中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接A42版)

　　本基金业绩比较基准：中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益率×100%。中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1月1日编制发布，样本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债（固定、浮动利率）、金融债。中央国债登记结算有限公 司将中国债券总指数情况于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）上公开发布。

　　本基金选择中国债券总指数作为业绩比较基准的原因如下：

　　第一，从投资范围看，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债等债券。而中国债券总指数是目前涵盖范围最广的公开指数，涵盖了中国债券市场整体价格和投资回报情况；且指数样本是采集市场上真正在交易品种所制定出来的，有利于基金管理人以此总指数为基准进行投资组合的配置。迄今为之，这一指数已经为包括社保基金和许多债券基金在内的很多机构采用，而且使用范围正不断扩大。

　　第二，从发布主体看，中央国债登记结算公司是全国债券市场内提供国债、金融债、企业债和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。因此从发布主体上保证中国债券总指数比较客观和专业。

　　第三，从编制规则看，中债总指数在样本券选择上使用合理的双边报价、合理和结算价、跨公司债券价格处理等价格源，且具有财富、全价、净价三组总值，指数按待偿期分段提供了12个指标值为一组的多组指标值。因此中债总指数的编制规则较为全面科学。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　十二、基金的风险收益特征

　　本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

　　本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。

　　十三、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据为截至2012年9月30日报告期末的第三季度报告数据，其中所列财务数据未经审计。

　　1、 报告期末基金资产组合情况

　　截至2012年9月30日，中海稳健收益债券型证券投资基金资产净值为267,005,990.67元，基金份额净值为1.035元，累计基金份额净值为1.280元。其资产组合情况如下：

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投资

　　253,134,187.73

　　94.53

　　其中：债券

　　253,134,187.73

　　94.53

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　5,000,000.00

　　1.87

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　4,774,445.89

　　1.78

　　6

　　其他各项资产

　　4,872,604.06

　　1.82

　　7

　　合计

　　267,781,237.68

　　100.00

　　2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值

　　比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　20,016,000.00

　　7.50

　　其中：政策性金融债

　　20,016,000.00

　　7.50

　　4

　　企业债券

　　181,461,484.90

　　67.96

　　5

　　企业短期融资券

　　10,032,000.00

　　3.76

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　41,624,702.83

　　15.59

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　253,134,187.73

　　94.80

　　5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1080160

　　10红河开投债02

　　200,000

　　20,394,000.00

　　7.64

　　2

　　1180038

　　11锡盟债

　　200,000

　　20,258,000.00

　　7.59

　　3

　　1080024

　　10龙源债

　　200,000

　　20,042,000.00

　　7.51

　　4

　　120305

　　12进出05

　　200,000

　　20,016,000.00

　　7.50

　　5

　　110003

　　新钢转债

　　170,000

　　17,430,100.00

　　6.53

　　6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、 投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）截至2012年9月30日，本基金的其他资产项目构成如下：

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　125,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　2,736.11

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　4,733,467.95

　　5

　　应收申购款

　　11,400.00

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　4,872,604.06

　　（4）截至2012年9月30日，本基金持有处于转股期的可转债明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110003

　　新钢转债

　　17,430,100.00

　　6.53

　　2

　　110015

　　石化转债

　　10,483,102.00

　　3.93

　　3

　　113001

　　中行转债

　　8,077,440.00

　　3.03

　　4

　　125731

　　美丰转债

　　4,605,360.83

　　1.72

　　（5）截至2012年9月30日，本基金前十名股票中存在流通受限情况的说明：

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十四、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2012年9月30日。

　　基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2008.04.10-2008.12.31

　　11.79%

　　0.18%

　　11.28%

　　0.23%

　　0.51%

　　-0.05%

　　2009.01.01-2009.12.31

　　6.56%

　　0.24%

　　-1.24%

　　0.10%

　　7.80%

　　0.14%

　　2010.01.01-2010.12.31

　　8.54%

　　0.21%

　　1.92%

　　0.10%

　　6.62%

　　0.11%

　　2011.01.01-2011.12.31

　　-3.23%

　　0.24%

　　5.72%

　　0.11%

　　-8.95%

　　0.13%

　　2012.01.01-2012.06.30

　　4.31%

　　0.17%

　　2.35%

　　0.08%

　　1.96%

　　0.09%

　　2012.07.01-2012.09.30

　　-0.19%

　　0.09%

　　-0.40%

　　0.07%

　　0.21%

　　0.02%

　　自基金合同生效起至今

　　30.26%

　　0.21%

　　20.72%

　　0.13%

　　9.54%

　　0.08%

　　十五、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费。

　　2、基金托管人的托管费。

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费。

　　5、基金份额持有人大会费用。

　　6、基金的证券交易费用。

　　7、基金的银行汇划费用。

　　8、基金的销售服务费。

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金合同终止、基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.6%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的2％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×2％。÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　3、基金的销售服务费

　　本基金的销售服务费年费率为0.35%，本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.35%÷当年天数

　　H为基金每日应计提的销售服务费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述一、基金费用的种类中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（四)不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（五）费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。

　　（六)基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十六、对招募说明书更新部分的说明

　　（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

　　（二）对“基金托管人”部分进行了更新。

　　（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。

　　（四）在“基金的投资“部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

　　（五）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。

　　（六）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。

　　中海基金管理有限公司

　　二○一二年十一月二十三日 (来源：上海证券报)