国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书更新（摘要）

　　（上接A29版）

　　比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。

　　十二、基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　本基金《基金合同》生效之日起3 年内，本基金经过基金份额分级后，双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额；双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。

　　十三、基金的投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人——中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日，本报告财务资料未经审计师审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投资

　　2,073,552,028.30

　　96.51

　　其中：债券

　　2,073,552,028.30

　　96.51

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　22,042,616.08

　　1.03

　　6

　　其他各项资产

　　53,015,449.72

　　2.47

　　7

　　合计

　　2,148,610,094.10

　　100.00

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4、报告期末按券种品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　68,454,000.00

　　4.20

　　其中：政策性金融债

　　68,454,000.00

　　4.20

　　4

　　企业债券

　　1,572,432,940.62

　　96.46

　　5

　　企业短期融资券

　　399,058,000.00

　　24.48

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　33,607,087.68

　　2.06

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　2,073,552,028.30

　　127.19

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　1280182

　　12津南债

　　1,000,000

　　99,840,000.00

　　6.12

　　2

　　126011

　　08石化债

　　1,000,000

　　95,450,000.00

　　5.86

　　3

　　1280169

　　12武进城投债

　　900,000

　　88,839,000.00

　　5.45

　　4

　　1080011

　　10萍乡城投债

　　800,000

　　81,472,000.00

　　5.00

　　5

　　122669

　　12桂林债

　　700,000

　　70,000,000.00

　　4.29

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）其他各项资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　16,773,038.88

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　35,954,649.74

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　37,761.10

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　53,015,449.72

　　（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110016

　　川投转债

　　8,960,641.60

　　0.55

　　2

　　110011

　　歌华转债

　　8,834,583.90

　　0.54

　　3

　　110017

　　中海转债

　　6,641,548.80

　　0.41

　　4

　　125089

　　深机转债

　　3,607,964.98

　　0.22

　　5

　　110013

　　国投转债

　　3,114,600.00

　　0.19

　　6

　　110012

　　海运转债

　　2,447,748.40

　　0.15

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　十四、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金份额净值增长率①

　　同期业绩比较基准收益率③

　　①-③

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　②-④

　　2012-6-4至2012-6-30

　　-0.10%

　　-0.01%

　　-0.09%

　　0.04%

　　0.08%

　　-0.04%

　　2012-6-4至2012-9-30

　　-0.60%

　　-1.02%

　　0.42%

　　0.06%

　　0.06%

　　0.00%

　　十五、基金费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金销售服务费；

　　4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

　　5、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　8、基金资产的资金汇划费用；

　　9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.70%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

　　3、基金销售服务费

　　基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金销售服务费仅在基金合同生效起至三年届满日收取，三年届满日后，本基金不收取销售服务费。

　　本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下：

　　H＝E×0.35%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　4、本条第（一）款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　5、基金管理人应当在基金半年度报告和基金年度报告中披露从基金财产中计提的管理费、托管费的金额，并说明管理费中支付给基金销售机构的客户维护费总额。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应于新的费率实施日3个工作日前在指定媒体公告。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十六、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2012年5月3日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、更新了“三、基金管理人” 部分的内容。

　　2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。

　　3、更新了“五、相关服务机构” 部分的内容。

　　4、更新了“六、基金的募集” 部分的内容。

　　5、更新了“七、基金份额的分级” 部分的内容。

　　6、更新了“八、基金合同的生效” 部分的内容。

　　7、更新了“九、双佳A的份额折算” 部分的内容。

　　8、更新了“十、基金份额的申购、赎回与转换” 部分的内容。

　　9、更新了“十一、基金份额的上市交易” 部分的内容。

　　10、更新了“十三、基金的投资” 部分的内容。

　　11、新增了“十四、基金的业绩”部分的内容。

　　12、更新了“二十六、对基金份额持有人的服务”部分的内容。

　　13、新增了“二十七、其他应披露事项”部分的内容。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇一三年一月十七日 (来源：上海证券报)