嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接25版)

　　（105） 国元证券股份有限公司

　　（106） 宏源证券股份有限公司

　　（107） 天相投资顾问有限公司

　　（108） 华西证券有限责任公司

　　（109） 中国国际金融有限公司

　　（二）注册登记机构

　　嘉实基金管理有限公司（同上）

　　（三）律师事务所和经 办律师

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　四、基金的名称

　　本基金名称：嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（A 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监会备案。

　　本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。

　　若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　1.资产配置

　　本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。

　　2.股票投资策略

　　本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），辅以“定性投资”（Traditional Investment Approach），力争实现稳定超额回报。

　　定量投资方面，本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将根据市场变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做相应调整，以不断改善模型的适用性。

　　（1）嘉实行业选择模型

　　嘉实行业选择模型，通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等因素，捕捉具有投资吸引力的行业。

　　根据各行业的投资吸引力，决定各行业相对于业绩比较基准中股票指数的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置，降低投资吸引力低的行业配置。

　　（2）嘉实Alpha多因素模型

　　通过嘉实行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面，采用“嘉实Alpha多因素模型”。

　　嘉实基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究，选取估值因子（Valuation）、成长因子（Growth）、盈利趋势（Operating）、分析师情绪（Sentiment）、市场因素（Market）五大类对A股股价波动具有较强解释度的指标，建立“嘉实Alpha多因素模型”，并使该模型成为股票选择的重要依据。

　　定性投资主要利用基本面研究成果，对模型自动选股的结果进行复核，剔除掉满足某些特殊条件的股票，即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中，根据分析师定性研究成果，剔除掉限制买入类股票，从而进行定性优选。

　　需要考虑的定性因素包括：

　　A） 上市公司治理结构存在问题；

　　B） 存在对股价有负面影响的潜在事件；

　　C） 存在压制股价的其它非基本面因素。

　　本基金通过量化技术，对上述定量模型和定性因素筛选的结果进行优化，以确定个股权重，实现风险收益的最佳匹配。定量投资方法以科学性和系统性著称，将在严格的纪律化模型制约下，精准跟踪策略，使运作风险最小化，并力争取得较高收益。在现阶段，本基金使用“稳健优化”的方法，在所有可能的期望回报的最坏条件下，计算最优组合。与其他优化方法相比，使用“稳健优化”方法获得的最优组合，更加稳定，更加分散化，交易成本和换手率更低。

　　3.债券投资策略

　　本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

　　债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

　　4.权证投资策略

　　本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

　　（二）投资决策

　　1、决策依据

　　(1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

　　(2)宏观经济和上市公司的基本面数据。

　　(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

　　2、决策程序

　　(1)公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

　　(2)投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

　　(3)在既定的投资目标与原则下，根据定量投资模型以及分析师基本面研究成果，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

　　(4)独立的交易执行：基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

　　(5)动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

　　(6)风险管理部根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

　　(7)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

　　九、基金的业绩比较基准

　　沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％

　　十、基金的风险收益特征

　　较高风险，较高收益。

　　十一、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

　　1.报告期末基金资产组合情况

　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　报告期末，本基金未持有权证。

　　8.投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（5）告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2012年9月30日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　图：嘉实量化阿尔法股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2009年3月20日至2012年9月30日）

　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和五、（二）投资组合限制）的有关约定。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）基金的银行汇划费用；

　　（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×2.5％。÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述一、基金费用的种类中第(3)-(7)项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　（3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　4、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第（一）条规定的费率水平以内，调整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　（1）申购费

　　本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下：

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

　　（2）赎回费

　　本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，随持有期限的增加而递减。具体如下：

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　（3）转换费

　　基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

　　①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

　　净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M

　　转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

　　转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

　　其中M为嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

　　②嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金与嘉实旗下其他20只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金）之间互转，以及嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金转入嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币市场基金时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

　　净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

　　转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　　转入份额 ＝ 净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券除外）。根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）

　　注：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务；自2012年3月16日起，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过500万元；2012年6月8日起，嘉实货币单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过1亿元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

　　基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

　　（4）其他费用

　　按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　　（三）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

　　1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

　　4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构信息。

　　5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　6.在“十二、基金的业绩”部分：说明了自2009年3月20日（基金合同生效日）至2009年12月31日、2010年、2011年、2012年上半年的基金业绩。

　　7.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2012年3月20日至2012年9月20日相关临时公告事项。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2012年11月26日

