华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

　　（上接A17版）

　　（1）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。基金认购规模受限的个股一般不超过10只。

　 　（2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　5、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

　　6、认购份额的计算公式

　　投资者的认购份额＝i（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00

　　其中，

　　（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。

　　（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格。

　　若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

　　①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

　　②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

　　③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）

　　④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

　　⑤除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

　　（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股票股数。其中，

　　①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

　　qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日的均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日基金标的指数中的权重（认购期间如有其标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重，并以其作为计算依据），P为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

　　如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量从小到大收取。

　　②若某一股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

　　7、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　（十三）募集资金利息与募集股票权益的处理方式

　　通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

　　（十四）募集期间的资金、股票的处理方式

　　基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；募集的股票由登记结算机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　七、基金合同的生效

　　（一）基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

　　如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：

　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

　　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。

　　3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

　　法律法规另有规定时，从其规定。

　　八、基金份额的交易

　　（一）基金在上海证券交易所的上市

　　基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

　　1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元。

　　2、基金份额持有人不少于1000人。

　　3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

　　（二）基金在上海证券交易所的交易

　　基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

　　若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会核准或备案后公告。

　　（三）IOPV的计算

　　基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　1、基金份额参考净值计算公式为：

　　基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

　　2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

　　3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

　　（四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形

　　基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

　　1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件。

　　2、基金合同终止。

　　3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。

　　4、基金合同约定的终止上市的其他情形。

　　5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。

　　（五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

　　九、基金份额的申购与赎回

　　（一）申购和赎回场所

　　投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告申购赎回代理机构的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构，并予以公告。

　　（二）申购和赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购或赎回。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

　　（三）申购与赎回的原则

　　1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

　　2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

　　4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

　　5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回的申请的提出

　　投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资者申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资者在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。

　　2、申购和赎回申请的确认

　　投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。

　　3、申购和赎回的清算交收与登记

　　本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

　　投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

　　投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理上交所上市的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。

　　如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

　　基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（五）申购和赎回的数额限制

　　投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购、赎回单位为90万份。

　　基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。

　　（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

　　1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

　　2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

　　（七）申购赎回清单的内容与格式

　　1、申购赎回清单的内容

　　T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他。

　　2、组合证券

　　组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　3、现金替代

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

　　禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。

　　退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

　　（2）可以现金替代

　　①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于沪深300指数中的上交所股票。

　　②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

　　其中，“参考价格”的确定原则为：

　　（i）该证券正常交易时，采用最新成交价。

　　（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。

　　（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。

　　（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

　　如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

　　收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　③替代金额的处理程序

　　T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　　在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

　　T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　（3）必须现金替代

　　①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

　　（4）退补现金替代

　　①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于沪深300指数中深交所股票。

　　②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）。

　　赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。

　　③替代金额的处理程序

　　对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

　　其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

　　基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。

　　时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

　　实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

　　T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

　　T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

　　T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

　　4、预估现金部分

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　　T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

　　T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

　　其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　　5、现金差额

　　T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和）

　　T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　6、申购赎回清单的格式

　　申购赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息

　　2012年11月30日信息内容

　　2012年12月3日信息内容

　　组合证券替代信息内容

　　（八）拒绝或暂停申购的情形

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

　　1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　3、上海证券证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。

　　5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

　　6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

　　7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

　　8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

　　9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述第1-7项暂停申购情形时，基金管理人应当及时公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

　　（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

　　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

　　1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

　　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　3、上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。

　　5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

　　6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

　　7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述情形时，基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

　　（十）其他申购赎回方式

　　1、不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

　　2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，申购价格为特殊申购日本基金基金份额净值，不收取申购费用。

　　特殊申购的申购份额计算如下：

　　申购份额＝[i （第i只股票特殊申购日收盘价×特殊申购数量）+特殊申购的现金总额]/特殊申购日本基金基金份额净值

　　上述特殊申购日本基金基金份额净值不含联接基金特殊申购部分，由基金管理人计算，基金托管人复核，并采用截尾法保留到小数点后8位。

　　其中，

　　（1）i代表特殊申购的第i只股票。

　　（2）“第i只股票特殊申购日收盘价”由基金管理人根据上海证券交易所及深圳证券交易所的当日行情数据计算。若该股票在当日停牌或无成交，则以最近交易日的收盘价作为计算价格。

