（上接A71版）
就目前而言，银行间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。
（3）债券品种配置
我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债与金融债市场，这将是本基金债券投资的主要品种；
相关公司股票走势
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随着未来企业债与可转债市场的发展，本基金将在控制投资风险的基础上合理增加其投资比重。
（四）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：
1. 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
2. 本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。
若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，不受上述条款限制。
（五）投资决策依据和决策程序
1. 决策依据
以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2. 决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。
（3）基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。
（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行。
（6）中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。
（7）金融工程小组定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
九、业绩比较基准
75%*新华富时A600指数+25%*新华巴克莱资本中国全债指数
十、风险收益特征
较高风险，较高收益
十一、投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2012年12月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）基金资产配置组合
（二）期末按行业分类的股票投资组合
（二）期末基金投资前十名股票明细
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1. 本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。
2. 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3. 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4. 其他资产的构成：
5. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转换期的可转换债券。
6. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2012年9月30日。
1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
注：（1）业绩比较基准：75%*新华富时A600指数+25%*新华巴克莱资本中国全债指数
（2）本基金图示时间段为2006年5月16日至2012年9月30日。
十三、基金的费用
(一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 销售服务费；
4. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6. 基金份额持有人大会费用；
7. 基金的证券交易费用；
8. 银行汇划费用；
9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
管理费的计算方法如下：
H ＝ E ×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H = E ×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3. 销售服务费
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
由于相关法律法规未正式颁布，本基金暂时不收取销售服务费。若相关法律法规允许本类型基金提取销售服务费或者增加销售服务费作为投资者可以选择的收费方式，则本基金可以提取销售服务费，在相关法律法规允许的费率范围内，与托管人协商一致并履行适当程序后收取。基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×F÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
F为销售服务费费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。若相关法律法规或监管机构对销售服务费的计算方法、提取方式或者其他事项另有规定，则从其规定。
上述“一、基金费用的种类”中第4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
（三）本基金不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3. 基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》（更新）【2012年第1号】的内容进行了更新,主要更新的内容如下：
1. 在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动进行了更新。
2. 在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3. 在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4. 在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2012年9月30日的基金投资组合报告。
5. 在“第十部分 基金的业绩”部分，对截至2012年9月30日的基金业绩表现情况予以更新。
6. 根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十八日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,705,053,066.29
42.21
其中：股票
3,705,053,066.29
42.21
2
固定收益投资
3,573,549,000.00
40.72
其中：债券
3,573,549,000.00
40.72
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,438,758,335.53
16.39
6
其他各项资产
59,507,490.39
0.68
7
合计
8,776,867,892.21
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
16,069,779.77
0.18
B
采掘业
-
-
C
制造业
2,353,498,884.12
26.92
C0
食品、饮料
1,161,290,328.60
13.29
C1
纺织、服装、皮毛
533,152,099.54
6.10
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
255,088,578.71
2.92
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
12,778,637.41
0.15
C7
机械、设备、仪表
290,488,759.96
3.32
C8
医药、生物制品
100,700,479.90
1.15
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
569,553,315.93
6.52
F
交通运输、仓储业
4,160,524.50
0.05
G
信息技术业
45,789,687.60
0.52
H
批发和零售贸易
468,181,256.32
5.36
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
150,189,930.54
1.72
K
社会服务业
97,609,687.51
1.12
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
3,705,053,066.29
42.39
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
002304
洋河股份 4,971,896
621,487,000.00
7.11
2
002029
七 匹 狼
15,778,924
328,201,619.20
3.75
3
002081
金 螳 螂
6,510,499
236,658,463.00
2.71
4
002154
报 喜 鸟
19,575,022
204,950,480.34
2.34
5
002310
东方园林 3,240,991
191,963,896.93
2.20
6
600199
金种子酒 8,997,198
191,640,317.40
2.19
7
600519
贵州茅台 753,970
185,325,826.00
2.12
8
000651
格力电器 7,460,107
159,497,087.66
1.82
9
000895
双汇发展 2,424,312
146,670,876.00
1.68
10
002375
亚厦股份 5,581,424
140,930,956.00
1.61
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
30,519,000.00
0.35
3
金融债券
3,543,030,000.00
40.53
其中：政策性金融债
3,543,030,000.00
40.53
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
3,573,549,000.00
40.88
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
120309
12进出09
5,500,000
543,620,000.00
6.22
2
120408
12农发08
3,000,000
300,060,000.00
3.43
3
120412
12农发12
3,000,000
293,730,000.00
3.36
4
120402
12农发02
2,400,000
240,072,000.00
2.75
5
120307
12进出07
2,300,000
226,366,000.00
2.59
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
3,150,596.49
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
55,990,100.32
5
应收申购款
366,793.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
59,507,490.39
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002029
七匹狼 41,600,000.00
0.48
非公开发行流通受限
2
002081
金螳螂 79,020,000.00
0.90
非公开发行流通受限
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
阶 段
净值增长率(1)
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率
(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
2006.05.17-2006.12.31
45.61%
0.0090
38.00%
0.0111
7.61%
-0.0021
2007.01.01-2007.12.31
144.03%
0.0204
117.09%
0.0173
26.94%
0.0031
2008.01.01-2008.12.31
-53.27%
0.0211
-46.58%
0.0229
-6.69%
-0.0018
2009.01.01-2009.12.31
70.75%
0.0181
72.50%
0.0153
-1.75%
0.0028
2010.01.01-2010.12.31
18.37%
1.32%
-4.73%
1.17%
23.10%
0.15%
2011.01.01-2011.12.31
-24.41%
1.13%
-19.52%
0.98%
-4.89%
0.15%
2012.01.01-2012.09.30
5.49%
1.09%
-0.86%
0.98%
6.35%
0.11%
2006.05.17-2012.9.30
167.61%
1.61%
60.56%
1.51%
107.05%
0.10% (来源：上海证券报)
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