诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　(上接A42版)

　　（四）上市交易的规则

　　本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于：

　　1.诺安创业成长份额所分离的诺安稳健份额与诺安进取份额以不同的交易代码上市交 易，两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的参考净值；

　　2.诺安稳健份额与诺安进取份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

　　3.诺安稳健份额与诺安进取份额买入申报数量为100 份或其整数倍；

　　4.诺安稳健份额与诺安进取份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币；

　　5.诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

　　（五）上市交易的费用

　　诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

　　（六）上市交易的行情揭示

　　诺安稳健份额与诺安进取份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额参考净值。

　　（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

　　诺安稳健份额与诺安进取份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。

　　（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，《基金合同》相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

　　八、基金的份额配对转换

　　本基金《基金合同》生效后，在诺安稳健份额、诺安进取份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

　　（一）份额配对转换是指本基金的诺安创业成长份额与诺安稳健份额、诺安进取份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：

　　1.分拆

　　分拆指基金份额持有人将其持有的每十份诺安创业成长份额的场内份额申请转换成四份诺安稳健份额与六份诺安进取份额的行为。

　　2.合并

　　合并指基金份额持有人将其持有的每四份诺安稳健份额与六份诺安进取份额申请转换成十份诺安创业成长份额的场内份额的行为。

　　（二）份额配对转换的业务办理机构

　　份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。

　　基金投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。

　　（三）份额配对转换的业务办理时间

　　本基金已于2012年4月27日起为基金份额持有人开通办理份额配对转换业务。

　　份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。

　　若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

　　（四）份额配对转换的原则

　　1.份额配对转换以份额申请。

　　2.申请分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额的诺安创业成长份额的场内份额必须是十的倍数。

　　3.申请合并为诺安创业成长份额的诺安稳健份额与诺安进取份额必须同时配对申请，且基金份额数必须满足比例4:6。

　　4.诺安创业成长份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为诺安创业成长份额的场内份额后方可进行。

　　5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

　　基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

　　（五）份额配对转换的程序

　　份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。

　　（六）暂停份额配对转换的情形

　　1.深圳证券交易所、基金注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。

　　2.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

　　发生前述情形的，基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。

　　在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。

　　（七）份额配对转换的业务办理费用

　　投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。

　　九、基金的投资目标

　　本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

　　十、基金的投资范围

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证创业成长指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　十一、基金的投资理念

　　与主动式投资相比较，被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点，本基金秉承被动式投资理念，以跟踪中证创业成长指数为投资原则，通过投资于创业板、中小板以及部分主板市场上市的具备创业和高成长特征的中证创业成长指数成份股，更为有效地分散中小市值公司较高的非系统风险，获取长期的投资回报。

　　十二、基金的投资策略

　　本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　1、资产配置策略

　　本基金管理人主要按照中证创业成长指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证创业成长指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。

　　2、股票投资组合构建

　　本基金采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在基准指数中证创业成长指数中的基准权重构建股票投资组合。

　　当发生下列特殊情况时：

　　（1）因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；

　　（2）预期标的指数的成份股即将调整；

　　（3）存在其他影响指数复制的因素。

　　基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金投资组合进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

　　3、股票投资组合调整

　　（1）因基准指数成份股变动进行的调整

　　①定期调整

　　本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。

　　②不定期调整

　　当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。

　　当指数成份股权重发生变动时，对因股票停牌而无法交易的股票，本基金将用现金进行正向或逆向替代，待股票复牌后进行相应调整。

　　成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

　　（2）其他因素引起的调整

　　①新股因素

　　本基金将根据市场情况，决定是否参加首次公开发行（或增发）的新股市值配售与认购，由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的30个交易日以内卖出；

　　②投资比例限制因素

　　根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时，本基金将对投资组合进行相应调整，以保证基金投资行为的合法合规性；

　　③申购、赎回因素

　　本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数；

　　④法律法规因素

　　对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股，法律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的，将用技术方法对其进行替换。

　　4、股指期货投资策略

　　本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

　　十三、基金的标的指数与业绩比较基准

　　1、标的指数

　　本基金的标的指数是中证创业成长指数。

　　如果标的指数被停止编制及发布、或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外）、或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数、或市场有其他更适合投资的指数，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，变更本基金的标的指数，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

　　2、业绩比较基准

　　95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

　　由于本基金投资标的指数为中证创业成长指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证创业成长指数收益率+ 5%(金融同业存款利率。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　十四、风险收益特征

　　本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

　　十五、基金投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截止日为2012年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。

　　（三）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。

　　（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期期末未持有债券。

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、期末其他资产构成

　　4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

　　十六、基金的业绩

　　本基金的过往业绩不代表未来表现。

　　（一）诺安中证创业成长指数分级证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

　　注：本基金业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率。

　　（二）诺安中证创业成长指数分级证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　注：①本基金的基金合同于2012年3月29日生效,截至2012年6月30日止,本基金成立未满1年。

