基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
相关公司股票走势
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为2012年5月7日)。
2、本基金建仓日自2012年5月7日至2012年11月7日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
4季度一开始,市场仍然下跌,上证指数一度跌到了1949点,创下新低。然而在最后一个月在大盘蓝筹股的带领下绝地反击,迅速带领指数上涨到2269点收盘,上证指数年线收红。
本基金于5月8日正式成立,报告期内已经完成建仓,因此在本季度初期追随大盘净值下跌严重,给持有人带来了较大的损失。同时由于持有了较多的
酒鬼酒和其他白酒,受到酒鬼酒塑化剂事件影响,这些股票下跌严重,也拖累了基金净值。在此向投资者表示歉意。本管理人会深刻总结,吸取相关经验教训,努力避免类似错误。最后由于大盘迅速上涨,本基金才摆脱严重亏损局面,到年底给投资者带来2.5%的回报。
从操作上讲,本基金持有了较多的医药和食品饮料股票,基本避免了周期类股票。由于宏观经济环境目前并不是特别好,同时消费类股票对应周期类股票的估值溢价已接近历史底部,因此从性价比角度来讲,消费股应该更有优势。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为3.74%,同期业绩比较基准收益率为8.24%,基金份额净值增长率表现落后基准4.50个百分点。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
§7备查文件目录
7.1备查文件目录
7.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2013年1月22日
基金简称
信诚周期轮动股票(LOF)(场内简称:信诚周期)
基金主代码
165516
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年5月7日
报告期末基金份额总额
132,149,899.90份
投资目标
在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经济发展情况,在严格控制风险的前提下,对周期类行业与稳定类行业进行配置;在此基础上确定周期类行业与稳定类行业内各行业配置情况;最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股进行评估,从而精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。
基金管理人
信诚基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)
1.本期已实现收益
249,193.10
2.本期利润
3,100,813.78
3.加权平均基金份额本期利润
0.0212
4.期末基金资产净值
135,394,749.31
5.期末基金份额净值
1.025
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2012年第4季度
3.74%
1.13%
8.24%
1.03%
-4.50%
0.10%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张光成
本基金基金经理,信诚盛世蓝筹股票基金基金经理
2012年5月7日
-
8
CFA,8年证券、基金从业经验。曾任欧洲货币(上海)有限公司研究总监、兴业全球基金管理有限公司基金经理。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚盛世蓝筹股票型基金基金经理及信诚周期轮动股票(LOF)基金经理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
111,413,066.47
79.51
其中:股票
111,413,066.47
79.51
2
固定收益投资
15,961,094.10
11.39
其中:债券
15,961,094.10
11.39
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
11,627,811.85
8.30
6
其他资产
1,118,558.52
0.80
7
合计
140,120,530.94
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
957,000.00
0.71
C
制造业
49,632,837.34
36.66
C0
食品、饮料
13,130,653.32
9.70
C1
纺织、服装、皮毛
679,767.00
0.50
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
2,112,919.05
1.56
C4
石油、化学、塑胶、塑料
7,214,674.73
5.33
C5
电子
4,310,100.00
3.18
C6
金属、非金属
2,861,953.71
2.11
C7
机械、设备、仪表
7,005,731.53
5.17
C8
医药、生物制品
12,317,038.00
9.10
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
20,063,636.72
14.82
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
10,375,343.75
7.66
H
批发和零售贸易
11,682,541.00
8.63
I
金融、保险业
6,584,500.00
4.86
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
12,117,207.66
8.95
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
111,413,066.47
82.29
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000028
国药一致 200,000
7,060,000.00
5.21
2
600519
贵州茅台 33,000
6,897,660.00
5.09
3
002375
亚厦股份 200,000
5,296,000.00
3.91
4
002589
瑞康医药 140,077
4,622,541.00
3.41
5
300197
铁汉生态 140,400
4,605,120.00
3.40
6
002038
双鹭药业 100,000
3,956,000.00
2.92
7
002310
东方园林 60,088
3,766,916.72
2.78
8
300026
红日药业 100,000
3,386,000.00
2.50
9
300170
汉得信息 200,000
3,368,000.00
2.49
10
000826
桑德环境 130,000
2,988,700.00
2.21
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
7,702,849.50
5.69
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
8,258,244.60
6.10
8
其他
-
-
9
合计
15,961,094.10
11.79
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113003
重工转债
78,070
8,258,244.60
6.10
2
019201
12国债01
76,990
7,702,849.50
5.69
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
644,280.76
3
应收股利
-
4
应收利息
227,181.83
5
应收申购款
247,095.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,118,558.52
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113003
重工转债
8,258,244.60
6.10
报告期期初基金份额总额
128,875,635.30
报告期期间基金总申购份额
67,419,367.46
减:报告期期间基金总赎回份额
64,145,102.86
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
132,149,899.90
4、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日 (来源:上海证券报)
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