　　若某一股票在特殊申购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于联接基金获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票特殊申购日的收盘价进行调整：

　　①除息：调整后价格=特殊申购日收盘价-每股现金股利或股息

　　②送股：调整后价格=特殊申购日收盘价/（1+每股送股比例）

　　③配股：调整后价格=（特殊申购日收盘价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）

　　④送股且配股：调整后价格=（特殊申购日收盘价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

　　⑤除息、送股且配股：调整后价格=（特殊申购日收盘价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

　　特殊申购份额采用截尾法保留至整数位，舍去部分归入本基金基金资产。

　　3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

　　4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

　　5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。

　　（十一）基金份额折算

　　为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。

　　（十二）基金份额的非交易过户等其他业务

　　基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

　　（十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

　　十、基金的投资

　　（一）投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　（二）标的指数

　　本基金的标的指数为沪深300指数。

　　如果指数发布机构变更或停上沪深300指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。

　　（三）投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

　　（四）投资策略

　　本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

　　1、组合复制策略

　　本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

　　2、替代性策略

　　对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。

　　3、股指期货投资策略

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

　　4、权证投资策略

　　本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种期权定价模型，在确定权证合理价值的基础上，根据基金资产组合情况，适度进行权证投资。

　　本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

　　未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

　　（五）投资管理程序

　　研究、组合构建、交易、评估、组合再平衡的有机配合共同构成了基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

　　1、研究：基金经理、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

　　2、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制指数成份股权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

　　3、交易执行：交易管理部负责具体执行交易，同时履行一线监控的职责。

　　4、投资绩效评估：风险管理部定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

　　5、组合再平衡：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。

　　（六）业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为标的指数。

　　若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

　　（七）风险收益特征

　　本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

　　（八）投资限制

　　1、组合限制

　　基金的投资组合应遵循以下限制：

　　（1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定。

　　（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

　　（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

　　（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。

　　（5）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100％。

　　（6）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券。

　　（2）向他人贷款或者提供担保。

　　（3）从事承担无限责任的投资。

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外。

　　（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券，但中国证监会另有规定的除外。

　　（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但中国证监会另有规定的除外。

　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

　　（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　　（九）基金的融资融券

　　本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相关业务，不需召开持有人大会。

　　十一、基金的财产

　　（一）基金资产总值

　　基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

　　（二）基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　（三）基金财产的账户

　　基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

　　（四）基金财产的保管和处分

　　本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

　　基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

　　十二、基金资产的估值

　　（一）估值日

　　本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

　　（二）估值对象

　　基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

　　（三）估值方法

　　1、证券交易所上市的有价证券的估值

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

　　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　　3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

　　4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　　6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

　　7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（四）估值程序

　　1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　（五）估值错误的处理

　　基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

　　基金合同的当事人应按照以下约定处理：

　　1、估值错误类型

　　本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

　　上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

　　2、估值错误处理原则

　　（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。

　　（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

　　（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

　　（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

　　3、估值错误处理程序

　　估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

　　（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方。

　　（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。

　　（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失。

　　（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正。

　　4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

　　（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

　　（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

　　（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

　　（六）暂停估值的情形

　　1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。

　　2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。

　　3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

　　（七）基金净值的确认

　　用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

　　（八）特殊情况的处理

　　1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

　　2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此给基金造成损失的，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

　　十三、基金的收益与分配

　　（一）基金收益分配原则

　　1、每份基金份额享有同等分配权。

　　2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。

　　3、基金收益分配采用现金方式。

　　4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。

　　5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

　　（二）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　　（三）基金收益可分配数额的确定原则

　　1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。

　　基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%；标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去100%。

　　基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差额，当差额超过1%时，基金可以进行收益分配。

　　期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指标。

　　2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。

　　（四）收益分配方案的确定、公告与实施

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照法律法规的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。

