浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(摘要)

　　（上接A36版）

　　（2） 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期期末未持有积极投资股票。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期期末未持有积极投资股票

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3）期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期期末前十名股票不存在流通受限情况。

　　2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期期末未持有积极投资股票。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（1）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

　　（2）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间尚未满一年。

　　2、按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期期末，本基金尚处于建仓期。

　　十三、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

　　4、基金财产拨划支付的银行费用；

　　5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　　8、基金的证券交易费用；

　　9、证券账户开户费用、银行账户维护费；

　　10、基金上市初费和上市月费；

　　11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

　　标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费，标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，基金合同生效当年，不足3个月的，按照3个月收费。标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。

　　在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

　　计算方法如下： 收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年÷当年天数（365天或366天）≈550元/天

　　H＝Max（E×0.02%/当年天数，550）

　　H为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值

　　标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。

　　4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述（一）所列之外的基金费用，由基金托管人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（六）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2012年5月7日公布的《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

　　2、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

　　3、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

　　4、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

　　5、 根据最新资料，更新了“七、基金的募集”部分。

　　6、 根据最新资料，更新了“八、基金合同的生效”部分。

　　7、 根据最新资料，更新了“九、浙商沪深300份额份额的申购和赎回”部分。

　　8、 根据最新资料，更新了“十、浙商稳健份额与浙商进取份额的上市交易”部分。

　　9、 根据最新资料，更新了“十二、基金的份额配对转换”部分。

　　10、根据最新资料，更新了“十三、基金的投资”部分。

　　11、根据最新资料，更新了“二十六、对基金份额持有人的服务”部分。

　　12、根据最新资料，增加了“二十七、其他应披露事项”部分。

　　13、根据最新资料，更新了“附二、基金托管协议的内容摘要”部分。

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　601318

　　中国平安

　　117,827

　　4,941,664.38

　　2.93

　　2

　　600016

　　民生银行

　　799,242

　　4,515,717.30

　　2.67

　　3

　　600036

　　招商银行

　　435,277

　　4,422,414.32

　　2.62

　　4

　　601328

　　交通银行

　　904,732

　　3,854,158.32

　　2.28

　　5

　　600519

　　贵州茅台

　　14,518

　　3,568,524.40

　　2.11

　　6

　　601166

　　兴业银行

　　265,954

　　3,194,107.54

　　1.89

　　7

　　600000

　　浦发银行

　　395,492

　　2,918,730.96

　　1.73

　　8

　　000002

　　万 科Ａ

　　340,314

　　2,868,847.02

　　1.70

　　9

　　600030

　　中信证券

　　238,901

　　2,816,642.79

　　1.67

　　10

　　600837

　　海通证券

　　280,378

　　2,686,021.24

　　1.59

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　925,138.40

　　3

　　应收股利

　　37,084.73

　　4

　　应收利息

　　1,788.79

　　5

　　应收申购款

　　－

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　31,542.62

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　1,245,554.54

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-6.72%

　　1.14%

　　-6.49%

　　1.13%

　　-0.23%

　　0.01% (来源：上海证券报)