兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）2012年第四季度报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、净值表现所取数据截至到2012年12月31日。

　　2、按照《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2011年5月6日至2011年8月5日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

　　2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

　　3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，股票指数在十八大之后快速下跌，跌破2000点，随后在12月开始逆转。基金总体上保持了80%以上的仓位，主要持有消费、环保、电力等防御性行业结构，但是相对指数来说，这些防御行业在下跌中没有少跌，因为金融地产等权重行业在指数下跌期间表现了较为明显的抗跌性。11月快速下跌期间，基金也对部分跌幅较大的品种做了相应的止损。12月上旬，在我们看好本轮市场反弹后，迅速提升仓位至90%，大幅增加了银行和地产的投资，提高了组合行业分布的均衡性。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金净值增长率为4.94%，同期业绩比较基准收益率为8.13%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2012年年底的反弹又在一片悲观中产生。此情此景，正和2012年初类似，食品饮料和医药大幅调整，创业板下跌三成，然后金融地产煤炭大幅上涨。对1季度行情看法，我们相对乐观，这是一个中级反弹行情。一是去年底大消费暴跌，这是一个阶段股票市场最后的做空动力，同时市场找到新的投资方向；二是当前经济数据尽管反弹力度不大（PMI，电力等），但的确在回升，2013年经济预计在7-8%蹒跚，但不会是单边下行。CPI和PPI出现了反弹的迹象，并且得到巩固，这对企业盈利是好事；三是四季度上市公司业绩环比回升概率高；四是银行等大股票有估值修复的空间，地产景气回升，白酒受塑化剂事件冲击估值跌到个位数，估值向下动力弱。策略上，我们保持高仓位，以估值修复为主线，以低估值的大市值公司作为核心持有，同时高度关注可能出现反转的光伏、电力设备等行业的投资。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.8.3 其他资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

　　§7 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§8 备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1、 中国证监会批准本基金设立的文件

　　2、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》

　　3、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）托管协议》

　　4、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》

　　5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　　6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

　　8.2 存放地点

　　基金管理人、基金托管人的办公场所。

　　8.3 查阅方式

　　投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

　　兴业全球基金管理有限公司

　　2013年1月22日

　　基金简称

　　兴全绿色投资股票（LOF）

　　基金主代码

　　163409

　　交易代码

　　163409

　　前端交易代码

　　163409

　　后端交易代码

　　163410

　　基金运作方式

　　上市契约型开放式（LOF）

　　基金合同生效日

　　2011年5月6日

　　报告期末基金份额总额

　　1,438,861,731.14份

　　投资目标

　　本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。

　　投资策略

　　本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合，进行综合评估筛选，对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。

　　业绩比较基准

　　80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

　　风险收益特征

　　本基金为股票型基金产品，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

　　基金管理人

　　兴业全球基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ）

　　1.本期已实现收益

　　-77,503,828.66

　　2.本期利润

　　62,904,784.72

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　0.0435

　　4.期末基金资产净值

　　1,315,785,983.58

　　5.期末基金份额净值

　　0.914

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　4.94%

　　1.03%

　　8.13%

　　1.02%

　　-3.19%

　　0.01%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　傅鹏博

　　基金管理部副总监、本基金和兴全社会责任股票型证券投资基金基金经理

　　2011年5月6日

　　-

　　19年

　　1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。

　　陈锦泉

　　本基金基金经理

　　2011年5月6日

　　-

　　13年

　　1977年生，金融学学士。历任职华安证券（原名为安徽证券）证券投资总部投资经理，平安保险资产运营中心高级组合经理，平安资产管理公司投资管理部副总经理。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,177,067,059.52

　　87.08

　　其中：股票

　　1,177,067,059.52

　　87.08

　　2

　　固定收益投资

　　120,421,000.00

　　8.91

　　其中：债券

　　120,421,000.00

　　8.91

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　10,000,000.00

　　0.74

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　27,227,005.45

　　2.01

　　6

　　其他资产

　　17,024,498.67

　　1.26

　　7

　　合计

　　1,351,739,563.64

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　513,155,623.33

　　39.00

　　C0

　　食品、饮料

　　103,465,493.67

　　7.86

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　10,422,736.00

　　0.79

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　56,838,256.50

　　4.32

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　39,031,260.70

　　2.97

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　121,212,003.48

　　9.21

　　C8

　　医药、生物制品

　　141,744,480.78

　　10.77

　　C99

　　其他制造业

　　40,441,392.20

　　3.07

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　88,533,494.14

　　6.73

　　E

　　建筑业

　　41,340,000.00

　　3.14

　　F

　　交通运输、仓储业

　　24,920,000.00

　　1.89

　　G

　　信息技术业

　　103,009,529.62

　　7.83

　　H

　　批发和零售贸易

　　67,014,538.65

　　5.09

　　I

　　金融、保险业

　　165,097,487.01

　　12.55

　　J

　　房地产业

　　130,961,109.77

　　9.95

　　K

　　社会服务业

　　6,718,500.00

　　0.51

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　36,316,777.00

　　2.76

　　合计

　　1,177,067,059.52

　　89.46

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　601166

　　兴业银行

　　4,182,738

　　69,809,897.22

　　5.31

　　2

　　000024

　　招商地产

　　1,928,637

　　57,646,959.93

　　4.38

　　3

　　002422

　　科伦药业

　　983,859

　　55,115,781.18

　　4.19

　　4

　　002393

　　力生制药

　　1,665,969

　　53,977,395.60

　　4.10

　　5

　　000002

　　万 科Ａ

　　5,299,882

　　53,634,805.84

　　4.08

　　6

　　002479

　　富春环保

　　3,588,683

　　44,858,537.50

　　3.41

　　7

　　600600

　　青岛啤酒

　　1,310,432

　　43,322,881.92

　　3.29

　　8

　　601668

　　中国建筑

　　10,600,000

　　41,340,000.00

　　3.14

　　9

　　002594

　　比亚迪

　　1,987,292

　　40,441,392.20

　　3.07

　　10

　　600036

　　招商银行

　　2,900,000

　　39,875,000.00

　　3.03

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　49,620,000.00

　　3.77

　　2

　　央行票据

　　39,928,000.00

　　3.03

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　30,873,000.00

　　2.35

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　120,421,000.00

　　9.15

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　129908

　　12贴现国债08

　　500,000

　　49,620,000.00

　　3.77

　　2

　　1001079

　　10央行票据79

　　400,000

　　39,928,000.00

　　3.03

　　3

　　110015

　　石化转债

　　300,000

　　30,873,000.00

　　2.35

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　1,264,163.84

　　2

　　应收证券清算款

　　14,924,799.83

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　715,817.87

　　5

　　应收申购款

　　119,717.13

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　17,024,498.67

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110015

　　石化转债

　　30,873,000.00

　　2.35

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　000002

　　万 科Ａ

　　53,634,805.84

　　4.08

　　临时停牌

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,430,569,700.42

　　本报告期基金总申购份额

　　55,904,265.56

　　减:本报告期基金总赎回份额

　　47,612,234.84

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,438,861,731.14

　　兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）

　　2012年第四季度报告

　　2012年12月31日

　　基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月22日 (来源：上海证券报)