　　（五）基金收益分配中发生的费用

　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

　　十四、基金的费用与税收

　　（一）基金运作费用

　　1、基金费用的种类

　　基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

　　（1）基金管理人的管理费。

　　（2）基金托管人的托管费。

　　（3）标的指数许可使用费。

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

　　（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

　　（6）基金份额持有人大会费用。

　　（7）基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。

　　（8）基金的银行汇划费用。

　　（9）基金上市初费及年费。

　　（10）基金的登记结算费用。

　　（11）基金收益分配中发生的费用。

　　（12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.50%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　（3）标的指数许可使用费

　　基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。

　　指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.03%÷当年天数

　　H为每日应计提的指数许可使用费

　　E为前一日的基金资产净值。

　　标的指数许可使用费每日计算，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

　　如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

　　（4）本条第（一）款第1项中第（4）至第（12）项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

　　（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

　　（3）《基金合同》生效前的相关费用。

　　（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（二）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十五、基金的会计与审计

　　（一）基金会计政策

　　1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。

　　2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。

　　3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

　　4、会计制度执行国家有关会计制度。

　　5、本基金独立建账、独立核算。

　　6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。

　　7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

　　（二）基金的年度审计

　　1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

　　（下转A23版）

　　最新公告日期

　　2012-12-03

　　基金名称

　　华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

　　基金管理公司名称

　　华夏基金管理有限公司

　　一级市场基金代码

　　510331

　　现金差额（单位：元）

　　33,981.00

　　最小申购赎回单位资产净值（单位：元）

　　1,925,694.00

　　基金份额净值（单位：元）

　　2.1400

　　预估现金（单位：元）

　　9,583.00

　　最小申购赎回单位（单位：份）

　　900,000

　　是否需要公布IOPV

　　是

　　现金替代比例上限

　　40%

　　是否允许申购和赎回

　　允许申购、允许赎回

　　股票代码

　　股票简称

　　股票数量

　　现金替代标志

　　现金替代溢价比例

　　固定替代金额

　　000001

　　平安银行

　　1100

　　退补

　　10%

　　14,586.00

　　000002

　　万科Ａ

　　4200

　　退补

　　10%

　　35,490.00

　　000009

　　中国宝安

　　500

　　退补

　　10%

　　4,175.00

　　000012

　　南玻Ａ

　　600

　　退补

　　10%

　　4,230.00

　　000021

　　长城开发

　　300

　　退补

　　10%

　　1,323.00

　　000024

　　招商地产

　　300

　　退补

　　10%

　　6,921.00

　　000039

　　中集集团

　　400

　　退补

　　10%

　　3,864.00

　　000046

　　泛海建设

　　600

　　退补

　　10%

　　2,292.00

　　000059

