

　　4.92%

　　-0.11% (来源：上海证券报)