（上接A50版）
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值的比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
160,320,051.30
32.26
其中：政策性金融债
160,320,051.30
32.26
4
企业债券
-
相关公司股票走势
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-
5
企业短期融资券
190,590,379.42
38.35
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
350,910,430.72
70.61
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
80,395,031.85
16.18
注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
120228
12国开28
800,000
79,925,019.45
16.08
2
100236
10国开36
500,000
50,150,480.50
10.09
3
041266001
12苏沙钢CP001
300,000
30,263,359.69
6.09
4
100230
10国开30
300,000
30,244,551.35
6.09
5
041267001
12渝涪高CP001
300,000
30,043,478.33
6.05
6
041251004
12渤海农业CP001
200,000
20,190,001.48
4.06
7
041264012
12
闽东电力CP001
200,000
20,064,021.78
4.04
8
041262016
12赣长运CP001
200,000
20,036,206.25
4.03
9
041260022
12
长电科技CP001
200,000
20,027,616.36
4.03
10
041254025
12
天利高新CP001
200,000
19,968,425.02
4.02
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
4
报告期内偏离度的最高值
0.2686%
报告期内偏离度的最低值
-0.1522%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1147%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
（1）本基金的计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
（2）本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
序号
发生日期
该类浮动债占基金资产净值的比例(%)
原因
调整期
1
2012年7月3日
20.01
由于连续赎回，导致该指标超20%
2012年7月9日调整完毕
2
2012年7月4日
20.60
由于连续赎回，导致该指标超20%
2012年7月9日调整完毕
3
2012年7月5日
21.44
由于连续赎回，导致该指标超20%
2012年7月9日调整完毕
4
2012年7月6日
21.12
由于连续赎回，导致该指标超20%
2012年7月9日调整完毕
5
2012年7月7日
21.12
由于连续赎回，导致该指标超20%
2012年7月9日调整完毕
6
2012年7月8日
21.11
由于连续赎回，导致该指标超20%
2012年7月9日调整完毕
（3）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
（4）其他资产的构成
序号
其他资产
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
4,902,729.76
4
应收申购款
7,400.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
4,910,129.76
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
1）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2）报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年11月10日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率
③
比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
2006年1月1日-12月31日
1.9697%
0.0065%
1.8799%
0.0003%
0.0898%
0.0062%
2007年1月1日-12月31日
3.0564%
0.0083%
2.7268%
0.0019%
0.3296%
0.0064%
2008年1月1日-12月31日
2.9010%
0.0060%
3.7725%
0.0012%
-0.8715%
0.0048%
2009年1月1日-12月31日
1.3487%
0.0046%
2.2500%
0.0000%
-0.9013%
0.0046%
2010年1月1日-12月31日
1.8345%
0.0043%
2.3041%
0.0003%
-0.4696%
0.0040%
2011年1月1日-12月31日
2.9590%
0.0033%
3.2801%
0.0007%
-0.3211%
0.0026%
2012年1月1日-9月30日
3.2876%
0.0100%
2.4890%
0.0006%
0.7986%
0.0094%
基金合同生效以来至2012年9月30日
18.9008%
0.0065%
19.0171%
0.0020%
-0.1163%
0.0045%
注：本基金收益分配按月结转份额
十三、基金的费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金证券交易费用；
5、基金合同生效后的信息披露费用；
6、基金合同生效后的会计师费和律师费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按基金前一日的资产净值的0.33%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.1%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25％÷当年天数
H：为每日应计提的销售服务费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
基金管理人可以调整基金销售服务费率，但销售服务费年费率不得超过0.25％。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一家中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
4、上述（一）4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。
5、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）对基金托管人的更新
对“四、基金托管人”部分进行了更新。
（二）对相关服务机构的更新
对“五、相关服务机构”的部分内容进行了更新。
（三）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（四）更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
（五）更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。
（六）对部分其他表述进行了更新。
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2012年12月25日 (来源：上海证券报)
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