　　辽通化工

　　300

　　退补

　　10%

　　1,800.00

　　000060

　　中金岭南

　　600

　　退补

　　10%

　　4,626.00

　　000061

　　农产品

　　500

　　退补

　　10%

　　2,370.00

　　000063

　　中兴通讯

　　900

　　退补

　　10%

　　7,299.00

　　000069

　　华侨城Ａ

　　1600

　　退补

　　10%

　　9,552.00

　　000100

　　TCL集团

　　3600

　　退补

　　10%

　　7,632.00

　　000157

　　中联重科

　　1900

　　退补

　　10%

　　15,523.00

　　000338

　　潍柴动力

　　400

　　退补

　　10%

　　8,800.00

　　000401

　　冀东水泥

　　200

　　退补

　　10%

　　2,268.00

　　000402

　　金融街

　　1000

　　退补

　　10%

　　5,710.00

　　000422

　　湖北宜化

　　300

　　退补

　　10%

　　2,922.00

　　000423

　　东阿阿胶

　　200

　　退补

　　10%

　　7,740.00

　　000425

　　徐工机械

　　500

　　退补

　　10%

　　5,165.00

　　000527

　　美的电器

　　900

　　退补

　　10%

　　8,262.00

　　000528

　　柳工

　　300

　　退补

　　10%

　　2,502.00

　　000538

　　云南白药

　　200

　　退补

　　10%

　　12,956.00

　　000559

　　万向钱潮

　　400

　　退补

　　10%

　　1,688.00

　　000562

　　宏源证券

　　300

　　退补

　　10%

　　5,181.00

　　000568

　　泸州老窖

　　300

　　退补

　　10%

　　9,990.00

　　000581

　　威孚高科

　　200

　　退补

　　10%

　　5,700.00

　　000623

　　吉林敖东

　　300

　　退补

　　10%

　　4,149.00

　　000625

　　长安汽车

　　800

　　退补

　　10%

　　4,456.00

　　000629

　　攀钢钒钛

　　1900

　　退补

　　10%

　　6,460.00

　　000630

　　铜陵有色

　　300

　　退补

　　10%

　　5,121.00

　　000651

　　格力电器

　　900

　　退补

　　10%

　　20,700.00

　　000680

　　山推股份

　　400

　　退补

　　10%

　　1,608.00

　　000686

　　东北证券

　　100

　　退补

　　10%

　　1,568.00

　　000703

　　恒逸石化

　　100

　　退补

　　10%

　　934.00

　　000709

　　河北钢铁

　　1800

　　退补

　　10%

　　4,194.00

　　000718

　　苏宁环球

　　300

　　退补

　　10%

　　1,851.00

　　000725

　　京东方A

　　3700

　　退补

　　10%

　　7,918.00

　　000728

　　国元证券

　　400

　　退补

　　10%

　　4,060.00

　　000729

　　燕京啤酒

　　600

　　退补

　　10%

　　3,114.00

　　000758

　　中色股份

　　200

　　退补

　　10%

　　3,698.00

　　000768

　　西飞国际

　　600

　　退补

　　10%

　　4,248.00

　　000776

　　广发证券

　　800

　　退补

　　10%

　　9,928.00

　　000778

　　新兴铸管

　　400

　　退补

　　10%

　　2,224.00

　　000780

　　平庄能源

　　200

　　退补

　　10%

　　1,800.00

　　000783

　　长江证券

　　700

　　退补

　　10%

　　5,901.00

　　000792

　　盐湖股份

　　300

　　退补

　　10%

　　7,185.00

　　000800

　　一汽轿车

　　300

　　退补

　　10%

　　1,863.00

　　000807

　　云铝股份

　　400

　　退补

　　10%

　　1,912.00

　　000825

　　太钢不锈

　　1000

　　退补

　　10%

　　3,290.00

　　000839

　　中信国安

　　400

　　必须

　　2,300.00

　　000858

　　五粮液

　　800

　　退补

　　10%

　　22,168.00

　　000869

　　张裕Ａ

　　100

　　退补

　　10%

　　4,289.00

　　000876

　　新希望

　　200

　　退补

　　10%

　　2,172.00

　　000878

　　云南铜业

　　300

　　退补

　　10%

　　4,290.00

　　000895

　　双汇发展

　　100

　　退补

　　10%

　　5,820.00

　　000898

