基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
相关公司股票走势
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年2月11日至2012年12月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)的规定,即本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为30-80%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制订了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,四季度美国经济继续缓慢复苏,“财政悬崖”短期获得解决。就业市场稳定,失业率维持于7.8%,为近四年来最低。展望一季度,预计美国经济增速将在财政紧缩的影响下放缓,对居民消费形成明显抑制,2月末将面临削减支出与提高债务上限的谈判。欧元区经济仍在萎缩,债务危机短期系统性风险暂缓,但债务危机国改革与紧缩的核心问题仍需通过改革及紧缩才能得以解决。预计全球各主要货币当局货币政策放松仍可能延续。
国内经济方面,四季度的经济增长弱势企稳,企业去库存压力减小,需求改善与融资总量放量支撑企业生产略有恢复,但在需求改善程度有限、去产能远未结束的情况下,经济回暖程度有限。下一阶段,预计央行将继续实施稳健的货币政策,公开市场逆回购操作常态化的趋势依然明显。未来的主要变化取决于年后“两会”政府换届后,经济政策和货币政策的变化。
2.行情回顾
股票指数在四季度出现单边上涨的趋势。沪深300指数涨幅为10.02%,中证100指数涨幅为12.55%,中证200指数涨幅为5.12%,中证500指数涨幅为2.38%,大盘股票涨幅明显超过中小盘股票。在行业表现上,大金融表现最好,其次是周期行业,消费行业表现最差,部分个股甚至逆势下跌。涨幅最大的是地产、汽车和银行,涨幅分别为23.78%、18.73%和17.64%;跌幅较大的行业为食品饮料、软件和旅游,跌幅分别为8.25%、5.57%和4.34%。
3.运行分析
四季度最后一个月,市场在经历了七个月的调整后, 12月份出现了大逆转。在权重股的带领下,上证指数和深证成指分别上涨了14.6%和15.4%。银行、金融、煤炭、地产等行业指数大幅上涨。本基金在四季度前两个月保持了谨慎仓位,在12月的市场逆转中,虽然加大了仓位,但对市场的结构性机会把握相对不足,对银行、金融、地产等行业配置有限,导致最后一个月表现低于预期。未来阶段,我们会进行结构调整,把握好新年的结构机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日为止,本基金的单位净值为0.929元,本基金的累计单位净值为0.949元。季度内本基金净值增长率为4.15%,同期业绩基准增长率为6.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场在2012年的最后一个月给了所有参与者以较大的惊喜。最后一个月市场尤其是权重股的大逆转与以下几个因素有关:权重股经过了两年多的持续调整,估值已经处于历史低位;海外与香港市场持续创出新高,A股较多个股较H股股价出现了大的折价;新股的暂停发行;地产在下半年销售持续旺盛;经济在9月见底后,连续三个月处于复苏状态,企业盈利回升;城镇化的预期与改革红利的预期。
在经历了市场大幅度的估值修复后,未来市场运行趋势更多取决于宏观基本面的变化。目前来看,影响后阶段的因素有美国经济回升的持续性、2013年国内政府换届后对地产调控的政策变化和新政府开局后货币政策。基于城镇化的预期,未来投资增速如果能保持稳定,经济向好的持续性会更确定。基于此,未来在密切跟踪政策变化的情况下,做好前瞻性政策预期和基金结构布局是下一步主要的操作思路。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站www.bocim.com。
7.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人办公场所免费查阅,也可登录基金管理人网站www.bocim.com查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一三年一月二十二日
基金简称
中银蓝筹混合
基金主代码
163809
交易代码
163809
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年2月11日
报告期末基金份额总额
1,783,168,248.79份
投资目标
在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票,并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略,以谋求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
中银基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益
-24,479,849.25
2.本期利润
64,991,700.71
3.加权平均基金份额本期利润
0.0360
4.期末基金资产净值
1,656,008,181.87
5.期末基金份额净值
0.929
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.15%
0.67%
6.33%
0.77%
-2.18%
-0.10%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
甘霖
本基金的基金经理、中银收益基金基金经理、中银主题策略基金基金经理、公司权益投资部副总经理
2010-2-11
-
19
中银基金管理有限公司权益投资部副总经理,副总裁(VP),工商管理硕士。曾任武汉证券公司交易部经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至今任中银收益基金基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金基金经理,2012年7月至今任中银主题策略基金基金经理。具有19年证券从业年限。具备基金从业资格。
孙庆瑞
本基金的基金经理、中银中国基金基金经理、中银增长基金基金经理、公司权益投资部总经理
2010-2-11
-
12
中银基金管理有限公司权益投资部总经理,副总裁(VP),管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司,2006年7月至2010年5月任中银货币基金基金经理,2006年10月至2008年4月任中银收益基金基金经理,2007年8月至今任中银中国基金基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金基金经理,2011年9月至今任中银增长基金基金经理。具有12年证券从业年限。具备基金从业资格。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,220,287,888.26
72.48
其中:股票
1,220,287,888.26
72.48
2
固定收益投资
249,610,000.00
14.83
其中:债券
249,610,000.00
14.83
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
206,673,027.02
12.28
6
其他各项资产
7,051,952.09
0.42
7
合计
1,683,622,867.37
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
8,201,352.00
0.50
B
采掘业
62,831,209.66
3.79
C
制造业
582,813,825.94
35.19
C0
食品、饮料
142,307,075.67
8.59
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
55,628,580.97
3.36
C5
电子
33,838,339.69
2.04
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
74,219,451.08
4.48
C8
医药、生物制品
276,820,378.53
16.72
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
15,321,603.10
0.93
E
建筑业
148,158,167.43
8.95
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
37,252,933.99
2.25
H
批发和零售贸易
26,827,665.81
1.62
I
金融、保险业
57,123,833.47
3.45
J
房地产业
142,841,417.83
8.63
K
社会服务业
115,202,205.36
6.96
L
传播与文化产业
23,713,673.67
1.43
M
综合类
-
-
合计
1,220,287,888.26
73.69
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600518
康美药业 9,782,660
128,544,152.40
7.76
2
600809
山西汾酒 1,824,825
76,022,209.50
4.59
3
002051
中工国际 2,011,124
59,127,045.60
3.57
4
600208
新湖中宝 12,437,176
53,604,228.56
3.24
5
600079
人福医药 1,851,527
43,307,216.53
2.62
6
600519
贵州茅台 201,800
42,180,236.00
2.55
7
002038
双鹭药业 1,043,755
41,290,947.80
2.49
8
002482
广田股份 1,829,722
37,783,759.30
2.28
9
600138
中青旅 2,075,835
33,047,293.20
2.00
10
000002
万 科A
3,110,070
31,473,908.40
1.90
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
249,610,000.00
15.07
其中:政策性金融债
249,610,000.00
15.07
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
249,610,000.00
15.07
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
120211
12国开11
1,000,000
100,030,000.00
6.04
2
100223
10国开23
1,000,000
99,560,000.00
6.01
3
120305
12进出05
500,000
50,020,000.00
3.02
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,000,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,030,910.50
5
应收申购款
21,041.59
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,051,952.09
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000002
万科A
31,473,908.40
1.90
重大事项停牌
2
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
本报告期期初基金份额总额
1,830,263,642.22
本报告期基金总申购份额
5,586,211.12
减:本报告期基金总赎回份额
52,681,604.55
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,783,168,248.79
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月二十二日 (来源:上海证券报)
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