基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
相关公司股票走势
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到2012年12月31日。
2、按照《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2012年4月5日至2012年10月4日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、本基金成立于2012年4月5日,截止2012年12月31日,本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度里三个月的行情基本是泾渭分明的三种形态:10月横盘,11月下行,12月上行,季度总体是上涨的。沪深300为+10.02%,上证指数为+8.77%,中小板指为-0.66% 创业板指为+3.51%,中小市值指数明显弱于大市值蓝筹。
期初建仓期结束,本基金也完成了60%持股下限的合规仓位。应该说,以成长股为主的组合在10月表现不错。但是10月我们判断会后未必会如市场一致预期的有一轮暴跌,相反应该考虑略微调整后的持续上行。但是,实际走势在大方向上合乎我们的预测,但此前先下行了两周,而且主要下跌的是小市值板块和成长股,因此11月我们的净值损失很大。为了防止净值过度回撤,我们对许多中小市值股票进行了止损操作。但操作上也是有进有退:我们留下并且加仓了部分确有把握的个股,同时认为银行颇具吸引力而且已经进入良好的配置时点,因此在低位大量加仓了银行和部分地产股,加上上述留下的成长个股,12月净值有了快速的回升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为6.21%,同期业绩比较基准收益率为8.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济的阶段性企稳迹象已经较为明显,新领导集体给市场带来很多期望,但通胀回升的势头仍然值得关注。就证券市场看,之前大家所忧虑的因素也大多存在,变化的是行情带来的信心,以及这样形成的良性循环。
我们认为,从长期看,中小市值板块依然是承受最多利空因素的板块,作为一个整体其估值中枢的下移也是必然的,但这个过程是长期的曲折的。市场整体流动性的匮乏,使得我们要对所要构建的组合更加需要长期的观点。蓝筹中的成长股和有望成为蓝筹的成长股是我们关注的重点。银行、地产、安防、环保一季度应该都有机会,“自中而下”的选股依然是我们最重要投资方法。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
2013年1月22日
基金简称
兴全轻资产股票(LOF)
基金主代码
163412
交易代码
163412
前端交易代码
163412
后端交易代码
163413
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2012年4月5日
报告期末基金份额总额
593,532,795.43份
投资目标
本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略
在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置;本基金运用多重指标因子,综合评估判断,选择优秀的轻资产公司进行投资;在行业配置上,除积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行业。
业绩比较基准
80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征
本基金为股票型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人
兴业全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )
1.本期已实现收益
-24,748,827.66
2.本期利润
35,862,972.54
3.加权平均基金份额本期利润
0.0597
4.期末基金资产净值
599,154,803.33
5.期末基金份额净值
1.009
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
6.21%
1.13%
8.13%
1.02%
-1.92%
0.11%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈扬帆
本基金和兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2012年4月5日
-
11年
1971年生,工商管理硕士,历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理,上海奥盛投资有限公司总经理,兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
546,416,818.77
87.44
其中:股票
546,416,818.77
87.44
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
50,687,206.02
8.11
6
其他资产
27,777,097.44
4.45
7
合计
624,881,122.23
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
16,061,930.69
2.68
C
制造业
174,664,850.34
29.15
C0
食品、饮料
61,572,305.33
10.28
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
22,909,886.04
3.82
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
69,834,022.42
11.66
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
20,348,636.55
3.40
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
15,252,849.59
2.55
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
58,740,192.26
9.80
H
批发和零售贸易
2,783,430.40
0.46
I
金融、保险业
158,651,912.44
26.48
J
房地产业
101,090,875.12
16.87
K
社会服务业
3,373,945.80
0.56
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
15,796,832.13
2.64
合计
546,416,818.77
91.20
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601166
兴业银行 2,697,228
45,016,735.32
7.51
2
000799
酒 鬼 酒
1,203,190
39,464,632.00
6.59
3
600016
民生银行 4,000,000
31,440,000.00
5.25
4
300270
中威电子 695,004
24,311,239.92
4.06
5
600587
新华医疗 704,837
21,927,479.07
3.66
6
002594
比亚迪 999,933
20,348,636.55
3.40
7
600000
浦发银行 2,000,000
19,840,000.00
3.31
8
000024
招商地产 650,322
19,438,124.58
3.24
9
002421
达实智能 1,000,030
16,850,505.50
2.81
10
600702
沱牌舍得 569,534
16,408,274.54
2.74
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
500,000.00
2
应收证券清算款
27,258,211.93
3
应收股利
-
4
应收利息
9,917.66
5
应收申购款
8,967.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
27,777,097.44
本报告期期初基金份额总额
609,713,258.88
本报告期基金总申购份额
72,956,653.01
减:本报告期基金总赎回份额
89,137,116.46
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
593,532,795.43
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日 (来源:上海证券报)
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