　　住所、办公地址

　　安徽省合肥市寿春路179号

　　法定代表人

　　凤良志

　　联系人

　　陈玲玲

　　电话

　　（0551）2246273

　　传真

　　（0551）2272100

　　网址

　　www.gyzq.com.cn

　　客服电话

　　95578

　　住所

　　新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

　　办公地址

　　北京西城区太平桥大街19号宏源证券

　　法定代表人

　　冯戎

　　联系人

　　李巍

　　电话

　　（010）88085858

　　传真

　　（ 010 ） 88085195

　　网址

　　www.hysec.com

　　客服电话

　　4008-000-562

　　注册地址

　　北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址

　　北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

　　法定代表人

　　林义相

　　联系人

　　林爽

　　电话

　　（010）66045608

　　传真

　　（010）66045500

　　天相投顾网址

　　http://www.txsec.com

　　天相基金网网址

　　http://jijin.txsec.com

　　客服电话

　　（010）66045678

　　住所

　　四川省成都市陕西街239 号

　　办公地址

　　深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部

　　法定代表人

　　杨炯洋

　　联系人

　　金达勇

　　电话

　　（0755）83025723

　　传真

　　（0755）83025991

　　网址

　　www.hx168.com.cn

　　客服电话

　　4008-888-818

　　住所

　　北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　办公地址

　　北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　法定代表人

　　李剑阁

　　联系人

　　廉赵峰

　　电话

　　（010）65051166

　　传真

　　（010）85679535

　　网址

　　www.ciccs.com.cn

　　客服电话

　　（010）85679238；（010）85679169

　　名称

　　国浩律师集团（北京）事务所

　　住所、办公地址

　　北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　负责人

　　王卫东

　　联系人

　　黄伟民

　　电话

　　（010）65890661

　　传真

　　（010）65176801

　　经办律师

　　黄伟民

　　名称

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所

　　上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址

　　上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　　法定代表人

　　杨绍信

　　联系人

　　金毅

　　电话

　　（021）61238888

　　传真

　　（021）61238800

　　经办注册会计师

　　许康玮、金毅

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　734,308,109.23

　　90.27

　　其中：股票

　　734,308,109.23

　　90.27

　　2

　　固定收益投资

　　31,023,816.27

　　3.81

　　其中：债券

　　31,023,816.27

　　3.81

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　30,000,000.00

　　3.69

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　14,186,439.08

　　1.74

　　6

　　其他资产

　　3,971,840.14

　　0.49

　　合计

　　813,490,204.72

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　51,260,593.15

　　6.32

　　C

　　制造业

　　411,139,259.67

　　50.71

　　C0

　　食品、饮料

　　99,086,970.96

　　12.22

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　11,143,789.92

　　1.37

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　8,951,884.48

　　1.10

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　41,520,112.44

　　5.12

　　C5

　　电子

　　25,431,176.82

　　3.14

　　C6

　　金属、非金属

　　13,358,081.36

　　1.65

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　114,435,090.85

　　14.11

　　C8

　　医药、生物制品

　　94,443,061.50

　　11.65

　　C99

　　其他制造业

　　2,769,091.34

　　0.34

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　20,275,150.81

　　2.50

　　E

　　建筑业

　　17,782,617.35

　　2.19

　　F

　　交通运输、仓储业

　　13,148,657.98

　　1.62

　　G

　　信息技术业

　　4,240,493.04

　　0.52

　　H

　　批发和零售贸易

　　68,347,345.28

　　8.43

　　I

　　金融、保险业

　　46,820,223.28

　　5.77

　　J

　　房地产业

　　61,167,870.46

　　7.54

　　K

　　社会服务业

　　18,355,958.16

　　2.26

　　L

　　传播与文化产业

　　9,174,963.15

　　1.13

　　M

　　综合类

　　12,594,976.90

　　1.55

　　合计

　　734,308,109.23

　　90.57

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600519

　　贵州茅台

　　78,826

　　19,375,430.80

　　2.39

　　2

　　000568

　　泸州老窖

　　442,631

　　17,041,293.50

　　2.10

　　3

　　000002

　　万 科Ａ

　　1,460,000

　　12,307,800.00

　　1.52

　　4

　　601117

　　中国化学

　　1,707,300

　　11,729,151.00

　　1.45

　　5

　　600582

　　天地科技

　　1,112,115

　　11,443,663.35

　　1.41

　　6

　　601088

　　中国神华

　　487,299

　　11,212,749.99

　　1.38

　　7

　　601318

　　中国平安

　　245,504

　　10,296,437.76

　　1.27

　　8

　　600859

　　王府井

　　385,444

　　10,183,430.48

　　1.26

　　9

　　600067

　　冠城大通

　　2,090,833

　　10,182,356.71

　　1.26

　　10

　　600835

　　上海机电

　　1,210,949

　　10,123,533.64

　　1.25

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　28,984,000.00

　　3.57

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　2,039,816.27

　　0.25

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　合计

　　31,023,816.27

　　3.83

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1101079

　　11央行票据79

　　200,000

　　19,314,000.00

　　2.38

　　2

　　1101094

　　11央行票据94

　　100,000

　　9,670,000.00

　　1.19

　　3

　　110003

　　新钢转债

　　10,280

　　1,054,008.40

　　0.13

　　4

　　110015

　　石化转债

　　10,000

　　973,000.00

　　0.12

　　5

　　125731

　　美丰转债

　　117

　　12,807.87

　　0.00

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　531,597.58

　　2

　　应收证券清算款

　　2,390,944.48

　　3

　　应收股利

　　33,143.04

　　4

　　应收利息

　　963,884.42

　　5

　　应收申购款

　　52,270.62

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　合计

　　3,971,840.14

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110003

　　新钢转债

　　1,054,008.40

　　0.13

　　2

　　110015

　　石化转债

　　973,000.00

　　0.12

　　3

　　125731

　　美丰转债

　　12,807.87

　　0.00

　　阶段

　　净值

　　增长率①

　　净值增长率

　　标准差②

　　业绩比较基准

　　收益率③

　　业绩比较基准

　　收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2009年3月20日（基金合同生效日）起至

　　2009年12月31日

　　29.90%

　　1.86%

　　36.95%

　　1.46%

　　-7.05%

　　0.40%

　　2010年

　　2.41%

　　1.49%

　　-8.29%

　　1.19%

　　10.70%

　　0.30%

　　2011年

　　-34.27%

　　1.35%

　　-18.30%

　　0.97%

　　-15.97%

　　0.38%

　　2012年上半年

　　4.38%

　　1.35%

　　4.34%

　　1.00%

　　0.04%

　　0.35%

　　申购金额（含申购费）

　　申购费率

　　M＜100万元

　　1.5%

　　100万元≤M＜200万元

　　1.2%

　　200万元≤M＜500万元

　　0.8%

　　M≥500万元

　　单笔1000元

　　持有期限

　　赎回费率

　　＜365天

　　0.50%

　　365天≤M＜730天

　　0.25%

　　≥730天

　　0 (来源：上海证券报)