　　鞍钢股份

　　800

　　退补

　　10%

　　2,720.00

　　000933

　　神火股份

　　400

　　退补

　　10%

　　2,796.00

　　000937

　　冀中能源

　　300

　　退补

　　10%

　　3,300.00

　　000960

　　锡业股份

　　200

　　退补

　　10%

　　3,614.00

　　000961

　　中南建设

　　200

　　退补

　　10%

　　2,278.00

　　000968

　　煤气化

　　100

　　退补

　　10%

　　1,109.00

　　000969

　　安泰科技

　　200

　　退补

　　10%

　　2,108.00

　　000983

　　西山煤电

　　700

　　退补

　　10%

　　8,372.00

　　000999

　　华润三九

　　200

　　退补

　　10%

　　4,050.00

　　002001

　　新和成

　　200

　　退补

　　10%

　　3,586.00

　　002007

　　华兰生物

　　100

　　退补

　　10%

　　2,228.00

　　002024

　　苏宁电器

　　1900

　　退补

　　10%

　　11,780.00

　　002038

　　双鹭药业

　　100

　　退补

　　10%

　　3,570.00

　　002069

　　獐子岛

　　100

　　退补

　　10%

　　1,686.00

　　002073

　　软控股份

　　200

　　退补

　　10%

　　1,248.00

　　002081

　　金螳螂

　　100

　　退补

　　10%

　　3,280.00

　　002092

　　中泰化学

　　400

　　退补

　　10%

　　2,728.00

　　002106

　　莱宝高科

　　200

　　退补

　　10%

　　3,038.00

　　002122

　　天马股份

　　300

　　退补

　　10%

　　1,614.00

　　002128

　　露天煤业

　　200

　　退补

　　10%

　　2,504.00

　　002142

　　宁波银行

　　500

　　退补

　　10%

　　4,535.00

　　002146

　　荣盛发展

　　200

　　退补

　　10%

　　2,176.00

　　002155

　　辰州矿业

　　200

　　退补

　　10%

　　3,762.00

　　002202

　　金风科技

　　700

　　退补

　　10%

　　3,738.00

　　002241

　　歌尔声学

　　100

　　退补

　　10%

　　3,440.00

　　002299

　　圣农发展

　　200

　　退补

　　10%

　　1,776.00

　　002304

　　洋河股份

　　100

　　退补

　　10%

　　9,797.00

　　002310

　　东方园林

　　100

　　退补

　　10%

　　4,990.00

　　002344

　　海宁皮城

　　100

　　退补

　　10%

　　2,470.00

　　002353

　　杰瑞股份

　　100

　　退补

　　10%

　　4,584.00

　　002378

　　章源钨业

　　100

　　退补

　　10%

　　2,231.00

　　002385

　　大北农

　　200

　　退补

　　10%

　　4,048.00

　　002399

　　海普瑞

　　100

　　退补

　　10%

　　1,921.00

　　002405

　　四维图新

　　200

　　退补

　　10%

　　2,018.00

　　002415

　　海康威视

　　200

　　退补

　　10%

　　5,428.00

　　002422

　　科伦药业

　　100

　　退补

　　10%

　　5,110.00

　　002431

　　棕榈园林

　　100

　　退补

　　10%

　　1,989.00

　　002493

　　荣盛石化

　　100

　　退补

　　10%

　　1,021.00

　　002500

　　山西证券

　　300

　　退补

　　10%

　　1,959.00

　　002570

　　贝因美

　　100

　　退补

　　10%

　　2,033.00

　　002594

　　比亚迪

　　100

　　退补

　　10%

　　1,648.00

　　002603

　　以岭药业

　　100

　　退补

　　10%

　　2,118.00

　　600000

　　浦发银行

　　4800

　　允许

　　10%

　　600005

　　武钢股份

　　1700

　　允许

　　10%

　　600009

　　上海机场

　　400

　　允许

　　10%

　　600010

　　包钢股份

　　1100

　　允许

　　10%

　　600011

　　华能国际

　　1400

　　允许

　　10%

　　600015

　　华夏银行

　　1500

　　允许

　　10%

　　600016

　　民生银行

　　9800

　　允许

　　10%

　　600019

　　宝钢股份

　　2300

　　允许

　　10%

　　600022

　　山东钢铁

　　900

　　允许

　　10%

　　600028

