(上接A49版)
基金托管人中国
建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日（摘自本基金2012
相关公司股票走势
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年2季度报告）。
（一） 报告期末基金资产组合情况
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
2、报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2012年6月30日及历史各时间段基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
自合同生效之日（2010年3月26日）至2012年6月30日期间，本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：
注：1、图示日期为2010年3月26日至2012年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金财产划拨支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“六、基金的募集”相应部分。
2、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
3、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金原招募说明书（《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人基本情况、主要人员情况和内部组织结构及员工情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关业务经营情况的有关资料；
3、在“五、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构的基本资料；
4、在“九、基金份额的申购与赎回”部分，更新了直销柜台首次申购最低金额调整情况
5、在“十一、基金的投资、十二、基金的业绩”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；
6、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
二〇一二年十一月九日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
73,570,217.23
92.20
其中：股票
73,570,217.23
92.20
2
固定收益投资
－
－
其中：债券
－
－
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
5,639,819.06
7.07
6
其他各项资产
587,479.99
0.74
7
合计
79,797,516.28
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
－
－
B
采掘业
8,890,356.51
11.22
C
制造业
13,849,801.13
17.47
C0
食品、饮料
121,631.68
0.15
C1
纺织、服装、皮毛
－
－
C2
木材、家具
－
－
C3
造纸、印刷
－
－
C4
石油、化学、塑胶、塑料
191,746.31
0.24
C5
电子
783,855.52
0.99
C6
金属、非金属
4,366,927.02
5.51
C7
机械、设备、仪表
6,743,199.45
8.51
C8
医药、生物制品
1,642,441.15
2.07
C99
其他制造业
－
－
D
电力、煤气及水的生产和供应业
4,217,015.32
5.32
E
建筑业
4,596,770.89
5.80
F
交通运输、仓储业
2,187,012.73
2.76
G
信息技术业
2,744,965.44
3.46
H
批发和零售贸易
588,819.89
0.74
I
金融、保险业
26,735,122.58
33.73
J
房地产业
6,349,616.10
8.01
K
社会服务业
1,734,942.48
2.19
L
传播与文化产业
－
－
M
综合类
407,624.16
0.51
合计
72,302,047.23
91.21
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
－
－
B
采掘业
－
－
C
制造业
－
－
C0
食品、饮料
－
－
C1
纺织、服装、皮毛
－
－
C2
木材、家具
－
－
C3
造纸、印刷
－
－
C4
石油、化学、塑胶、塑料
－
－
C5
电子
－
－
C6
金属、非金属
－
－
C7
机械、设备、仪表
－
－
C8
医药、生物制品
－
－
C99
其他制造业
－
－
D
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
E
建筑业
686,090.00
0.87
F
交通运输、仓储业
－
－
G
信息技术业
－
－
H
批发和零售贸易
－
－
I
金融、保险业
582,080.00
0.73
J
房地产业
－
－
K
社会服务业
－
－
L
传播与文化产业
－
－
M
综合类
－
－
合计
1,268,170.00
1.60
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行 502,029
5,482,156.68
6.92
2
601328
交通银行 930,599
4,224,919.46
5.33
3
600030
中信证券 280,861
3,547,274.43
4.48
4
000002
万 科Ａ
395,975
3,528,137.25
4.45
5
601088
中国神华 134,226
3,017,400.48
3.81
6
601601
中国太保 128,771
2,856,140.78
3.60
7
601398
工商银行 622,021
2,456,982.95
3.10
8
601288
农业银行 839,666
2,174,734.94
2.74
9
601668
中国建筑 614,373
2,052,005.82
2.59
10
600048
保利地产
173,562
1,968,193.08
2.48
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
601669
中国水电 157,000
686,090.00
0.87
2
601336
新华保险 17,000
582,080.00
0.73
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
284,104.41
4
应收利息
1,149.81
5
应收申购款
52,225.77
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
587,479.99
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2010年03月26日-2010年12月31日
-0.10%
1.19%
-9.21%
1.51%
9.11%
-0.32%
2011年01月01日-2011年12月31日
-22.22%
1.18%
-21.01%
1.17%
-1.21%
0.01%
2012年01月01日-2012年6月30日
3.09%
1.14%
2.39%
1.13%
0.70%
0.01%
自基金合同生效起至今（2010年03月26日-2012年6月30日）
-19.90%
1.17%
-26.57%
1.28%
6.67%
-0.11% (来源：上海证券报)
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