　　②本基金的建仓期为2012年3月29日至2012年9月28日,截至2012年6月30日,本基金建仓期未满6个月。

　　十七、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金的指数使用费；

　　4、基金上市费用；

　　5、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

　　6、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　7、基金份额持有人大会费用；

　　8、基金合同生效以后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　　9、基金资产的资金汇划费用；

　　10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.0%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E× 1.0%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金财产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.2%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E× 0.2%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金财产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、基金的指数使用费

　　根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的的指数使用费年费率为0.02%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.02%÷当年天数

　　H 为每日计提的指数使用费

　　E为前一日的基金资产净值

　　指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费收取下限为每季度5万元（《基金合同》生效当季按实际计提金额收取，不设下限）。指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行。

　　4、本条第一款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十六、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2012年2月22日刊登的《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，增加了本基金基金合同的生效日期、招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。

　　2、在“第二部分 释义”中，更新了《销售办法》的相关说明。

　　3、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人概况；更新了对基金管理人证券投资基金管理情况的介绍说明；更新了董事会成员；更新了监事成员信息；更新了对现任基金经理的介绍说明。

　　4、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管部门及主要人员情况、证券投资基金托管情况。

　　5、在“第五部分 相关服务机构”中，增加上海浦发银行、爱建证券、渤海证券、方正证券、光大证券、广发证券、平安证券、山西证券、日信证券、中国中投证券、中信证券、中信建投证券、天相投资、国信证券、华西证券、中银国际证券、中国银河证券、民生证券、东北证券等代销机构的信息；更新了直销机构及原有代销机构的信息。

　　6、在“第七部分 基金的募集”中，更新了基金募集时间及募集情况的说明。

　　7、在“第八部分 基金合同的生效”中，更新了基金合同的正式生效日期。

　　8、在“第九部分 诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易”中，更新了上市交易时间。

　　9、在“第十一部分 基金的份额配对转换”中， 更新了份额配对转换的业务办理时间。

　　10、在“第十二部分 基金的投资”中，新增了“九、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为2012年6月30日。

　　11、新增了“第十三部分 基金的业绩”，添加了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

　　12、在“第二十六部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了本基金开通定投业务的相关情况，相关事宜已公告。

　　13、在“第二十七部分 其他应披露事项”，列举了本基金在本报告期内的相关公告。

　　十七、签署日期

　　2012年9月29日

　　以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

　　诺安基金管理有限公司

　　2012年11月13日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　179,580,217.04

　　89.84

　　其中：股票

　　179,580,217.04

　　89.84

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　18,908,353.69

　　9.46

　　6

　　其他资产

　　1,394,346.92

　　0.70

　　7

　　合计

　　199,882,917.65

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　790,115.20

　　0.41

　　B

　　采掘业

　　4,247,496.24

　　2.20

　　C

　　制造业

　　119,615,002.16

　　61.86

　　C0

　　食品、饮料

　　35,571,795.56

　　18.40

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　2,089,185.81

　　1.08

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　539,592.90

　　0.28

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　19,623,549.15

　　10.15

　　C5

　　电子

　　33,907,343.09

　　17.53

　　C6

　　金属、非金属

　　5,509,547.43

　　2.85

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　18,486,386.03

　　9.56

　　C8

　　医药、生物制品

　　2,299,754.19

　　1.19

　　C99

　　其他制造业

　　1,587,848.00

　　0.82

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　1,422,739.79

　　0.74

　　E

　　建筑业

　　20,673,393.17

　　10.69

　　F

　　交通运输、仓储业

　　1,402,890.48

　　0.73

　　G

　　信息技术业

　　2,185,677.47

　　1.13

　　H

　　批发和零售贸易

　　5,220,984.37

　　2.70

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　18,795,503.72

　　9.72

　　K

　　社会服务业

　　4,487,900.62

　　2.32

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　738,513.82

　　0.38

　　合计

　　179,580,217.04

　　92.87

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　002304

　　洋河股份

　　251,974

　　33,903,101.70

　　17.53

　　2

　　002415

　　海康威视

　　466,603

　　12,691,601.60

　　6.56

　　3

　　002241

　　歌尔声学

　　200,602

　　7,319,966.98

　　3.79

　　4

　　002081

　　金 螳 螂

　　181,303

　　6,889,514.00

　　3.56

　　5

　　002146

　　荣盛发展

　　432,459

　　4,713,803.10

　　2.44

　　6

　　000703

　　恒逸石化

　　270,270

　　4,494,590.10

　　2.32

　　7

　　002310

　　东方园林

　　70,651

　　4,147,920.21

　　2.15

　　8

　　002493

　　荣盛石化

　　260,974

　　4,000,731.42

　　2.07

　　9

　　002236

　　大华股份

　　121,325

　　3,724,677.50

　　1.93

　　10

　　002375

　　亚厦股份

　　147,670

　　3,645,972.30

　　1.89

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　1,358,267.62

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　3,222.06

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　32,857.24

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　1,394,346.92

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　002236

　　大华股份

　　3,724,677.50

　　1.93

　　临时股东大会

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2012.3.29～2012.6.30

　　-2.80%

　　0.67%

　　6.13%

　　1.11%

　　-8.93%

　　-0.44% (来源：上海证券报)