　　中国石化

　　1800

　　允许

　　10%

　　600029

　　南方航空

　　1500

　　允许

　　10%

　　600030

　　中信证券

　　3000

　　必须

　　32,100.00

　　600031

　　三一重工

　　1300

　　允许

　　10%

　　600036

　　招商银行

　　5400

　　允许

　　10%

　　600037

　　歌华有线

　　300

　　允许

　　10%

　　600048

　　保利地产

　　1900

　　允许

　　10%

　　600050

　　中国联通

　　3700

　　允许

　　10%

　　600058

　　五矿发展

　　200

　　允许

　　10%

　　600062

　　华润双鹤

　　100

　　允许

　　10%

　　600066

　　宇通客车

　　200

　　允许

　　10%

　　600068

　　葛洲坝

　　900

　　允许

　　10%

　　600085

　　同仁堂

　　300

　　允许

　　10%

　　600089

　　特变电工

　　1100

　　允许

　　10%

　　600096

　　云天化

　　100

　　允许

　　10%

　　600100

　　同方股份

　　700

　　允许

　　10%

　　600104

　　上汽集团

　　1000

　　允许

　　10%

　　600108

　　亚盛集团

　　600

　　允许

　　10%

　　600109

　　国金证券

　　200

　　允许

　　10%

　　600111

　　包钢稀土

　　600

　　允许

　　10%

　　600115

　　东方航空

　　1000

　　允许

　　10%

　　600118

　　中国卫星

　　200

　　允许

　　10%

　　600123

　　兰花科创

　　300

　　允许

　　10%

　　600125

　　铁龙物流

　　400

　　允许

　　10%

　　600132

　　重庆啤酒

　　100

　　允许

　　10%

　　600143

　　金发科技

　　800

　　允许

　　10%

　　600150

　　中国船舶

　　200

　　允许

　　10%

　　600153

　　建发股份

　　600

　　允许

　　10%

　　600160

　　巨化股份

　　300

　　允许

　　10%

　　600166

　　福田汽车

　　600

　　允许

　　10%

　　600169

　　太原重工

　　700

　　允许

　　10%

　　600170

　　上海建工

　　300

　　允许

　　10%

　　600177

　　雅戈尔

　　600

　　允许

　　10%

　　600183

　　生益科技

　　300

　　允许

　　10%

　　600188

　　兖州煤业

　　300

　　允许

　　10%

　　600196

　　复星医药

　　500

　　允许

　　10%

　　600208

　　新湖中宝

　　800

　　允许

　　10%

　　600216

　　浙江医药

　　100

　　允许

　　10%

　　600219

　　南山铝业

　　500

　　允许

　　10%

　　600221

　　海南航空

　　500

　　允许

　　10%

　　600252

　　中恒集团

　　400

　　允许

　　10%

　　600256

　　广汇能源

　　900

　　允许

　　10%

　　600259

　　广晟有色

　　100

　　允许

　　10%

　　600266

　　北京城建

　　200

　　允许

　　10%

　　600267

　　海正药业

　　200

　　允许

　　10%

　　600271

　　航天信息

　　200

　　允许

　　10%

　　600276

　　恒瑞医药

　　300

　　允许

　　10%

　　600307

　　酒钢宏兴

　　400

　　允许

　　10%

　　600309

　　烟台万华

　　500

　　允许

　　10%

　　600315

　　上海家化

　　100

　　允许

　　10%

　　600316

　　洪都航空

　　200

　　允许

　　10%

　　600320

　　振华重工

　　800

　　允许

　　10%

　　600331

　　宏达股份

　　400

　　允许

　　10%

　　600348

　　阳泉煤业

　　500

　　允许

　　10%

　　600352

　　浙江龙盛

　　500

　　允许

　　10%

　　600362

　　江西铜业

　　400

　　允许

　　10%

　　600369

　　西南证券

　　500

　　允许

　　10%

　　600372

　　中航电子

　　100

　　允许

　　10%

　　600376

　　首开股份

　　300

　　允许

　　10%

　　600383

　　金地集团

　　2000

　　允许

　　10%

　　600395

　　盘江股份

　　200

　　允许

　　10%

　　600406

　　国电南瑞

　　400

　　允许

　　10%

　　600415

　　小商品城

　　600

　　允许

　　10%

　　600418

　　江淮汽车

　　400

　　允许

　　10%

　　600432

　　吉恩镍业

