泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书（摘要）

　　（上接28版）

　　根据标的指数的调整规则和对备选股的预期，对股票投资组合及时进行调整。

　　（2）不定期调整

　　①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时，基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。

　　②当成份股发生重大变化时（收购合 并、分拆、退市等），基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。

　　③根据本基金的申购赎回情况，对基金的股票投资组合进行调整，以实现对标的指数的有效跟踪。

　　④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，基金无法购得相应足够数量的股票时，基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。

　　⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下，本基金管理人可根据市场情况，在以跟踪误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。

　　3、股票的替代

　　在建仓阶段和基金后续运作过程中，如遇到特殊情况（如市场流动性不足、成份股被限制投资等）导致基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则，行业、规模、历史表现相似度为标准，采用合理的方法进行适当调整和替代。

　　4、股指期货投资策略

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　本基金将在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

　　5、跟踪误差的监控与管理

　　跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一，基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析，并对控制跟踪误差提出解决方案。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准：95％×中证500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后）

　　如果中证500 指数被停止编制及发布,或中证500 指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证500 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

　　十一、基金投资组合报告（未经审计）

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截止2012年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1.报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　49,452,192.27

　　92.85

　　其中：股票

　　49,452,192.27

　　92.85

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　3,095,175.33

　　5.81

　　6

　　其他资产

　　710,639.60

　　1.33

　　7

　　合计

　　53,258,007.20

　　100.00

　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　623,015.24

　　1.18

　　B

　　采掘业

　　837,650.77

　　1.59

　　C

　　制造业

　　28,449,269.29

　　54.03

　　C0

　　食品、饮料

　　3,374,151.22

　　6.41

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　1,302,535.37

　　2.47

　　C2

　　木材、家具

　　213,217.10

　　0.40

　　C3

　　造纸、印刷

　　663,875.03

　　1.26

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　4,824,862.35

　　9.16

　　C5

　　电子

　　2,860,593.38

　　5.43

　　C6

　　金属、非金属

　　3,087,236.56

　　5.86

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　7,129,550.20

　　13.54

　　C8

　　医药、生物制品

　　4,532,500.57

　　8.61

　　C99

　　其他制造业

　　460,747.51

　　0.88

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　2,453,118.80

　　4.66

　　E

　　建筑业

　　903,997.47

　　1.72

　　F

　　交通运输、仓储业

　　1,934,730.18

　　3.67

　　G

　　信息技术业

　　2,575,308.63

　　4.89

　　H

　　批发和零售贸易

　　2,621,704.51

　　4.98

　　I

　　金融、保险业

　　563,021.78

　　1.07

　　J

　　房地产业

　　4,120,073.98

　　7.83

　　K

　　社会服务业

　　1,561,196.36

　　2.97

　　L

　　传播与文化产业

　　1,858,029.69

　　3.53

　　M

　　综合类

　　951,075.57

　　1.81

　　合计

　　49,452,192.27

　　93.92

　　2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未有积极投资的股票。

　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　000656

　　金科股份

　　57,619

　　520,875.76

　　0.99

　　2

　　600743

　　华远地产

　　174,533

　　506,145.70

　　0.96

　　3

　　000631

　　顺发恒业

　　120,211

　　498,875.65

　　0.95

　　4

　　600594

　　益佰制药

　　20,724

　　433,960.56

　　0.82

　　5

　　600199

　　金种子酒

　　17,120

　　364,656.00

　　0.69

　　6

　　600780

　　通宝能源

　　54,056

　　362,175.20

　　0.69

　　7

　　600750

　　江中药业

　　17,525

　　354,530.75

　　0.67

　　8

　　000861

　　海印股份

　　23,953

　　343,006.96

　　0.65

　　9

　　600122

　　宏图高科

　　88,376

　　339,363.84

　　0.64

　　10

　　600831

　　广电网络

　　46,998

　　338,855.58

　　0.64

　　3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未有积极投资。

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未有债券投资。

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未有债券投资。

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未有资产支持证券投资。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未有权证投资。

　　8.投资组合报告附注

　　(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　(3)其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　19,013.38

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　784.30

　　4

　　应收利息

　　616.48

　　5

　　应收申购款

　　682,885.80

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　7,339.64

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　710,639.60

　　(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　(5.1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　600780

　　通宝能源

　　362,175.20

　　0.69

　　重大事项

　　(5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

　　(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2011年12月1日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

　　（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

　　阶段

　　基金净值收益率

　　①

　　基金净值收益率标准差②

　　比较基准收益率

　　③

　　比较基准收益率标准差

　　④

　　①－③

　　②－④

　　本基金合同生效起至2011年12月31日

　　-2.00%

　　0.74%

　　-13.78%

　　1.60%

　　11.78%

　　-0.86%

　　2012年1月1日至2012年9月30日

　　-4.06%

　　1.44%

　　-1.72%

　　1.49%

　　-2.34%

　　-0.05%

　　本基金合同生效起至2012年9月30日

　　-5.98%

　　1.38%

　　-15.27%

　　1.51%

　　9.29%

　　-0.13%

　　十三、基金费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后的指数许可使用费；

　　4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　5、基金上市初费和上市月费

　　6、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　7、基金份额持有人大会费用；

　　8、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　9、基金资产的资金汇划费用；

　　10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.0%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.2%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、基金合同生效后的指数许可使用费

　　本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的指数许可使用费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：

　　H＝E×0.02%÷当年天数

　　H 为每日应计提的指数许可使用费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

　　4、本条第（一）款第3 至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

　　2、对“三、基金管理人中，基金经理情况进行了更新。

　　3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。

　　4、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。

　　5、“十二、基金的投资” 部分投资组合报告内容更新至2012年9月30日。

　　6、“十三、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2012年9月30日，并更新了历史走势对比图。

　　7、更新了“二十七、其他应披露事项”的内容。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　2013年1月14日 (来源：上海证券报)