诺德优选30股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　(上接A37版)

　　4、债券投资策略

　　本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，综合判断后对利率走势形成合理预期，并通过久期管理和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

　　5、权证投资 策略

　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析权证合理定价的基础上进行积极操作，追求在风险可控的前提下的稳健收益。

　　6、资产支持证券投资策略

　　本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

　　（五）业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋同业存款利率×20%

　　沪深300 指数具有覆盖面广、编制合理、透明度高、运用广泛、市场代表性强等特点，而本基金股票资产的配置比例为60-95%，中位值约为80%，故本基金采用沪深300指数和同业存款利率加权组成的复合型指数作为本基金业绩比较基准，能够真实反映本基金的风险收益特征，同时也能较恰当衡量本基金的投资业绩。

　　基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。

　　（六）风险收益特征

　　本基金为持股相对集中的股票型证券投资基金，是证券投资基金中的较高风险品种。长期平均风险和预期收益均高于一般的股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　（七）投资禁止行为与限制

　　1、禁止用本基金财产从事以下行为

　　（1）承销证券；

　　（2）向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　　2、基金投资组合比例限制

　　（1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

　　（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

　　（5）进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　　（6）本基金股票资产投资比例占基金资产净值的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%；

　　（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（8）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（9）持仓权重前30只个股的总权重至少占股票资产的80%；

　　（10）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的5%。

　　3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　（八）投资组合比例调整

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　　（九）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法

　　1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　2、有利于基金财产的安全与增值；

　　3、按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金投资人利益。

　　七、基金的投资组合报告

　　※本投资组合报告内容节选自《诺德优选30股票型证券投资基金季度报告（2012第三季度）》，报告截至日期为2012年9月30日。

　　1、 报告期末基金资产组合情况

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8 投资组合报告附注

　　8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.3 其他各项资产构成

　　8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　八、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　诺德优选30股票型证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2011年5月5日至2012年9月30日）

　　注：诺德优选30股票型证券投资基金成立于2011年5月5日，图示时间段为2011年5月5日至2012年9月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为2011年5月5日至2011年11月4日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　　九、基金的费用和税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　4、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　7、基金资产的资金汇划费用；

　　8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十、招募说明书更新部分说明

　　本基金于2011年5月5日成立。根据《证券投资基金信息披露管理办法》及《诺德优选 30 股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，我公司对最近一次公告的《诺德优选 30 股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，文字部分内容更新至 2012年11月4日，有关财务数据更新至 2012 年9月30日（未经审计），具体更新内容说明如下：

　　（一）调整了“重要提示”中截止日日期；

　　（二）在“三、基金管理人”中，对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新；

　　（三）在“四、基金托管人”中，对基金托管人概况和主要人员情况进行了更新；

　　（四）在“十二、基金的投资”中，根据本基金实际运作情况更新了基金的投资组合报告内容；

　　（五）在“十三、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明；

　　（六）在“二十五、其他应披露事项”中对披露的重要定期报告、重大公告事项予以了说明。

　　诺德基金管理有限公司

　　二〇一二年十二月十二日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　393,024,937.75

　　79.67

　　其中：股票

　　393,024,937.75

　　79.67

　　2

　　固定收益投资

　　30,021,000.00

　　6.09

　　其中：债券

　　30,021,000.00

　　6.09

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　43,000,000.00

　　8.72

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　24,805,201.19

　　5.03

　　6

　　其他各项资产

　　2,493,469.17

　　0.51

　　7

　　合计

　　493,344,608.11

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　28,621,064.34

　　5.84

　　B

　　采掘业

　　10,471,740.72

　　2.14

　　C

　　制造业

　　175,445,114.27

　　35.78

　　C0

　　食品、饮料

　　8,730,268.10

　　1.78

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　8,209,481.71

　　1.67

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　4,765,112.64

　　0.97

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　17,240,360.65

　　3.52

　　C5

　　电子

　　49,101,190.14

　　10.01

　　C6

　　金属、非金属

　　12,781,148.66

　　2.61

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　70,711,552.37

　　14.42

　　C8

　　医药、生物制品

　　3,906,000.00

　　0.80

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　17,397,482.72

　　3.55

　　E

　　建筑业

　　9,209,144.80

　　1.88

　　F

　　交通运输、仓储业

　　9,690,422.16

　　1.98

　　G

　　信息技术业

　　73,869,169.13

　　15.07

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　35,142,404.07

　　7.17

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　33,178,395.54

　　6.77

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　393,024,937.75

　　80.16

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600239

　　云南城投

　　3,935,329

　　25,304,165.47

　　5.16

　　2

　　600637

　　百视通

　　1,540,810

　　24,853,265.30

　　5.07

　　3

　　002679

　　福建金森

　　2,321,650

　　23,471,881.50

　　4.79

　　4

　　002685

　　华东重机

　　1,817,705

　　14,687,056.40

　　3.00

　　5

　　300290

　　荣科科技

　　968,912

　　14,320,519.36

　　2.92

　　6

　　002671

　　龙泉股份

　　517,246

　　12,781,148.66

　　2.61

　　7

　　002039

　　黔源电力

　　824,647

　　12,476,909.11

　　2.54

　　8

　　002683

　　宏大爆破

　　631,208

　　10,471,740.72

　　2.14

　　9

　　002668

　　奥马电器

　　915,880

　　10,376,920.40

　　2.12

　　10

　　000011

　　深物业A

　　1,612,826

　　9,838,238.60

　　2.01

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　30,021,000.00

　　6.12

　　其中：政策性金融债

　　30,021,000.00

　　6.12

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　30,021,000.00

　　6.12

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　120218

　　12国开18

　　300,000

　　30,021,000.00

　　6.12

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　2,024,624.99

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　465,483.34

　　5

　　应收申购款

　　3,360.84

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　2,493,469.17

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2012年1月1日至2012年9月30日

　　-9.62%

　　1.35%

　　-1.46%

　　1.02%

　　-8.16%

　　0.33%

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　1.52%

　　1.35%

　　4.18%

　　1.06%

　　-2.66%

　　0.29%

　　2011年5月5日至2011年12月31日

　　-21.00%

　　1.05%

　　-20.33%

　　1.04%

　　-0.67%

　　0.01% (来源：上海证券报)