　　200

　　允许

　　10%

　　600456

　　宝钛股份

　　100

　　允许

　　10%

　　600489

　　中金黄金

　　600

　　允许

　　10%

　　600497

　　驰宏锌锗

　　300

　　允许

　　10%

　　600498

　　烽火通信

　　100

　　允许

　　10%

　　600500

　　中化国际

　　300

　　允许

　　10%

　　600508

　　上海能源

　　100

　　允许

　　10%

　　600516

　　方大炭素

　　300

　　允许

　　10%

　　600518

　　康美药业

　　700

　　允许

　　10%

　　600519

　　贵州茅台

　　200

　　允许

　　10%

　　600528

　　中铁二局

　　300

　　允许

　　10%

　　600535

　　天士力

　　100

　　允许

　　10%

　　600546

　　山煤国际

　　100

　　允许

　　10%

　　600547

　　山东黄金

　　300

　　允许

　　10%

　　600549

　　厦门钨业

　　100

　　允许

　　10%

　　600550

　　天威保变

　　300

　　允许

　　10%

　　600583

　　海油工程

　　900

　　允许

　　10%

　　600585

　　海螺水泥

　　900

　　允许

　　10%

　　600588

　　用友软件

　　200

　　允许

　　10%

　　600595

　　中孚实业

　　300

　　允许

　　10%

　　600598

　　北大荒

　　300

　　允许

　　10%

　　600600

　　青岛啤酒

　　200

　　允许

　　10%

　　600642

　　申能股份

　　1200

　　允许

　　10%

　　600649

　　城投控股

　　600

　　允许

　　10%

　　600655

　　豫园商城

　　500

　　允许

　　10%

　　600660

　　福耀玻璃

　　600

　　允许

　　10%

　　600664

　　哈药股份

　　400

　　允许

　　10%

　　600674

　　川投能源

　　400

　　允许

　　10%

　　600690

　　青岛海尔

　　700

　　允许

　　10%

　　600694

　　大商股份

　　100

　　允许

　　10%

　　600703

　　三安光电

　　300

　　允许

　　10%

　　600718

　　东软集团

　　400

　　允许

　　10%

　　600739

　　辽宁成大

　　600

　　允许

　　10%

　　600741

　　华域汽车

　　400

　　允许

　　10%

　　600770

　　综艺股份

　　300

　　允许

　　10%

　　600779

　　水井坊

　　100

　　允许

　　10%

　　600783

　　鲁信创投

　　100

　　允许

　　10%

　　600795

　　国电电力

　　3300

　　允许

　　10%

　　600804

　　鹏博士

　　600

　　允许

　　10%

　　600809

　　山西汾酒

　　100

　　允许

　　10%

　　600811

　　东方集团

　　600

　　允许

　　10%

　　600812

　　华北制药

　　400

　　允许

　　10%

　　600827

　　友谊股份

　　300

　　允许

　　10%

　　600832

　　东方明珠

　　700

　　允许

　　10%

　　600837

　　海通证券

　　3500

　　允许

　　10%

　　600839

　　四川长虹

　　1600

　　允许

　　10%

　　600859

　　王府井

　　100

　　允许

　　10%

　　600863

　　内蒙华电

　　300

　　允许

　　10%

　　600873

　　梅花集团

　　300

　　允许

　　10%

　　600875

　　东方电气

　　300

　　允许

　　10%

　　600881

　　亚泰集团

　　800

　　允许

　　10%

　　600887

　　伊利股份

　　700

　　允许

　　10%

　　600893

　　航空动力

　　200

　　允许

　　10%

　　600895

　　张江高科

　　300

　　允许

　　10%

　　600900

　　长江电力

　　2200

　　允许

　　10%

　　600970

　　中材国际

　　200

　　允许

　　10%

　　600971

　　恒源煤电

　　200

　　允许

　　10%

　　600997

　　开滦股份

　　300

　　允许

　　10%

　　600999

　　招商证券

　　1000

　　允许

　　10%

　　601001

　　大同煤业

　　300

　　允许

　　10%

　　601006

　　大秦铁路

　　2600

　　允许

　　10%

　　601009

　　南京银行

　　900

　　允许

　　10%

　　601018

　　宁波港

　　1600

　　允许

　　10%

　　601088

　　中国神华

　　1400

　　允许

　　10%

　　601098

　　中南传媒

　　200

　　允许

　　10%

　　601099

　　太平洋

　　300

　　允许

　　10%

　　601101

　　昊华能源

　　200

　　允许

　　10%

　　601106

　　中国一重

　　1200

　　允许

　　10%

　　601111

　　中国国航

　　1100

　　允许

　　10%

　　601117

　　中国化学

　　900

　　允许

　　10%

　　601118

　　海南橡胶

　　500

　　允许

　　10%

　　601158

　　重庆水务

　　400

　　允许

　　10%

　　601166

　　兴业银行

　　3300

　　允许

　　10%

　　601168

　　西部矿业

　　800

　　允许

　　10%

　　601169

　　北京银行

　　2300

　　允许

　　10%

　　601179

　　中国西电

　　800

　　允许

　　10%

　　601186

　　中国铁建

　　1300

　　允许

　　10%

　　601216

　　内蒙君正

　　200

　　允许

　　10%

　　601233

　　桐昆股份

　　100

　　允许

　　10%

　　601258

　　庞大集团

　　200

　　允许

　　10%

　　601268

　　二重重装

　　200

　　允许

　　10%

　　601288

　　农业银行

　　11000

　　允许

　　10%

　　601299

　　中国北车

　　1800

　　允许

　　10%

　　601318

　　中国平安

　　1500

　　允许

　　10%

　　601328

　　交通银行

　　10200

　　允许

　　10%

　　601333

　　广深铁路

　　1200

　　允许

　　10%

　　601336

　　新华保险

　　100

　　允许

　　10%

　　601369

　　陕鼓动力

　　200

　　允许

　　10%

　　601377

　　兴业证券

　　700

　　允许

　　10%

　　601390

　　中国中铁

　　2200

　　允许

　　10%

　　601398

　　工商银行

　　6700

　　允许

　　10%

　　601555

　　东吴证券

　　300

　　允许

　　10%

　　601558

　　华锐风电

　　300

　　允许

　　10%

　　601566

　　九牧王

　　100

　　允许

　　10%

　　601600

　　中国铝业

　　1200

　　允许

　　10%

　　601601

　　中国太保

　　1400

　　允许

　　10%

　　601607

　　上海医药

　　400

　　允许

　　10%

　　601618

　　中国中冶

　　2100

　　允许

　　10%

　　601628

　　中国人寿

　　700

　　允许

　　10%

　　601633

　　长城汽车

　　200

　　允许

　　10%

　　601666

　　平煤股份

　　500

　　允许

　　10%

　　601668

　　中国建筑

　　6500

　　允许

　　10%

　　601669

　　中国水电

　　1600

　　允许

　　10%

　　601688

　　华泰证券

　　700

　　允许

　　10%

　　601699

　　潞安环能

　　400

　　允许

　　10%

　　601717

　　郑煤机

　　400

　　允许

　　10%

　　601718

　　际华集团

　　500

　　允许

　　10%

　　601766

　　中国南车

　　1600

　　允许

　　10%

　　601788

　　光大证券

　　600

　　允许

　　10%

　　601808

　　中海油服

　　300

　　允许

　　10%

　　601818

　　光大银行

　　5300

　　允许

　　10%

　　601857

　　中国石油

　　1500

　　允许

　　10%

　　601866

　　中海集运

　　1000

　　允许

　　10%

　　601888

　　中国国旅

　　100

　　允许

　　10%

　　601898

　　中煤能源

　　800

　　允许

　　10%

　　601899

　　紫金矿业

　　3400

　　允许

　　10%

　　601901

　　方正证券

　　800

　　允许

　　10%

　　601918

　　国投新集

　　200

　　允许

　　10%

　　601919

　　中国远洋

　　1000

　　允许

　　10%

　　601928

　　凤凰传媒

　　300

　　允许

　　10%

　　601933

　　永辉超市

　　100

　　允许

　　10%

　　601939

　　建设银行

　　4200

　　允许

　　10%

　　601958

　　金钼股份

　　400

　　允许

　　10%

　　601988

　　中国银行

　　2900

　　允许

　　10%

　　601989

　　中国重工

　　1900

　　允许

　　10%

　　601991

　　大唐发电

　　900

　　允许

　　10%

　　601992

　　金隅股份

　　400

　　允许

　　10%

　　601998

　　中信银行

　　1200

　　必须

　　4,392.00 (来源：上海证券报)